Диссертация (1152471), страница 21
Текст из файла (страница 21)
San Francisco, 1983. – pp. 49-64.124. Klin, Michael A.A. Theory of the Banking Firm. // Journal of Money, Creditand Banking. – 1971. – May. - pp.205-218.125. Leibenstein H. Economic backwardness and economic growth. N.Y., 1957.126. Murphy N.B. Costs of banking activities: interactions between risk andoperating costs: a comment. //I J. Money, Credit and Banking. – 1972. - Aug. P.614-615.127. Musumeci J.J., Sinkey J.F., Jr.
The International debt crisis and bank loanloss reserve decisions. The signaling content of partially anticipated events. // J.Money, Credit and Banking. – 1990. - Aug. – pp. 370-387.128. Madura, J. and W.R. McDaniel Market Reaction to Increased Loan LossReserves at Money-Center Banks. // Journal of Financial Services Research. –1989. - № 3.
– pp. 359-369.129. Official Journal of the European Union. [Электронный ресурс]. Режимдоступа:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0029.01.ENG(датаобращения: 09.08.2015).130. Pyle, David H. On the Theory of Financial Intermeditation. // Journal ofFinance. – 1971. – June. - pp.734-747.131.
Ramakrishan R., Thakor A., Information reliability and a theory of financialintermediation. // Review of Economic Studies. - 1984. – V. 51. - №3. – pp. 415432.131132. Sealey,C.W.and Linndley S.T. Inputs,Outputs,and Theory of Production andCost at Depository Financial Institutions. // Journal of Finance.
– 1977. –September. - pp.1251-1266.133. Sealey, C.W. Deposit Rate-Setting, Risk Aversion, and the Theory ofDepository Financial Intermediates. -Journal of Finance, 1980, (December),pp.1139-1154.134. Sealey C.W. Finance theory financial intermediation. Proc. Of the conferenceon bank structure and competition. Federal Reserve Bank of Chicago, 1987. –pp. 1139-1154.135. Sealey C.W. Valuation, capital structure, and shareholder unanimity fordepository financial intermediaries.
/ J. Finance. – 1983. - V. 38. - №. 3. - pp.857-871.136. U.S. Department of the treasury. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20140912.aspx (дата обращения: 09.08.2015).137. Wood J.H. Commercial bank loan and investment behavior. - N.Y., 1975. –pp. 141-145.138. Zellner, Arnold. An Efficient Method of Estimating Seemingly UnrelatedRegressions and Tests for Aggregation Bias.// Journal of the American StatisticalAssociation. – 1962. - № 57. - 348-368.139. Zade L.A. Outline of new approach to analyses of complex systems anddecision processes // IEEE Trans. On Systems, Man and Cybernetics. 1973.
V.3.P. 28 - 44.140. Zadeh L. A. Fuzzy sets // Information and Control. — 1965. — Т. 8. — № 3.— P. 338-353.132ПРИЛОЖЕНИЯПриложение А%Расчет показателя эффективности функционирования%сбалансированной компромиссно-рентной стратегииclear all%Оценка времени ликвидации (количество этапов) ПСЗ при условиизадания ежеквартальных выплат,% значения ПСЗ и ставки кредита.rk= 0.18/4;S0=5;S=0.3;T=(log(S)-log(S-S0*rk))/log(1+rk)T=ceil(T)%Начальное задание массивов показателя эффективностиP1(1:T)= 0;P2(1:T)= 0;P(1:T) = 0;%Начальное задание массивов параметоров применяемых стратегии%(ставка рефинансирования кредита, выплаты, затраты)%Ставка рефинансированияr(1:T)= 0.125/4;%r(1:T)= 0.10/4;r1(1:T)=0;r2(1:T)=0;%Ставка кредитаrk(1:T)= 0.18/4;133%rk(1:T)= 0.15/4;rk1(1:T)=0;rk2(1:T)=0;%Выплаты%Начальная ПСЗkd= 0.03; %коэффициент нечеткости%S0(1:T)=5*(1+r).^TS0(1:T)=5S01(1:T)= S0.*(1-kd)S02(1:T)= S0.*(1+kd)% ПСЗS(1:T)=0;S1(1:T)=0;S2(1:T)=0;%ЗатратыZ(1:T)=0;Z1(1:T)=0;Z2(1:T)=0;%Формирование нечетких параметров стратегии в виде треугольныхчисел%ставка рефинансированияkd= 0.03; %коэффициент нечеткостиr1(1:T)=r.*(1-kd);r2(1:T)=r.*(1+kd);%Запись сформированных исходных нечетких данных в файл[F_r,f]=fopen('r.txt','w');% открываем текстовый файл F_r - номерфайлаfprintf(F_r, '%6.4f ', r1,r,r2);134fclose(F_r);%ставка кредитаkd= 0.03; %коэффициент нечеткостиrk1(1:T)=rk.*(1-kd);rk2(1:T)=rk.*(1+kd);%Запись сформированных исходных нечетких данныхв файл(базовый сценарий)[F_r,f]=fopen('rk.txt','w'); % открываем текстовый файл F_r - номерфайлаfprintf(F_r, '%6.4f ', rk1,rk,rk2);fclose(F_r);%Выплаты, поток платежей%Коэффициент аннуитетаk_an=(rk.*(1+rk).^T)./((1+rk).^T-1);k_an1=(rk1.*(1+rk1).^T)./((1+rk2).^T-1);k_an2=(rk2.*(1+rk2).^T)./((1+rk1).^T-1);%Расчет платежейS=k_an.*S0;S1=k_an1.*S01;S2=k_an2.*S0;%Запись расчитанных исходных нечетких данных по выплатам в файл[FS,f]=fopen('S_fuzz.txt','w'); % открываем текстовый файл FS - номерфайлаfprintf(FS, '%6.4f ', S1,S,S2);fclose(FS);%Расчет затрат на функционирования стратегии135Z0=S0*0.05/T; % непосредственное обслуживание стратегии (5-10% отПСЗ)for t = 1:TZ(t)= S(t).*((1+rk(t)).^t-1)+Z0(t);Z1(t)= S1(t).*((1+rk1(t)).^t-1)+Z0(t);Z2(t)= S2(t).*((1+rk2(t)).^t-1)+Z0(t);end%{for t = 1:TZ(t)= S(t).*((1+r(t)).^t-1)+Z0(t);Z1(t)= S1(t).*((1+r1(t)).^t-1)+Z0(t);Z2(t)= S2(t).*((1+r2(t)).^t-1)+Z0(t);end%}%Запись расчитанных исходных нечетких данных в файл[FS,f]=fopen('Z_fuzz.txt','w');% открываем текстовый файл FS -номер файлаfprintf(FS, '%6.4f ', Z1,Z,Z2);fclose(FS);%Расчет оценки эффективности стратегии управления ПСЗ%Начальные значенияP1(1)= S1(1)./(1+r2(1)) - Z2(1)./(1+r1(1));P2(1)= S2(1)./(1+r1(1)) - Z1(1)./(1+r2(1));P(1)= S(1)./(1+r(1)) - Z(1)./(1+r(1));SS1(1)= S1(1)./(1+r2(1));136SS2(1)= S2(1)./(1+r1(1));SS(1)= S(1)./(1+r(1));SZ1(1)= Z1(1)./(1+r2(1));SZ2(1)= Z2(1)./(1+r1(1));SZ(1)= Z(1)./(1+r(1));for t = 2:TP1(t)= S1(t)./(1+r2(t))^t - Z2(t)./(1+r1(t))^t + P1(t-1);P2(t)= S2(t)./(1+r1(t))^t - Z1(t)./(1+r2(t))^t + P2(t-1);P(t) = S(t)./(1+r(t))^t - Z(t)./(1+r(t))^t + P(t-1);SS1(t)= S1(t)./(1+r2(t))+SS1(t-1);SS2(t)= S2(t)./(1+r1(t))+SS2(t-1);SS(t)= S(t)./(1+r(t))+SS(t-1);SZ1(t)= Z1(t)./(1+r2(t))+SZ1(t-1);SZ2(t)= Z2(t)./(1+r1(t))+SZ2(t-1);SZ(t)= Z(t)./(1+r(t))+SZ(t-1);end%Записьполученныхрезультатов(значенийпоказателейэффективности) в файл P.txt[nPF,f]=fopen('P.txt','w');% открываем текстовый файл nPF - номерфайлаfprintf(nPF, '%6.4f ',P1,P,P2);fclose(nPF);%Запись полученных результатов в файл SS.txt137[nPF,f]=fopen('SS.txt','w');% открываем текстовый файл nPF - номерфайлаfprintf(nPF, '%6.4f ',SS1,SS,SS2);fclose(nPF);%Запись полученных результатов в файл SZ.txt[nPF,f]=fopen('SZ.txt','w');% открываем текстовый файл nPF - номерфайлаfprintf(nPF, '%6.4f ',SZ1,SZ,SZ2);fclose(nPF);%Построение графиковt=[1:T];%plot(t, P1,'k-', t, P, 'k--', t, P2,'k-.',t, SS, t, SZ, t, SS-SZ )plot(t, P1,'k-', t, P, 'k--', t, P2,'k-.')axis on; grid on;xlabel('Квартал'); ylabel('Значение показателя эффективности млрд.руб.');legend('P01', 'P1', 'P02', 2);.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
