Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка в период посткризисного развития (1142873), страница 10
Текст из файла (страница 10)
–№ 36. –С.25.4652- увеличение реальной стоимости и качества портфеля;- уменьшение кредитного риска портфеля, посредством максимизации егокачества;- увеличение прибыльности кредитного портфеля.Считаем, что основными причинами неэффективного управления качествомкредитного портфеля в докризисный период являются:- на уровне отдельно выданного кредита: слабая кредитоспособность инизкие морально-этические качества заемщиков; слабая залоговая политика банкови работа с поручителями кредита; запутанная законодательная база.- на уровне кредитного портфеля банка: слабая диверсификация кредитов посекторам экономики; отсутствие хороших специалистов, знающих особенностибизнеса в различных сферах экономики; быстрое колебание курсов иностранныхвалют; значительное влияние на деятельность банка крупных акционеров,преследующих свои корыстные интересы; слабая квалификация специалистов,осуществляющих кредитные операции.Эффективное управление качеством кредитного портфеля можно обеспечитьприсоблюдении следующих условий: наличие достаточного собственногокапитала; наличие средств для реализации стратегических целей банка;сбалансированности привлекаемых и размещаемых ресурсов.Таким образом, управление качеством кредитного портфеля – это сложныймногофакторный процесс, который предполагает:- выявление критериев качества кредитного портфеля, к которым можноотнести его доходность, ликвидность, рискованность и целенаправленность;- следование основным принципам управления качеством кредитногопортфеля и дополнительным принципам его формирования;- учет макро- и микроэкономических факторов, влияющих на критериикачества кредитного портфеля.53Выводы по первой главеНа основе обобщения результатов исследований различных известныхученых было установлено, что кредитный портфель – это система социальноэкономических и финансовых отношений сложившаяся между банком и егоклиентами, обеспечивающая возвратное движение ссудной задолженностизаемщиков, представленной в виде различных структурируемых по группамкачества активов кредитной организации, на основе риска, доходности,ликвидности и целенаправленности.Считается, что основное качество кредитного портфеля банка определяетсяего свойством обеспечить максимально возможную процентную доходностькредитных операций при допустимых уровнях ликвидности и кредитного риска.Вместе с тем, учитывая одну из сущностных характеристик понятия качества –удовлетворение тех или иных потребностей, целесообразно ввести новый критерийкачества кредитного портфеля – целенаправленность.
На наш взгляд, онхарактеризует направленность и способность кредитного портфеля удовлетворятьпотребности экономики в поддержке ресурсами наиболее значимых отраслей иобъектов, определяющую конкретность кредитного портфеля в долгосрочномаспекте. Своевременность такого подхода подтверждают результаты современныхнаучных исследований основных целей функционирования банковской системы,изменение концептуальных подходов к формированию миссии коммерческихбанков как финансовых посредников в посткризисных условиях хозяйствования.Количественным показателем качества кредитного портфеля с позициикритерия целенаправленность (конкретность) портфеля может быть, например,доля кредитования отраслей из списка стратегических предприятий, подобноучитываемым Банком России.
Этот список может быть дифференцирован врегионах с учетом разрабатываемых ими региональных стратегий социальноэкономического развития.При оценке качества кредитного портфеля предлагаем выделять такиепонятия, как «текущее» (удовлетворяющее критериям ликвидности, доходности,54рискованности) и «перспективное» (включающее дополнительный критерий –целенаправленность) качество кредитного портфеля. Первое наиболее приемлемов условиях послекризисного развития, когда на первый план выходитнеобходимость восстановления объемов деятельности и основных финансовыхпоказателей коммерческих банков, в то время как второе отражает долгосрочныецели кредитной деятельности банковской системы.На основе совокупности предложенных критериев следует сформироватьинтегральный показатель качества кредитного портфеля, позволяющий оценитькачество кредитования в отдельных коммерческих банках и качество кредитнойдеятельности банковской системы в целом.Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка- этоподсистема банковского менеджмента, функционирующая с целью обеспеченияминимизациикредитногорискадеятельностикредитнойорганизации,посредством проведения комплекса мероприятий позволяющих обеспечитькомпромиссмеждурискованностью,ликвидностью,доходностьюицеленаправленностью кредитных операций банка.
Это сложный многофакторныйпроцесс, который предполагает: выявление критериев качества кредитногопортфеля; следование основным принципам управления качеством кредитногопортфеля и дополнительным принципам его формирования; учет макро- имикроэкономических факторов, влияющих на критерии качества кредитногопортфеля. Считаем, что цель управления качеством кредитного портфеля банкасостоит в том, чтобы организовать эффективное предоставление кредитовзаемщикам, т.е. обеспечить: минимальные кредитные убытки; необходимыебанковские резервы; ликвидность, удовлетворяющую требованиям ЦентральногоБанка;получениедоходностипокредитнымоперациямвразмерепредусмотренной договорами; соответствие деятельности банка потребностямэкономической политики государства и другие.Эффективность управления качеством кредитного портфеля банка зависит отграмотнойорганизации,гдеодновременноисистемноучтенывсе,воздействующие на данный процесс факторы, которые сочетаются с законами55кредита, методами и принципами в рамках действующей научной концепции,сформированной на базе действующей парадигмы банковского менеджмента.56ГЛАВА 2СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМКРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХКОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ2.1 Зарубежный опыт управления качеством кредитного портфеляВ российской финансовой практике необходимо использовать все лучшее,что появилось в зарубежной практике деятельности кредитных организаций впосткризисный период, в том числе в области искусства управления качествомкредитного портфеля.В зарубежной банковской практике управления качеством кредитногопортфеля широко используется такой инструмент, какэкспертное мнениеспециалиста.
Экспертное мнение - это заключение опытного, квалифицированногоработника по отдельным значимым вопросам и проблемам47.Эксперт высказывает свое мнение на основании своего опыта и знаний. Приэтом он тщательно изучает и анализирует возникшую проблему, выявляет иоценивает ряд показателей и критериев качества кредитного портфеля,рассмотренных автором в первой главе данного исследования.В международной банковской практике управления качеством кредитногопортфеля также широко используется такой инструмент, какрейтинг. Оносуществляется на базе данных агрегатных показателей и критериеввсоответствии рисунком 6. Рейтинг позволяет классифицировать банки по качествуих кредитных портфелей и другим признакам48.Долан, Э.
Дж. Деньги, банковское дело и денежно–кредитная политика. / Э. Дж. Долан, К. Д.Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл; пер. с англ.; под общ.ред. В. В. Лукашевича, М. Б. Ярцева.– М.: Туран,1996. –С. 200.47Лаврушин, О.И. Банковское дело: учебник для студентов вузов. / под ред. О. И.
Лаврушина,И. Д.Мамоновой, Н. И. Валенцевой. – М.: КНОРУС, 2011.–С. 132.4857Э.Дж. Долан, Д.Ф. Синки-мл. и Э. Рид предложили осуществлять рейтингкачества кредитного портфеля посредством номерной, балльной и индекснойсистем49.Экономический смысл номерной системы представлен в таблице 8.Номерная система обладает как преимуществами, так и недостатками. Основноепреимущество - это простота построения и использование ограниченногоколичества показателей. Недостаток – мнение эксперта субъективно, егопрактически невозможно обосновать количественными показателями50.Оценка надзорных органов"Standard & Poor's"Методыопределениярейтинга качествакредитногопортфеляЭкспертиза независимымиспециализированнымибанковскими рейтинговымиагенствами"Moody's Investors Service""Fitch IBCS"Внутренний анализкачества кредитногопортфеляРисунок 6 – Методы определения рейтинга качества кредитного портфеля,применяемые в международной практикеИсточник: составлено автором.49Долан, Э. Дж.
Деньги, банковское дело и денежно– кредитная политика. / Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл,Р. Дж. Кэмпбелл; пер. с англ.; под общ.ред. В. В. Лукашевича, М. Б. Ярцева. – М.: Туран, 1996. – 448 с.;Синки, Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. / ДжозефСинки–мл.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
