Главная » Просмотр файлов » Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т. 3. Теория неравновесных систем

Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т. 3. Теория неравновесных систем (1185128), страница 28

Файл №1185128 Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т. 3. Теория неравновесных систем (Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т. 3. Теория неравновесных систем.djvu) 28 страницаКвасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т. 3. Теория неравновесных систем (1185128) страница 282020-08-21СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 28)

'у' 2а' 2 у'2а На рис. 69 схематично показано поведение во времени среднего У (затухвюшие осцилляции) и »расширение» траектории эа счет роста разброса (Ьх)г. В пределе ! -» оо, (г»х)у = х~ = В/(2а) в полном соответствии с больцмановским распре- 9 делением !! 2а Р(х) ° екр (- — ) . Изображенные на рис. 69 результаты допускают некоторые фантазий- рис.б9. Зависимость ст времени координаты У(!) центра ные построения. Например, прелель- облака брауноескнк частиц н юнрнны этого облака прн ная ширина распределения позволя- брауновском данженнн в колебательном режиме а поле ет опрелелить параметр потенциаль- упругой силы ьг = ахг ной ямы а, что в сочетании с измеренной частотой осцилляций ы дает возможность определить величину Г; произведя в некоторый момент времени 1, меньший 2/Г, измерение величины х(е) и (гэх)г, мы можем, выразив время г, прошедшее от начала движения брвуновской частицы, через (ггх)г, ис- ключить его из х, у(с, хо, ео) = х((Ьх)у, хо, ео), получив тем самым связь начальнмк значений хо и ео, которая при заданном хо определит и начальное значение скорости ео, и т.д.

Задача 34. Для брауновского движения в поле У = ахг (см. предыдуа(ую задачу) определить временную корреляционную функцию отклонений в случае колебательного режима ба!гтг > Гг. гэх(!) = — ) екР 1 — — !г ~ з!и (ызг) ° 2»(! — эг) гйн -шм) 1, 2 о имеем (см. для сравнения задачу 28) для требуемой корреляционной функции г г»ы 1 ( Г г»х(!)ггх(!+ М) ~ от!г ( Йг — екр ( — -(гг + !г)~ ып(огг~) ° з!п(ог!г) тг(го!+1~ - гг).

пгг ого о о Решеное. Используя полученный в прюцэдущей задаче результат для отклонения координаты от среднего значения 3одпчн и дололняпвльныв вопросы я иове 2 Учитывая сосредоточенность функции зт вблизи нулевого значения ее аргумента, можем согласно 5 ! гл.

2 использовать ее представление Зг(С) ы /г(Со)У(Со + С) = 2'ГВ 6(С) с помощью которого сразу снимается интеграл по С!. Выделяя в оставшемся интеграле множители, зависящие ог Ы, яп (ы(с, + сьс)) = сов (нас) ° яп (ыс,) + зСп (ысьс) ° сов (ыс!), представляем искомую корреляционную функцию в виде Г Г С.'ья(С)тьл(С+ Ьй) = ехр ( — — сьС~ сов(ыЖ) 1!(С) + ехр ~ — -тХС~ яп(ысьс) . /т(С), 2 2 где функция /!(С) = —,, ( е ' згп (ыС!) ВС! = (Ьв(С))' 27В / -гт, о уже рассчитана нами в предыдущей задаче, а «коэффициент при з!п ыСьС несложно получить аналогичным образом: ! 27В / -гг, 7В 7В /щ г! .

/т(С) = — у е ' зСп(ыС!) соз(ыС!)ВС! = — — т! — е зСп(2ыС+р). гп!. ! / лапты титы! )( 8а о В полученном ответе характерным явяяется не структура /! и /,, а зависимость от ЬС, включающее помимо убывающей экспоненты еще и осциллнрующие величины зСп ыС!С илн созыЬС, В отлйчие ог случаи свободного брауновского движения (см. задачу 28) процесс блуждания в поле Г/ = -ах может стать стационарным.

При С Ъ С/Г !ъя(с)сзх(с+ сьс) = — ехр с — —,ж~ ( соз(ысьс)+ — згп(ысьс)) = В ( Г' 7 2 ( 2' 1~ 2пты — ( Г ) соз(ыЫ+г)) = х! ехр ~ — -4С~ 1, 2 ') солт) где я! = В/(2о), татр = 7/(2пты). В случае апсриодического брауновского движения, когда 8а/пт ( Гт, расчет которого несложен (можно даже в полученных выше формулах просто учесть мнимое значение ы), в корреляционной функции будут фигурировать только экспоненциально затухающие по сьС множители.

В рассматриваемом случае С Ъ С/Г, тогда будем имсп, обозначив Г' =,ГГ - В~ Г,' В Г ГСУС) / Г'Си 7 Г'!УС~ Сьв(С)!зв(С + Сьс) = — схр ~ — — у ~ сй — + — зй — /! 2о ( 2 ) !, 2 птГ' 2 ) с характерным при М-!со экспоненцнальным повелением ехр(-(Г-Г ) !' Г (см. рис 70). Сь Рис. 10. Характер зависимости автокорреллцнонной функции тном=†!Хв(С) С!в(С + Сус) хз(С) от сьС в пределе С Ъ!/Г в случаях алерноднческого н колебательного бразтновского движений в потенцн. альнаи поле С/=пи 5 8.

Брауноеское дееженне честоцы е среде с учетом ее последейстеил ! 3 ! $8. Брауновсиое движение частицы в среде с учетом ее посяедействия В главе 2 и во всех предыдуших задачах регулярная часть силы, действующей со стороны среды на брауновскую частицу в момент времени с, аппроксимировалась силой вязкого трения Р, (г) = -Гр, величина которой определялась значением импульса частицы р(6) в этот же момент з, а коэффициент Г = сопи. Для движения в среде типа разреженного газа это правдоподобно. В более сложных случаях среда как бы помнит о том, с какими импульсами двигались частицы в предшествующие моменты времени, она в зависимости от этих значений как бы затяпцшет частицу или, наоборот, подталкивает ее, проявляя свойства не только вязкости, но и своеобразной упругости («вязкоупругие» среды). Простейший вариант этой функциональной зависимости е'„» от импульса частицы — линейный„что соответствует характеру нашего приближения «малых импульсов» р' (!) = -г / у(г, !')р(!') и'.

««г-т1 с Функцию 1(г, !') полагают неслучайной, однородной во времени у = у(! — В), с конечным и тервалом памяти тх. Ее общий характерный вид представлен на рис. 7!. Задача о движении частицы в такой среде сразу усложняется не только потому, что функцию памяти можно определить только в общих чертах, но и в постановочной части: в связи с тем, что уравнение движения для р(!) из дифференциального становится интегральным, для определения его решения (если оно вообще существует) задания начального значения р(0) = ре уже недостаточно, надо задать состояние среды в этот момент, или, что то же, запать р(!') в предшествующем ! = 0 интервале тх.

В этом разделе мы ограничимся рассмотрением лишь простейшей возможности: в момент ! = 0 частица с импульсом ре «появляется» в невозмушенной ее движением среде (т. е в ! = 0 «включается» ее взаимодействие со средой). Для функции памяти у(! — г') выберем также простейший однопараметрический вариант у(! — !') = р(! — С')Ле ~О ~!, ть = —, Л' где д(! — !') — единичная ступенчатая функция, равная нулю при ! — р < О.

Тогда уравнение движения для р(!) для свободного брауновского движения приобретает вид г р(С)+ГЛ е ай !р(Г') г!!' = Р(!), р(0) = ре. о При т1 — 0 (Л - оо) функция памяти у(! — Р) -+ Б(! — Р), и мы получаем прежнюю схему — уравнение Ланжевене с начальным условием, — исследованную нами в 5 1 гл. 2. Задача 35. Решить уравнение движения для импульса р(!) и определить смещение я(С) в случае, когда случайное воздействие среды на частицу отсутствует. 1Зг Задачи и дололниаельные вопросы л главе 2 Решение, Полагая р(!) = О, имеем согласно предшествующему пояснению однородное уравнение для импульса р= -ГЛ«~ Е М' Ор(!')ос', р(0) =р.

Умножая обе его части на см и дифференцируя, получаем эквивалентное дифференциацьное уравнение р+Лр+ГЛр= а, р(О) =р„р(О) =О. Соответствующее ему характеристическое уравнение имеет корни 2Г Г а — хц«ц — ! р(!)цй'= — — [ — (1-с ') - — (1 — е )]. р ! (Йз, Й „) гл ./ Й2 ! ! Й! Йз В случае к = Гт«м,! смешение релаксирует к максимальному по зкспонснциальному закону (рис. 74 а) я — я«щ — [1 — с ~ ! — к (1 — е )], гпГ в случае лм к > 1/4 около максимцяьного смещения рц/(гиГ) возникают затухающие колебания (рис. 74 б) р ( - » (м! + 2Х)] я — хц = — [1 — е глГ [ $!п2Х где величина 3( определяется написанной ранее формулой. Л Г О 1/(4Г) Йгл - --(1 ~ тг! - 4к), х = — = Гт„ 2 Л Рнс. 72. Зависниость дейст- которые лействительны в случае к < 1/4, котла время послееительимх корней характера- действия среды тц < тм/4, гле тм = 1/à — время установлестичесхого уравнения от эф- ния максяслловского распределения (см.

рис. 72). В частности, фективного интервала лаияти в случае очень короткой памяти среды, к < 1, имеем среды т„ Г(1- и) Й1 = Лк(1 +и+...) Ш Г(! +к), Йз = Л(! -к+...) Ш к В случае к > 1/4, или тм < 4тх (среда со значительной «упругостью ) 1 1 Йьт- Л~йм, м- -Л«/4х-1. 2 ' 2 Общее решенме, удовлетворяющее начальным условиям, имеет внд р = рц — (Йзс ' — Й~е ' ). Й, — Й, В отмеченных выше частных случаях оно прнобрсшст следующий вил: р Ш р,[(1+ «)е-'!""" ке™], к «1, — экспоненниаяьная релаксация, качественно отличающаяся от е г' (случай т« - -О) только в области 0 < С < тз = 1/Л (рис. 73 о),' зи, ц(п(м!+х) 1 ъ/4к — 1 р=рце к> —, ц(пх=— ц(п х ' 4 ' 2~/к — новый тип режима — периодическая релаксация (рис.

73 6). результаты лла смешения частицы, двигающейся в ввзкоупругой среде, следуют из полученных выше. В общем случае 0 8. Броуновское движение чвояицы в среде с учщион ее посеедеИивия 133 и-я! Р(г) Ро 1 1 гТГ+ ) Ра1 г 0 т„ р(с) Ро 1 Рис. Уе.

Экспоненцнальный (а) и ко- лебательный (6) типы релаксации ко- ординаты брауноаской частицы, денга. ющейся е вязкоупругой среде Рис. 73. зкспоненциальный (а) и колеба- тельный (б) типы релаксации импульса бра- уноаской частицы, двигающейся в аяэко- упругой среде Задача Зб. Решить основное стохастическое уравнение для р(1) р(1) + ГЛ е 1' 1р(Ф') г(1' = в'(1), р(О) = ро е н определить смещение брауновской частицы я(1). Решение. Введем функцию Грина С(1, Г!) = 6(1 — 1!), 6(0) = 1, такую, что р(1) = 6(1,0)ре+ ~ 6(1, 1')1№(Г') а1.

Подставляя это вмражение в уравнение лля р(1) и изменвя порядок интегрирования в двойном интеграле, получим (точкой обозначается дифференцирование по 1) ! ! ! рь С(1,0)+Гл~е "!' 16(1',0)агг'~= — ~ггг'Р(1')Цс(1,1)+Глав "№ 16(й,г')ж ~ а е е при любом значении Ре и произвольной Р(1), что возможно лишь в случае, когда выражения, стоящие е фигурных скобках слева н справа, обрашаются в нуль. Это лает уравнение,аяя самой функции Грина 6(1)+ГЛ ~е О гс(1') г11" = 0, 6(0) = 1 а 134 Зодочо и дополношельные вопросы я главе 2 /зр(1) = р(!) — р(1) = ~ — (/гге «'!' ~! — И>е «'"и!)Р(1 ) 41', У Й2 — й! где согласно задаче 34 р(1) и ро — (йгс ' — /г!е ' ).

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6381
Авторов
на СтудИзбе
308
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее