Главная » Просмотр файлов » Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков - Численные методы (djvu)

Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков - Численные методы (djvu) (1160088), страница 81

Файл №1160088 Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков - Численные методы (djvu) (Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков - Численные методы) 81 страницаН.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков - Численные методы (djvu) (1160088) страница 812019-09-19СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 81)

и, как нетрудно у«навозить методам индукции, С„= 1 — 1/(и+ 1). Пусть фиксирована какая-ю точка х: = пЬ.. Тогда левая часть (5), са«пнет«тву. ющая втой тачке, равна 1 у (1 + )унь Г!ри подстановке вместо величин уе значений гладкой функции у(пЬ) предел левой «асти равен нулю и наг смысла рассматривать подобное замыкание алгоригма. Чтобы получаемое замыкание было осмькшоиным, нужно подобрать такой множитель Л(Ь), чтобы предел йш Л(Ц (у(х) — (1 — ) у(х -1- Ь)) 1 (б) А-«О х/Ь р 1 был конечен и отличен от пуля.

Вазьмом Л(Ц = Ь ~; тогда — (у(х) — (1 — — р(х: 4 Ь)) = Ь~ ~ х/Ь,1', = — ( у(х] — (1 — — ч-С(1«з)) /!«(.) е р(х)Ь+ С(!«з)1) = — у (*) у О(Ь). у( ) х Таким образом, (б) имеет невулавай предел. Применим такую же ноу мировку и в общем случае. Поскольку в рассмотревном прилюре суще ствовал предел Св — 1 1ш«при пЬ = х, ьне Ь 44. Замьпспяпя вычислительных аьпорятмав уь,пюжим соотношение (5) на — /ь 1 и положим Сп =- 1 — сь„б, ьрп .= — Д,)ь.

2оьпса (5) перепишется в анде (8) й Подставив выражения Сп и ьрп черсн ап и ь и в (7), получим равенства 1 ! — аптьй = 1 4- р 1>Р -Ь- опп /ьпЬЬО = (1 — опЬЯЦ3 2Ь -> /„Ьь)сг); ас глада ап + Рпьь/ь а рпг,йг' Р„+ь = /)„ + (/и 1 — а ыД,)11 — ипт1/„ь!62. Ссютяошсние (9) можно преобразовать к виду а ., — сь, 2р„.>ьсьп — аь, — (рг„— умысьг))ь 1 1 а !1+Рэмп а аютношслие (10) - к виду /гш-/ л — = /пть — ы тьДь — / ььа ь,гс (12) ЕСЛИ ПРЬЛПапажнтьь Чтс КСИффИЦИЕитЫ ап Н )З„ПРИ фИКСИРОВаННОМ и/ь = х и 6 — ь 0 стромяп:я к некоторым пределам о(2:) и /1(т), то при подстановке в (2) вместо р„значений й(пб) в пределе получьпг» дифференцишв,нос уравнение (10) У ~(~)Р— /(*).

"Оатиащенпя (11), (12) ПОЮЮЫВаапз Чта ВСЛИЧИНЫ ап, Д, удаВЛЕГВаряат уравнониям, напоминающим мспд Эйлера численного внтсгрировасвя дифференциальных уравнений 2 (12) /1 = /(я) — а(1. (14) Ооказатсльство того фак~а, тга значения а„, р'„, при пгь = т. фиксироьанном, (ь — ь О, стремятся к значениям решений этих дифференциальных сравнений, затрудняется следуьощим абсьоягельством. Согласно опредс инию сьа = (1 — Са)/2ь = 1/й, ре = ьре/гь = — а/2ь. (10) введем вместо с новую переменную сьп = (1 — с )/гь. напомним, что праганочныс соотношения имеют вид — р„ь.ь = Сп,(йп — /„„1').

(7) 2+ Рп,,гь — Сп Глава 9. Численные метолы решения краевых задач 440 Обоснугм зто предположение. Коэффициенты гы, а гжжовап.чьпо. п и „пспу- чюотся иэ рекуррезгтцых сгютвошений (7), нг зази<яшин пгг ш правой чаг гп дифферендиального уравнения, ни гхг гтжничного гсаоввв в чичко Х; начюп нш условно рекурсии СО = 0 *юкже от них пе заынит.

Рысмотрнм «ратную задачу ри(х) — р(х)11(г) = О, у(0) = О, р(Х) = 1 и гиствшттвуюшую ппочвую задачу 1(рг) = О, ие = О, уи = 1. Решения этггх задач можно записать в шщг у(х) = !!ч(х)/!Ф'(гр), гг,„= И",,/И гг (опрелглгние Ррг(х) и И",', гм. в з 2). Поскольку !ми чтой краевой задача;ге = О и всг /„= О, то /!„ж 0 и пютношегпгг (8) вмыт вид Р .и — у б — о„у„г, = О. Г!одставлян шола ри = Игг/!Раг,, получим (Ицы И„) ~„Г, Пользуясь оценками близости (И",, — И"(г/О! < Ь/!~ при О < гй < Х, (17) можно получить г)гГенку (И"](1.,О„-~-()(!г) "= и ((и+ 1]!г]тО(!,т).

Фуиююя (х) = (И")')л/!Рг(г ] (18) удовлетворяет дифференциальному урэвиеишо (13), поскольку Согласно определению Ид(х) при малых х имеем Им(х):г, (И')') 1 и таким образом, о(х) = (Ррг)')„/РУ(х) х ', как и предпслашлось. Такиьг образом, в окрестноств точки т = О начальные условии дл» численного интегрирования по формулам (11). (12) иьгеют ие совсем обычный характер и развитые пани моголы оценки близости радений г е точных и дифференциадп,ных задач в рассматриваемом случае неприменимы. Глядя па соотношения (15), ьгожно было бы пргзгпшгожить, что фупгп!нн о(.г) панно'и:н )юшг:ином (13]. вергугциы себя вблизи н!ля, кэк х г, а //(х) решением (14).

вгдущпм ггбя вблизи пуля, как — пз 441 34. Заиыкавия вычислительных алп>рнтмоь Функция а(л) обр>пиве>ел в бесконечность в точкню >де Во (г) .= О, в ыстлостл при с = О. В окрестности кюкдой так >й точки у писем (Па) ) (Яю) )л у О. )У>(т) ((1!г~) )лИл — у) в. п>ким сбра:юм, а(к) (т — >Г) (19) Для тачек чтой окрестнопгл можно папнгать цепочки соотвап>енпй — = ( - ) )о, юь( +О(.)), И"„' > =Им((иЕ1)й) тО(й>) =И"((г> '-1)1>) 1 1-0 — — -~1) = э > (11'Ц» + Цй)1 = 1У'(О> т 1]й) (1 40 ( — — )) и, таким образам, йе а» = а ((и Е 1) й) '(1 Л- 0 (й)) (1 + Г) ( (' — У)) Отсюда видна, чт относимы ьпая погре>пноть равенства с>4 и а((п ->- 1)й) являс»тя величиной порлдка 0(6) алло>ь ло окрестности парялка 6 точек, где с (т) = сю.

Ан>иогичпым образам нсследуетгл повеление функции О(> ). Выпишем теперь ссютнашення (3) и соотвечствующио замыкания алгоричыа. Возьмем ЛХ =- 2А> — ! и при >и = 1,..., А> за (3) примам совокупность соотно>пений У вЂ” СУ 9Ъ Л Р» — > ОР> Гры> 1>т -).Р =-У», 0 < <и < т, п><а<А', Рл =1>, а при АГ < >л < М -совокупность сюсггношений У Оре> Фл й 6' — 0<п<М вЂ” т, У =Ф>., М вЂ” Гг><а<А>, где ф„— точное ршпение сеточной зада.>и. Поло>хин л = тй.

Тогда за- мыкание алгоритма (4) будет выгляпсть сшедующим образом: Гнева 9. численные метели ражип~я красен» эа,твч 449 где для 0 < «< 1 < у — о(х)я у — р(х) р р 11(х) нри Ь при лри 0<х<» при «<»:<1, при»:=1, О<я<», «<«<1, :»=1 1 (х)= и идя 1<«<2 Х.(»:) = р' — о(.г)у при О < я < 2 — «, при 2 — «<х<1, 11(х) при 0 < х < 2 — «, Ях) при 2 — «<х<1; здесь»)»(х) — точное решение дифференциальной задачи (равгногво Гор)».=в = а опущено). Рвл:могриль примеры гювецення функции сг(х) и 11(»:).

Пусса р(х) > О; тогда, согласно уравнения» о» = р(х) — о», о~ < 0 при и > р~ = ]п»вкр(х) э( о,л) гг > О при и < рг = ~ш11»р(х). Соответствующее поле интегральных кривых изсбрюконо на рис. 9.4.1. Псе»ему решение п(х), удпвлетиоряющее условию с»(х) — х ~ при»: -э О, »соло»инно убывает по крайней мере до тек пор, пока пе попадег в область р» < с~ < рп где оно и ос»аист и ся.

Уравнение (14) линейно относитель- но Ях). Твк как коэффициент с»(х) копер, чен при х ф О, то решение этого уравнс" ния осхаеътл ограниченным при всея х и Р, О. Таким образом, были бы все осиова- ~) ) )') вия признать замыкание алгоритма решь ния рассыатриваемой задачи регулярным, О х если бы не нееграннченность ком]к]>ипиРис.

9.4.1 ентов п(х) и 11(») при х — э О. В рассматриваемом случае значения пе и )ус в точке и = 0 являлися величинами порядка й; далее с ростом и они должны иметь тендевцию к убыванию изза аяыюгичной тенденции решений дифференцисоп,нык уравнений. Мы уже свыкиись с тем, что во мнОгих случаях влияние вычислительной Ьб Замыканв» вычислительных алгоритмое погрешности пор>гака 2 '6 >' является неизбежным н допустимыы и вгпможпо, что такая нерегулярность алгоритма не привгщет к недопустимо бовыпому влияния> вычислительной погрешности. Обратимся к случаю, когда ве всюду р(х) > О.

'1огда л>ожет оказаться, что в некоторой внутренней точке >врезка И'>(р) = 0 н, глвдовачвльно, п(р) = ск. В игом случае замыкание алгоритма вычислений следует признать нерегулярным; однако н здесь пе следует спешить окончательно отказываться от прнлговення могода прож>вки.

Если оююалось, что во вгех узлах сетки И" (г>1>)1>"г » 1, ю, согласно (10) (18), имеем шах]о ] =. 0(б >). (20) Такого рода нерегулярность алгоритма также не всегда следует считать катастрофической. Функцяя И'(х) — гладкая с производной, отличной от нуля в точках р, где И' (р) = О. Поз>ему часто значение пйаЫ>'(г>1>) мое будет оказываться величиной порядка 6 и сгютпошенио (20) будет выиолнятьгл. Тг>кил> образом, следует ожидать, что и в случае р(:г) < О вычисления по методу прогонки в больппщстве случаев будут ус>ой >иных>и к рап>ичпого рода возмущениям.

Оказалось, что замыю>ние алгоритма г>роюнкн, по существу, регулярно, если И" (м) ф 0 при х б (О, Х]. Условие И'>(з:е) у 0 равпгкильно условию, что красная задача (21) р(0) = о, р(хе) = Ь, рм — р(х)у = [(>г) разрешима на [О, хе] прн л>обмх о, Ь и У(х). Таким образом, Иловие регулярности запьпопшя алгоритма прогонки можно сформулировать в следующел> виде. Заммканпе мспюда прогонка регйммрно, если дмм любого опйюзха [О, з:е] прп 0 < хе < Х купееам задача (21] 1>>зуев>пыа.

Получим этот вывод е>це одним пу>ел>. Обраюпк:я к формулам обратного хода прогонки. Коэффициенты С н у> прн у < и зависят только от о н значений р. и 1 при у < и, т.е. в точках дб б [О. п6]. Следовательно, после отыскания значения й„вычисления происходят чак ха>, как в случае краевой задачи для уравнения ум — р(х)у = 1(х) на отрюке [О, пй) при заданных р(0) = о и р(пй) = р . Если зта краевая г>ц>ц>ча неразреп>има ггри любых правых частях 1(х), то возникают солшеяия в хороших свойствах соответствующей сеточной задачи. Пснтому в случае, когда при каком-то хе б (О, Х] краевая задача (21) разрешима не прн л>обых правых частях, необходим балы детальный анализ метода. Оть>еперь>, что регулярность замыкания еще нс обегпе п>ваег малости суммарной вычислительной погрешности в силу следуя>щих обстоятельств.

Суммарная погрипвость определяется погрешностях>и в ходе вычислений и множителями пропорциональности, с которыми эти иогрешности входят в сумарную погрешность. Регулярность замыкания, как правило, обеспечивает лишь малость погрешностей округления в хане 1'лава 9. !«слонпые ь«поды 1«я«свил краевых зада., вычислений. «1тобы множители пропорциональности не были Г>альшиыи нужна слабая чувствителыккть решения уравнений замыкания и возыущенияы кснффиссиесстов. ()днако и зппп, ваобп[е юворя„недас.'гаточно Нсл примере уравнения р> =- Л(у при ЛГ < О ыы видели, что зачасту>а решение дифференциальной задачи слабо чувствительно к такии воз«>у. щенияы, в то ирена как решение снточной задачи сильна чуж:твительно О 5. Обсуждение постановок краевых задач для линейных систем первого порядка Рштлютриы краевую задачу у' — А(л)у = Г(>.), Ву(О) = Ь. Ву(Х) .= сй> (1) здесь у, Г, Ь, с1 — векторы раы|срвогсей соответственно 1, 1, 1 — г; г, а А, В, 0 матрицы рвзыерпостей 1х1, (1-г) х1, гх1.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
6,05 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6549
Авторов
на СтудИзбе
299
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее