Автореферат (786342), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Предложен алгоритм поиска оптимальной стратегии на первом шаге, основанный на методе Монте-Карло [3, 5].—20—Публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК1. Кибзун А. И., Соболь В. Р. Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции // Тр. Ин-та математики и механики УрО РАН.2013. Т. 17, №2. С. 179–192.2. Кибзун А.
И., Соболь В. Р. Модификация стратегии последовательного хеджирования. Распределение потерь хеджера // Автоматика и телемеханика. 2015.№11. С. 34–50.3. Кибзун А. И., Соболь В. Р. Двухшаговая задача хеджирования европейскогоколл-опциона при случайной длительности транзакций // Тр. Ин-та математикии механики УрО РАН. 2015.
Т. 21, №3. С. 164–174.Публикации по теме диссертации в других изданиях4. Sobol V. Modification of the Stop-Loss Start-Gain Strategy. Distribution of Hedger’sLosses // Управление, информация и оптимизация: тезисы докладов ШестойТрадиционной всероссийской молодежной летней школы (22-29 июня 2014 г. дер.Григорчиково, Ленинский район, Московская обл.).
2014. М.: ИПУ РАН. 65 с.5. Кибзун А. И., Соболь В. Р. Двухшаговая задача хеджирования европейскогоопциона при случайной длительности транзакций //Системный анализ, управление и навигация: Тезисы докладов. Сборник. 2015. М.: Изд-во МАИ. С. 97–99.6. Соболь В. Р. Модификация метода последовательного хеджирования опционной позиции // Материалы Международного молодежного научного форума«ЛОМОНОСОВ-2013» [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2013.7. Соболь В. Р. Модифицированная стратегия последовательного хеджирования.Распределение потерь хеджера // 13-я Международная конференция «Авиацияи космонавтика – 2014». 17–21 ноября 2014 года.
Москва. Тезисы. — СПб.: Мастерская печати, 2014. — 712 С.8. Кибзун А. И., Соболь В. Р. Модификация стратегии последовательного хеджирования. Распределение потерь хеджера // Управление большими системамиУБС 2014. Материалы XI всероссийской школы-конференции молодых ученых.Москва, 2014. С. 580–591.Подписано в печать: 03.12.15Тираж: 100 экз.
Заказ № 1001, 1.25 п.л.Отпечатано в типографии «КЛЦ103»г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, к. 1, ком. 30(499) 158-4161 wwww.klc103.mai.ru.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
