Автореферат (1152470)

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

На правах рукописиГордеева Елена АлександровнаМОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ ССУДНОЙЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКАСпециальность: 08.00.13 – Математические и инструментальныеметоды экономики (экономические науки)АВТОРЕФЕРАТдиссертации на соискание учёной степеникандидата экономических наукМосква-2017Работа выполнена на кафедрематематическихметодов в экономикефедерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшегообразования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».Научный руководитель:доктор экономических наук, профессорЕгорова Наталья ЕвгеньевнаОфициальные оппоненты:Орлов Александр Ивановичдоктор экономических наук, профессор,Московский государственный техническийуниверситет им.

Н. Э. Баумана, профессоркафедры ИБМ2«Экономика и организацияпроизводства»Пантина Ирина Викторовнакандидат экономических наук, доцент,Центральный банк Российской Федерации (БанкРоссии), Департамент финансовой стабильности,Советник экономическийВедущая организация:федеральное государственное бюджетноеобразовательное учреждение высшего образования«Государственныйуниверситет управления»Защита диссертации состоится «20» июня 2017 г. в 12:00 на заседаниидиссертационного совета Д 212.196.15 на базе федерального государственногобюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российскийэкономический университет имени Г.В.

Плеханова» по адресу: 117997, Москва,Стремянный переулок, д.36, корп. 3, ауд. 353.C диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Научноинформационном библиотечном центре им. академика Л.И. Абалкина ФГБОУ ВО«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» по адресу: 117997,г. Москва, ул. Зацепа, д. 43 и на сайте организации: http://ords.rea.ru/Автореферат разослан «___» _______________2017 г.Ученый секретарь диссертационногосовета Д 212.196.15, кандидатМастяева Ирина Николаевнатехнических наук, доцент2I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫАктуальность темы исследованияЭффективное функционирование коммерческих банков и возможностикредитования ими предприятий реального сектора экономики в значительнойстепени определяются наличием свободных инвестиционно-кредитныхресурсов.

Их величина зависит от внешних и внутренних условий кредитнойдеятельности банка. К первым отнесем общую макроэкономическую ситуациюи состояние мирового рынка международных межбанковских заимствований.Ко вторым – качество кредитных портфелей характеризующиеся долейпросроченной и проблемной ссудной задолженности.В последние годы ситуация на российском кредитном рынке существенноухудшилась вследствие снижения курса рубля, низких цен на основныеэкспортные продукты и недостатка дешевых долгосрочных внешнихзаимствований (что обусловлено, в том числе, санкциями, введенными США,ЕС и рядом других стран). Искусственный внешний негативный фон,характеризующийся в частности понижением инвестиционных рейтинговРоссии международными рейтинговыми агентствами, вызвал еще большиеограничения по доступности для отечественных банков дешевых внешнихисточников инвестиционно-кредитных ресурсов.Это отразилось и навозможности рефинансирования банками ранее полученных кредитов наприемлемых условиях.В условиях невысоких темпов оздоровления макроэкономическойситуации и роста деловой активности в реальном секторе экономикинаметиласьтенденцияухудшения качествакредитных портфелейкоммерческих банков, что отмечено значительным ростом просроченной ипроблемной (с 3,8% (01.2015) до 5,3% (01.2016)) ссудной задолженности (ПСЗ)банковских организаций.Продолжающаяся рестрикционная денежно-кредитная политика мировойфинансовой системы по отношению к России и значительное повышение вактивах российских коммерческих банков ПСЗ обуславливает необходимостьсовершенствования кредитной деятельности коммерческих банков на основеповышения эффективности управления кредитным портфелем и, в том числе,наиболее чувствительной для банков их доли, включающей просроченную ипроблемную задолженность.

Вместе с тем предлагаемые в научной литературеподходы и методы решения этой задачи (как традиционные –реструктуризация, продажа долга, объявление банкротства, так и«инновационные», базирующиеся на использовании компромиссно-рентнойстратегии) в современных условиях являются недостаточно эффективными.Необходимость модификации и совершенствования методов оценки иуправления ПСЗ с учетом внешних и внутренних ограничений банковскойдеятельности и обуславливает актуальность темы настоящего исследования.)Данные РИА Рейтинг (сайт www.riarating.ru/banks)3Состояние разработанности проблемыВопросы разработанности кредитной политики банков с учетом рисковрассмотрены в научных трудах широкого круга отечественных и зарубежныхученых: О.С. Виханского, В.В.

Ковалева, О.И. Лаврушина, В.Н. Лившица, Ю.С.Масленникова, Г.С. Пановой, М.А. Песселя, М.В. Помазанова,М.М.Ямпольского, А. Кейна, К.Д. Кембелла, Р.Дж. Кембелла, Дж.Ф. Синки мл.,C.W. Sealey, E.F. Fama, I. Fisher и др.Экономико-математические модели по формированию кредитноинвестиционной стратегии представлены в научных трудах И.А. Киселевой,А.И.

Орлова, Л.Ф. Петрова, Е.М. Четыркина, С. де Куссерга, H.P. David, M.A.Klein и др.Особенности управления проблемными ссудами в банках отражены вработах М.Е. Лебедевой, С.Р. Моисеева, О.А. Нурзата, А.Л. Попова, П.А.Ракшина, А.В. Славянского, А.Ю. Симановского, Г.А. Тосуняна, К. Чиаччи, атакже других российских и зарубежных авторов.Анализ результатов этих разработок позволяет сделать вывод, что всовременных условиях традиционные методы управления ПСЗ на основереструктуризации и продажи долга для банков являются недостаточноэффективными из-за низкого экономического потенциала предприятийдолжников. Вследствие этого некоторые специалисты для решения этойпроблемыиспользоватьпринципыкомпромисно-рентнойстратегииразрешения конфликта банка и кредитора по поводу задолженности (А.М.Смулов, Н.Е. Егорова). Компромиссно-рентная стратегия предлагаетразделение ПСЗ на части: первая обеспечивается ликвидными активамидолжников, вторая - регулярными денежными потоками фиксированныхрентных платежей в оговоренный период.Вместе с тем формирование такой стратегии и определение рациональныхзначений ее параметров на практике затрудняется отсутствием достаточногообъема достоверной исходной информации.

Выходом их этой ситуации можетявиться использование при решении этой проблемы аппарата теории нечеткихмножеств Л. Заде.Применение нечетких множеств к задачам управления финансами ибанковской деятельностью в условиях неопределенности ее условийрассматривались также в трудах Н.В. Дивигенского, А.О. Недосекина, С.Д.Штовбы, П.В. Терелянского.

Однако процесс управления ПСЗ как частикредитного портфеля коммерческого банка при высокой неопределенностиусловий рыночной деятельности кредиторов и ограничений по доступнымбанкам финансово-инвестиционным ресурсам, характеризуется достаточноспецифическими особенностями, которые предполагают необходимостьопределенной модификации и дальнейшего развития результатов этихисследований.Данная диссертация восполняет имеющийся в исследованиях побанковской тематике пробел и в части постановок и методов решения задачуправления ПСЗ коммерческих банков при относительно высокой степенинеопределенности исходной информации о предприятиях-ссудополучателях,4обусловленный нестабильностью общей финансово-экономической ситуации вРоссии.Объектом исследования являются российские коммерческие банки.Предметомисследованияявляетсястратегическоебанковскоепланирование и процессы управления структурой ссудной задолженностью, втом числе и проблемной.Цель исследования заключается в разработке математических моделей ичисленных методов управления ПСЗ в условиях высокой неопределенностиплатежеспособности заемщика и ограниченности кредитных ресурсовкоммерческих банков, обусловленной нестабильной финансово-экономическойситуацией РФ.Для достижения сформулированной цели поставлены и решеныследующие задачи.1.

Выявление закономерностей и факторов, определяющих рост ПСЗ укоммерческих банков на современном этапе. Обоснование концепцииуправления ПСЗ и оценка качества исходной информации.2. Разработка классификации ПСЗ в соответствии с уровнями рисканевозврата ссуд.3. Обоснование критерия и ограничений ПСЗ в условиях недостаточностифинансовых ресурсов банков и предприятий-должников.4. Разработка экономико-математической модели управления ПСЗ на основекомпромиссно-рентной стратегии.5. Разработкаэкономико-математическогоинструментарияоценкиэффективности компромиссно-рентной стратегии снижения ПСЗ принеопределенности условий рыночной деятельности банка кредитора.6.

Характеристики

Тип файла PDF

PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.

Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.

Список файлов диссертации