Диссертация (1152263), страница 43
Текст из файла (страница 43)
работ, коп.) (Рисунок 5.3).К моменту мирового финансового кризиса 2008 г. определенному кругу суб ъектов ИСК стала понятной формула выгодности увеличения затрат на строительство, в связи с чем указанный процесс начал развиваться нелинейно.251Таблица 5.2 – Веса факторов РДМФакторХ1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х9Х10Х11Х12Х15Х16Х175,4366-12,3300-48,785-0,03590,0366-0,41850,46250-0,3810,30250-0,39850,37530,01740,228700,257400,297Окончательные веса факторов в РДМ 1990 – 1998 гг.Ci16,8609066,2121 -20,0300-3,56696,87622,9513-57,912 16,1808Начальные веса факторов РДМ в 1999 – 2008 гг.Ci-0,2412-0,3729 -0,12540,06791,37310,0052-0,07580,04260,1123-0,0489Веса факторов в РДМ в 1999 – 2008 гг. после их первого исключенияCi-0,3531-0,3813 -0,131401,21160-0,079800,110600Окончательные веса факторов в РДМ в 1999 – 2008 гг.
после исключения фактора Х7Ci0,2597-0,188-0,117401,54030000,10600Начальные веса факторов в РДМ в 2008 – 2016 гг.Ci-0,0007-0,09920,16680,0284-0,1089 -0,01480,0821-0,11710,1197-0,077-0,0495 -0,7496Веса факторов в РДМ в 2008 – 2016 гг. после их первого исключенияCi0-0,1050,19250-0,14600,0821-0,09320,1231-0,0873-0,0466 -0,8502Окончательные веса факторов в РДМ в 1999 – 2008 гг.
после исключения фактора Х12Ci0-0,0680,2452Источник: расчеты автора.0-0,180300,0539-0,06590,1089-0,09020-0,8289252676665646362616059585744,555,566,577,58Рисунок 5.3 – Динамика фактора Х3 РДМ 1990 – 1998 гг.Источник: расчеты автора.Выяснилось следующее: наибольшим сдерживающим влиянием обладал фактор Х10 – доля расходов на приобретение недвижимости в денежных расходах населения (Рисунок 5.4).
Это вполне объяснимо: чем беднее население и чем большийудельный вес от всех располагаемых финансов занимает вынужденная покупка объектов недвижимости, тем сложнее продать построенное жилье.-5544,555,566,577,5-65-75-85-95-105Рисунок 5.4 – Динамика фактора Х10 в РДМ в 1990 – 1998 гг.Источник: расчеты автора.8253В данном случае сложно идентифицировать однозначность тренда развитияИСК. Население к 1998 г. стало активнее приобретать недвижимость, чем запредыдущие несколько лет. Это означает только одно – недостаток финансовыхактивов перестало сдерживать принятие окончательного решения о вложениисредств населения в объекты недвижимости.Влияние фактора Х17 (наличие основных фондов) объяснимо в ЛММ, оно неизменилось и при переходе к РДМ. Интересно, что фактор Х9 (обеспеченностьсобственными ресурсами организаций строительной сферы), интерпретируемыйкак «движущая сила, влияющая на ИСК», в границах 2006 г.
приобрел положительное (с устойчивым темпом) растущее значение (Рисунок 5.5).321044,555,566,577,58-1-2-3Рисунок 5.5 – Динамика фактора Х9 РДМ 1990 – 1998 гг.Источник: расчеты автора.Данное обстоятельство указывает, что реакция ИСК сдерживалась обозначенным фактором к 1998 г., а увеличение роста реакции стало положительным.
Строительные предприятия, обеспеченные собственными основнымифондами, стремились ускорить рост темпов строительства. Этот положительный пример иллюстрирует принципиальную разницу между объясняющимисвойствами ЛММ и РДМ.Аналогичным образом построена РДМ развития ИСК по данным 1999 –2008 гг., добавив в них 2010 и 2011 гг. для контроля изменений в объекте иссле-254дования. Получены постпрогнозы (Рисунок 5.6), по которым видно, что модель,построенная по данным 1999 – 2005 гг., качественно прогнозирует перегиб трендав развитии ИСК в 2008 – 2009 гг., но не показывает его последствия.1,2Исходные данные1,0Постпрогноз по 6 годамПостпрогноз по 7 годамПостпрогноз по 8 годам0,8Окончательная модель0,60,40,20,0199920012003200520072009-0,2Рисунок 5.6 – РДМ и постпрогнозы 1999 – 2008 гг.Источник: расчеты автора.Результаты проведенного исследования позволили доказать: условия дляфинансового кризиса 2008 г. сложились за несколько лет до него, спровоцировав подобный негативный синергетический эффект.
В результате колебанияпостпрогноза в сторону «плюса» и «минуса» по сравнению с исходными данными спровоцировали раскачивания свойств и структуры ИСК в этот период.По таблице коэффициентов заметно следующее: факторы модели Х4, Х6,Х9, Х11, Х12 и Х15 имеют весовые коэффициенты с абсолютным значением менее 5 % от значения максимального по модулю коэффициента. При исключении их из модели (Рисунок 5.7) и подборе других коэффициентов появиласьвозможность проверить рост ошибки аппроксимации, которая в конечном ито-255ге увеличилась с 0,01248 до 0,02046. При этом характер прогнозных трендовостался прежним – за 2008 г. качество постпрогоза снизилось, но уже не такими темпами, как в 1998 г.1,4Исходные данныеПостпрогноз по 6 годамПостпрогноз по 7 годамПостпрогноз по 8 годамОкончательная модель1,21,00,80,60,40,20,0199920002001200220032004200520062007200820092010Рисунок 5.7 – Постпрогнозы РДМ 1999 – 2008 гг. после исключения факторовИсточник: расчеты автора.Несущественное снижение погрешности аппроксимации показываетодно – исключение факторов из модели является обоснованным.
Вес фактораХ7 (сводный индекс цен на основные виды строительных материалов и работ)достаточно минимален, что указывает на возможность его исключения из модели. Погрешность аппроксимации практически не изменилась, составив0,0205. Все модели твердо прогнозируют падение реакции объекта исследования после 2008 г.
и, разумеется, не учитывают его изменения в результате кризиса 2008 г. Поэтому вполне объяснима неудовлетворительность постпрогноза,следующего за этими трансформациями.256Максимальное позитивное влияние на динамику тренда ИСК в этом временном отрезке оказали факторы модели Х5 (среднемесячная заработная платаработников строительных предприятий) и Х17 (наличие основных фондов). Последний поменял свой знак по сравнению с моделью прошлого периода. Этивесовые коэффициенты являются стабильными и существенным образом неменяются в моделях, построенных по статистическим данным до 2005 и 2006 г.и т.
д. Наибольшее сдерживающее влияние на динамику ИСК проявляет фактормодели, не требующий комментариев, Х16 – средние цены 1 м2 общей площадина первичном рынке жилья.Качество постпрогнозов РДМ особенно привлекает в случае построенияРДМ ИСК, соответствующей 2008 – 2016 гг. (Рисунок 5.8).1,2Исходные данныеПостпрогноз по 4 годам1Постпрогноз по 5 годамПостпрогноз по 6 годамПостпрогноз по 7 годам0,8Окончательная модель0,60,40,20200820092010201120122013201420152016-0,2Рисунок 5.8 – РДМ 2008 – 2016 гг.Источник: расчеты автора.Постпрогнозы по данным 2008 – 2011 и 2008 – 2012 гг. практически идентичны и не совпадают с действительностью, хотя предсказывают некоторый пере-257гиб в отраслевом тренде развития в пределах 2014 г.
в сторону продолжения резкого падения. Вероятно, в эти года что-то существенно поменялось в рядах факторов, отсрочив падение и сдвиг пика дальше по времени, поскольку постпрогнозпо 6 годам (2010 – 2015) уже практически точно совпадает с исходными данными,а добавление еще двух годовых отсчетов мало что меняет в данной ситуации. Погрешность аппроксимации окончательной модели составила 0,1012 (Рисунок 5.9).1Исходные данныеПостпрогноз по 4 годамПостпрогноз по 5 годам0,8Постпрогноз по 6 годамПостпрогноз по 7 годам0,6Окончательная модель0,40,20200820092010201120122013201420152016-0,2-0,4Рисунок 5.9 – РДМ и постпрогнозы 2008 – 2016 гг.
после исключения факторовИсточник: расчеты автора.Так как по абсолютным значениям веса факторов модели Х1, Х4, Х6 и Х16меньше 5 % от максимального уровня, исключу их из РДМ и определю новыекоэффициенты. В результате этих действий погрешность аппроксимацииуменьшилась вдвое, составив 0,06886.К этому необходимо добавить, что характер постпрогнозов не поменялся,«скачок» при переходе к 6 годам (2009 – 2014) сохранился. Единственный фак-258тор модели Х12 (годовая инфляция в РФ) видится целесообразным исключить изРДМ, поскольку его вес составляет 5,5 % от максимального. Убирая его из модели, строим окончательную РДМ (Рисунок 5.10).1,1Исходные данныеПостпрогноз по 4 годам0,9Постпрогноз по 5 годамПостпрогноз по 6 годам0,7Постпрогноз по 7 годамОкончательная модель0,50,30,12008-0,120092010201120122013201420152016-0,3Рисунок 5.10 – Постпрогноз РДМ 2008 – 2016 гг. после исключения Х12Источник: расчеты автора.Погрешность прогноза в результате этого действия незначительно увеличилась, составив 0,08651, однако эта цифра несколько ниже, чем у исходной модели(со всеми факторами).
Следует зафиксировать при этом сохранение неизменногохарактера трендов. На рисунке 5.11 представлены скриншоты из специальнонаписанных рабочих программ (VBA-программа), в среде которых проводилосьмоделирование.259Рисунок 5.11 – Скриншоты из рабочих VBA-программ,в которых осуществлялось моделирование ИСКИсточник: рассчитано автором.260Анализ изменения весов факторов (управляющих переменных) при увеличении количества лет для построения постпрогноза (Таблица 5.3) позволил разделить их на три условные группы:1) вес фактора плавно меняется при увеличении количества лет при построении постпрогноза;2) вес фактора ступенчато модифицируется при учете 6-го года ряда при построении постпрогноза (в таблице рассчитан процент, на который меняется значение указанного веса);3) вес фактора не изменяется при любом количестве лет постпрогноза.Получается, что наибольшую трансформацию между 2013 и 2014 гг. претерпели движущие силы ИСК: факторы Х7 (сводный индекс цен на основныевиды строительных материалов и работ) и Х9 (обеспеченность собственнымиресурсами субъектов ИСК).
Оба веса фактора в абсолютном исчисленииуменьшились: Х7 стал меньше ускорять развитие, Х9 меньше тормозить. Этопроизошло не только быстро, но и «ступенчато».Таблица 5.3 – Веса факторов РДМ 2008 – 2016 гг. по соответствующим годампостпрогнозаПостпрогноз,летХ2Х3Х5Х7Х9Х10Х11Х15Х170,31094 (2012 г.)-0,07970,2248 -0,1681 0,0821 -0,0904 0,1232-0,0999-0,9555 (2013 г.)-0,08700,2248 -0,1691 0,0821 -0,0894 0,1232-0,0999-0,9545 0,31106 (2014 г.)-0,07000,2452 -0,1803 0,0539 -0,0657 0,1089-0,0900-0,8363 0,29707 (2015 г.)-0,06900,2452 -0,1803 0,0539 -0,0658 0,1089-0,0901-0,8327 0,2970Модель-0,06800,2452 -0,1803 0,0539 -0,0659 0,1089-0,0902-0,8289 0,2970Группа122222312% изменения–9,16,634,326,511,6––4,5Источник: рассчитано автором.Значения факторов РДМ всех рассматриваемых периодов развития ИСКпредставлены в таблице 5.4.261Таблица 5.4 – Значения управляющих переменных РДМ трех периодовНачалопериода199019982008Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х716,86090,2597––-0,188-0,06866,2121-0,11740,2452-20,0299–––1,5403-0,1803-3,5669––6,8762–0,0539Значения факторов в долях от максимального по модулю веса фактора, %199019982008Началопериода19901998200825,516,9––-12,2-8,2100,0-7,629,6-30,3–––100,0-21,8-5,4––10,4–6,5Х9Х10Х11Х12Х15Х16Х172,9513–-0,0659-57,91160,1060,108916,18080-0,09025,436600-12,3300-0,82890-0,39850-48,7850,37530,297Значения факторов в долях от максимального по модулю веса фактора, %1990199820084,5–-8,0-87,56,913,124,4–-10,98,2––-18,6–-100,0–-25,9–-73,724,435,8Источник: рассчитано автором.С точки зрения формирования синергетического потенциала ИСК представляются интересными следующие закономерности изменения влияния управляющих переменных, которые оказались значимыми во всех временных периодах моделирования:1.
Фактор модели Х10 (доля расходов на приобретение недвижимости в денежных расходах населения) в советское время тормозил рост объемов строительства в отличие от посткризисного периода, когда он начал немного ускорятьэтот показатель.2. Аналогичная тенденция сложилась и с фактором модели Х17 (наличиеосновных фондов) – с деградацией советской модели хозяйствования он выступил в качестве детерминанты форсированного развития строительства.2623. Фактор модели Х1 (инвестиции в основной капитал) существенным образом убыстрил развитие ИСК в советский период и до кризиса 2008 г., а затемего значимость на порядок снизилась.4.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
