Калиткин, Карпенко, Михайлов, Тишкин, Черненков - Математические модели природы и общества - 2005 (947500), страница 23
Текст из файла (страница 23)
б Михайлов А.П., Шведовский В А., Мислов А.Н, Ковалев В Ф. Обобщенная модель электорального поведения и ее применение к изучению этнополитических конфликтов Н Математическое моделирование. 2003. Т. 15, № 8. С. 39- 56. 7. Фег)орвнко Н.П, Дементьев В Е., (офлгин К Г. и г(р. Общественное богатство: проблемы эффективной реализации экономического потенциала Н ЗиММ Т. 2?, вып. 2.
1991. С. 229. 8. Статистический словарь ( Под ред. А.И. Ежова. — Мс Статистика. 1965. 9. Комплексная программа научно-техннческого прогресса ( Под ред, акад. В.А. Котельяикова. — !989. 10. Рагиевский Н. Две модели подражательяое поведение и распределение статуса Н Мателгатические методы в современной буржуазной социологии. — М Прогресс, 1966. — С.
175 — 198. р 5. Список литературы 109 !1.Шввдовский В.А. О возникновении случайных флуктуаций в лгодели подрадсательного поведения Н Вопросы моделирования социально-экономических объектов. — Мз ЦЭМИ АН СССР, 1978. — С. 87 — 99. !2. Краснои!вков П. С Об одной простейшей модели коллективного поведения.
Материалы учредительной конфереяции Российского научного общества исследования операций. — М.. Вычислительный центр РАН, !997. 18. Психологические измерения / Под ред. Л. Д.М.Мешалкина. — Мс Мнр, 1967. — С. 195. !4 Психофизика дискретных и яепрерывных задач / Под ред.
Ю.М. Забродгтиа, А. П. Пахомова — М: Наука, 1985. — С. 214 15. Психофизиологические закономеряости восприятия и памяти / Отв ред д.б н., проф А Н. Лебедев. Институт психологии АН СССР. — М. Наука, 1985. 16. Данилова Н.Н Психофизиология -- Мз АСПЕКТ ПРЕСС, !998 - С. 67 17. Михайлгэв А. П.. IОхно Л. Ф. Исследование некоторых математических моделей эволюции электората Н Дифференциальные уравнения. Т. 23,,% 7. 2002.
18. Арутюнян Ю В, Дробижвва Л.Л1., Сусоколов А.А Этносоциология Мз АСПЕКТ ПРЕСС. !998. 19. Аивазяи С А, Мхитарян В. С. Прикладяая статистика и основы эконометрики — Мз Юнити, 1998 Глава 11! КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ КЛИРИНГОВЫХ РАСЧЕТОВ 9 1. Денежные расчеты: от курьера до электронной сети Традиционным способом финансовых расчетов между юридическими лицами является перевод денежных средств банковского счета одного .тица на банковский счет другого. На Западе этот способ широко используется и при расчетах физических лиц.
Для этого: а) первое лицо должно иметь деньги на своем счете; б) первый банк должен иметь свободные средства; в) банки должны быть связаны какой-то сетью, технически позволяющей производить перечисления денег. Работа этой сети требует определенного времени, так что платеж производится с запаздыванием. В условиях хорошо отлаженной западной экономики эта система неплохо работает.,Лишь при биржевых крахах система сбивается, когда техническая скорость банковских переводов не обеспечивает резко возросший темп расчетов. Тогда биржи закрывают на несколько дней, и за это время успокаивают ситуацию. Но в России эта система была расшатана реформами 1992 г. Тогда возник кризис взаимных неплатежей и продолжается до сих пор, хотя постепенно ослабевает. В данной главе предложены компьютерные методы клиринговых расчетов, которые позволяют успешно решать эту проблему даже в кризисных ситуациях.
Они основаны на создании единого расчетного центра, обслуживающего всю межбанковскую сеть. Этот расчетный центр рассматривает требования всех клиентов, находит способы их взаимного погашения даже при отсутствии свободных средств как у отдельных лиц, так и у банков. Для этого разработаны следующие математические методы. Во-первых. метод фракционирования долгов.
Он сводит задачу взаимного погашения долгов юридических лиц к частному случаю задачи линейного программирования. Для нее был построен итерационный алгоритм, сходящийся тем быстрее, чем запутаннее сетка взаимных долгов. Его скорость такова, что на современных компьютерах можно за минуты решать задачу для миллиона предприятий (подобного быстродействия нет у известных методов —. они применимы лишь Э б Денсжнын риснеты от курьера до электронной сети !!! к системам тысячи предприятий). Этот метод опробован на модельных и реальных примерах и позволял на них погасить до 80 — 90'!ь взаимных долгов.
Во-вторых, метод долгов, имитирующий вексельное обращение. Он позволяет зачесть еще около половины долгов, остающихся после применения метода фракционирования. Таким образом, остается только 5-!О'Уь первопачалы!ых долгов. В третьих, метод банковских проводок. Он основан на фракционировании пакетов платежных поручений и позволяет проводить текущие расчеты предприятий через банковскую сеть в тех условиях, когда у самих банков мало оборотных средств.
Разработанные методы имеют еще ряд важных применений. Они позволяют проводить мониторинг экономики страны, отслеживая монополистов и выявляя предприятия, скатывающиеся к банкротству. С их помощью можно определить, каким предприятиям целесообразно выдать кредиты для расшивання взаимных неплатежей, чтобы инициировать наиболее длинные пеночки выплат. Они позволяют определить разумную стартовую иену при аукционной продаже долгов. Быстродействие всех предложенных методов таково, что они пригодны для создания общегосударственной системы, работающей в режиме «боевого дежурства» и производящей погашение всех задолженностей раз в сутки, чтобы не допускать накопления долгов. Такая система предотвржцала бы оольшинство кризисов н смягчала оставшиеся.
1.1. Проблемы взаимозачета. 1.1.1. Денежные расчеты. Человечество до сих пор пользуется древним способом делать покупки: открыть кошелек, достать деньги и расплатиться. Если кошелек опустел, то покупки прекращаются до тех пор, пока не удастся снова наполнить кошелек. С течением времени этот способ модернизировался. Так, в !8 веке появились бумажные де~!ьги ассигнации. Они весили много меньше металлических денег и давали возможность носить или возить с собой гораздо большие суммы. По мере развития достаточно густой сети банков с отделениями появились банковские чековые книжки, позволявшие расплачиваться еще более крупными суммами. В конце ХХ века развитие электронной техники позволило связать банки и магазины густой сетью коммуникации: на этой основе были введены электронные карточки различных банков, получившие широкое распространение, эти модернизации не изменили принципа оплаты. И чековая книжка, н электронная карточка означают, что человек открыл в банке счет, то есть внес в банк определенную сумму денег.
Это и есть его кошелек, только он лежит в банке. Если на счете кончились деньги, то покупки прекращаются до тех пор, пока счет не будет пополнен. Ел 1И Компьютврньш.чвгнобь~ клиринговых рогнвгпов Однако еще в средневековой Европе начал вырабатываться другой способ оплаты -- клиринговые расчеты. Путешественнику или купцу при поездках в далекий город или другую страну было невыгодно и даже опасно возить с собой деньги: на дорогах разбойничали, на таможнях грабили (вывоз золота в другую страну нередко облагался пошлиной, а иногда даже воспрещался), а деньги одной страны могли нс принимать в другой стране.
Поэтому купец вносил нужную сумму денег в банк и получал от него заемное письмо на эту сумму в банк другого города или страны. Прибыв на место, он получал свои деньги по этому письму. Для самого купца это был все тот же принцип кошелька. Новизна состояла в другом.
Известные банки городов и стран заключали между собой соглашения. Купцы и путешественники ездили во встречных направлениях. Поэтому в банке А скапливались заемные письма из банка Б, а в банке Б — заемные письма из А. Большая часть этих встречных заемных писем гасила друг друга, и банки открывали свой кошелек только для расчетов по остатку. Такой клиринговый способ расчета требовал гораздо меньше наличных денег. В этом их огромное прои му шест во.
Клиринговые расчеты, в отличие от кошелька, нуждаются в четко налаженной связи между банками. Современная электронная техника предоставляет такие возможности. Казалось бы, сейчас такие расчеты должны занять основное место в хозяйственной практике. Однако этого пе происходит. Далее будет показано, что причина — в отсутствии математических методов, адекватных сложности нынешних задач.
В данной главе предлагаются методы, позволяющие решить наиболее актуальную задачу — взаимозачет долгов в системе большого числа предприятий, а также ряд примыкающих к ней задач. 1.1.2. Расчеты предприятий. Уже капитализм привел к появлению большого числа предприятий, связанных сложной системой денежно-хозяйственных отношений. Предприятие покупает сырье у многих поставщиков, а свою продукцию поставляет многим потребителям. У крупных предприятий число таких связей исчисляется тысячами. Иногда предприятие расплачивается за сырье немедленно по получении, или даже авансом, но гораздо чаще оно оплачивает поставки лишь спустя некоторое время, определешюе договором. Так образуется кредиторская задолженность предприятия (оно должно поставщикам). Если же оно само поставляет свою продукцию в кредит, эти суммы образуют дебиторскую задолженность (ему должны потребители).
Таким образом, предприятие выполняет некоторые банковские функции: выдает и получает кредиты. Банки, в смысле выполнения этих функций, также люжно называть предприятиями. Государство вступает в хозяйственные отношения выдает оборонный, продуктовый, топливный и другие заказы, а также собирает налоги, акцизы и таможенный платежи. В этом смысле государство и ряд фондов (пенсионный и т.п.) также являются предприятиями. Полное число Э д денежные расчеты от курьера оо злектроняои сети 1!3 предприятий огромно. В России к середине 2003 года было примерно 3 млн действующих предприятий (подававших ненулевые годовые балансовые отчеты в налоговую инспекцию).
Предприятия ведут друг с другом денежные расчеты — отдают долги и получают долги. До сих пор они отдают долги по традиционному способу кошелька. Кошельком являются банковские счета предприятий, на которых хранятся их оборотные средства. Предприятие может оплачивать долги, пока его оборотные средства не иссякнут (это часто называют расплатой «живымиь деньгами). Пополняются оборотные средства за счет возврата кредитов, выданных другим предприятиям. Если возврат кредитов задержится, предприятие быстро окажется неплатежеспособным. Часто ли такое будет происходить в действительностиу В нормальной экономике основная масса предприятий должна быть умеренно прибыльной. У таких предприятий платежное сальдо положителыю: полученные кредиты меньше выданных.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
