Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка в период посткризисного развития (1142873), страница 7

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 7)

С. Банковский менеджмент. – М.: Дело ЛТД, 1995. – С. 447.313232обеспечение доверияобщества к ним; эффективноестрахование банков,позволяющее исключить правительству государства финансовые потери34.Из приведенных выше рассуждений следует, что управление качествомкредитного портфеля - это одна из подсистем банковского менеджмента.Считаем, что цель управления качеством кредитного портфеля банка состоитв том, чтобы организовать эффективное предоставление кредитов заемщикам, т.е.обеспечить:оптимальныйуровенькредитногориска;ликвидность,удовлетворяющую требованиям Центрального Банка; получение доходности покредитным операциям в размере, предусмотренном договорами; соответствиедеятельности банка потребностям экономической политики государства и другие.Достижение цели управления качеством кредитного портфеля банкапозволяетобеспечитьдинамичноеразвитие,финансовуюустойчивость,посредством оптимальной его структуры с учетом изменяющейся внешней среды.Считаем,коммерческойчтоцельорганизацииуправлениябудеткачествомдостигнутасоответствующих задач: системной организациикредитногоприусловиипортфелярешенияуправления качествомкредитного портфеля; своевременного выявления основных факторов внешнейсреды; обеспечении постоянного мониторинга индикаторов качества кредитныхопераций банка.Мы считаем, что управление качеством кредитного портфеля банка- этоподсистема более широкой системы банковского менеджмента, функционирующаяс целью обеспечения минимизации кредитного риска деятельности кредитнойорганизации, посредством проведения комплекса мероприятий позволяющихобеспечить компромисс между основными показателями кредитных операцийбанка: рискованностью, ликвидностью, доходностью и целенаправленностью.Как уже отмечалось, система управления качеством кредитного портфеляпредусматривает ее организацию на определенных принципах и с использованиеспецифичного механизма.Wall, Larry D.

«Regulation of Banks' Equity Capital». Economic Review, Federal Reserve Bank of Atlanta,November 1985,– p. 4-18.3433Считаем, что для обеспечения эффективного управления качествомкредитного портфеля необходимо руководствоваться научными принципами егоорганизации. Данные принципы, в своей совокупности, образуют концепциюэффективного управления качеством кредитного портфеля, наличие которой вбанке имеет огромное практическое значение.Пониманиеважностиэтогоутвержденияпотребоваловыявитьисформулировать принципы управления качеством кредитного портфеля, атакже ранжировать их.Выявлениепринциповуправлениякачествомкредитногопортфелянеобходимо производить в рамках исследования действующих объективныхзаконов и закономерностей кредита и кредитной деятельности.Научное исследование данных законов позволило выявить следующиеосновные принципы управления качеством кредитного портфеля банка:- целеполагание - управление с целью получения банком достаточныхпроцентных доходов при удовлетворительном уровне ликвидности и приемлемомуровне кредитного риска;- комплексность-одновременныйохватвсехсторонкредитнойдеятельности банка с целью установления истинного уровня кредитного риска,ликвидности и доходности кредитного портфеля;- иерархичность - управление качеством кредитного портфеля на всехуровнях банка;- полнота анализа - анализ экономических и неэкономических показателейкредитоспособности заемщика и его бизнеса, определяющих степень кредитногориска как одного из критериев качества кредитного портфеля;- открытость-подверженностькачествакредитногопортфелявоздействию многочисленных внешних и внутренних факторов;- непрерывность - управление качеством портфеля в течение всего срокадействия кредитного договора между заемщиком и банком;34- последовательность - поддержание неразрывной связи каждого этапауправления качеством кредитного портфеля как функционально, так иорганизационно;- принцип динамизма и перспективы - анализ факторов, воздействовавшихна качество кредитного портфеля в предшествующих периодах, и прогноз ихвлияния на перспективу.Не менее важным является соблюдение дополнительных принципов,следование которым может способствовать формированию кредитного портфеля сопределенными качественными характеристиками.

К ним можно отнести:- приоритетность - особое внимание крупным кредитам с болеепродолжительным сроком пользования, которым присущ более высокий уровеньриска потерь, а также учет состояния сферы кредитования, вида обеспечения,динамики денежных потоков заемщиков;- избирательность - предоставление кредитов заемщикам с устойчивымбизнесом, имеющим ликвидный залог, положительную кредитную историю, приусловии соответствия заявленных кредитов требований банка к их качеству;- сбалансированность - соответствие стоимости и сроков, на которыйвыдаются кредиты, срокам заимствования и стоимости имеющихся и вновьпривлеченных банком денежных средств, размеру собственного капитала и егодостаточности, уровню обязательных экономических нормативов, установленныхБанком России;- ориентированность - соответствие стратегическим целям развития банкаи экономики в целом;- гибкость - постоянное изменение объема и структуры портфеля.Неукоснительное соблюдение данных принципов позволят кредитнойорганизации проводить эффективную политику банка в сфере управлениякачеством кредитного портфеля.В общем виде, механизм управления качеством кредитного портфеля,можно представить в виде взаимосвязанных элементов - методы, инструменты,нормативно-правовое обеспечение,информационное обеспечение и другие35обеспечивающие финансовую устойчивость банка.

Механизм управлениякачеством кредитного портфеля представлен на рисунке 2.МетодыуправленияНормативноправовоеобеспечениеИнстументыуправленияМеханизмуправлениякачествомкредитногопортфелябанкаКаналыинформацииКадровоеобеспечениеТехнологическоеобеспечениеРисунок 2 –Механизм управления качеством кредитного портфеля банкаИсточник: составлено автором.Основные этапы управления качеством кредитного портфеля банкапредставлены на рисунке 3.36Принятиекредитногорешения поконкретномукредитуРазработкамероприятий посовершенствованию управлениякачествомкредитногопортфеля банкаФормированиекредитногопортфеля изодобренных квыдаче кредитовОбобщение ианализинформациипо результатаммониторингаМониторингвыданныхзаемщикамкредитовОценкакачествавсегокредитногопортфеляОпределениекатегориикачествакредитовРисунок 3 – Этапы управления качеством кредитного портфеля банкаИсточник: составлено автором.Организуя управление качеством кредитного портфеля, необходимоприменять специфичные научные методы.

В процессе управления кредитнымрискомосновнымиметодамиявляются–страхование,хеджирование,лимитирование, диверсификация кредитных операций и другие35. Управлениеликвидностью сопряжено с использованием таких методов, как объединение иразделение35источниковфондов;установлениеПодробнее этот вопрос будет рассмотрен в п. 3.3.финансовыхнормативов;37регулирование и других. Управляя доходами банка, необходимо использоватьрасчет стоимости кредита; ГЭП-анализ, СПРЭД36 и другие. Управлениецеленаправленностью, предполагает координацию кредитной деятельности банкас социально-экономической стратегией региона или сферы его функционирования.Система управления качеством кредитного портфеля представлена на рисунке 4.Система управления качеством КредитногоПортфеляПринципыМеханизмыМетоды управленияОсновныеДополнительныеЦелеполаганиеПриоритетностьКомплексностьИзбирательностьИерархичностьСбалансированностьПолнота анализаОриентированностьОткрытостьГибкостьИнструменты управленияКадровое обеспечениеТехнологическоеобеспечениеКаналы информацииНормативно-правовоеобеспечениеНепрерывностьПоследовательностьПринцип динамизмаи перспективыЭтапы Принятие кредитногорешения Формированиекредитного портфеля Мониторинг выданныхзаемщикам кредитов Определение категориикачества кредитов Оценка качествакредитного портфеля Обобщение и анализинформации порезультатаммониторинга Разработка мероприятийпо совершенствованиюуправления качествомкредитного портфеляРисунок 4 - Система управления качеством кредитного портфеля.Источник: составлено авторомЭффективное управление качеством кредитного портфеля включает всебя: оптимальную структуру кредитного портфеля, его, соответствующееПримечание: ГЭП – разница между средневзвешенной процентной ставкой привлеченных банкомресурсов и средневзвешенной процентной ставкой их размещения.

СПРЭД – размах колебания цен(процентных ставок) по сбалансированным по срокам активам и обязательствам.36Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь. / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б.Стародубцева — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. 1999.38текущимреалиям,уровеньдоходности,оптимальныйуровеньриска,целенаправленность кредитования. Эффективность управления качествомкредитного портфеля банка, в рамках банковского менеджмента необходимооценивать с помощью различных показателей и критериев, о чем частичноговорилось в предыдущем параграфе данного исследования. Только посредствоманализа показателей и критериев можно определить эффективность процессадостижения цели в рамках процесса управления качеством кредитного портфеляорганизации.

Л. Гиляровская и С. Паневина считают, что применительно ккредитной деятельности «показателем эффективности выступает максимизациястоимости капитала банка при сохранении приемлемого уровня риска»37.Управление качеством кредитного портфеля банка с помощью системыпоказателей, а именно: объем выданных кредитов; размер кредитного портфеля;структуракредитногопортфеля;темпыростакредитногопортфеля;продолжительность оформления кредитной сделки и другие.Ни один из представленных показателей не является универсальным и неможет точно определять эффективность управления качеством кредитногопортфеля банка.

Для этого необходимо, в зависимости от сложившейсяэкономической ситуации, использовать различные агрегированные показатели.Например, отношение роста кредитного портфеля к затратам по обслуживаниюкредитных сделок и другие.Мониторинг управления качеством кредитного портфеля осуществляется спомощью системы показателей и индикаторов, способствует профилактикекредитных рисков и соответственно своевременному принятиюмер по ихпредупреждению. Оценка качества управления кредитным портфелем невозможнабезиспользованияиндикаторовикритериев.Справедливаяоценкарезультативности управления «требует формирования системы индикаторов,Гиляровская, Л.Т.

Характеристики

Список файлов диссертации