Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка в период посткризисного развития (1142873), страница 9

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 9)

Научный доклад наПрезидиуме MAOH. – Волгоград, 2002. –С. 90.3945имеет большой практический эффект на стадии анализа кредитной заявки клиентаи принятии окончательного управленческого решения кредитной организацией.Q –f (Ins, О, Inf, Р, D, Т),(1)где Q- кредитный портфель определенного качества,Ins- институциональный фактор,О - организационный фактор,Inf- информационный фактор,Р- человеческий фактор (квалификация персонала кредитного отдела),D - ресурсный фактор (денежные средства),Т - технологический фактор.Кинтегрирующимфакторамотносятся:институциональный,организационный и информационный в соответствии с таблицей 4.Они, например, определяют организационно-экономическую структурубанка, особенности рекламы в деятельности банка с клиентами и другие.Интегрирующие факторы формируют стратегию кредитной политики банка,определяют взаимосвязи с другими хозяйствующими субъектами.Таблица 4 – Интегрирующие факторы, влияющие на управление качествомкредитного портфеля банкаНаименование фактораИнституциональныйОрганизационныйИнформационныйХарактеристика фактораРазличные отдельные и обобщенные комбинации экономическихнормативов, правил, договоров, которые расширяют кредитнуюдеятельность банкаВозможность принятия кредитных решений при любыхизмененияхвнешнейсреды,требующейпересмотракраткосрочной или долгосрочной кредитной стратегии банкаЗнания, сведения, данные о внешней (конкурентные позициибанка, вкладчики, заемщики) и внутренней (объем кредитногопортфеля, доход, прибыль, собственный капитал) средефункционирования банкаИсточник: составлено автором.46Дифференцирующие факторы в соответствии с таблицей 5 включают:- человеческий- ресурсный- технологическийОни непосредственноопределяют прибыльность и рентабельностьдеятельности банка, влияют на рискованность, доходность и ликвидностькредитных операций.

Данные факторы относятся к управляемым.Таблица 5 – Дифференцирующие факторы, влияющие на управление качествомкредитного портфеля банкаНаименование фактораЧеловеческийРесурсныйТехнологическийОписаниеКвалификация, знания, умения, навыки, опыт банковскихспециалистовПривлечение денежных ресурсов акционеров, инвесторов,граждан, предприятий и размещение их в кредитные требованияс соблюдением утвержденных ЦБ РФ нормативовТехника, технология, программы, процедуры, оснащенностьбанка компьютерами и средствами коммуникацииИсточник: составлено автором.Факторы, определяющие эффективность управления качеством кредитногопортфеля, в соответствии с таблицей 6, включают:-организационный блок-методический блок-исполнительный блок47Таблица 6 – Факторы, определяющие эффективность управления качествомкредитного портфеля.Наименование фактораОрганизационный блокМетодический блокИсполнительный блокОписаниеНаличие в структуре банка подразделений, осуществляющихкомплексный анализ качества кредитного портфеля;Наличие методического обеспечения качества кредитногопортфеля и способов его поддержания на необходимом уровне;Наличие квалифицированных специалистов по рискменеджменту и финансовому анализу;Наличие программ повышения квалификации сотрудников.Источник: составлено автором.Впрактическойплоскостивоздействиеинтегрирующихидифференцирующих факторов на управление качеством кредитного портфелябанка можно представить схематично в соответствии с рисунком 5.УправлениекачествомкредитногопортфелябанкаИнтегрирующиефакторы Институциональные Организационные ИнформационныеДифференцирующиефакторы Человеческий Ресурсный ТехнологическийРисунок 5 – Воздействие интегрирующих и дифференцирующих факторовна управление качеством кредитного портфеля банкаИсточник: составлено автором.48Учитывая основные критерии качества кредитного портфеля, можно такжевыделить макро- и микроэкономические факторы, определяющие уровеньдостижения того или иного критерия в соответствии с таблицей 7.Все выше перечисленные факторы влияют на эффективность управлениякачеством кредитного портфеля и непосредственно воздействуют на критериикачества портфеля.

Но необходимо отметить, что в посткризисный периодэкономическогоразвитияРоссиисформировалисьновыефакторы,воздействующие на кредитную деятельность банков, которые необходимо выявитьи рассмотреть с целью обеспечения их прогрессивного функционирования. Всовременных условиях эти факторы препятствуют восстановлению докризисногокачества кредитования.В связи с формированием новых финансовых реалий изменяетсяхозяйственная практика и соответственно должно измениться содержаниебанковского менеджмента в осмыслении новых кредитных проблем.Познать суть новых реалий обязаны учёные-финансисты. Выявленные имизаконы и закономерности постепенно изучаются обществом, получают признаниеи используются на практике.Таблица 7 – Макро- и микроэкономические факторы, влияющие на критериикачества кредитного портфеляКритерий качествакредитного портфеляФакторы, воздействующие на уровень критериякачества кредитного портфеляМакроэкономическиеДоходностьРентабельность иприбыльность предприятийУровень доходов населенияРегулятивные требования поограничению уровня ставокМикроэкономическиеСтруктура собственных ипривлеченных средств и ихстоимостьСтруктура кредитногопортфеляУровень расходов нафункционирование банка49Продолжение таблицы 7Критерий качествакредитного портфеляФакторы, воздействующие на уровень критериякачества кредитного портфеляМакроэкономическиеЛиквидностьРазвитие рынкаинструментоврефинансирования,вторичных и производныхинструментовРискованностьФинансовое состояниезаемщиковДостаточностьинформационногообеспеченияРегулятивные требования крегулированию кредитных ипроцентных рисковНаличие государственныхпрограмм по поддержкеразвития стратегическихотраслейДостаточность бюджетныхисточников финансированиягоспрограммРазвитие формгосударственно-частногопартнерстваМеры налоговой,бюджетной, кредитнойподдержки отраслейЦеленаправленностьМикроэкономическиеСоответствие активов ипассивов по срокам иобъемамВозможности доступа кинструментамрефинансированияУровень организациикредитного процессаЭффективностьприменяемых кредитныхтехнологийЭффективностьвнутрибанковской системыриск-менеджментаСтратегические целиразвития банкаПриоритеты кредитнойполитикиИсточник: составлено автором.Как показал ряд исследований, развитию финансового кризиса 2008 г.способствовали обстоятельства и факторы, характерные для российскойэкономики, а именно: накопление внешней задолженности; неадекватный ростобъемов кредитных операций; недостаточная ответственность и квалификация50банковских руководителей и специалистов; рост кредитования связанных лиц ибизнеса владельцев банков и другие.В современных условиях, когда Россия все больше интегрируется в мировуюэкономику и одновременно подвергается различным политико-экономическимсанкциям,связаннымсобстановкойнаУкраине,«усиливаетсярискприверженности отечественной экономики внешним, кризисным явлениям»40.И.

Рыкова отмечает, что «западные банки, в посткризисный период (в связис новой политикой в отношении процентных ставок) стали значительно повышатьобъемы привлекаемых ресурсов и направлять их на инвестирование. Это привелок снижению прибыльности банков и способствовало бурному внедрениюбанковских инноваций в области предоставляемых кредитных продуктов иуслуг»41.О. Овчинникова и Н.

Овчинникова отмечают, что «международныйфинансовыйкризис2008г.можноназватькризисомнакопленногонепрофессионализма банковских руководителей и специалистов»42. Это отчетливопроявилось благодаря увеличившейся конкуренции и борьбы банков за лучшихклиентов. «Рынок потребовал принятия быстрых и грамотных управленческихрешений в области кредитования, при отсутствии полноценных кредитных бюро иестественно,высокомпредпринимательскомриске.Непрофессионализмбанковских менеджеров, в сложившихся кризисных условиях, привел к высокойдоле просроченных и невозвращенных кредитов»43.Дж. Синки отмечал, что «банки принимают управленческие решения вусловияхасимметричностиинеполнойинформации.Таккакклиентыпредпочитают, чтобы кредиты выдавались в короткие сроки, то банки, подпредлогом улучшения качества обслуживания, стремились принять быстрыеОмельченко, А.

Н. Методы повышения кредитно-инвестиционного потенциала банковской системыРоссии. / А.Н. Омельченко, О.Е. Хрусталев // Финансы и кредит. 2010. –№ 17. – С. 30.40Рыкова, И. Н. Банковская система России на выходе из кризиса: первоочередные задачи. / И.Н.Рыкова // Финансы и кредит. 2010. – №32.– С.14.42 Овчинникова, О. П. Индустриализация деятельности банковской системы России. / О.П.

Овчинникова,Н.Э. Овчинникова // Финансы и кредит. 2010. – № 12. – С. 28.43Казакова, И. И. О методах оценки кредитоспособности заемщика./ И.И. Казакова // Деньги и кредит.2007. –№6. –С.41.4151решения. Кредитная организация, принимающая такие поспешные решения,слишком рискует и ошибается»44.Основными причинами повышения кредитных рисков отечественных банковпри формировании кредитного портфеля считаем:- увеличение объемов кредитования, при отсутствии апробированныхметодик оценки кредитоспособности клиентов;- слабую эффективность функционирования банковской системы рискменеджмента;- разработку новых кредитных услуг и продуктов без анализа присущих имрисков;- отсутствие государственной банковской парадигмы в сложившихсякризисных условиях и другие.А.Филипповаотмечала,что«дефицитликвидности,увеличениеконкуренции в банковской системе способствовали росту стоимости кредитов исоответственно, падению спроса на кредиты.

Это значительно снизилофинансовую устойчивость банков»45.В связи с кризисными явлениями, значительно изменилась социальная сферагосударства и соответственно мышление современных людей.В. Супруновичотмечает: «В современных условиях изменяется финансово-экономическоемышление потребителя. Мы наблюдаем больше заемщиков, совершающихбанковские сделки, связанные с высокой степенью риска и доходности»46.Основной целью деятельности банков, при формировании кредитногопортфеля является повышение стоимости кредитной организации посредствомувеличения финансовой устойчивости.В посткризисных условиях у банковсформировались дополнительные цели:- необходимость получения высоких процентных доходов;Синки, Дж.

Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг: пер. сангл. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – С. 463.45Филиппова, А. А. Качество кредитного портфеля как фактор стоимости банка. /А.А. Филиппова // Финансы и кредит. 2010. –№22. – С. 44.44Супрунович, В. М. Современные тенденции развития банковского бизнеса России./ В.М.Супрунович // Финансы и кредит. 2012.

Характеристики

Список файлов диссертации