Главная » Просмотр файлов » 1625915144-a0b004e5d7d0e6e9b8f80b0c67f3317f

1625915144-a0b004e5d7d0e6e9b8f80b0c67f3317f (843874), страница 18

Файл №843874 1625915144-a0b004e5d7d0e6e9b8f80b0c67f3317f (Лотов 2015 - Лекции по теории вероятностей для ММФ) 18 страница1625915144-a0b004e5d7d0e6e9b8f80b0c67f3317f (843874) страница 182021-07-10СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 18)

Òåïåðü ìû ïðèâîäèìíîâîå äîêàçàòåëüñòâî:Ñëåäñòâèå 1.Ñëåäñòâèå 2.ϕX1 +X2 (t) = exp{λ1 (eit − 1)} exp{λ2 (eit − 1)} = exp{(λ1 + λ2 )(eit − 1)},÷òî ñîîòâåòñòâóåò ðàñïðåäåëåíèþ Πλ1 +λ2 .= Φα2 , σ22 .Ïóñòü X1 è X2 íåçàâèñèìû, X1 ⊂= Φα1 , σ12 , X2 ⊂X1 + X2 ⊂= Φα1 +α2 , σ12 +σ22 .Äîêàçàòåëüñòâî.Ñëåäñòâèå 3.ϕX1 +X2 (t) = eiα1 t−2 t2σ12eiα2 t−2 t2σ22= ei(α1 +α2 )t−2 +σ 2 )t2(σ122Òîãäà,÷òî ñîîòâåòñòâóåò ðàñïðåäåëåíèþ Φα1 +α2 , σ12 +σ22 .Åñëè X öåëî÷èñëåííàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà, òî óäîáíåå ðàáîòàòü ñ ïðîèçâîäÿùåé ôóíêöèåé, êîòîðàÿ ïîëó÷àåòñÿ èç õ.

ô. çàìåíîé z = eit :XψX (z) = Ez X =z k P(X = k), |z| = 1.kÎ÷åâèäíî, ïðîèçâîäÿùàÿ ôóíêöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðÿä Ëîðàíà. Äëÿ íàõîæäåíèÿ åãî êîýôôèöèåíòîâ ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ èçâåñòíîé ôîðìóëîéZ1P(X = k) =ψX (z)z −k−1 dz,2πi|z|=1êîòîðàÿ òàêæå ìîæåò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê âàðèàíò ôîðìóëû îáðàùåíèÿ.. Ïóñòü {Fn } ïîñëåäîâàòåëüíîñòüôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ, à {ϕn } ñîîòâåòñòâóþùàÿ åé ïîñëåäîâàòåëüíîñòü õ. ô.Òåîðåìà î íåïðåðûâíîì ñîîòâåòñòâèè87Òîãäà äëÿ ñõîäèìîñòè Fn ⇒ F , ãäå F ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ, íåîáõîäèìî è äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ϕn (t) → ϕ(t) ïðè êàæäîì t, ãäå ϕ õ.

ô., ñîîòâåòñòâóþùàÿðàñïðåäåëåíèþ F .Äîêàçàòåëüñòâî. Íåîáõîäèìîñòü óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðîñòî: ïðè êàæäîì t ôóíêöèècos ty è sin ty íåïðåðûâíû è îãðàíè÷åíû, ïîýòîìóZ∞Z∞cos ty dFn (y) →−∞cos ty dF (y),−∞Z∞Z∞sin ty dFn (y) →−∞sin ty dF (y),−∞è, ñëåäîâàòåëüíî,Z∞ϕn (t) =Z∞cos ty dFn (y) + i−∞Z∞sin ty dFn (y) →−∞Z∞cos ty dF (y) + i−∞sin ty dF (y) = ϕ(t).−∞Äîêàçàòåëüñòâî äîñòàòî÷íîñòè ïðîâåäåì â íåñêîëüêî ýòàïîâ. Îáîçíà÷èì C 0 ìíîæåñòâî íåïðåðûâíûõ ôèíèòíûõ R(ò.

å. îáðàùàþùèõñÿ â 0 âíå íåêîòîðîãî îòðåçêà)ôóíêöèé è áóäåì ïèñàòü ïðîñòî , åñëè èíòåãðèðîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî âñåé âåùåñòâåííîé îñè.RR. Ïóñòü g dFn → g dF äëÿ ëþáîé ôóíêöèè g ∈ C 0 . Òîãäà Fn ⇒ F .Äîêàçàòåëüñòâî. Äëÿ ïðîèçâîëüíîãî ε > 0 âûáåðåì gε ∈ C 0 òàê, ÷òîáûZ0 ≤ gε (y) ≤ 1,(1 − gε (y))dF (y) ≤ ε.Ëåììà 1Ýòî âñåãäà ìîæíî ñäåëàòü, ïîëîæèâ gε (y) = 1 ïðè y ∈ [−N, N ] è 0 ≤ gε (y) ≤ 1 ïðè|y| > N (ñ ñîõðàíåíèåì ôèíèòíîñòè), ãäå ÷èñëî N íàñòîëüêî âåëèêî, ÷òî F (−N ) +1 − F (N ) < ε.Âîçüìåì òåïåðü ïðîèçâîëüíóþ íåïðåðûâíóþ îãðàíè÷åííóþ ôóíêöèþ g ,|g(y)| ≤ K < ∞. Òîãäà ggε ∈ C 0 èZZZ (1 − gε )g dFn ≤ K 1 − gε dFn → K 1 − gε dF ≤ Kε.ÏîýòîìóZZlim g dFn − g dF ≤ Z Z ZZ ≤ lim (1 − gε )g dFn + ggε dFn − ggε dF + (1 − gε )g dF ≤ 2Kε.Ëåììà äîêàçàíà.Îáîçíà÷èì Ck0 ìíîæåñòâî âñåõ ôèíèòíûõ k ðàç íåïðåðûâíî äèôôåðåíöèðóåìûõôóíêöèé, k ≥ 1.RR.

Ïóñòü g dFn → g dF äëÿ ëþáîé ôóíêöèè g ∈ Ck0 ïðè íåêîòîðîìk ≥ 1. Òîãäà Fn ⇒ F .Äîêàçàòåëüñòâî. Ëþáóþ ôóíêöèþ g ∈ C 0 ìîæíî ðàâíîìåðíî ïðèáëèçèòü ôóíêöèåé g̃ ∈ Ck0 . Ê ïðèìåðó, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñëåäóþùèì ïðîöåññîì. ÏîñêîëüêóËåììà 288äëÿ ëþáîãî ε > 0 íàéäåòñÿ δ = δ(ε) > 0 òàêîå, ÷òî |g(u) − g(y)| < ε ïðè |u − y| < δ(ñâîéñòâî ðàâíîìåðíîé íåïðåðûâíîñòè g ), òî ïîëîæèâZy+δg(u) du,1g̃(y) =2δy−δáóäåì èìåòü1|g̃(y) − g(y)| ≤2δZy+δ|g(u) − g(y)| du ≤ ε.y−δÔóíêöèÿ g̃ óæå áóäåò íåïðåðûâíî äèôôåðåíöèðóåìîé è ïî-ïðåæíåìó ôèíèòíîé.

Ïîâòîðèâ ýòó îïåðàöèþ äâàæäû, ïîëó÷èì äâàæäû íåïðåðûâíî äèôôåðåíöèðóåìóþ ôèεíèòíóþ ôóíêöèþ è ò. ä. Èòàê, ïóñòü g ∈ C 0 , g̃ ∈ Ck0 òàêèå, ÷òî |g̃(y) − g(y)| ≤ ,3òîãäà äëÿ âñåõ äîñòàòî÷íî áîëüøèõ nZ Z Z ZZZ g dFn − g dF ≤ (g − g̃) dFn + g̃ dFn − g̃ dF + (g − g̃) dF ≤ ε. Ëåììà äîêàçàíà.(ðàâåíñòâî Ïàðñåâàëÿ). Ïóñòü g ∈ Ck0 ïðè íåêîòîðîì k ≥ 2, X ⊂= F,òîãäàZZ1Eg(X) = g(y)dF (y) =ϕ(−t)ĝ(t)dt,2πRãäå ϕ(t) = EeitX , ĝ(t) = eity g(y)dy .Åñëè F èìååò ïëîòíîñòü f = F 0 , òî ìû ïîëó÷àåì ðàâåíñòâî Ïàðñåâàëÿ â áîëååïðèâû÷íîì âèäåZZ1g(y)f (y)dy =ϕ(−t)ĝ(t)dt.2πËåììà 3Äîêàçàòåëüñòâî. Äëÿ ôóíêöèè g ∈ Ck0 èìååìZ∞ĝ(t) =Z∞itye g(y)dy =−∞−∞1=−itZ∞∞ ity Z∞1g(y)eity eity 0−=g(y)de g (y)dy =itit −∞ it−∞(−1)ke g (y)dy = .

. . =(it)kity 0Z∞eity g (k) (y)dy.−∞−∞Îòñþäà|ĝ(t)| ≤C,|t|kk ≥ 2,ïîýòîìó ĝ(t) àáñîëþòíî èíòåãðèðóåìàÿ íà áåñêîíå÷íîñòè ôóíêöèÿ. Âîñïîëüçóåìñÿôîðìóëîé îáðàòíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ Ôóðüå:Z1g(y) =e−ity ĝ(t)dt,2πîòêóäà1Eg(X) = E2πZ−itXe1ĝ(t)dt =2πZEe89−itX1ĝ(t)dt =2πZϕ(−t)ĝ(t)dt.Ëåììà äîêàçàíà.Ïåðåéäåì òåïåðü íåïîñðåäñòâåííî ê äîêàçàòåëüñòâó òåîðåìû î íåïðåðûâíîì ñîîòâåòñòâèè. Ïóñòü ϕn (t) → ϕ(t) ïðè âñåõ t. Òîãäà äëÿ âñÿêîé g ∈ Ck0 ïðè k ≥ 2 èìååòìåñòîZZ1g(y) dFn (y) =ϕn (−t)ĝ(t)dt,2πè ôóíêöèÿ |ϕn (−t)ĝ(t)| ≤ |ĝ(t)| èíòåãðèðóåìà. Ïî òåîðåìå î ìàæîðèðóåìîé ñõîäèìîñòè ïðàâàÿ ÷àñòü ñõîäèòñÿ êZZ1ϕ(−t)ĝ(t)dt = g(y) dF (y).2πÒåîðåìà äîêàçàíà.Âåðíåìñÿ ê çàêîíó áîëüøèõ ÷èñåë.

Ìû åãî äîêàçàëè ðàíåå ïðè óñëîâèè, ÷òî ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû Xn îáëàäàþò êîíå÷íûì âòîðûì ìîìåíòîì. Ïîëüçóÿñü àïïàðàòîìõàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ôóíêöèé, ìû ìîæåì ïîëó÷èòü áîëåå ñèëüíîå óòâåðæäåíèå.(çàêîí áîëüøèõ ÷èñåë). Ïóñòü ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû X1 , X2 , . . .íåçàâèñèìûè îäèíàêîâî ðàñïðåäåëåíû, ïðè÷åì E|X1 | < ∞. Îáîçíà÷èì a = EX1 ,PSn = ni=1 Xi . Òîãäà ïðè n → ∞Sn P→ a.nÒåîðåìà Õèí÷èíàÄîêàçàòåëüñòâî. Ïîñêîëüêó ðå÷ü èäåò î ñõîäèìîñòè ê êîíñòàíòå, äîñòàòî÷íî äîêàçàòü, ÷òî FSn /n ⇒ Ia , à äëÿ ýòîãî, â ñâîþ î÷åðåäü, íåîáõîäèìî è äîñòàòî÷íî, ÷òîáûϕSn /n (t) → eita .Èìååì äëÿ êàæäîãî ôèêñèðîâàííîãî t nitat,ϕSn /n (t) = ϕSn t/n = 1 ++onn itattitaln ϕSn /n (t) = n ln 1 ++o+o=n→ ita.nnnnÒåîðåìà äîêàçàíà.4.6.Öåíòðàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ òåîðåìàÊàê è ðàíåå, áóäåì èìåòü äåëî ñ ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ X1 , X2 , .

. . íåçàâèñèìûõîäèíàêîâî ðàñïðåäåëåííûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí, Sn = X1 + . . . + Xn .Âî ìíîãèõ ïðèêëàäíûõ çàäà÷àõ âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü âû÷èñëÿòü âåðîÿòíîñòèâèäà P(A ≤ Sn ≤ B) ïðè áîëüøèõ n. Ýòî ïðîèñõîäèò, íàïðèìåð, ïðè ïëàíèðîâàíèèïðîèçâîäñòâà, ïîñêîëüêó îáùàÿ âûðàáîòêà ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèåì çà ñìåíó ñêëàäûâàåòñÿ èç ñëó÷àéíûõ îáúåìîâ ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííûõ îòäåëüíûìè ðàáî÷èìè.Âû÷èñëåíèå ðàçëè÷íûõ ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé â ýêîíîìèêå, ñîöèîëîãèè, äåìîãðàôèè,ñòàòèñòèêå òàêæå ñâîäèòñÿ ê ñóììèðîâàíèþ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí.Ìû âèäåëè, ÷òî äëÿ íàõîæäåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñóììû äâóõ íåçàâèñèìûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ ôîðìóëîé ñâåðòêè.

Îäíàêî åå ïðèìåíåíèå ñîïðÿæåíî ñ íåïðîñòûìè âû÷èñëåíèÿìè, â îñîáåííîñòè åñëè ìû èíòåðåñóåìñÿ ðàñïðåäåëåíèåì ñóììû áîëüøîãî ÷èñëà ñëàãàåìûõ. Áîëåå ïðîäóêòèâíûìè îêàçàëèñü ìåòîäûïðèáëèæåííîãî âû÷èñëåíèÿ óêàçàííûõ âåðîÿòíîñòåé äëÿ ñóìì.90Ìû çíàåì, ÷òî äëÿ íàõîæäåíèÿ âåðîÿòíîñòè ïîïàäàíèÿ ñóììû â èíòåðâàë (èëèîòðåçîê) äîñòàòî÷íî çíàòü åå ôóíêöèþ ðàñïðåäåëåíèÿ.

Çíà÷èò, íåîáõîäèìî èñêàòüïðèáëèæåíèÿ äëÿ ôóíêöèé ðàñïðåäåëåíèÿ ñóìì. Îêàçàëîñü, ÷òî â øèðîêèõ óñëîâèÿõ ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ íåìíîãî ïîäïðàâëåííûõ (à òî÷íåå ñòàíäàðòèçîâàííûõ)ñóìì ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí ñáëèæàþòñÿ ñ ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî çàêîíà, åñëè ÷èñëî ñëàãàåìûõ âîçðàñòàåò.Ýòîò ýôôåêò ìîæíî íàáëþäàòü íà ïðèìåðàõ. Ïóñòü âñå Xi íåçàâèñèìû è èìåþòðàâíîìåðíîå íà [0,1] ðàñïðåäåëåíèå. Âû÷èñëèì ñ ïîìîùüþ ñâåðòîê ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí X1 + X2 , X1 + X2 + X3 (ýòî íåòðóäíî) è óâèäèì,÷òî èõ ãðàôèêè î÷åíü áûñòðî íà÷èíàþò íàïîìèíàòü ïëîòíîñòü íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ:fX1 (t)6fX1 +X2 (t)6@@@0@@t -10@12t-fX1 +X2 +X3 (t)6t012-3Ïîñëåäíèé ãðàôèê ïîëó÷àåòñÿ ñêëåèâàíèåì òðåõ êâàäðàòè÷åñêèõ ïàðàáîë.

ÄëÿfX1 +X2 +X3 +X4 (t) ãðàôèê áóäåò ñêëåèâàòüñÿ èç êóáè÷åñêèõ ïàðàáîë; óæå äëÿ ñóììûïÿòè ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí íà ãëàç òðóäíî ðàçëè÷èòü ãðàôèê ïîëó÷åííîé ïëîòíîñòèîò ãàóññîâñêîé êðèâîé.Òàêóþ æå çàêîíîìåðíîñòü ìû ìîæåì íàáëþäàòü, åñëè ðèñîâàòü ãðàôèêè ïëîòíîñòè ñóìì â òîì ñëó÷àå, êîãäà âñå Xi ⊂= Eα . Òîãäà, êàê ìû âèäåëè, Sn ⊂= Γα,n ,è ïðè áîëüøèõ çíà÷åíèÿõ n êðèâàÿ ïëîòíîñòè ãàììà-ðàñïðåäåëåíèÿ, ðàñòÿãèâàÿñüâïðàâî, âñå áîëüøå áóäåò íàïîìèíàòü ïëîòíîñòü íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ, òîëüêî ñèëüíî âûòÿíóòóþ è ñìåùåííóþ âïðàâî.

×òîáû â ïðåäåëå ïîëó÷àëàñü ïëîòíîñòüñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî çàêîíà, ñóììû íàäî ïîäïðàâëÿòü ñ ïîìîùüþ îïåðàöèèñòàíäàðòèçàöèè.Ýòè íàáëþäåíèÿ èëëþñòðèðóþò âàæíóþ çàêîíîìåðíîñòü, î êîòîðîé ïîéäåò ðå÷üíèæå.. Ïóñòü X1 , X2 . . . íåçàâèñèìûåîäèíàêîâî ðàñïðåäåëåííûå ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî EX12 < ∞. Îáîçíà÷èì Sn = X1 + . . . + Xn , a = EX1 , σ 2 = DX1 , è ïóñòü σ 2 > 0. Òîãäà äëÿ ëþáîãî yÖåíòðàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ òåîðåìà (ÖÏÒ)PSn − na√<yσ n1= F Sn√−na (y) → Φ0,1 (y) = √σ n2πïðè n → ∞.91Zy−∞2 /2e−tdtSn − na√σ nñõîäèòñÿ ê exp{−t2 /2}, ò.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
829,18 Kb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6418
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее