Отзыв на автореферат (786356)

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

на автореферат диссертации Соболя Вита!!Ия Романовича на !ему «Синтез оп~~~а~ьн~~ стратегий в зада~~к последовательного хеджирования коллОпцнопов при наличии полосы иечувствител1и!Ости», представленной !Га соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации 1авиациоипая и ракспю-космическая техника)». Диссертационная работа Соболя В, Р. посвящена исследованию стратеп!й хеджирования опционных позиций со стороны продавца колл-опционов, В первой и второй п1авах работы описывается и исследуется один из варнгпг1ов модификации стратегии последовательного хеджирования, закл1О*1а1ощсйся во введении полосы нсчувствнтелы!Ости хеджирования, вкл!Очиощей! В себя уровень цещ! поставки.

В третьей главе диссертации рассматриВастся задача хсджИрОВаНИя ЕВРопей1СКОГО КОлл-олциОНа На нспиКвнднОМ рынке. Стоит Отмстить, что В Отз!Ичис От известных работ, посвященных Вопросам хеджирОВаиия 1Га неликвидных рынках, в предложенной математической модели учитывается неизвестная ненулевая длительность операций купли-продажи базового актива.

Практическая ценность н актуальность представленной работы в перлу!о очередь обуслОВлсна тсм, что полученные В первьгх Главах дисссртапии результаты мОгуг пыль испол!- зованы при исследовании задач управления техническими системами с релсйнымн переключениями. Эта ~озмож~~~т~ продемонстрирована па примере реп!Синя з~д~~~ управления автоматическим азростатом с целью удержания его в заданной полосе высот в течение Врсмснн полста.

Автореферат диссертации Соболя В, Р. Ие лишен некоторых недостгггков: 1. Не доказана единственность точки минимум!1 математического ожидания потерь хс1т!ксра, нспользующс!о модифицированну!о страгегию последовательного хед1кироваиня, по ширине полосы нечувствительности. 2. В магемагической модели, рассмотренной в четвертой главе, предполагается. что при каждом управльчощем воздействии можно изменить направление постоянной вертикальной компоненты скорости„ сохранив ее значение по модущо. Однако, с учетом ~озмо~ных изменений ~озд~Йствия окружа!Оп!Сй среды, зто может ~~~~~ нерсал11зуеыыы.

3. В описании четвертой главы нс приведен алгоритм поиска оптимального количества Г11узов В Оалласте и массь1 однОГО Груза. Указанные замечания не снижщот общей положительной оценки работы. Результаты диссертационной работы полностью опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК, а также представлялись на различных международных н всероссийских КонфЕРСНЦИЯХ. На Основании автойефейата Можн~ заключитгч что диссеРтапиоинал Работа Удовлетворяет требованием ВАК при Мивобрнауки России, предъявляемим к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Соболь В, Р., заслуживает прнсуждече т пеи и ага зико-математически . 1акк по сп иальности 5.1 .01 Заведующий кафедрой прикладной математики Арзамасского политекиического института ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный ~~ичйййй~ ~~Рци~~ .Р.Е.

Айг~йй а» Д.ф."м.и., профессор й~~ ' ' "-„-ю П.В. Пакшин (83147) 73726 (р), +79101224189(ыоб.) Адрес, телефон„еайт Организации: 607227, г. Арзамас липина, д. 19, тел. (83147) 70490„факс 183147) 70515, 1й l/ ' 1 й~,ы/ Подпись Пакшиив Павла Вла, ~1)вача зййффй Зам. директора~ профессор::,~,' ~*' ',"у~ф(~~,~ з " , Нижегородская обл., ул, Ка- ,1: ~а..

Ш.Ма ния ему у войс е и ка дид фи хг, еп О. 3 КСистемный анализ. управление и Обработка информапии ~авиапионпая и ракетиокосмическая техника)л ч .

Характеристики

Тип файла PDF

PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.

Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.

Список файлов диссертации