Формирование системы управления рисками мегапроектов в промышленности (1142783), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Ихклассификация приведена на рисунке 2.1.53Рисунок 2.1 – Классификация методов оценки факторов риска проектаИсточник: составлено автором на основании [98, с 135].Сравнительный анализ концепций по управлению рисками показал, чтоглавным элементом системы управления рисками является соответствующаяметодика оценки риск, которые можно разделить на две группы: количественныеи качественные.1.Качественную оценку рисков в основном проводят экспертнымиметодами, которые характеризуются как комплекс математико-статистических илогических процедур и методов по обработке итогов опросов, проводимых54группой экспертов. Предложенный метод основан на проведении интервьюнескольких независимых экспертов, с целью определения степени влиянияразличных факторов риска и его последствия реализации.2.Статистические методы и расчетно-аналитические определяютколичественную оценку рисков проекта и применяются в случае наличиянеобходимой информации в достаточном количестве для оценки вероятностинаступлениярискалиборисковоговоздействия.Анализ,носящийколичественный характер, осуществляется в отношении рисков, которыеотносятсякгруппепотенциальнолибозначимодействующихнаконкурентоспособные свойства и характеристики проекта.
При проведенииколичественного анализа риска, осуществляется оценка эффекта рисковогособытия с присвоением определенного цифрового рейтинга.К количественным способам оценки рисков можно отнести:вероятностные (прибыль, склонная к риску (EaR), цена, склонная криску (VaR), валютные потоки, склонные к риску (CFaR), рассредоточениеубытков);невероятностные (стресс-тестирование, анализ сценариев, анализчувствительности, имитационное моделирование, в том числе метод МонтеКарло.Отбор способов (методов) анализа риска для каждого конкретного проектаобуславливается наличием бюджета и временем, в том числе и важностьюстепени детализации рисков и последствий их реализации. В результате оценкиидентифицированные, проранжированные и оцененные риски проекта наносятсяна карту и заносятся в реестр.Как показали результаты анализа представленных методов и инструментовриск-менеджмента, они не адаптированы к применению в мегапроектах итребуют доработки с учетом специфики современной промышленности, так какоценка рисков мегапроекта предполагает создание динамической модели рисковпроекта.В диссертации предложена к использованию следующая методика55проведения качественной и количественной оценки рисков.Предполагается проведение качественной оценки рисков критериальнымметодом на основании определения степени их влияния на увеличение сметнойстоимости и сроков реализации проекта.Для проведения ранжирования необходимо сформировать системусравнения и разработать оценочные шкалы, качественно описывающиенеопределенность и разграничивающие степень влияния риска на проект отнезначительного до критического, путем определения степени влияния рисков насметную стоимость и сроки реализации проекта, и представлены в таблице 2.3.Таблица 2.3 – Шкала влияния рисков на ключевые показатели проектаВлияниерискана Степень влияния, временные показателипоказатели проектаНезначительное влияниеЗадержка сроков выполнения задач проекта до одного месяцаСлабое влияниеЗадержка сроков выполнения задач проекта от одного месяца дотрех месяцевУмеренное влияниеЗадержка сроков выполнения задач проекта от трех до шестимесяцевСильное влияниеЗадержка сроков выполнения задач проекта от шести до 12месяцевКритическое влияниеЗадержка сроков выполнения задач проекта более одного годаИсточник: составлено автором.Количественная оценка рисков по каждому варианту реализации проектапроизводится в два этапа и представлены на рисунке 2.2, с последующимприведением всех рисков к изменению величины инвестиционных затрат[159]:оценка рисков изменения уровня затрат на ресурсы (ценовые риски);оценка рисков непредвиденных / чрезвычайных событий (неценовыериски).56Рисунок 2.2 – Алгоритм проведения количественной оценки рисковпроектаИсточник: составлено автором.По результатам количественной оценки всех выявленных рисков (ценовыхи неценовых) на каждом этапе реализации проекта производится расчетинтегрированного показателя в соответствии с формулами (1) и (2).Пинтc =Рб−пi(1),где Пинтс – значение интегрированного показателя риска этапа строительства;Рб−пi – ожидаемое значение уровня риска по каждому бизнес-процессуэтапа строительства.Пинтэ =Рб−пi(2),где Пинтэ – значение интегрированного показателя риска этапа эксплуатации;Рб-пi – ожидаемое значение уровня риска по каждому бизнес-процессуэтапа эксплуатации.По результатам количественной оценки всех выявленных рисков проекта(этапа строительства и этапа эксплуатации) производится расчет итогового57показателя в соответствии с формулой (3):Пи = Пинтc + Пинтэ(3),где Пи – значение итогового показателя риска проекта по варианту;Пинтс – значение интегрированного показателя риска этапа строительства;Пинтэ – значение интегрированного показателя риска этапа эксплуатации.Оценка рисков изменения уровня затрат на ресурсы (ценовые риски).Ценовыерискихарактеризуютсяожидаемойвеличинойизмененияинвестиционных затрат в результате роста уровня цен на основные ресурсыпроекта по различным причинам, в т.ч.
изменения экономической политикистраны или конъюнктуры на мировом рынке.Оценка рисков изменения уровня затрат (ценовых рисков) производитсядля следующих основных групп ресурсов, имеющих наибольший удельный вес вструктуре капитальных вложений проекта:строительные материалы и оборудование;строительно-монтажные работы.Риски изменения уровня затрат (ценовых рисков) рассматриваются врамках следующих бизнес-процессов:производство оборудования,выполнение строительно-монтажных работ.Таким образом, оценка ценовых рисков осуществляется в рамках бизнеспроцессов, в период реализации которых происходит оплата произведенныхтоваров / оказанных услуг / выполненных работ.
В случае роста уровня цен вэкономике / отрасли именно на рассматриваемых бизнес-процессах проявляетсяпотребность в дополнительных инвестиционных затратах для обеспеченияпроекта ресурсами.Количественная оценка рисков непредвиденных/чрезвычайных событий(неценовых рисков) проводится путем расчета уровня риска по каждомусценариюразвитиярисковыхсобытийсучетомчастотыреализацииинициирующих факторов, условной вероятности и величины последствий.582.2 Систематизация методов управления страхуемыми и нестрахуемымирискамиКомплексная система управления рисками мегапроектов, представляетсобой совокупность реализации методик и алгоритмов мониторинга иуправления выявленных и вновь проявившихся рисков в ходе их реализации.Комплексная система управления рисками полностью интегрируется вобщую систему управления мегапроектом.
Для этого формируется единый центруправленияипринятиярешенийподальнейшейреализациипроектапосредством смоделированных сценариев развития ситуации и бизнес-процессовсоставных частей проекта, объединенных в мегапроект. Ответственность зареализацию ключевых показателей проекта несет центр компетенций, которыйформирует и реализует мероприятия по управлению рисками посредствоммоделирования комплексной системы управления рисками.На основании результатов рассматриваемой проблемы исследования вдиссертации предложено сформировать следующие блоки задач для построениякомплексной системы управления рисками - совокупность инструментов,позволяющих управлять рисками мегапроекта:постановка целей и уточнение среды осуществления проекта;идентификацияиклассификациярисков,качественнаяиколичественная оценка рисков, оценка риск-аппетита (толерантности к рискам);контроль и мониторинг рисков.59Для решения поставленных задач предлагается следующая системауправления рисками мегапроекта, представленная на рисунке 2.3.Рисунок 2.3 – Алгоритм управления рисками проектаИсточник: составлено автором.В случае идентификации рисков и проведения их оценка, важно уточнитьстратегию менеджмента и систему контроля риска в доверительных пределах иопределить применяемые методы управления[156].
С этой целью необходиморазработать программу управления рисками проекта, включающую комплексметодов снижения выявленных категорий рисков.Важно отметить, что современные основы менеджмента риска содержаткомпонент по выбору путей управления риском и формированию комплексаметодов реагирования (управления) на риски, в нашем случае - методыреагирования (управления) на риск. Методы реагирования на риск и управленияим обобщены российскими учеными [98], и дополнена автором, представлены втаблице 2.4.60Таблица 2.4 – Классификация методов и мер риск-менеджментапо возможности примененияГруппа методовВид мер риск-менеджментариск-менеджментаМетод уклонения от Страхование деятельностирискаОтказ от инновационных проектовСозданиеотраслевыхилирегиональныхструктурсистемперестрахования и взаимного страхованияОтказ от ненадежных партнеровПоиск «гарантов»Хеджирование на рынках реальных товаровАутсорсинг - передача непрофильных для компании функций другиморганизациямПродажа рискового актива или уход с рынкаМетоды локализации Создание венчурных организацийрискаПоследовательное разукрупнение организацийВыделение «экономически опасных» частей в финансово илиструктурно самостоятельные подразделения организации (внутреннийвенчур)МетодыПрогнозвнешнейэкономическойкомпенсации рискахозяйствования и в странеобстановкиврегионеВнедрение методов стратегического планированияМониторинг нормативно-правовой и социально-экономической средыФормирование системы резервов в организацииЦеленаправленный активный («агрессивный») маркетингФормирование ассоциаций, союзов, фондов взаимной поддержки ивзаимовыручки и т.п.Лоббированиезаконопроектов,компенсирующихнейтрализующих прогнозируемые факторы рискаБорьба с промышленно-экономическим шпионажемЭмиссия привилегированных конвертируемых акцийили61Продолжение таблицы 2.4Методы сокращения Снижение частоты возникновения неблагоприятного событиярискаРазделение риска (дублирование и дифференциация)Снижение размера убытковПокрытие убытков из текущих денежных потоковСоздание резервных фондовПокрытие убытков из заемных средствСамострахованиеСоциально-Применение принципов КСОпсихологическиеПоддержание определенного уровня организационной культурыметодыОсведомленность сотрудников о рисках организацииФормирование ассертивного поведения сотрудников в отношениирискаФормирование положительного инвестиционного имиджаМетоды диссипации Интеграционноерискараспределениеответственностимеждупроизводственными подразделениями (обмен акциями, образованиеакционерных обществ, ФПГ и т.п.)Синдицированный кредитВыпуск корпоративных облигацийДиверсификация видов деятельностиРасширение закупок комплектующих, сырья, материалов и т.п.Диверсификация зон хозяйствования и рынков сбыта (увеличениекруга потребителей-партнеров)Источник: составлено автором на основании [98], [101], [103], [104], [113], [140], [153], [158].На практике в основном применяется классификационный признакметодов реагирования на риск:подлежащий страхованию:не подлежащий страхованию.Страхуемый риск – ущерб, который подлежит страхованию либо всоответствии с действующим законодательством, либо по причине наличияопределенного страхового продукта на рынке страховых услуг, и исходя из62практики страхования аналогичных случаев.Нестрахуемый риск – ущерб, который не подлежит возмещению убытков врамкахконтрактовстрахованиявсоответствиисдействующимзаконодательством и наличию страхового продукта на рынке страховых услуг итребующий использования нестраховых методов снижения.На основании предложенной классификации методов реагирования нариск, выявленные риски (факторы риска) мегапроекта классифицированы ипредставлены в приложении Б.В целях обеспечения мер по управлению рисками предлагаетсясформировать соответствующую программу с учетом эффективного страховогопокрытия объекта строительства и эксплуатации.Задачей страхового покрытия является обеспечение реальной страховойзащиты имущественных интересов сторон с минимизацией затрат на эти цели, ивключает:разработку и предоставление комплекса страховых покрытий,направленных на предоставление дополнительных гарантий;страховое сопровождение процесса строительства, осуществляемое сточки зрения физической целостности объекта (комплекса) и гарантий посвоевременному завершению и пуску;«операционное»страхованиеимущества,ответственностииперсонала сторон в период проектирования, производства строительных работ,монтажа оборудования, проведения пусконаладочных работ, тестирования ипоследующей эксплуатации;перестрахование рисков, превышающих возможности собственногоудержания страховых организаций.Cтраховое покрытие должно включать страхование: профессиональнойответственности проектировщика, строительно-монтажных рисков, финансовыхубытков, вызванных задержкой ввода в эксплуатацию, несвоевременностьюпоставки грузов, гражданской ответственности за причинение вреда вследствиенедостатка товаров, работ, услуг, риска терроризма, ответственности перед63третьими лицами, сотрудников от несчастных случаев и болезни.Договоры страхования рекомендуется заключать с ведущими страховымиорганизациями, имеющими высокий рейтинг и обеспечивающими надежнуюперестраховочную защиту.Важным является раздел программы менеджмента риска, включающий всебя разработку нестраховых методов управления рисками.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
