диссертация (1169856), страница 49
Текст из файла (страница 49)
2008Федеральный закон№273 "О противодействии коррупции"03.06.2009Федеральный закон № 103 "О деятельности по приемуплатежей физических лиц, осуществляемой платежнымиагентами"Федеральный закон №190 "О кредитной кооперации"18.07. 2009все рынки иинституты инфраструктурыстраховой рыноквсе рынки иинституты инфраструктурыинфраструктураФедеральный закон №54"О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных и (или) расчетов с использованием платежных картФедеральный закон №152 «Об ипотечных ценных бумагах» рынок ценных30.12.200424.12.2008рынок ценныхбумаг, инвестиционный рыноквсе рынки иинституты инфраструктурыбумагвалютный рынок13.07.201508.03.201529.06. 201529.06.2015все рынки иинституты инфраструктурыстраховой13.07.2015все рынки иинституты инфраструктуры01.12.2014все рынки иинституты инфраструктурыинфраструктура22.12.2014кредитныйрынокстраховой27.06.2011Федеральный закон №161"О национальной платежнойсистеме"Федеральный закон №224 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации иманипулированию рынком»инфраструктураФедеральный закон от № 151 "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"Федеральный закон №208 "О консолидированной финансовой отчетности"кредитныйрыноквсе рынки иинституты инфраструктуры27.07.
201004.11.2014(в силе с01.07.2015)13.07.2015Федеральный закон от №212 "О страховых взносах вПенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"02.07.201029.06.2015(в силе с01.10.2015)13.07.2015все рынки иинституты инфраструктурыкредитныйрыноквсе рынки иинституты инфраструктуры24.07.200901.07.201029.06.2015рынок ценныхбумаг29.06.201531.12.201404.11.2014 (в силе с 01.01.2015)05.05.201413.07.201529.12.2014 (в силе с 01.03.2015)21.07.201429.06.201504.11.201420607.02.2011Федеральный закон №7 "О клиринге и клиринговой деятельности"инфраструктура29.06.201504.05.2011Федеральный закон №128 "О лицензировании отдельных видов деятельности"все рынки иинституты инфраструктуры13.07.201527.06.2011Федеральный закон от №161 "О национальной платежной системе"07.12.201123.07.2013Федеральный закон №414 "О центральном депозитарии"Федеральный закон № 251 «О внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерациив связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю инадзору в сфере финансовых рынков"инфраструктураразные рынки02.11.2013Федеральный закон от № 293 "Об актуарной деятельности в Российской Федерации"инфраструктура28.12.2013Федеральный закон № 400 "О страховых пенсиях" (пенсионный кодекс)Федеральный закон №353 "О потребительском кредите21.12.201329.12.201413.07.201529.12.2014(в силе с01.03.2015)29.06.2015(аналогичныеправки к законамприняты в последующие ипредшествующиегоды )08.03.201529.06.2015"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулированияреабилитационных процедур, применяемых в отношениигражданина-должника"Федеральный закон № 223 "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»кредитныйрыноккредитныйрынок21.07.2014все рынкив силе с12.01.201629.06.2015Приложение 7 − Правовые акты ЦБ РФ по осуществлению инспекционных проверок№(до создания мегарегулятора)Название инструкции«О применении к кредитным организацияммер воздействия».№№105-ИИнструкция«О порядке проведения проверок кредитныхорганизаций»№ 147И№108-ИИнструкция«Об организации инспекционнойдеятельности»№ 156И№ 37-ТПисьмо«О мерах по контролю за достоверностьюотражения кредитными организациями активов по справедливой стоимости»№ 10-Т№ 2005-УУказание«Об оценке экономического положения банков» ( с учетом финансового анализа и соответствия нормативам банки относятся к 5разным группам)№ 235Т№59-ИИнструкция№ 149после создания мегарегулятораСодержание документаИнструкция, в соотвествии с которойаудиторы привлекаются к осуществлению инспекционных проверок попоручению Совета директоров БанкаРоссииИнструкция, регламентирующая полномочия ответственных лиц по организации проверок: банков – участников банковских групп и банковскиххолдинговИнструкция, учреждающая порядокинспектирования некредитных финансовых организаций надзорным блокомБанка РоссииПисьмо, регламентирующее особенности проведения проверок операций покупле-продаже наличной иностраннойвалютыПисьмо, регламентирующее соблюдение порядка ведения кассовых операций207№ 96-ТПисьмо Банка России от 27 мая 2014 г.«О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам» :(Базель Ш)Приложение 8 − Систематизация правовой базы регулирования финансовых рисков вРоссийской Федерациивид рискакредитныйликвидностириск деловойрепутации и правовой рископерационныйрисксистемный рисквид рискавсе основныерискивсе основныерискиРегулирующий актПоложение ЦБ РФ № 254-П «О формировании кредитными организациямирезервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к нейзадолженности»Изменение в Положение №254 Указаниями:№ 3267-У№ 2993-У№ 3098-У№ 3058-УПисьма ЦБ РФ:№ 96-Т «О Методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала».№139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций»(методология оценки риска ликвидности)Указание ЦБ РФ№2975-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 10 февраля2003 года №215-П-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций»Письмо ЦБ РФ№92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах»Положение ЦБ РФ№346-П «О порядке расчета размера операционного риска», согласно которым величина указанного риска вычисляется по формуле» (соотношение процентных и непроцентных доходов)Указание ЦБ РФ№ 2840-У, Об утверждении требований по управлению операционнымриском в небанковских кредитных организациях (включает также список факторов операционного риска, нарушающие финансовую стабильность небанковских организаций)Письмо ЦБ РФот № 69- Т «О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования»Указание ЦБ РФ № 3085-У «О внесении изменений в Указание Банка Россииот 30 апреля 2008 года № 2005-У» (включает порядок осуществления надзора за системообразующими банкамидатаиздания26.03.200430.05.201415.04.201325.10.201306.09.201329.06.201127.07.200004.03.201330.06.200503.11.200925.06.201215.04.201325.10.2013Нормативный актИнструкция №139-И «Об обязательных нормативах банков»:- достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности банка;- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, а также кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам);- совокупная величина риска по инсайдерам банка;- использование собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц.Указание ЦБ РФ № 3097-У.
о замещение норматива достаточности собственных средств (капитала) банков (Н1) на три новых норматива достаточностикапитала:1.2.3.норматив достаточности базового капитала (Н1.1)норматив достаточности основного капитала (Н1.2)норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0)28.07.201225.10.2013208все основныерискиПисьмо ЦБ РФ№ 96-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору«Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам» :(Базель 3 )регламентирует максимальное значений указанныхобязательных нормативов с учетом рисков :••••рискразныекредитныйстраховойликвидностирыночный27.05.2014кредитный рискриск ликвидностипроцентный рисквалютный рискантикризисные меры регулирования рисков13 Писем ЦБ РФ«Об особенностях применения нормативных актов Банка России» 355Письмо ЦБ РФ№ 01-41-2/423 « О реструктуризации ипотечных жилищных ссуд в инвалюте»Письмо ЦБ РФ№208Т «Об уведомлении опекунов или попечителей, органов опеки или попечительства»Положение ЦБ РФ№421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (Базель 3)»3 Письма ЦБ РФ«О предоставлении финансовой отчетности по форе 0409122»О внесении изменений в Указание Банка Россииот № 3533-У «О сроках и порядке составления ипредставления отчетности профессиональных участников рынкаценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации»с 18.12.2014 по28.09.201523.01 201517.12.201430.05.201404.02.201507.07.20156.10.201515.01.
2015Приложение 9 – Контрольные меры ЦБ РФ (применительно к кредитным организациям (2014 г.)Контрольные мерыПредупредительные меры воздействия:14201Письменная информация в адрес руководства8962Совещания с руководством банка524Принудительные меры воздействия:10363Тебования об устранении нарушений5754Штрафные санкции1715Ограничения отдельных операций1946Запреты на осуществление отдельных банковских операций457Запреты на открытие филиалов518355числоВсего мер воздействия:Дата обращения 10.10.20152456209Приложение 9.1 − Изменение финансовых результатов Банка России в условиях макроэкономическогоспада 2014 г.Прирост20142013Доходы (млрд.
руб.)Процентные доходы105,8%518 683Доходы от операций с ценными бумагамиДоходы от участия в капиталах кредитных и иных организаций520,6%23,9%23 96936 756Чистые доходы от восстановления провизий−Прочие доходыИтогоРасходы (млрд.руб.)- 40%91,9%251 9473 86229 66803 37611 452590 86018 943307 796Процентные расходы+513%69 45311 326Расходы по операциям с ценными бумагами+31%1 293987-8%10 48611 354−122 9180Расходы по отрицательной переоценке (в наличии для продажи)444,8%42 6427 826Прочие операционные расходы9,8%56 24351 2358,8%128,1%41,9%104 317407 352183 50895 807178 535129 261Расходы по организации наличного денежного обращенияЧистые расходы по формированию провизийРасходы на содержание служащих Банка РоссииИтогоПрибыльИст. Составлено автором по данным годового отчета ЦБИсследование базовых «регулятивных моделей» Китая (институциональная модель), Франции (функциональная модель), Германии (интегрированная модель), модель Австралии (твин-пикс) углублено при помощирекомендованных МВФ к оценке расчета индикаторов эффективности финансового регулирования, дополненных показателями DEA и Z-оценки (результирующие параметры приведены в Таблице), отнесенных к группампараметров глубины, доступности, эффективности, стабильности и денежно-кредитной политики.Приложение 9.2.
Рехультирующие показатели DEA и Z-оценки России и стран (средневзвешеннныепоказатели)Группапараметровглубинаотношениедолгачастногосектора кВВПсредне -взвешенное 113,9%(по странам)доступностьсуммачислокапитали депозитовзации ив банкахдолгов(на 1000частного резиденсектора к тов/фирм)ВВПдоля 10крупнейших эмитентов вобщейкапитализацииэффективностьстабильностьДКПчистаякоэффици- эффекти- Z-оценка волатиль- коэффипроент оборавностьбанковностьциентцентная чиваемости регулиро(склон- индекса отклонениямаржафондового вания финостьцен наиндекса(разнирынканансо-вогок дегосCPI (ИПЦ)ца/спред (оборот/ка рынка (DEA) фолту) облига- от таргета% ста- питализацияции ивок)акциикоэффициентмонетизации(М2/ВВП)116,9%98 ед.65,5%2,5%117,1%70,85%20,7%29,8%-0,237118%Россия42,1%53,6%48 ед.36,7%5,2%107,1%47,21%22,1%45,9%+0,62559,2%среднесрочныйоптимум100%100%100 ед.(min)50%2%100%100%10%25%0100%210Приложение 10 − Дорожная карта «G20» по усилению надзора и регулирования параллельной банковской системыНоябрь2013Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) передает результаты своего анализа мирового рынка хедж-фондов Совету финансовой стабильности (СФС) для использования в регулярном мониторинге теневой банковской системы, направленном на повышениеее прозрачности и оценке рисков.Ноябрь20134 кв.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
