Диссертация (1152626), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Ситуация значительно усугубляется применениемэкономических санкций к России и представителям ее бизнеса со стороныСША и Европы по причинам политического кризиса на Украине.Процесс управления кредитными рисками включает этапы анализариска, выбор направлений и методов управления. На каждом этапе управленияоказывают влияние внешние и внутренние факторы.Портфель внешних и внутренних факторов представлен в табл.2.7Таблица 2.7Портфель внешних и внутренних факторов, влияющих на кредитный процессбанка и его заемщикаНаименование внешних факторовУровень экономического развитиястраны, фаза экономического цикла.Политические рискиГосударственная финансовая политика:бюджетная, кредитная, инвестиционнаяИнфляция, волатильность цен,деноминация курсов валют, процентныхставок на денежном рынкеУровень развитости финансового рынкав стране, направления денежнокредитной политики регулятораДинамика платежеспособного спросавнутри страны и за ее пределами,уровень платежного баланса страныСпрос на кредитные ресурсы со сторонызаемщиков российских банковВнутренние факторыКачество финансового менеджмента заемщикабанка в сфере кредитования, уровеньсистемности банка и его рейтингСпецификаэкономическойдеятельностиклиента, отраслевые особенностиСостояние обеспечения кредита: состояниеимущества клиента (размер, состав, структура),поручителя, гарантаФинансовые ресурсы клиента и источники ихпополнения (собственные и заемные) дляпогашения долга с процентамиУстойчивость экономических связей заемщикаи банка.Возможность заимствований на финансовомрынке для банка и заемщикаСоставлено авторомЗа 2013 год ВВП составил 66689,1 млрд.
руб., прирост к прошлому годусоставил 7,89%. За 2012 год ВВП был 61810,8 млрд. руб., прирост - 11,08%; за2011 год ВВП - 55644 млрд. руб., прирост - 20,16%.Несмотря на абсолютное увеличение объемов валового внутреннегопродукта, темпы его прироста постоянно снижаются. Расходы населения напокупку товаров и оплату услуг в 2012 году увеличились на 6,8%, в 2013 году64расходы выросли на 11,3%. По данным Росстата занятость населения выросла,а уровень безработицы падает (табл.2.8).Таблица 2.8Уровень занятости населения, уровень безработицы, %Показатели201020112012201320142015УровеньзанятостинаселенияУровеньбезработицы62,763,964,964,363.763,67,36,55,55,65,45,5http://www.gks.ru/Высокие цены на продукцию и товары российского экспортаспособствовали росту доходов бюджета в 2012г.
на 120,61%, что привело кувеличению профицита бюджета на 1,4% ВВП. Однако за 2013 год темпыроста доходов к соответствующему периоду прошлого года составили 87,05%,что значительно ниже темпов прироста предыдущего года. Платежный балансРоссии формировался под воздействием международной конъюнктуры рынкаосновных товаров российского экспорта (табл.2.9)Таблица 2.9Платежный баланс Российской Федерации, млрд.
долл. СШАПоказателиСчет текущихоперацийЭкспорттоваров и услугПрирост, %201197274201272016573448-5903452,9520132831720143281743514944321-1,72+1,25http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bp.pdfНа фоне значительного профицита счета текущих операций в условияхумеренного инвестиционного спроса экономики сложились предпосылки дляактивизации вывоза частного капитала.
Положительное сальдо счета текущихопераций в 2012 году равнялось 72,0 млрд. долларов США, его приростсоставил 2,95%. В 2013 году сальдо текущих операций стало значительноменьше – 28,3 млрд. долл. США. В настоящее время наблюдается изменение65темповразвития.Такаяситуациясокращениямакроэкономическихпоказателей не способствует расширению кредитных операций и упрочениюфинансового положения российских организаций.Государственная финансовая политика: бюджетная, кредитная,инвестиционная.
Исполнение федерального бюджета по доходам и расходамза 2011 – 2013 гг. происходит со снижением показателей. 2011 год выглядитболее эффективным по отношению к 2012 и, тем более, к 2013 году. В 2011году наблюдается профицит бюджета, темпы роста доходов значительноопережают темпы роста расходов; в 2012 году, несмотря на опережающийрост доходов над расходами, темпы увеличения доходов снижаются и в 2013году темпы расходов опережают темпы доходов бюджета. (табл.2.10)Таблица 2.10Исполнение федерального бюджета по доходам и расходамПоказателиИсполнено сначала года (декабрь),в млрд. руб.:- по доходам- по расходамТемп роста ксоответствующемупериоду, %- доходов- расходов201120122013201411365,910935,212853,912890,713019,913342,913053,713456,1137,7119,4120,6106,387,097,892,399,4http://info.minfin.ru/fbisprash.phpК 2014 году увеличились фонды оплаты труда работников бюджетнойсферы, федеральных государственных учреждений, стипендиальный фондаспирантов и докторантов, а также денежное содержание судей ипрокурорских работников, увеличены расходы на реализацию мероприятий,связанных с переоснащением Вооруженных сил РФ, повышением денежногодовольствияисоциальнойзащищенностивоеннослужащих.Однакоповышение денежного содержания работников бюджетной сферы не66нивелировало отрицательных тенденций ухудшения финансового положенияэтих заемщиков.
Проведение кредитной политики основано, в том числе, наиспользовании процентных ставок.В 2014 году процентные ставки по кредитам нефинансовыморганизациям были следующие: на срок до 30 дней, включая кредиты довостребования – 12,60% годовых; от 31 до 90 дней на уровне 11,61%; от 180дней до 1 года – 13,15% и свыше 1 года ставки составляют 12,83%. Длясравнения: в сентябре 2012 года средневзвешенная процентная ставка порублевым кредитам нефинансовым организациям на срок до 1 года составляла8,9% годовых, на срок свыше 1 года – 10,7% годовых. Ситуация с процентамисавками банковухудшилась в 2013-2014гг. Индексы изменения условийбанковского кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогамежеквартального обследования крупнейших российских банков в сегментепотребительского кредитования представлены в табл.2.11Таблица 2.11Индекс УБК по потребительскому кредитованиюИндексы УБКИзменение УБКв целомВ том числе:УБК пократкосрочнымкредитамУБК подолгосрочнымкредитамСпрос на новыекредитыВ том числе:Спрос накраткосрочныекредитыСпрос надолгосрочныекредитыwww.cbr.ruI-1,72013IIIII-4,3 -2,52014IIIIV-1,7I-1,1II0,7IV1,21.7-3,6-4,5-4,2-1,2-1,00,51,41,3-0,9-5,2-4,2-3,3-0,90,30,70,9-0,612,711,310,813,615,817.317.9-4,65,35,97,88,38,78,99,43,420,216,717,518.319.620,222.767Из табл.2.11 видно, что условия банковского кредитования по многимпоказателям отрицательные, а спрос на новые кредиты значительнопревышает предложение, особенно по долгосрочным кредитам.
Судя поожидаемым изменениям спроса на кредиты, он в ближайшее время будеттолько расти. Такая ситуация свидетельствует о дефиците предложениякредитных ресурсов и низких доходах населения.При этом ужесточатся требования к заемщикам вследствие увеличениятемпов роста просроченной задолженности по банковским кредитам, а такжек качеству кредитов и кредитного процесса.Внешние условия экономического развития России ухудшились, в томчисле, вследствие затяжного бюджетно-долгового кризиса в Европе, США идругих странах.
На финансовом положении заемщиков – представителейроссийского бизнеса отрицательно отразилось долговое налоговое бремя. С 1января 2013 уровень налогов в фонды страхования организациям снижен с36% до 30%. К 2014 году Европа понемногу выходит из состояния кризиса, ноположение остается достаточно сложным. Объем инвестиций в основнойкапитал в 2013 составил 13220,5 млрд. руб. против 125688 млрд. руб. 2012году, т.е.
превысил уровень предыдущего года на 5,19%.По использованию бюджетных ассигнований ситуация выглядитследующим образом. Объем бюджетных ассигнований на осуществлениебюджетныхинвестицийвобъектыкапитальногостроительства,невключенные в федеральную целевую программу, планировался 367,5 млрд.руб. в 2012 году, 321,7 млрд. руб.
- в 2013 году. Фактические показателиоказались значительно меньше запланированных параметров [50].Дефицит федерального бюджета, снижение объемов в основнойкапитал,падение бюджетных инвестиций в объекты капитальногостроительства,высокийуровеньналогообложенияроссийскихпредпринимателей не создает условия для дальнейшего серьезного ростакорпоративногоипотребительского68кредитования,уменьшаеткредитоспособность клиентов банка и повышает, тем самым, кредитные рискибанков.Инфляция, волатильность цен, курсов валют. Замедлился ростинфляции против темпов ее роста в прошлом году (табл.2.12)Таблица 2.12Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции, %Месяцы2012ОктябрьНоябрьБазоваяинфляция65,75,55,35,15,25,35,55,75,85,8Декабрь5,7ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрь201420134,23,73,73,63,64,35,65,96,66,56,5Базоваяинфляция5,75,75,65,75,95,85,65,55,55,55,66,65,6ИнфляцияИнфляция7,17,377,27,46,96,56,56,16,36,56,5Базоваяинфляция6,16,47,27,58,39,310,510,611,211,812,612,9Инфляция7,57.98,59,110,211,312,412,613,713,914,714,9http://cbr.ru/statistics/?PrtId=macro_subИз табл.2.12 видно, инфляция в 2013 году выше, чем средняя запредыдущие годы и в отдельные месяцы (май) достигает величины до 7,4%.По данным Росстата инфляция в России за период с 1 по 11 марта 2014г.составила 0,3%, что соответствует показателям инфляции за весь мартпрошлого года.С начала 2014 года потребительские цены выросли на 1,6%.
В годовомвыражении инфляция на 11 марта выросла до 6,3%. Инфляционный скачокнаблюдается в 2014 году несколько недель подряд. Наибольшие темпынаблюдаются на потребительские цены, особенно на плодоовощнуюпродукцию: цены выросли на (2,5-3)%. Официальный прогноз Правительства69Российской Федерации по инфляции составляет (4,5-5,5)%, прогнозМинэкономразвития равен 4,8%, а регулятора – 5%.Однако многие эксперты считают, что удержать инфляцию на уровне 5%в течение 2014г. не удастся, поскольку производители и представителирозничной торговли стараются переложить на потребителей все расходы,связанные с ослаблением национальной валюты, особенно в последнее время,в связи с событиями на Украине.Повышение средних темпов инфляции и усиление волатильности ценнегативноотражаетсянадоходахзаемщиков,впервуюочередь,корпоративных клиентов, что не способствует росту их кредитоспособности иповышает кредитные риски коммерческих банков.Уровень развитости финансового рынка в стране.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
