Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка в период посткризисного развития (1142873), страница 2

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

Исследование выполнено в рамках п. 10.4.«Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в областиинвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по всему векторуисточников и резервов», п. 10.14. «Разработка способов оценки портфеля активовроссийскихбанковспециальностии08.00.10направлений–оптимизации«Финансы,денежноепортфеля»обращениеПаспортаикредит»(экономические науки).Объектом исследования является управление качеством кредитногопортфеля российских коммерческих банков.Предметом исследования являются методические подходы и практическиерекомендации по обеспечению эффективного функционирования управлениякачеством кредитного портфеля российских коммерческих банков.Теоретической и методологической основой исследования являютсяфундаментальные научные труды российских и зарубежных ученых-финансистовпо проблемам кредитования и управления качеством кредитного портфеля банков.В процессе научной работы были комплексно использованы основные методынаучногоисследования:системно-междисциплинарный,сравнительно-аналитический, историко-логический, статистические, научной абстракции,индукции, дедукции и другие.

Применяемые методы исследования способствовали8обеспечению логики проделанной работы и соответствию научных выводовособенностям современной финансовой практики.Информационно-эмпирическуюбазуисследованиясоставилизаконодательные и нормативно-правовые документы РФ, зарубежных стран,нормативные акты и аналитические материалы Банка России, официальныеданные Федеральной службы государственной статистики, материалы научнопрактических конференций, периодической печати, специальной научнойлитературы, глобальной информационной сети, а также собственные исследованияи расчеты автора.Научная новизна исследования заключается втеоретико-методическихположенийиразработке комплексапрактическихрекомендацийпоформированию системы управления качеством кредитного портфеля российскихкоммерческих банков.Основные результаты, содержащие научную новизну,получены последующим направлениям.1.Наосновекомплементарногоподходасформированоновоепредставление о сущности кредитного портфеля банка, под которым в контекстеработы понимается структурируемая по критериям качествасовокупностьпредоставленных банком кредитов, отражающая социально-экономические иденежно-кредитные отношения между банком и его клиентами по обеспечениювозвратного движения ссудной задолженности.2.

Система критериев качества кредитного портфеля, традиционновключающая критерии риска, ликвидности и доходности дополнена новымпоказателем – «целенаправленность», отражающим степень участия банковскойсистемы в достижении задач социально-экономического развития России всовременных условиях.3. Предложено с целью обеспечения эффективности управленияподразделять принципы управления качеством кредитного портфеля наосновные (определяющие организацию процесса управления качеством9кредитного портфеля банка в целом) и дополнительные (регламентирующиепроцесс формирования кредитного портфеля).4. Сконфигурирована проблема повышения качества кредитного портфеляна основе:-обобщения современной концепции банковского менеджмента;-анализа качества кредитного портфеля российских банков;-исследования современной практики управления качеством кредитногопортфеля в коммерческих банках.5. Сформирована методика интегральной оценки качества кредитногопортфеля, базирующаяся на системе показателей, дифференцированныхсучетом масштаба и статуса коммерческих банков; построена матрицаобоснования кредитных решений с учетом результатов интегральной оценкикачества кредитного портфеля и тенденций изменения объема кредитования.6.

Разработан комплекс рекомендаций по совершенствованию системыуправления качеством кредитного портфеля, включающий:- порядок формирования резервов под возможные потери по ссудам,предусматривающий применение дифференцированного порядка установлениякатегории качества по валютным кредитам и введение дополнительного видаобеспечения по кредитам (ценных бумаг предприятий из стратегическихфедеральных и региональных списков) с целью уточнения размера резерва поссуде;- реализацию условий эффективного управления кредитным портфелем,обеспечивающихповышениецеленаправленностикредитнойполитики,разработку и стимулирование введения системы стандартов кредитования,развитие нормативного регулирования применения методов хеджированиякредитных рисков;- меры государственной политики по усилению направленностикредитной деятельности коммерческих банков на обеспечение качествакредитного портфеля, соответствующего комплексу выделенных критериевдоходности, риска, ликвидности и целенаправленности.10Теоретическая значимость научных результатов заключается в том, чтоосновныевыводыиположениядиссертацииразвиваюттеоретико-методологические основы банковского менеджмента и управления кредитом.Практическая значимость полученных результатов заключается в том,что выработанные в диссертации предложения и рекомендации ориентированы наширокое использование коммерческими банками при формировании кредитногопортфеля и повышении его качества.

Практическое значение имеют следующиеположения диссертации:- методика интегральной оценки качества кредитного портфеля;- матрица обоснования кредитных решений;- порядок формирования резервов под возможные потери по ссудам.Материалы исследования предназначены для использования менеджерамироссийских банков в своей практической работе, а также при преподаванииэкономических дисциплин по банковскому делу.Связь с научными исследованиями.Диссертация выполнена в соответствии с научными исследованиями,проводимыми в ФГОБУВПО «Финансовый университет при ПравительствеРоссийской Федерации» в рамках общеуниверситетской комплексной темы«Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» на период2014−2018 гг.,кафедральная подтема«Стратегические направления развитиябанковского сектора России», а также связана с исследованиями, проведенными врамках Государственного задания на 2013 г.

по теме «Оценка эффективностисистемы регулирования банковского сектора с позиции интересов национальнойэкономики».Апробация и внедрение результатов исследования.Основные положения диссертационной работы были доложены и одобрены наМеждународном научно-практическом семинаре «Экономика России в условияхглобализации» (Москва, Московский Университет имени С.Ю.Витте (МИЭМП),18.02.2013 г.); на X Международной научной конференции "Инновационное11развитие общества: условия, противоречия, приоритеты" (Москва, МосковскийУниверситет имени С.Ю.Витте (МИЭМП), 11.02.2014).Диссертация выполнена в соответствии с научными исследованиями,проводимыми в ФГОБУВПО «Финансовый университет при ПравительствеРоссийской Федерации» в рамках общеуниверситетской комплексной темы«Устойчивое развитие России в условиях глобальных изменений» на период2014−2018 гг.,кафедральная подтема«Стратегические направления развитиябанковского сектора России», а также связана с исследованиями, проведенными врамках Государственного задания на 2013 г.

по теме «Оценка эффективностисистемы регулирования банковского сектора с позиции интересов национальнойэкономики».Результаты исследования используются ОАО «АЛЬФА-БАНК», в частностииспользуется авторская методика интегральной оценки при определенииположения банка на банковском рынке страны и при оценке динамикикачественных характеристик кредитного портфеля, а также при использованиикомплекса направлений по совершенствованию порядка формирования резервов навозможные потери по ссудам, что позволяет сократить затраты банка и при этомповысить его эффективность.Материалы диссертации применяются компанией ООО «Евросеть-Ритейл»,широко использующей кредитные ресурсы, при актуализации внутреннихположений компании, посвященных взаимодействию с банками по вопросампривлечения кредитных ресурсов.

Кроме того, в аналитической работе компании,при осуществлении процедуры планирования объема кредитного портфеля ипрогнозирования затрат на обслуживание кредитного долга, используютсяэлементы авторской методики интегральной оценки качества кредитногопортфеля, базирующейся на системе показателей, позволяющих провести анализ исравнение качества кредитного портфеля, отследить динамику его качественныххарактеристик, что обеспечиваетформирование оптимального кредитногопортфеля компании, снижению затрат, а также росту эффективности компании вцелом.12Теоретические положения диссертации используются в учебном процессе:кафедры «Банки и банковский менеджмент» ФГОБУВПО «Финансовыйуниверситет при Правительстве Российской Федерации» при чтении лекций ипроведении семинарских занятий по дисциплине «Банковское дело» и «Основыбанковского менеджмента»;кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ ВПО«Российская академия народного хозяйства и государственной службы приПрезиденте РФ» в преподавании учебной дисциплины «Банковское дело»;кафедры «Финансы и кредит» НОУ ВПО «Университет Российской академииобразования» в преподавании учебной дисциплины «Банковское дело»; кафедры«Финансы и кредит» НОУ ВПО «Московская академия Экономики и права» впреподавании учебной дисциплины «Банковское дело»; кафедры «Финансы икредит»вЧОУВПО«МосковскийуниверситетимениС.Ю.

Характеристики

Список файлов диссертации