Диссертация (1152471), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Полученные нечеткиеоптимальные решения: удельная проблемная ссудная задолженность - ̃ ираспределение инвестиционно-кредитных ресурсов - ̃ сравниваются сфактическими значениями этих переменных: ̃ и ̃ . При этом считается,что в силу выполнения неравенств в поставленной задаче (3.1-3.3) решения̃ будут априори удовлетворять всем нормативам и требованиям ЦБ исамой банковской организации.Для каждого кредита вида i и отрасли кредитования вида j формальносуществуют 9 различных вариантов сравнений между оптимальными,рассчитанными из задач (3.1-3.3) и (3.4-3.8), и фактическими параметрамиудельнойпроблемнойссуднойзадолженностиираспределениеминвестиционно-кредитных ресурсов (таблица 3.1).Таблица3.1-Вариантысравнениймеждуоптимальнымиифактическими параметрами удельной проблемной ссудной задолженности ираспределением инвестиционно-кредитных ресурсов банкаСоотношение между оптимальной ифактической удельной проблемнойссудной задолженностью банка̃ ̃ > Соотношение между оптимальным ифактическим распределением инвестиционнокредитных ресурсов банка̃̃>̃ ̃ = ̃ ̃=̃ ̃ < ̃̃<Выполнение неравенства ̃ > ̃ является маловероятным, т.к.
изпостановки оптимизационной задачи (3.1-3.3) вытекает неравенство ̃ ≤84̃ . Неравенство ̃ > ̃ может иметь место лишь при условиинарушения на практике требований (3.2) и (3.3).Выполнение неравенства ̃ < ̃ показывает, что фактическоезначение удельной проблемной ссудной задолженности больше оптимальногозначения, рассчитанного в рамках предложенной модели. Поэтому длядостижения этого оптимального значения банку на практике следуетреализовать определенный комплекс мероприятий с учетом оптимального ифактического распределения объемов инвестиционно-кредитных ресурсов.Выполнение неравенства: ̃ < ̃ – показывает, что имеет местонедостаточность объемов кредитования i в отрасль j.
При выполнении условия̃ = ̃ имеет место сбалансированность объемов кредитования.Выполнениенеравенства:̃ > ̃–означает,чтовтекущихэкономических условиях в отрасли j имеется ̃ = ̃ − ̃ неоптимальных кредитов, среди которых могут быть проблемные.Будем характеризовать финансовое состояние банка следующимвыражением:(̃ , ̃ ) = ∑̃ )̃ ∑ ̃ ((3.9)Здесь под значением понимается значение суммарной среднейрентабельности по всем видам кредита и отраслям экономики, в которыепроисходит кредитование.Таким образом, каждый банк имеет различные начальные финансовые̃ , ̃ .
При этом правильный выборсостояния, описываемые набором стратегии управления проблемными кредитами банка обеспечивает переходфинансового состояния банка, описываемого функцией (3.9), из состояния(̃ , ̃ ) в состояние (̃ , ̃ ) (рисунок 3.1).85Рисунок 3.1 - Переход финансового состояния банка из состояния̃ , ̃ ) в состояние (̃ , (̃ ) в процессе реализации стратегии управления проблемными кредитами банкаКак было показано в главе 2, действие внешнего возмущения в видеограничений со стороны мировой финансовой системы оказывает негативноевлияние на финансовый и банковский сектор, а также на предприятия икомпании. Такое действие приводит к изменению в негативную сторонуфинансовогосостояния банка(уменьшение кредитно-инвестиционныхресурсов, увеличение проблемных кредитов и т.д.), а также происходитуменьшениечислакредитоспособныхпредприятийиувеличениенеблагонадежных заемщиков.
В ответ на эти негативные измененияЦентральным банком РФ вводятся ответные меры в виде директивныхрешений в финансовой и кредитно-инвестиционной области. Изменения вкредитно-инвестиционной политике ЦБ и финансового состояния банковскихорганизаций вынуждают их, для адаптации к новым условиям, изменятьвнутренние нормативы и требования, а также использовать новые стратегииуправления проблемными активами банка.86В соответствии с начальными финансовыми условиями для каждогобанка индивидуально формируются сценарии развития финансовой ситуации(базовый,оптимистический,пессимистическийифорс-мажорный-соответствующие всем возможным негативным ожиданиям от действия̃ ∗ , и ̃ ∗ .санкций) и задаются достижимые целевые нечеткие значения Так как начальные финансовые условия для каждого банка являютсяразными и сами банковские организации отличаются друг от друга, то исформированные сценарии развития финансовой ситуации в известныхэкономических условиях будут для них различными.
При этом горизонтпрогнозирования для указанных сценариев обычно берется равным двум-тремгодам. Более длительный временной интервал рассмотрения нецелесообразенввиду значительной неопределенности развития экономической ситуации.Действия санкций приводят к новой экономической и финансовойситуации, в которой параметры экономико-математических моделей (3.1-3.3)и (3.4-3.8) в сравнении с начальной ситуацией претерпят изменения.Рассмотрим такие изменения параметров, входящих в оптимизационнуюзадачу (3.1-3.3).Минимальный объем кредитного портфеля ( ), определяемыйтребованиями диверсификации активов банка, может измениться в меньшуюсторону при условии ослабления требований ЦБ в период кризиса.Действие санкций приводит к кризису денежной ликвидности и, какследствие, к уменьшению объемов кредитно-инвестиционных ресурсов банка( ).
При этом увеличение кредитного риска изменяет в меньшую сторонупараметры α(f) и γ(f), вследствие чего произойдет уменьшение ТСЗ, восновном за счет возрастания величины ПСЗ при малом изменении ОСЗ.Для противодействия перечисленным негативным факторам от действиясанкций ЦБ предоставляет денежную ликвидность банку, а руководство банкаиспользует соответствующую стратегию управления проблемными активамибанка, приведенную в разделе 2.3.87В таблице 3.2 представлены изменения параметров экономикоматематической модели проблемной ссудной задолженности под действиемсанкций, влияющих на кредитно-инвестиционную стратегию банка.Таблица 3.2 - Изменение параметров модели ПСЗ под действиемсанкцийДействующиефакторыНормативы итребования ЦБПараметрымодели(3.1-3.3)ДействиесанкцийДействиесанкций,нормативы итребования ЦБγКомментарийОслабление требований ЦБ подиверсификации активов банка в периодкризисных явлений.Уменьшение денежной ликвидности отдействия санкций приводит к уменьшениюобъемов кредитно-инвестиционных ресурсовбанка.Увеличение кредитного риска изменяет вменьшую сторону параметры α(f) и γ(f), чтоприводит к уменьшению ТСЗ, в основном, засчет возрастания величины ПСЗ при маломизменении ОСЗ.Рассмотрим изменение параметров оптимизационной задачи (3.1-3.3) вновых условиях под действием санкций.Негативное изменение общей экономической и финансовой ситуацииуменьшаетколичествокредитоспособныхпредприятий,чтовлечетувеличение ПСЗ.
Вместе с тем уменьшается и суммарная потребность вкредитах – Pj.Значение параметра Q зависит от величины капитала банка – K;обязательств банка по кредитам и депозитам – ОД и минимальногосовокупного остатка средств (O*) по счетам физических и юридических лиц,кроме кредитных организаций, не вошедших в расчет показателя ОД. Вусловиях действия санкций значения ОД и O* будут уменьшаться, уменьшаятем самым Q и ограничивая инвестиционно-кредитные ресурсы. Уменьшение88параметров ОД и O* происходит вследствие сокращения различныхобязательств банка из-за закрытия этих позиций контрагентами банка.В неравенстве (3.6) оптимизационной модели (3.4-3.8) уменьшаетсяпараметр О, вследствие сокращения обязательств банка по привлеченнымдепозитам, а также в ходе переоценки векселей и ценных бумаг.
Значениепараметра ro может быть увеличено регуляторам (ЦБ) для парированиявозросших финансовых рисков. Резерв rb увеличивается самим банком длянивелирования кризисных кредитных потерь. Соответственно, объембанковских ресурсов, подлежащих распределению, уменьшится.В условиях действия санкций уменьшается параметр W в неравенстве(3.7), характеризующий соотношение объемов резервов, создаваемых банкоми уровнями рисков кредитования.
Таблица 3.3 описывает изменениепараметров экономико-математической модели банка (3.4-3.8) в условияхограничений со стороны мировой финансовой системы.Таблица 3.3 - Изменение параметров модели банка под действием санкцийПараметрымоделиКомментарий(3.1-3.3)Действие санкцийPjУменьшение количества кредитоспособныхпредприятий приводит к увеличению ПСЗ иуменьшению суммарной потребности вкредитах – Pj.ДействиеQВ условиях действия санкций значение Qсанкций,будет уменьшаться, ограничиваянормативы иинвестиционно-кредитные ресурсы.требования ЦБДействиеVУвеличение кредитного риска и сокращениесанкций,обязательств банка по привлеченнымнормативы идепозитам, а также переоценки векселей итребования ЦБ иценных бумаг приводит к уменьшениюбанкакредитных ресурсов, подлежащихраспределению.ДействиеWВ условиях действия санкций уменьшаетсясанкций,разность между объемами резервов,нормативы исоздаваемых банком и уровнями рисковтребования банкакредитования.Действующиефакторы89Таким образом, моделирование новых экономических и финансовыхситуаций,возникающихврезультатедействиясанкций,атакжеформирование разных сценариев развития этих ситуаций осуществляютсяпутем задания соответствующих параметров экономико-математическихмоделей (3.1-3.3) и (3.4-3.8)Анализ изменений параметров оптимизационных задач (3.1-3.3) и (3.43.8), представленных в таблице 3.2 и таблице 3.3, возмущенных действиямисанкций, а также сравнение расчетных оптимальных оценок ̃ ,и ̃ длякаждого сценария развития ситуации с заданными целевыми значениями этихпеременных (̃ ∗ и ̃ ∗ ), позволяет выбрать соответствующие стратегииуправления проблемными кредитами банка.На рисунке 3.2 представлен алгоритм реализации стратегии управленияпроблемными кредитами банка, состоящий из трех блоков: начальныхусловий; формирования прогнозных сценариев; выбора стратегии управленияпроблемными кредитами банка.90Определение начального состояния банковскойорганизации в текущей внешней экономической средеАнализ текущего финансового состояния банка, внешнейэкономической среды и ограничений со стороны мировойфинансовой системыПостановка оптимизационных задач, отражающих текущие(начальные) состояния банка и внешней экономической средыПолучение нечетких оптимальных решений в текущихусловиях (удельная проблемная ссудная задолженность ̃ , распределение инвестиционно-кредитных ресурсов ̃ ).Сравнение расчетных в текущих условиях нечеткихоптимальных оценок ̃ ,и ̃ с фактическимизначениями этих переменныхАнализ возможности создания условий в сложившейсявнешней экономической и финансовой ситуации банка,необходимых для реализации концепции его развития91Формирование прогнозных сценариев развитияэкономической и финансовой ситуацииНа основании анализа сравнительных данных, с учетомдействия санкций, требований регулятора, определяетсявозможность реализации концепции развития банка всложившихся условияхФормируются сценарии развития экономической и финансовой̃ ∗ ,среды и задаются достижимые целевые нечеткие значения ̃ ∗иДля каждого сценария осуществляется постановкаоптимизационных задач путем определения в сложившихсяэкономических условиях значений ограничительныхпараметров, входящих в эти задачи.̃ , ̃ ,) дляПолучение нечетких оптимальных решений (каждого сценария развития ситуацииВыбор стратегии управления проблемными кредитамибанкаСравнение расчетных оптимальных оценок ̃ ,и ̃ длякаждого сценария развития ситуации с заданными значениями̃ ∗ , и ̃ ∗ .этих переменных: С учетом сравнительных данных и параметровоптимизационных задач осуществляется выбор стратегииуправления проблемными кредитами банка.Рисунок 3.2 - Алгоритм реализации стратегии управления проблемнымикредитами92Таким образом, для реализации стратегии управления проблемнымикредитами банка необходимо произвести оценку начального финансовогосостояние банковской организации, на основе которой осуществляетсяформирование прогнозных сценариев развития экономической и финансовойситуации, описывающих тенденцию развития внешней экономической средыпод действием ограничений со стороны мировой финансовой системы.
Приэтом выбор конкретной стратегии или группы стратегий управления длякаждого сценария развития ситуации осуществляется с учетом величиныизменений параметров оптимизационных задач, возмущенных действиямисанкций, а также на основе величины сравнения расчетных оптимальныхоценок ̃ ,̃ с заданными значениями этих переменных: ̃ ∗ , ̃ ∗ .Выборстратегииуправленияпроблемнымикредитамиосуществляется на основе оценки их эффективностиЭффективностьбудемхарактеризоватьпоказателем,равнымотношению достигнутых или прогнозных результатов (например, поснижению удельной проблемной ссудной задолженности - УПСЗ, увеличениюрентабельности кредитов) применения стратегии управления проблемнымикредитами к использованным издержкам (затратам) на ее функционирование.Будемразличатьпрактическую(фактическую)ипрогнозную(теоретическую) оценку эффективности стратегии управления проблемнымикредитами.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
