Главная » Просмотр файлов » Горяинов В.Т., Журавлев А.Г., Тихонов В.И. Статистическая радиотехника - примеры и задачи. Под ред. В.И.Тихонова (2-е издание, 1980)

Горяинов В.Т., Журавлев А.Г., Тихонов В.И. Статистическая радиотехника - примеры и задачи. Под ред. В.И.Тихонова (2-е издание, 1980) (1092036), страница 62

Файл №1092036 Горяинов В.Т., Журавлев А.Г., Тихонов В.И. Статистическая радиотехника - примеры и задачи. Под ред. В.И.Тихонова (2-е издание, 1980) (Горяинов В.Т., Журавлев А.Г., Тихонов В.И. Статистическая радиотехника - примеры и задачи. Под ред. В.И. Тихонова (2-е издание, 1980)) 62 страницаГоряинов В.Т., Журавлев А.Г., Тихонов В.И. Статистическая радиотехника - примеры и задачи. Под ред. В.И.Тихонова (2-е издание, 1980) (1092036) страниц2021-03-01СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 62)

При этих условиях процесс на выходе фильтра р(!) = заых(!) + пэмз(1), (14.18) где заых(!) н лаых(!) — результаты преобразования сигнала и помехи линейкым фильтром. Сигнальная составляющая определяется соотношением 1 звых(/) = ~ Я(!а)Л(!а)еу (14 ° !9) а дисперсия выходного шума и ык (!) вычисляется по формуле СО 1 )Увых = пвых = ~ Ял(а))Л(!а)!'с)а Введем в рассмотрение отношение (14.20) и =1замх(Т)!/овых (14. 21) представляющее собой отношение мгновенного значения сигнала на выходе фильтра в некоторый момент времени ! = Т к среднему квадратическому зна- чению выходного шума.

В соответствии с (14.19) н (14.20) это отношение равно СО 1 — Я(!а) Л'(!а) е!а с/а 2я — О о (14.22) с ОО 1!2 1 à — Яа(а) )Л (!а)!* с!а 2п,) — ОО Линейный фильтр, максимизирующий отношение (14.22), называется фильтром, оптимальным по критерию максимума отношения сигнал/шум.

Можно показать (89, 901, что комплексная частотная характеристика такого фильтра ЛО(!а)= С е Я*(!а) — аг (14.23) Яа(а) где С вЂ” некоторая постоянная; Я*(!а) — функция, комплексно-сопряженная с амплитудным спектром Я(!а) входного сигнала 2(2). Если входящий в (14.!7) случайный процесс л(!) представляет собой стационарный гауссовский белый шум со спектральной плотностью Я„(а) = Уо/2, — со < а < со, то формула (14.23) приводится к виду ЖО(!а) =кЯ*(!а) е (14.24) Таким образом, в случае приема аддитивной смеси сигнала и белого шума комплексная частотная характеристика фильтра, оптимального по критерию максимального отношения сигнал/шум, полностью определяется амплитудным спектром входного сигнала. В соответствии с этим оптимальные фильтры с комплексными частотными характеристиками (14.24) называют согласованными. Определим импульсную характеристику согласованного фильтра: ао(!) 1 ЛО(!а) е!" с/а.

(14.26) 2п,! — О После подстановки (14.24) в (14.25) получаем йо(!) = кз(Т вЂ” 1), (14.28) где к — некоторая постоянная величина, имеющая смысл коэффициента усиления. 2. ПРИМЕРЫ 14.1. Имеется аддитивная смесь к(!) =- 2(!) + п(!), где и(!)— стационарный нормальный белый шум со спектральной плотностью ЯО(а) = Уо/2* — со "- со ( оо; (14.27) з(!) — статистически независимый от и (!) стационарный случайный процесс со спектральной плотностью 5,(а) = 1/(1 + аз), — оо < о1(оо.

Определить комплексную частотную характеристику Л'о(!а) физически реализуемого прогнозирующего фильтра, минимизирующего средний квадрат ошибки з м((р(!) (! + /))12) Здесь у(!) — случайный процесс на выходе фильтра. Решение. В соответствии с (14.11) Л;(!СО) Ох ) Е!асС(т ) 'х Е!В !'+З) С((), 2гсг(!а) г"*(!4)) о — СО где Р(!о»Р (!а) =-)Р(!»)('= З.( ) Поскольку по условию задачи з(!) и и(!) статистически независимы, то Явх(а) = ч'О(а) = ( + Я,(а) = З,(а) + З„(а) = (й/о+ 2 + й/оа')/12 (1+ а')). Отсюда следует, что Р(!а) = ' ' ГО(!а) = (схй/О+2+!а )/йэ эО .

')I д/О+2 — !а 1 сто 1/2 (1-1-!а) )/2 (! — !а) Таким образом, искомая комплексная частотная характеристика определяется ссютношением (! )= +! Г ()е ! зйг, и ()/НО+2+!а )хна) 417 14 звк. 12 оз г 416 где Рис. 14.3. Прагназирующнй фильтр Рис.

14.4. Интегрирующая цепочка ЛС вЂ” ур), р<О, хехр [ — (т+Л)]., ,я / айо е =е '"=а* )/ ( й 2,') й!г (а о+ а,) 1с, (т) = а,'е-а<о<сои<нот. 418 419 7(т) = е)п <т+ ю<(ь). (1+ И) ( )Г Л о+ 2 — 1Я )Г йо) Учитывая, что [! 7[ оо ([) +)х) — гн (у )х) — оч е — ! р" <(ив и -<-ч — ! =2п([)+у) и — ( ~) ее<в — и<о [(у ~ ! ( рр Г (2р) где Фмо(г) — функция Уиттекера, находим Р'йо l )гйо+2+)ггйо После подстановки /(т) в Л'о(1<о) и ряда несложных преобра эований окончательно получаем 71'о(1' ) = т<'о1(1 + 1<оТо) где е д 7 т йо Таким образом, искомый прогнозирующнй фильтр может быть представлен в виде последовательного соединения идеального (не- искажающего) усилителя с коэффициентом усиления йо" и интегрирующей цепочки г<С с постоянной времени )сС = Т, (рис.

14.3). 14.2. На вход фильтра воздействует аддитивная смесь х (1) = = з(1) + п(1), где п(1) — стационарный нормальный белый шум со спектральной плотностью (14.27); з(1) — статистически независимый от п(1) стационарный случайный процесс с нулевым математическим ожиданием т, = О и корреляционной функцией Определить комплексную частотную характеристику йх'о(/<о) физически реализуемого сглаживающего линейного фильтра и вычислить соответствующий ему минимальный средний квадрат ошибки и' = М([у(1) — з(1)[о). Решение: В соответствии с (14.16а) искомая комплексная ча- стотная характеристика имеет вид хо(ю) 3,(<о) + хо(<о) о(1<а) = а спектральная плотность процесса з(1) при т, =- О 1 1 5,(ю)= ~ Я,(т)е — )от<(т=аа,'[ + Е а +<а — ого) ао+(го+ <оо)' Подставляя 5,(<о) в ть"о()ю), получаем 2аа,' 2аа,о 'т< о(1о!) , + 2аао+ а' йо+ йо (о! — ого)' 2аа,'+ а' йо+ йо (<о+ ого)о Значение среднего квадрата ошибки находим из (14.13); 14.3.

На вход )сС-фильтра (рис. 14,4) поступает аддитивная смесь х(1) = з(1) + п(1), где з(1) — стационарный гауссовский случайный процесс со спектральной плотностью 5о(ю) =- 2аао/(ао + <оо), — аа ( <о ( аа; п(1) — статистически независимый от з(1) стационарный гауссовский белый шум, для которого 5„(о!) = Лг 12, — аа ( <о ( аа, Найти оптимальное значение постоянной времени Т =-- КС, минимизирующее средний квадрат ошибки и М([ (1) (1)[Я) где у(1) — процесс на выходе фильтра, и определить значение е*;,.

Решение. Обозначим импульсную характеристику 14С-фильтра через й(1). Тогда разность $(1) = у(1) — з(1) можно представить в виде $(1) = 1 ь(1 — т)х(т)<(т — 1 8(т)б(1 — т) <(т= Б (1) +пт(1) з,(г)= У (й(/ — т) — Ь(г — т))Ф)о(т = У й,(/ — т)Ф)о(т, ! по(/) = ) й(/ — т)п(т)<(т. По условию задачи процессы з(г) и п(!) взаимно не коррелированы, вследствие чего взаимно не коррелированы и процессы з,(!) и п,(1). Таким образом, спектральная плотность процесса $(() 5о(в) = 5„(в) + 5„(в), где 5.,(в) = 5,(в))Л2о(/в)!', 5,,(в) = 5,(в)!~Г(/в))' — спектральные плотности процессов зо(!) и по(!), РО Я'(/в) = ~ й(и) е — /о'Рооп, Л'о(/в) = ~ (/о(и) — Ь(и)) е — /"и!(ш Таким образом, дисперсия процесса $(!) РО о~ =е' = — 1 5Р(в)о(в= 2л РО РЮ Г 15,(вИ '(/в) — 1Р + 5.(в) (Х(/в)!Чо( .

2л — РР По условию задачи, то(/в) = ()/((1 + /в), () = 1/ЯС = 1/Т. Следовательно, 2аоо оР и ло е' — ( Р 1 о 2л,) ) (ао+ оР) (йо+оР) 2 (йо+ оР) ) Для нахождения оптимального значения (1 = 1/Т составим про- изводную от е' по (3: 420 Отсюда следУет, что пРи Оо(4по/а оптимальное значение постоЯнной времени )сС-фильтра )~П/о То Ро 2о,'о'а — а1'Го а соответствующий ему минимальный средний квадрат ошибки сгла- живания ео ы =- и,)/аЛ/, -- иЛ',/4. Если же Л/о ) 2А'/и', то оптимальное значение Т, = 1/ро — по, а средний квадрат ошибки ЕРП!П ! ПР ' 14.4. При тех же условиях, что и в примере 14.3, найти оптимальное значение постоянной времени Т =- т(С, минимизирующее средний квадрат ошибки = М ((а(!) — з(! + Л)Р).

Решение. В данном примере разность $(1) = у(/) — з(1+ Л) = зо(г) + п,((), где а,(/) = ( Щ( — т) — Ь((+ Л вЂ” т))з(т)Ж, 0 по(/) = )" й(( — т)п(т)о(т. РО Поскольку процессы зо(!) и по(/) взаимно пе коррслированы, спек- тральная плотность процесса и(!) 5о(в) 5Р,(о!) + 5п,(о!) где 5,,(в) = 5,(»)( тГо(/в))', 5„,(в) =- 5„(в)1~(/' )('.

Учитывая, что РО ОР .тоо(/в) = ~ 6,(и) е — /"по(и= ~ (/!(и) — Ь(и-(-Л)) е — / по(и= ОР РР = л (/в) — е /ооо, находим 5Р(в) = 5,(оо) ! л'(/в) — е/ о('+ 5 (в) ) л'(/~)(о. 42! Отсюда дисперсия процесса ц(!) о! =па= ( [3 (со) ] Л'(/о)) е/мо]а 5 (,) ]Л.(/„о)]а],(„ 2и ОО 2][ОФ)ОО2/22 — 4паа(1 — е — ао) — ' (1 — 2е — л)+ ]! 2' ! Анализируя зависимость е' от ]1, нетрудно установить, что при Ь ) (1п 2)/а наименьшее значение среднего квадрата ошибки имеет место при ]!а =- 1/Т, = 1/]сС = О и равно ЕОО!и = ПО ° а а Если Ь ( (!п 2)/а и с 4сспа 1)/к — (2е — а'ь — 1)~ — а = О, )ОО то наименьшее значение и' также имеет место при ]!а = О.

В случае Ь ( (!п 2)/и и с 4аоа 1)/и ' (2е — ао — '1)~ — аьО Фа минимальное значение г*)„обеспечивается при Г 4аоа 1)/к ]), = — = — ' (2е-ад — 1) — и. 14.5. На вход линейного фильтра воздействует аддитивная смесь х(!) = з(Г) + и(!). где п(!) — стационарный гауссовский белый шум; Аеа//-т), ~ Т з(/) = О, !(Т, — статистически независимый от шума и (!) экспоненциальный видеоимпульс (рис. !4.5). Рис. !4ть Зкспоиеипивльиый видео? Е импульс 422 Определить комплексную частотную характеристику Л'а(/о)) фильтра, максимизирующего отношение сигнал/шум на выходе.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6367
Авторов
на СтудИзбе
310
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее