Диссертация (1152471)
Текст из файла
Министерство науки и образования Российской ФедерацииФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова»На правах рукописиГОРДЕЕВА Елена АлександровнаМОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ ССУДНОЙЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКАСпециальность 08.00.13.
Математические и инструментальные методыэкономикиДиссертация на соискание ученой степеникандидата экономических наукНаучный руководительЕгорова Наталья Евгеньевнадоктор экономических наук, профессорМосква – 20172ОГЛАВЛЕНИЕСтр.ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..4Глава1.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕОСНОВЫСТРАТЕГИЧЕСКОГОПЛАНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………...131.1.Место и роль банковских учреждений в народнохозяйственной системегосударства…………………………………………………………………..131.2. Стратегическое планирование и управление кредитно-инвестиционнойдеятельностью коммерческого банка в условиях санкций …….30Выводы………………………………………………………………………….42Глава 2. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯКРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙСТРАТЕГИИОГРАНИЧЕНИЙДОСТУПНЫМПОБАНКАСУЧЕТОМФИНАНСОВЫМРЕСУРСАМ............................................................................................................432.1.
Кредитно-инвестиционные стратегии банка в условиях высокойнеопределенности финансовых рынков………………………………………432.2. Модели управления проблемной ссудной задолженностью банка сиспользованием аппарата нечеткой математики ……………………………542.3. Методы оценки эффективности применения банком компромисснорентной стратегии управления ссудной задолженностью…………………..66Выводы………………………………………………………………………….78Глава 3. ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМНОЙССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ БАНКА НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОГОПРЕДПРИЯТИЯ………………………………………………………………………793.1. Информационнаябаза иосновные предпосылкимодельныхрасчетов……………………………………………………………………………….793.2. Интерпретация результатов расчетов, выводы и рекомендации……104Выводы………………………………………………………………………..112ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..113СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………..1173ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………131Приложение А ……………………………………………………………………..1314ВВЕДЕНИЕЭффективное функционирование коммерческих банков и возможностикредитования ими предприятий реального сектора экономики в значительнойстепени определяются наличием свободных инвестиционно-кредитных ресурсов.Их величина зависит от внешних и внутренних условий кредитной деятельностибанка.
К первым отнесем общую макроэкономическую ситуацию и состояниемирового рынка международных межбанковских заимствований. Ко вторым –качество кредитных портфелей характеризующиеся долей просроченной ипроблемной ссудной задолженности.В последние годы ситуация на российском кредитном рынке существенноухудшилась вследствие снижения курса рубля, низких цен на основные экспортныепродукты и недостатка дешевых долгосрочных внешних заимствований (чтообусловлено, в том числе, санкциями, введенными США, ЕС и рядом другихстран). Искусственный внешний негативный фон, характеризующийся в частностипонижением инвестиционных рейтингов России международными рейтинговымиагентствами, вызвал еще большие ограничения по доступности для отечественныхбанков дешевых внешних источников инвестиционно-кредитных ресурсов.
Этоотразилось и на возможности рефинансирования банками ранее полученныхкредитов на приемлемых условиях.В условиях невысоких темпов оздоровления макроэкономической ситуации ироста деловой активности в реальном секторе экономики наметилась тенденцияухудшения качества кредитных портфелей коммерческих банков, что отмеченозначительным ростом просроченной и проблемной (с 3,8% (01.2015) до 5,3%(01.2016)) ссудной задолженности (ПСЗ) банковских организаций.Продолжающаяся рестрикционная денежно-кредитная политика мировойфинансовой системы по отношению к России и значительное повышение в активахроссийских)коммерческихбанковДанные РИА Рейтинг (сайт www.riarating.ru/banks)ПСЗобуславливаетнеобходимость5совершенствования кредитной деятельности коммерческих банков на основеповышения эффективности управления кредитным портфелем и, в том числе,наиболее чувствительной для банков их доли, включающей просроченную ипроблемную задолженность.
Вместе с тем предлагаемые в научной литературеподходы и методы решения этой задачи (как традиционные – реструктуризация,продажа долга, объявление банкротства, так и «инновационные», базирующиеся наиспользовании компромиссно-рентной стратегии) в современных условияхявляютсянедостаточноэффективными.Необходимостьмодификацииисовершенствования методов оценки и управления ПСЗ с учетом внешних ивнутренних ограничений банковской деятельности и обуславливает актуальностьтемы настоящего исследования.Состояние разработанности проблемыВопросы разработанности кредитной политики банков с учетом рисковрассмотрены в научных трудах широкого круга отечественных и зарубежныхученых: О.С.
Виханского, В.В. Ковалева, О.И. Лаврушина, В.Н. Лившица, Ю.С.Масленникова, Г.С. Пановой, М.А. Песселя, М.В. Помазанова, М.М. Ямпольского,А. Кейна, К.Д. Кембелла, Р.Дж. Кембелла, Дж.Ф. Синки мл., C.W. Sealey, E.F. Fama,I. Fisher и др.Экономико-математическиемоделипоформированиюкредитно-инвестиционной стратегии представлены в научных трудах И.А. Киселевой, А.И.Орлова, Л.Ф. Петрова, Е.М. Четыркина, С.
де Куссерга, H.P. David, M.A. Klein и др.Особенности управления проблемными ссудами в банках отражены в работахМ.Е. Лебедевой, С.Р. Моисеева, О.А. Нурзата, А.Л. Попова, П.А. Ракшина, А.В.Славянского, А.Ю. Симановского, Г.А. Тосуняна,К. Чиаччи, а также другихроссийских и зарубежных авторов.Анализ результатов этих разработок позволяет сделать вывод, что всовременных условиях традиционные методы управления ПСЗ на основереструктуризации и продажи долга для банков являются недостаточноэффективнымииз-занизкогоэкономическогопотенциалапредприятий-должников. Вследствие этого некоторые специалисты для решения этой проблемы6использовать принципы компромисно-рентной стратегии разрешения конфликтабанка и кредитора по поводу задолженности (А.М. Смулов, Н.Е.
Егорова).Компромиссно-рентная стратегия предлагает разделение ПСЗ на части: перваяобеспечивается ликвидными активами должников, вторая - регулярнымиденежными потоками фиксированных рентных платежей в оговоренный период.Вместе с тем формирование такой стратегии и определение рациональныхзначений ее параметров на практике затрудняется отсутствием достаточногообъема достоверной исходной информации. Выходом их этой ситуации можетявиться использование при решении этой проблемы аппарата теории нечеткихмножеств Л.
Заде.Применение нечетких множеств к задачам управления финансами ибанковскойдеятельностьювусловияхнеопределенностиееусловийрассматривались также в трудах Н.В. Дивигенского, А.О. Недосекина, С.Д.Штовбы, П.В. Терелянского. Однако процесс управления ПСЗ как частикредитного портфеля коммерческого банка при высокой неопределенностиусловий рыночной деятельности кредиторов и ограничений по доступным банкамфинансово-инвестиционнымспецифическимиопределеннойресурсам,особенностями,модификацииихарактеризуетсякоторыепредполагаютдальнейшегоразвитиядостаточнонеобходимостьрезультатовэтихисследований.Данная диссертация восполняет имеющийся в исследованиях по банковскойтематике пробел и в части постановок и методов решения задач управления ПСЗкоммерческих банков при относительно высокой степени неопределенностиисходнойинформацииопредприятиях-ссудополучателях,обусловленныйнестабильностью общей финансово-экономической ситуации в России.Объектом исследования являются российские коммерческие банки.Предметом исследования является стратегическое банковское планированиеи процессы управления структурой ссудной задолженностью, в том числе ипроблемной.7Цель исследования заключается в разработке математических моделей ичисленных методов управления ПСЗ в условиях высокой неопределенностиплатежеспособностизаемщикаиограниченностикредитныхресурсовкоммерческих банков, обусловленной нестабильной финансово-экономическойситуацией РФ.Для достижения сформулированной цели поставлены и решены следующиезадачи.1.Выявление закономерностей и факторов, определяющих рост ПСЗ укоммерческих банков на современном этапе.
Обоснование концепции управленияПСЗ и оценка качества исходной информации.2.Разработка классификации ПСЗ в соответствии с уровнями рисканевозврата ссуд.3.Обоснование критерия и ограничений ПСЗ в условиях недостаточностифинансовых ресурсов банков и предприятий-должников.4.Разработка экономико-математической модели управления ПСЗ наоснове компромиссно-рентной стратегии.5.Разработкаэффективностиэкономико-математическогокомпромиссно-рентнойстратегииинструментариясниженияоценкиПСЗпринеопределенности условий рыночной деятельности банка кредитора.6.Верификация методов управления ПСЗ с использованием аппаратанечетких множеств на основе оценки параметров компромиссно рентной стратегиивзаимодействия банка и предприятия-ссудополучателя.7.ОпределениеинтерпретацияпредпочтительнойполученныхрезультатовструктурыиПСЗразработкадлябанка,рекомендаций,обеспечивающих снижение ПСЗ в условиях неопределенности внешней среды.Теоретической и методической основой являются фундаментальные трудыв области микроэкономического анализа банковской деятельности, работы,посвященныеэкономико-математическойтеориииметодоврешенияоптимизационных задач, принятия решений в условиях неопределенности инечетких параметров моделируемого объекта.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
