Диссертация (1152471), страница 5
Текст из файла (страница 5)
На фоне волатильности курса национальной валюты, в целяхполучения прибыли, активизируется посредническая деятельность банка пообменным операциям с валютой. Все эти перечисленные факторы приводят куменьшению объема инвестиционно-кредитного портфеля в первую очередь засчет уменьшения вкладов в производственный сектор экономики и понижение егокачества.Ссудный портфель российских банков во втором квартале 2016 г., также каки в первом, характеризовался отрицательной динамикой. При этом во второмквартале наблюдалось замедление темпов снижения кредитного портфеля. Помнению экспертов РИА Рейтинг, динамика ссудного портфеля в первом полугодииопределялась двумя факторами: во-первых, сокращение кредитной активности какв отсутствии качественных заемщиков, так из-за высоких процентных ставок, вовторых, значительной валютной переоценкой из-за укрепления рубля.Увеличение числа несостоятельных должников и наличия большого объемане реструктурированной задолженности приводит к нестабильности банковской26системы, что может повлечь серьезные экономические потрясениям в виде падениятемпов роста экономики, увеличения безработицы, ускорения инфляционныхпроцессов и т.д.Под проблемной банковской ссудной задолженностью (ПСЗ) в работепонимается та часть просроченной ссудной задолженности, которая соответствуетситуации невозможности выполнения заемщиком своих долговых обязательствперед банком в полном или частичном объеме.
В настоящее время имеютсяразличные трактовки этого термина. Некоторыми авторами отождествляютсяпонятия просроченной и проблемной ссудной задолженности. Более точноеопределениепредполагает использование временного критерия, значениекоторого либо задано (согласно Базельскому комитету – 90 дней), либоопределяется статистическим путем; он является индикатором для определения тойчасти просроченной ссудной задолженности, которая переводится в категориюПСЗ (Егорова Н.Е., Смулов А.М.)1.
В последние годы наблюдается существенныйрост просроченной банковской задолженности, и в особенности – величины и долиПСЗ, о чем свидетельствует график рисунка 1. 3.Рисунок 1.3 - Динамика объемов ПСЗ банковской системы РФ (левая шкала) и еедоли в % от общей величины ссудной задолженности (правая шкала)Егорова Н.Е., Смулов A.M. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ,моделирование. М.: Дело, 2002.127График построен на основании данный ЦБ РФ2.[64] При этом произошло изменениетренда: если в 2011-2013 гг.
доля просроченной задолженности снижалась (хотя и недостигла докризисного уровня 2007 г., равного 2,7%), то после 2013 г. произошел еезначительный рост до 5,3%, обусловленный действием негативных внутренних и внешнихфакторов, отраженных на схеме рисунка 1.4. Рост просроченной задолженности побанковским кредитам в 2016 году существенно замедлился.3 На фоне стабилизациипросроченной задолженности произошло замедление динамики розничного кредитования,которое за январь - август 2016 года в годовом исчислении снизилось на 0,7%.Внутренними источниками ПСЗ являются как объективные факторы (недостаточнаяэффективность кредитуемых предприятий, неблагонадежные заемщики, мошенничество),так и субъективные (неудовлетворительное стратегическое планирование, в том числе –недооценка кредитного или инфляционного риска, недостаточное использованиеэкономико-математических методов и т.д.).
Внешние факторы (макроэкономические имеждународные) способны негативно влиять на функционирование микроэкономическихобъектов и ухудшать тем самым условияОфициальный сайт ЦБ РФ URL: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst)проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2017-2019гг.».2Рисунок 1.4 - Факторы формирования ПСЗвысокиекредитныеставкиВнутренние факторыухудшение условий заимствованиянеблагоприятнаяэкономическаяполитикафинансоваяполитика ЦБнеэффективные методыуправления ПСЗнеблагонадежные заемщикиплохая клиентская базанедооценка рисков(кредитного, ликвидности,инорляционного)28ПСЗВнешние факторыМакроэкономическиеМеждународные29заимствования и возврата денег (в условиях санкций дополнительно ограничиватьдешевые и долгосрочные заимствования).Рост объемов ПСЗ отрицательно сказывается на работе банка, посколькуобусловливает: 1) замораживание средств в непродуктивных активах и снижениебанковской прибыли; 2) увеличение административных расходов по обслуживаниюневозвращенных долгов**); 3) отток кадров вследствие уменьшения материальногостимулирования; 4) ухудшение репутации банка.Для российских банков задача снижения ПСЗ особенно актуальна,поскольку показатель ее доли в общей ссудной задолженности у них в 2-3 разавыше, чем у западных банков.
Сложность задачи состоит в том, чтобольшинство факторов, формирующих ПСЗ, на стадии планирования имеетнеопределенную природу.Как правило, заранее не представляется возможным определить точноебудущее значение ПСЗ, так как не удается достоверно и точно прогнозироватьвлияние экономических и финансовых условий на платежеспособностьпредприятия.
Однако с достаточной степенью уверенности, например, наоснове эвристических процедур и экспертных оценок, можно предположить,что ее значение будет находиться в некотором интервале, причем некоторыеиз этих ее значений в определенном смысле будут предпочтительнее других.Для математического описания таких параметров обычно используютсянечеткие числа или распределения вероятностей. Применение распределениявероятностей в данном случае представляется затруднительным в силуневозможности получить статистические наблюдения этих переменных.Таким образом, банковская система не изолирована от окружающейсреды, напротив, она тесно взаимодействует с ней, представляет собойподсистему более общего образования, какой служит экономическая система.) В том числе - оплата работников внутренних служб банка, занятых данной проблемой или коллекторскихорганизаций, работающих по принципу аутсорсинга.**30Рольбанковскихучрежденийвнароднохозяйственнойсистемегосударства определяется их функциями.
При этом некоторые из элементовфункций банка, возникших в процессе его эволюции как банковскойорганизации и действующих совместно (работа с вкладами физических июридических лиц и осуществление операций с ценными бумагами и акциямина фондовых рынках), как показывает практика, могут привести его кбанкротству. Поэтому государственным структурам во время кризисныхявлений в целях минимизации экономических и финансовых рисковцелесообразно разделять банки по этим функциональным направленностям.1.2.Стратегическое планирование и управление кредитно-инвестиционной деятельностью коммерческого банка в условияхсанкцийПрежде чем анализировать процессы стратегического управленияинвестиционно-кредитной деятельностью банков с учетом действия санкций,рассмотрим понятие инвестиции.Существует достаточно много определений понятия инвестиции.Приведем некоторые их них.
В [65,120] под термином инвестиции понимаетсяразмещение денежных средств с целью получения прибыли. В [19]инвестиции определяются как поток произведенных расходов не для текущегопотребления, а предназначенных для производства благ в будущем. Вложенияденежных средств с целью извлечения дохода или для обеспечения приростакапитала, либо для того и другого определяются инвестиции в [59].В Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Обинвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой вформе капитальных вложений» [2] под инвестициями понимаются денежныесредства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права,31иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объектыпредпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибылии (или) достижения иного полезного эффекта.
При этом инвестиционнойдеятельностьюявляетсяразмещениеинвестицийиосуществлениепрактических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иногополезного эффекта [2]. В [25] инвестиции определяются как использованиекапитала для приобретения некоторого актива, генерирующего в дальнейшемпоток дохода и/или повышающего стоимость вложенного капитала.В общем смысле под инвестициями будем понимать денежные и/илииные средства, размещенные (вложенные) в некоторые активы объектовпредпринимательской и (или) иной деятельности для получения в будущемдохода и/или повышения стоимости капитала и (или) для достижения иногополезного результата (экономического, социального, интеллектуального,экологического и т.д.). Т.е. инвестор отказывается от текущего потребления сцелью получения в будущем дохода и/или повышения стоимости капитала,либо иного положительного эффекта от своих текущих инвестиций.Под понятием портфеля инвестора понимается вся его совокупностьинвестиций(инвестиционныхинвестициямипредставляетактивов)собойПриэтомуправлениеуправленияденежными[33].процесссредствами, капиталом и/или иными инвестиционными активами.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
