Диссертация (1152471), страница 2
Текст из файла (страница 2)
В работе использованы методы8теории нечетких множеств, финансовой математики, системного анализа,обеспечивающие раскрытие сущности экономических процессов; обобщение ивыявление из взаимосвязей и закономерностей.Информационную базу исследования составили федеральные законы,нормативные акты и инструктивные материалы Банка России, регламентирующиебанковскуюдеятельность,государственнойстатистикиофициальныеРоссии,данныеФедеральнойстатистическиеислужбыинформационно-аналитические данные Банка России и коммерческих банков, ресурсы глобальнойсети Интернет, результаты собственных исследований автора.Научная новизна работы заключается в разработке подходов и методовоценки и управления ПСЗ на основе компромиссно-рентной стратегии при нечеткоопределенных критериях и ограничениях деятельности коммерческих банков исостояний предприятий-должников с использованием инструментария теориинечетких множеств:1.
Обоснована концепция управления ПСЗ в условиях дефицита кредитноинвестиционных ресурсов коммерческих банков и высокой неопределенностирезультатовдеятельностипредприятий-ссудополучателей,основаннаянарациональном разделении этой задолженности на части, различающиеся поспособам ее погашения.2. Разработана классификация ПСЗ по категориям качества ссуд с учетомсоответствующим каждой их них нечетко выраженных рисков невозврата долга,представленным адекватными функциями принадлежности.3. Обоснованы критерии задачи управления ПСЗ, отражающие стремление кминимизации ее доли в общем объеме ссудной задолженности, и ограничения,представленные нижней границей общей величины ссудной задолженности иуровнем безубыточности.
Предложены методы интервального оценивания этиххарактеристик при нечетко выраженной исходной информации.4. Разработана нелинейная оптимизационная модель управления ПСЗ скритериями и ограничениями, позволяющая получить Парето-оптимальное9решение по вариантам реструктуризации долга, отличающихся параметрамикомпромиссно-рентной стратегии: объемом продаваемой доли долга, ставкойпроцента и горизонтом выплат по рентным платежам на реструктуризированнуюдолю долга.5.Разработаныкомпромиссно-рентнойметодыоценкистратегииэкономическойсниженияПСЗсэффективностиучетомпараметров,характеризующих кредитную деятельность банка (конъюнктуру рынка долговыхобязательств, рыночную стоимости реализуемых акций предприятия - должника,ставку дисконтирования и т.д.). Предложен подход к оценке размера рентныхплатежей предприятий-должников с использованием метода дисконтированияденежного потока.6. Получены оценки рациональной структуры ПСЗ для российскогокоммерческого банка в условиях неопределенности факторов его кредитногопортфеля и внешней среды.
Разработаны предложения по управлению ПСЗ,связанные с применением компромиссно-рентной стратегии.Основные результаты и положения научной новизны соответствуют п. 1.6.«Математический анализ и моделирование процессов в финансовом сектореэкономики, развитие метода финансовой математики и актуарных расчетов»; п. 1.4.«Разработка и исследование моделей и математических методов анализамикроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм ипредприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса ипотребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков иобоснованияинвестиционныхрешений»ПаспортаспециальностейВАК(экономические науки) по специальности 08.00.13 – Математические иинструментальные методы экономики.Теоретическая и практическая значимость исследования заключаетсяразвитии методов оценки и управления проблемной ссудной задолженностьюроссийских банков в современных условиях ограниченности финансовых ресурсовивысокойнеопределенностиссудополучателях,исходнойобусловленныхинформациинестабильностьюообщейпредприятияхфинансово-10экономическойситуациивРоссии.Разработанныемодели,методыиинструментальные средства позволят банкам уменьшить потери, связанные сневозвратом кредитов, на основе снижения ПСЗ в современных условиях ихдеятельности.Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводовобусловлена применением современной экономико-математической теории иоптимизационной методологии решения задачи, экспериментальными расчетами сверификацией и анализом результатов, их сравнением с результатами другихавторов и данными практики.Апробация результатов исследования.
Результаты работы обсуждались наследующих конференциях и симпозиумах: II международной научно-практическойконференции«Экономикасовременногообщества:актуальныевопросыантикризисного управления» (Саратов, 2015); XXIV Международной научнопрактическойконференции"Современныепроблемыгуманитарныхиестественных наук" (Москва, 2015); II Международной заочной научнопрактической конференции «Научный форум: Экономика и менеджмент» (Москва,2016).Внедрение результатов работыОсновные результаты диссертационной работы были внедрены в АО «БКСИнвестиционный Банк» и использованы в качестве методологических материаловучебных курсов в РЭУ им. Г.В.
Плеханова (г. Москва) и в КалининградскомГосударственном Техническом Университете, что подтверждается справками овнедрении.Модели и методы, разработанные в диссертации, могут быть использованы также вучебном процессе на экономических факультетах других вузов при обучении понаправлению экономико-математические методы анализа экономических процессов, атакже финансы и кредит.Публикации. Основные положения диссертационного исследования опубликованыв 11 научных работах, общим объемом 4,59 п.л. (авт.
3,21 п.л.), из них – в 4 работах,включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть11опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степеникандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, общим объемом 1,78 п.л.
(авт.1,46 п.л.), в других периодических изданиях общим объемом 2,81 п.л. (авт. 1,75 п.л.).Структура диссертационной работы. Диссертация изложена на 138 стр. исостоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Вработе приведены 17 рисунков и 16 таблиц. Список литературы включает 140позиций.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫВо введении формулируется актуальность работы, определяются цель, задачи,объект и предмет, научная новизна, теоретические и методологические основы ипрактическая значимость исследования, а также основные положения диссертации,выносимые на защиту.Впервойглаве«Концептуальныеосновыстратегическогопланирования банковской деятельности» рассмотрены место и роль банковскихучреждений в народнохозяйственной системе государства, а также определенароль стратегического планирования и управления кредитно-инвестиционнойбанковской деятельности в условиях действия санкцийВо второй главе «Экономико-математические методы формированиякредитно-инвестиционной стратегии банка с учетом ограничений подоступным финансовым ресурсам» рассмотрены стратегии планирования иуправления инвестиционно-кредитной деятельностью российских банков вусловиях действия финансовых санкций против РФ, осуществлен анализ проблеми формализация стратегии управления ссудной задолженностью банков, а такжеразработаны алгоритмы и методы совершенствования их инвестиционнокредитной стратегии.В третьей главе «Численные эксперименты по управлению проблемнойссудной задолженностью банка на примере конкретного предприятия»представлен пример реализации выполнения стратегии управления проблемнымикредитами банка, для расчета экономической эффективности стратегии управленияпроблемными кредитами осуществлено моделирование прогнозных параметров, а12также произведена нечеткая оценка экономической эффективности, разработаннойсбалансированной компромиссно-рентной стратегии.Взаключениипредставленыдиссертационного исследования.основныерезультатыивыводы13Глава 1.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГОПЛАНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1.1. Место и роль банковских учреждений в народнохозяйственной системегосударстваВ настоящее время увеличился дисбаланс между производственными ифинансовыми секторами мировой экономики. Стремительный рост финансовогосектора по отношению к производственному сектору вызывает отток капитала изреального сектора экономики и увеличение волатильности на финансовых ифондовых рынках, что приводит к финансовой нестабильности реального сектораи экономики в целом.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
