Диссертация (1152626), страница 11
Текст из файла (страница 11)
руб.)ВсегоДобычаполезныхископаемых964,06,5422,93,043,846,1120,30,512,57,7104,90,48,80,620,00,082,10,0113,10,611,79,254,21,25,618,5101,90,410,66,226,60,52,77,7н/дн/дОбрабатывающиепроизводстваЭлектроэнергия,газ, водаСельскоехоз-воСтроитвоТранспортсвязьНа 1.07.2014г.Российская Федерация216,219,9103,9128,6Центральный Федеральный округ (ЦФО)74,914,325,243,8Доля задолженности ЦФО в задолженности РФ, %34,671,824,334,0Северо-Западный Федеральный округ (СЗФО)31,53,214,313,4Доля задолженности СЗФО в задолженности РФ14,616,113,84,2Южный Федеральный округ (ЮФО)29,70,0628,87,6Доля задолженности ЮФО в задолженности РФ13,70,027,75,9Северокавказский Федеральный округ (СКФО)6,60,013,80,9Доля задолженности СКФО в задолженности РФ3,10,03,60,0Приволжский ФО (ПФО)32,90,915,86,9Доля задолженности ПФО в задолженности РФ15,24,515,25,4Уральский Федеральный округ (УФО)13,40,042,28,9Доля задолженности УФО в задолженности РФ6,20,22,16,9Сибирский Федеральный округ (СФО)15,31,311,345,2Доля задолженности СФО в задолженности РФ7,16,510,835,1Дальневосточный Федеральный округ (ДВ ФО)11,80,12,51,8Доля задолженности ДВФО в задолженности РФ5,40,52,41,4Крымский Федеральный округн/дн/дн/дн/д57Торговля29,2255,312,5107,642,842,13,140,26,215,76,223,321,29,10,37,11,02,83,132,310,612,71,519,35,17,61,519,85,17,81,05,73,42,2н/дн/д1 540,230,6765,52,449,77,8160,80,410,41,2115,13,77,512,035,00,42,31,3173,50,711,32,289,72,65,88,6149,411,99,738,951,18,53,327,80,00,0На 1.07.2015 г.Российская Федерация23,8254,874,617,4Центральный Федеральный округ (ЦФО)1,285,831,82,6Доля задолженности ЦФО в задолженности РФ, %4,833,742,714,7Северо-Западный Федеральный округ (СЗФО)0,227,07,93,0Доля задолженности СЗФО в задолженности РФ0,710,610,717,0Южный Федеральный округ (ЮФО)3,223,59,80,9Доля задолженности ЮФО в задолженности РФ13,49,213,25,1Северокавказский Федеральный округ (СКФО)0,012,34,10,2Доля задолженности СКФО в задолженности РФ0,14,85,51,0Приволжский ФО (ПФО)0,436,39,00,8Доля задолженности ПФО в задолженности РФ1,814,212,14,5Уральский Федеральный округ (УФО)2,525,22,60,4Доля задолженности УФО в задолженности РФ10,69,93,52,2Сибирский Федеральный округ (СФО)10,328,57,28,7Доля задолженности СФО в задолженности РФ43,311,29,750,0Дальневосточный Федеральный округ (ДВ ФО)6,016,22,01,0Доля задолженности ДВФО в задолженности РФ25,26,42,75,5Крымский Федеральный округ0,00,00,00,012,88,73,91,730,119,86,20,248,52,70,31,02,111,10,30,12,70,60,84,56,652,30,40,23,02,30,91,06,711,30,00,00,40,00,00,0Составлено автором по данным Центрального банкаПо сельскому хозяйству в Южном, Северо-Западном, Приволжском иСибирском Федеральных округах, просроченная задолженность по кредитамсоставляет: 27,7%; 13,8%; 15,2% и 10,8% соответственно.
В этой отрасливозврат использованных кредитных средств в значительной степени зависитот получения дохода после реализации сельскохозяйственной продукции,производствокоторойподверженовлияниюпогодныхусловий.Внациональной экономике с учетом введения экономических санкций против58России положение в сельском хозяйстве приобретает стимул для производстваи реализации продукции отрасли. Ситуацию с просроченной задолженностьюв сельском хозяйстве планируется решать, в том числе, путем выделениядополнительногофинансированиядляподдержанияотечественныхпроизводителей.Значительный объем просроченной задолженности наблюдается встроительстве.ПоЦентральномуФедеральномуокругупроченнаязадолженность по кредитам составляет 34,0%, по Сибирскому Федеральномуокругу–35,1%.ВУральскомФедеральномокругепросроченнаязадолженность по кредитам в сфере добычи полезных ископаемых находитсяна уровне 18,5%.
Доля просроченной задолженности по отдельным регионамРоссии во всех основных направлениях экономической деятельностисоставляет третью часть, а иногда и почти половину от всей просроченнойзадолженности Российской Федерации. Такая ситуация не способствуетустойчивому развитию субъектов реального сектора экономики и всейэкономики в целом.Анализ просроченной задолженности по кредитам в объеме общейзадолженности по видам экономической деятельности (табл.
2.6).Таблица 2.6Доля просроченной задолженности в общей задолженности покредитам, выданным юридическим лицам и индивидуальнымпредпринимателям по видам экономической деятельности (%)ВсегоДобычаполезныхископаемыхОбрабатывающиепроизводства6,72,97,46,51,97,397,065,598,65,61,56,486,178,987,7Электроэнергия,газ, водаСельскоехоз-во1.12.20094,03,51.12.20103,55,42010 в % к 200987,5113,91.12.20112,26,32011 в % к 201062,8116,759СтроитвоТранспортсвязьТорговля6,54,510,57,54,310,1115,495,696,25,82,78,477,362,383,25,31,36,894,686,7106,24,81,56,290,5115,491,25,11,60,2109,53,4105,41.12.20121,97,82012 в % к 201186,4123,81.12.20132,612,62013 в % к 2012136,8161,51.12.201421,45,22014 в % к 2013821,641,44,72,37,182,085,284,54,52,35,995,7100,083,10,60,80,213,235,32,7Составлено автором по данным Центрального банкаИз табл.2.6 видно, что в 2014 г.
доля просроченной задолженности вобщем объеме задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам ииндивидуальным предпринимателям по видам экономической деятельностиизменяется не однозначно. В 2013 году доля просроченной задолженностизаметно снижается по таким отраслям как обрабатывающие производства,строительство и торговля: 91,2%, 95,7% и 83,1% соответственно. Однако ростпростроченнойзадолженностинаблюдаетсяпопроизводствуираспределению электроэнергии, воды и газа 136,8%, в сфере добычи полезныхископаемых 115,4% и практически не изменилась величина просроченнойзадолженности по отрасли транспорта и связи 100%.
Наиболее значительноенаращение просроченной задолженности по кредитам наблюдается в сельскомхозяйстве,нооноявляетсядотационным.Тревожныетенденциискладываются с просроченной задолженностью по кредитам в 2014 году.Только за первую половину года доля просроченной задолженности вырослав сфере производства и распределения электроэнергии, воды и газа на 246,2%.Сельское хозяйство демонстрирует увеличение просроченной задолженностипо кредитам на 171,1% и незначительно повысилась просроченнаязадолженность в торговле на 3,4%.В 2014 году наблюдается снижение темпов развития российскойэкономики, что оказывает существенное влияние на возможность погашениясубъектами реального сектора экономики рассчитаться по своим долговымобязательствам перед кредитными организациями.60Таким образом, последствия реализации кредитного риска дляроссийских коммерческих банков приводят к финансовым потерям.
Невозвраткредитных средств субъектами экономики способствует возникновениюфинансовых потерь коммерческих банков, их убыточной деятельности.Ситуация усиливается напряженной внешнеэкономической обстановкой. Сучетом общей отрицательной тенденции сокращения объемов и снижениятемпов экономического развития страны, а также введения экономическихсанкций против России рост просроченной задолженности по кредитамэкономическими субъектами усиливает дефицит ликвидности в банковскойсфере.
Российским коммерческим банкам закрывается доступ к денежнымресурсам на финансовом рынке в Еврозоне, в США, Канаде и Австралии, идругих внешних сегментах финансового рынка. В этой ситуации невозвраткредитных средств заемщиками банков должен быть сведен до минимума.2.2.Оценкауправлениякредитнымирискамикакмногофакторный процессДостижение долгосрочных приоритетов развития финансовых рынков ибанковского сектора для эффективного и динамического экономическогороста, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономическогоразвития Российской Федерации на период до 2020 года, предусматриваетповышение мобильности капиталов в экономике, в том числе,путемсовершенствования и управления рисками.
Проблемы управления рискамикредитных организаций давно беспокоят международный и национальныйбанковский бизнес с учетом факторов финансовой глобализации инестабильных внешнеэкономических условий.Международный финансовый институт (МФИ) в 2013 году подготовилинформационно-аналитический документ о современных рекомендацияхмеждународных финансовых институтов, устанавливающих стандарты61финансовой деятельности в области корпоративного управления и системуправления рисками и о полноте и степени реализации этих рекомендаций –крупнейшими российскими кредитными организациями – участниками«Самооценки системы управления рисками и корпоративного управления вбанке».
В этом документе подчеркивается, что адекватное управлениерисками предполагает установление четких взаимосвязей между параметрами«аппетита к риску», включая преобразование «аппетита к риску» виндивидуальныелимитыриска,стратегическимицелямибанка,планированием капитала и бюджетированием.Процессы управления рисками в банках позволяют производить оценкурисков, обусловленных рыночными и макроэкономическими факторами,оказывающих влияние на рынки, в которых функционирует банк.
Наформирование и реализацию кредитного риска в банке оказывает влияниецелый ряд факторов внешнего и внутреннего характера. Под факторомпонимается причина, изменяющая величину ссуженного капитала банка.Среди изменений ссуженного капитала особое внимание следует обратить нафакторы (деструктивные), снижающие его стоимость и вызывающиефинансовые потери (рис.2.1).Внешние и внутренние факторы являются факторами разного уровня:внешние воздействуют извне на банк и клиента, точнее, на возможность банкавыдать ссуду, и на клиента погасить кредитные обязательства банку. Этифакторы являются общими и наиболее масштабными, повлиять на них банкуи, тем более, заемщику сложно.
Внутренние факторы воздействуют наконкретный банк и его клиента, являются менее масштабными, но не менеезначимыми, и на многие факторы банки и заемщики могут повлиять,уменьшая отрицательное влияние деструктивных факторов и усиливаявлияние положительных факторов. Это обратная связь влияния внутреннихфакторов на кредитный процесс банка и его заемщиков, учитывать которуюнеобходимо и целесообразно.62Российская финансовая политика:бюджетная, кредитная,инвестиционнаяУровень экономическогоразвития страныФаза экономическогоциклаИнфляция, волатильностьценДеноминация курсоввалют, процентных ставокна рынкеУПРАВЛЕНИЕКРЕДИТНЫМИРИСКАМИКредитный рискВыдача ссудыАнализ риска:Выявление и оценкаВНЕШНИЕУровеньплатежеспособногоспросаРазвитость финансовогорынка, ДКП регулятораСпрос на кредитныересурсы в стране состороны заемщиковФАКТОРЫВыбор направленияуправления рискомВНУТРЕННИЕСпецифика экономическойдеятельности, отрасльКачество финансовогоменеджментаФАКТОРЫМетоды управленияриском:снижение, сокращение,передача, избавление,лимитирование,резервирование,страхование,Состояние обеспечениядиверсификация, оценкаФинансовые ресурсыкредитоспособностиУровень системностибанка, рейтинг банкаКачество банковскогоменеджментаНаличие кредитныхресурсов в банкеУстойчивость банковскихсвязей на рынкеВозможность займа банка нафинансовом рынкеВозможности займа заемщика нафинансовом рынкеРезультат управления кредитнымриском: снижение финансовыхпотерьРис.
2.1 Управление кредитным риском как многофакторный процессСоставлено авторомУровень экономического развития страны, фаза экономического цикла.Политические риски. В настоящее время экономическая ситуация в странеизменяется неоднозначно. После кризиса 2007-2008 гг. был небольшой63экономический подъем в стране, но к началу 2014 года экономическаяситуациясталаухудшаться.ПрогнозыприростаВВПза2014г.пессимистичные, менее 1%.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
