Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка в период посткризисного развития (1142873), страница 16
Текст из файла (страница 16)
Динамика качества активов и кредитов российских банковпредставлена в таблице 22.Более высокое качество активов в сравнении с кредитами можно объяснитьналичием различных высоколиквидных, безрисковых активов банков, таких какденежные средства в кассе, на корреспондентском счете и других. В 2009 годупроизошло уменьшение качества кредитов в 2,1 раза (по активам - 1,9 раза).Основной причиной данного ухудшения стали:- уменьшение кредитного портфеля на 2,5%;- рост величины РВПС в 2 раза.Таблица 22 – Динамика качества активов и кредитов российских банковАктивы всего,млрд. руб.Кредиты всего,млрд.
руб.Резервы навозможныепотери всего,млрд. руб.Резервы навозможныепотери покредитам,млрд. руб.Качествоактивов,в%200714045,608030,50Данные на 01.01 соответствующего года200820092010201120122013202829334149241,06 022,33 430,03 804,63 627,52 509,65121616182327287,10 526,90 115,50 147,70 266,20 708,50393,3586,31022,72 050,62 192,02 318,82 441,32851,90329,3531,7898,51 820,61 904,21 987,92 095,72417,302,802,903,656,976,485,574,934,97201457423,0730300,0088Продолжение Таблицы 22Количественнаяоценка степеникредитногориска,в%2007Данные на 01.01 соответствующего года20082009201020112012201320144,104,337,985,4411,3010,498,547,56Источник: рассчитано автором по материалам отчета «Обзор банковского сектора РоссийскойФедерации. Аналитические показатели» (интернет-версия)», – №136, февраль 2014 года;№111, январь 2012 года, , №87, январь 2010 года.
[Электронный ресурс].Режим доступа:http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst. (Дата обращения: 10.06.2014).С 2011 года качество кредитов и активов начало расти, а кредитныйпортфель увеличиваться. По состоянию на 01.01.2014 года качество кредитов иактивов, оцененное с точки зрения их риска, увеличилось по сравнению созначениями на 01.01.2010 в 1,4 раза, но ухудшилось по сравнению с началом 2013г. Далее оценим динамику ликвидности кредитного портфеля на основе долипроблемной и безнадежной задолженности российских банков, котораяобуславливает вероятное обесценение кредитов и возможность возвратаденежных средств в полном объеме.
Динамика сомнительных, проблемных ибезнадежных ссуд показана в таблице 23.Таблица 23 – Динамика сомнительных, проблемных и безнадежных ссудданные на 01.01Ссудыдоля ссуд20102011201220132014Сомнительные9,811,410,49,18,2Проблемные3,52,92,72,52,2Безнадежные6,25,44,13,83,7Всего19,519,717,215,414,1от общегообъемаИсточник: Обзор банковского сектора Российской Федерации, аналитические показатели,№142, №118, №94. [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst.
(Дата обращения: 20.06.2014).89Таким образом, рискованность кредитного портфеля снижается хотя пока инезначительными темпами.Можно рассматривать оценку уровня проблемных ссуд как показательликвидности портфеля, так как при работе с такими ссудами может встать вопрособ их возможной продаже. При этом размер дисконта по таким ссудам будетопределяться с учетом как текущей экономической обстановки, так и на основеликвидности портфеля продаваемых ссуд. Так,например, Русславбанк началраспродавать розничный портфель в мае – кредиты примерно на 8 млрд руб.достались "Открытию".
Это произошло в два этапа. В рамках первой сделки банк"Открытие" купил у Русславбанка часть розничного портфеля на 800 млн руб.,дисконт составил 20%.В рамках второй сделки "Открытие" предоставилофинансирование в 5 млрд руб. в формате сделки РЕПО под залог части розничногокредитного портфеля Русславбанка, дисконт составил около 40 %.69Наконец, учитывая предложенный нами ранее еще один показатель качествакредитного портфеля – целенаправленность, постараемся оценить кредитныйпортфель российских коммерческих банков с этой позиции.Банк России с апреля 2009 года ввел достаточно детальную статистикуобъемов кредитования по отдельным отраслям экономики.
В таблице 24приведены данные по объемам ссудной задолженности по некоторым отраслямреального сектора и отраслям, в которые направлялись наиболее значительныекредитные ресурсы.Из приведенных данных видно, что при более чем двухкратном увеличениис 2008 года ресурсов коммерческих банков, что позволило увеличить объемыкредитования экономики в целом, доля кредитов машиностроению как ведущейотрасли реального сектора, остается крайне низкой, а преобладающую кредитнуюподдержку получает сфера услуг и торговли.Официальный сайт газеты «РБК». [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.rbc.ru/. (Датаобращения: 20.06.2014).6990Чуть больше эта доля у крупнейшего российского банка – Сбербанка РФ. Нарисунке 12 приведена отраслевая структура кредитного портфеля банка посостоянию на начало 2014 г.Таблица 24 – Кредиты российских банков нефинансовому сектору по отраслям70Показатель01.01.2008Всегоактивов, 20 125,1млрд. руб.9 316,0КредитынефинансовомусекторуВ процентах к 46,3активамКредитыпоотраслямпроизводствомашиниоборудованияв % к общемуобъемупроизводствомашиниоборудования длясельскогоилесного хозяйствав % к общемуобъемуНетданных01.04.200901.01.2010 01.01.201101.01.201201.01.201301.12.201349 509,656 258,628 022,329 430,033 804,641 627,512 509,7112 541,714 062,917 715,344,642,641,642,640,340,019 971,422503,8230,8241,2267,1299,5372,6403,11,81,91,961,71,91,810,313,418,721,324,721,60,080,10,130,120,130,09324,9311,3313,5382,1493,4673,72,52,52,32,22,03,0НетданныхНетпроизводствотранспортныхданныхсредствиоборудованияв % к общемуобъемуоптоваяи Нетрозничнаяданных3019,42900,12965,73499,73955,94573,5торговля; ремонтв % к общему23,223,421,820,520,220,3объемуИсточник: Терновская Е.П.
Кредитная политика российских банков и ее влияние на реальныйсектор экономики // Монография для аспирантов «Развитие банковской системы икредитования в России»/ под ред .Н. Э. Соколинской. –М.: Социально-политическая мысль,2014. – С. 87.Терновская, Е.П. Кредитная политика российских банков и ее влияние на реальный сектор экономики// Монография для аспирантов «Развитие банковской системы и кредитования в России»/под ред. Н. Э.Соколинской. –М.: Социально-политическая мысль, 2014.
– С. 67.7091Физические лица3.342.9 1.5Услуги24.63.4ТорговляПищевая промышленность и сельскоехозяйствоГос.и муницип.учреждения3.6Машиностроение4.1Энергетика4.8ТелекоммуникацииСтроительство4.9Металлургия20.15Транспорт, авиационная и космическаяпромышленностьХимическая промышленностьНефтегазовая промышленность6.6Прочее11.2Рисунок 11 – Структура операций кредитования юридических лиц в ОАО«Сбербанк России», по критерию отраслевой принадлежности заемщиков на01.01.2014 г., %Источник: Терновская, Е.П. Кредитная политика российских банков и ее влияние на реальный секторэкономики // Монография для аспирантов «Развитие банковской системы и кредитования в России»/ подред .Н. Э.
Соколинской. –М.: Социально-политическая мысль, 2014. – С. 87.Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 11, наибольшийудельный вес среди кредитуемых предприятий различных отраслей экономики вкредитном портфеле банка также занимают предприятия сферы услуг. На их долюприходится пятая часть всех выданных кредитов.Помимо предприятий отраслей сферы услуг в банке большие объёмыкредитования приходятся на предприятия отраслей торговли (11,2%), пищевойпромышленностиисельскогохозяйства(6,6%),государственныхимуниципальных учреждений (5%). В остальные отрасли направляются менее 5%кредитных средств.Крупнейшие банки являются основными кредиторами и такой отраслиреального сектора, как строительство.По данным Банка России, объем кредитования строительных компаний за2013 год увеличился на 28%, а кредиты, направляемые на финансирование92строительства зданий и сооружений выросли на 30%. При этом совокупная доляВТБ и Сбербанка в общем объеме займов составила 52,3%.
Для ВТБ портфель«Строительство» является вторым по размеру после портфеля кредитовфизическим лицам и составляет почти 11% от всего кредитного портфеля банка.Однако при этом из всего объема кредитования строительства – 725 млрд. руб.порядка300млрд.руб.составляютсобственные инвестициибанкавнедвижимость.Наиболее крупные заемщики получают кредиты на строительствокоммерческой и жилой недвижимости. Например, Сбербанк предоставил более 50млрд. руб. компании Crocus Group на финансирование инвестиционной программына период 2013-2017 гг.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
