Главная » Просмотр файлов » Решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите

Решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите (786366)

Файл №786366 Решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите (Синтез оптимальных стратегий в задачах последовательного хеджирования колл-опционов при наличии полосы нечувствительности)Решение диссертационного совета о принятии диссертации к защите (786366)2019-03-12СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

ПРОТОКОЛ№33 заседания диссертационного совета Д 212.125.04 от 20.11.2015 г. Фамилия И.О. Ученая степень, шифр специальности в Совете На мов А. В д..-м.н., 05.13.11 Кибз нА.И. д..-м.н., 05.13.01 Севе ина Н. С. Битнжов Ю. И. Бо исовА. В, к..-м,н., 05.13.18 д.т.н., 05.13.11 д. ,-м.н., 05.13.01 Бо таковский А. С. д..-м.н., 05.13.01 Босов А.

В. Г ондз В. Т. д.т.н., 05.13.11 д..-м.н., 05.13.01 Кан Ю. С д..-м.н., 05.13.11 10 Ки ев В. И д..-м.н., 05.13.18 11 Ко откова Т. И. д. .-м.н., 05.13.1 1 12 Котельников М. В. 13 К асинский А. Я. д..-м.н., 05.13.11 д..-м.н., 05.13.18 14 К знецов Е.

Б. д..-м.н., 05.13.18 15 К авский Л. С. д.т.н., 05 13.11 16 Ма ков Ю. Г. 17 Пантелеев А. В д..-м.н., 05.13.18 д. .-м.н., 05.13.01 18 Ревизников Д. Л д..-м.н.„05.13.11 19 Семенихин К. В. 20 Фо малев В. Ф. д..-м.н., 05.13.01 д..-м.н., 05.13.11 21 Ч кин В. М. д..-м.н., 05.13.18 о приеме к защите диссертационной работы Соболя Виталия Романовича «Синтез оптимальных стратегий в задачах последовательного хеджирования колл-опционов при наличии полосы нечувствительности»„представленной на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации 1авиационная и ракетно-космическая техника)».

Повестка дия: Слушали: проф. Борисова А.В., председателя экспертной комиссии диссертационного совета по диссертационной работе Соболя Виталия Романовича «Синтез оптимальных стратегий в задачах последовательного хеджирования колл-опционов при наличии полосы нечувствительности», представленной Присутствовалн: на заседании присутствовал 21 член диссертационного совета из 30: на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации 1авиационная и ракетно-космическая техника)». Экспертная комиссия полагает: диссертационная работа Соболя Виталия Романовича «Синтез оптимальных стратегий в задачах последовательного хеджирования колл-опционов при наличии полосы нечувствительности» является законченной научной работой, посвященной решению актуальной задачи, выполнена на высоком уровне и отвечает требованиям «Положение о порядке присуждения ученых степеней» ВАК при Минобрнауки РФ; результаты диссертации являются новыми и вносят существенный вклад в теорию хеджирования опционных контрактов, управления системами с р елей ными переключениями и приложения в области авиационной и ракетно-космической техники; результаты диссертации полностью отражены в печатных работах автора, три работы опубликовано в рецензируемых журналах, входящих в перечень периодических изданий, рекомендуемых ВАК; содержание авторе ферата полностью соответствует диссертации.

Автором получены следующие результаты: 1. Получено выражение для математического ожидания потерь хеджера, использующего модифицированную стратегию последовательного хеджирования. Предложен алгоритм поиска оптимальной ширины полосы «нечувствительности», минимизирующей средние затраты хеджера, использующего модифицированную стратегию последовательного хеджирования. 2.

Получено выражение для функции распределения потерь хеджера, использующего модифицированную стратегию последовательного хеджирования. Найдены точки разрыва, значения левых и правых пределов в точках разрыва, а также промежутки монотонности функции распределения потерь. 3. Предложен алгоритм построения верхней и нижней оценок квантили безусловного распределения потерь на основе значений к вантилей условных распределений потерь при известном числе пересечений полосы «нечувствительности» траекторией курса базового актива. 4. Исследована двухшаговая задача хеджирования европейского колл-опциона при случайной длительности выполнения операций покупки и продажи базового актива. Доказано существование не более двух точек локального минимума функции будущих потерь на последнем шаге. Предложен алгоритм поиска оптимальной стратегии на первом шаге, основанный на методе Монте-Карло.

Перечисленные результаты являются новыми. Диссертация соответствует профилю специальности 05,13,01 — «Системный анализ, управление и обработка информации 1авиационная и ракетно-космическая техника)» и может быть принята к защите на заседании диссертационного совета Д 212.125.04. д.ф.-м.н., проф. Кан Ю.С., д.ф.-м.н., проф. Семенихин К.В. Выступили: Поста повили: 1. Утвердить в качестве официальных оппонентов по кандидатской диссертации Соболя Вигалия Романовича следующих специалистов: Щербакова Павла Сергеевича, доктора физикоматематических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Института проблем управления им.

В. А. Трапезникова РАН; Вишнякова Бориса Вансовича, кандидата физикоматематических наук, начальника лаборатории «Анализ динамических сцен» Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Государственный НаучноИсследовательский Институт Авиационных систем» 2. Утвердить в качестве ведущей организации ФГБУН «Институт математики им. С. Л, Соболева Сибирского отделения Российской академии наук», 630090, Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 4. 3, Назначить дату защиты 12 февраля 2016 г. 4.

Разрешить печать автореферата диссертации на правах рукописи. 5. Утвердить список адресов рассылки автореферата диссертации. 6. Поручить экспертной комиссии совета в составе: председатель комиссии: д.ф.-м.н., проф. Борисов А.В. члены комиссии: д.ф.-м,н., проф. Кан Ю.С. д.ф.-м.н., проф. Семенихин К.В. подготовить проект заключения по диссертации, отвечающего требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК при Минобрнауки РФ. За: 21 Против: нет Воздержались: нет Результаты голосования: Председатель диссертационного совета Д 212.125.04 д.ф.-м.н., профессор Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.125.04 к.ф.-м.н.

Н. С. Северина .

Характеристики

Тип файла PDF

PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.

Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6381
Авторов
на СтудИзбе
308
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее