Диссертация (1151129), страница 17
Текст из файла (страница 17)
Каждый агент знает свой реальный прогноз, который неизвестен остальнымучастникам ОС. Пусть для агента с номером i такой прогноз Ri 0, 28 .Шаг 1.Центр,исходя 2, 3, изсвоихпредпочтений,выбираетзначенияпараметров1и сообщает их всем агентам, в том числе и агенту i . Заметим, что для313выбранных значений выполняется условие Леммы 2, а именно 3 2 0 . Врезультате все участники ОС понимают, как меняется коэффициент амбициозности(желтый график на Рис. 11).
Также всем участникам ОС становится известно, какизменяется коэффициент отклонения (желтый график на Рис. 12).Шаг 2.107Агент с номером i , исходя из своего предположения о том, что в конце отчетногопериода он со 100% вероятностью получит фактическое значение KPI ri Ri 0, 28 ,строит целевую функцию на Рис. 14. Анализируя данную функцию для любыхзначений yˆ i , агент с номером i приходит к выводу о том, что максимальное значениецелевой функции он получит (при условии выполнения ri Ri 0, 28 ), если заявитпрогнозное значение yi Ri 0, 28 , причем независимо от того, каково будетзначение yˆ i .
В результате проведенного анализа агент с номером i заявляет центрусвой прогноз yi Ri 0, 28 .Шаг 3.Центр, получив прогнозы от всех агентов, вычисляет значение yˆ i и сообщает егоагенту i . Предположим, yˆi 0, 2545 . Это означает, что агент i дал более амбициозныйпрогноз yi Ri 0, 28 , чем в среднем все остальные агенты ОС. Отношениеyi0, 28 1,1 . На основании полученного отношения и известного параметраˆ iy0, 2545 2 центр и агент i вычисляют значение Ki 1,1 1, 21 и строят итоговую2целевую функцию для агента i (желтый график на Рис.
13).В итоге если агент i в конце отчетного периода реализует свои планы и получитзначение KPI ri Ri 0, 28 , то значение его целевой функции составит Oi Ki 1, 21 .Сделаем ряд заключительных замечаний по предложенному механизмуопределения оптимального значения KPI.Замечание 1.Аналогичные рассуждения справедливы для любого агента системы и любогозначения его реального прогноза Ri . Таким образом, центр получает от всех агентов ихреальные прогнозы, которые являются одновременно и адекватными и амбициозными(поскольку у каждого агента единственный прогноз, который он планирует выполнитьсо 100% вероятностью).Замечание 2.108На основании реальных прогнозов Ri и R j агенты должны (если системамотивации работает правильно) выбрать значения плановых показателей yi Ri иy j R j .
При таком выборе коэффициенты амбициозности K i и K j будут адекватноотражать амбициозность планов агентов только в том случае, если агенты работают водинаковых условиях.Предположим, что у первого агента портфель проблемных активов недостаточнообеспечен залогами, а у второго агента портфель переобеспечен.
В данном случаепервому агенту будет сложно соревноваться со вторым по такому показателю KPI, какпроцент возврата денежными средствами на объем проблемного портфеля. Припрочих равных условиях самый амбициозный прогноз первого агента будет нижеконсервативного прогноза второго агента. Для того чтобы сделать значениякоэффициентаамбициозностиадекватнымивданнойситуациинеобходимодополнительно учитывать показатель обеспеченности портфеля, с которым работаютагенты.
Такой учет возможен, например, при использовании дополнительногопоправочного коэффициента, отражающего обеспеченность портфеля агента по LGDмодели, на который будет умножаться целевая функция fi i , y .В дальнейших рассуждениях мы будем полагать, что исходные условия дляразличных агентов одинаковы. В этом случае функция стимулирования агента i ,зависящая от механизма стимулирования агента i и вектора действий агентов,фактически состоит только из стимулирования i y . Или i y Ri , y Ri , yi , yˆi .Замечание 3.Центр может модифицировать метод установления значения yˆ i . Это необходимо втом случае, например, если агенты организационной системы могут договоритьсямежду собой и в результате совместно дать заниженные прогнозы.
В таких случаяхзначение yˆ i может определяться по формуле n y j yi i jyˆ i Max n 1min y i,109где ymini - некоторое минимальное значение KPI, устанавливаемое центром для агента i .В качестве ориентира для значения yminможет рассматриваться данные LGD-модели,iкоторые рассчитываются центром отдельно для каждого агента. Центр их сообщаетагентам на шаге 1 вместе с параметрами , , . В этом случае агенты будутпродолжать соревноваться друг с другом, устанавливая максимально амбициозныепланы, но центр дает им ориентир, который является минимальным планом, призаявлении которого агент может получить результирующее значение функции i y Ri , y Ri , yi , yˆi не ниже единицы.1104.2 Результаты внедрения системы относительных KPI на (примере СевероЗападного Банка Сбербанка РФ).Метод встречных планов, изложенный в предыдущем разделе, реализован поновой модели бизнес - планирования при процедуре планирования показателей KPIдля подразделений по работе с проблемными активами (ПРПА) Северо-ЗападногоБанка (СЗБ) Сбербанка РФ в 2016 году.Процедура планирования для ПРПА проходит ежеквартально и состоит вопределении Аппаратом СЗБ (является центром ОС) девяти установленныхЦентральным Аппаратом (ЦА) показателей для каждого из семи Головных ОтделенийСберегательного Банка (ГОСБ), входящих в состав СЗБ.
В данном случае ГОСБ могутрассматриваться в качестве агентов организационной системы. Перечень показателей,методика их расчетов не могут быть изменены Аппаратом СЗБ, посколькуопределяются Центральным Аппаратом, но плановые значения данных показателейАппарат СЗБ может устанавливать самостоятельно.В состав СЗБ входят семь отдельных ГОСБ (ГОСБ по Санкт - Петербургу, ГОСБпо Лен. области, ГОСБ по Калининграду, ГОСБ по Мурманску, ГОСБ по Пскову,ГОСБ по Карелии, ГОСБ по Мурманску).Дадим комментарии по девяти KPI, плановые показатели по которымустанавливаются Аппаратом СЗБ для каждого из семи ГОСБ. Портфель проблемнойссудной задолженности СЗБ в целом и каждого ГОСБ в частности состоит изпроблемных активов (ПА) черной зоны (как правило, это кредиты со срокамипросрочки более 90 дней) и остальных проблемных активов, относящихся к краснойзоне.
Каждому проблемному активу соответствует резерв, также относящийся кчерной или красной зонам.Показатель сокращения проблемного актива (по красной, черной или в целом попортфелю) рассчитывается как отношение объема сокращения величины проблемногоактива за квартал (по красной, черной или в целом по портфелю ПА) к объемупроблемного актива (по красной, черной или в целом по портфелю проблемныхактивов) на начало квартала. Аналогично рассчитывается показатель восстановления111РВПС в разрезе резерва красной зоны, черной зоны и резерва по всему проблемномупортфелю.NPL90+ «После» означает отношение объема сокращения задолженности заквартал по проблемным активам, которые имеют просроченную задолженность свыше90 дней к объему такой задолженности на начало квартала.
Аналогично NPL1095+означает отношение объема сокращения задолженности за квартал по проблемнымактивам, которые имеют просроченную задолженность свыше 1095 дней (т.е. болеетрех лет) к объему такой задолженности на начало квартала.NPL90+ «ДО» означает отношение объема сокращения задолженности заквартал по проблемным активам, которые имеют просроченную задолженность свыше90 дней без учета списаний и дисконта по цессиям к объему такой задолженности наначало квартала. В размере объема списанных кредитов и дисконта по заключеннымцессиям заключается отличие между показателем NPL90+ «ДО» (в котором убыткибанка по списанным кредитам и дисконтам по цессиям не учитываются) и NPL90+«После» (в котором на снижение просроченной задолженности влияют дисконты исписания)Все перечисленные девять KPI являются относительными (т.е. показываютдинамику изменения какого-либо показателя проблемного портфеля за квартал) иизмеряются в процентах.
Выгода Аппарата СЗБ (как центра ОС) тем больше, чембольше фактическое значение любого из перечисленных KPI (т.е. чем быстрее ГОСБурегулирует тот или иной проблемный показатель) у каждого ГОСБ.Процедура планирования состоит в установлении плановых показателей ГОСБна основе LGD-модели, которые рассчитываются центральным аппаратом. Врезультате плановые показатели KPI для ГОСБ назначаются директивно и неучитывают мнение самого ГОСБ. Расхождение в данных LGD-модели с мнениемГОСБ, как правило, обусловлено тем, что LGD-модель качественно оцениваетбольшой портфель, с большим числом активов.
Объем портфеля ГОСБ относительнонебольшой и может качественно отличаться от среднестатистических данных, что даетотклонения как в сторону увеличения возможности ГОСБ урегулировать тот или инойпоказатель, так и в сторону уменьшения такой возможности. План по урегулированию112проблемного актива для каждого из девяти KPI, утвержденный на основаниисуществующей модели премирования (табл. 13).Таблица 13.Сокращение ПАГОСБГОЛОГО СПбКалининградКарелияМурманскНовгородПсковВосстановление РВПСОстаток NPL90+NPL1095+ОбщееКраснаяЧернаяОбщееКраснаяЧерная4,8%8,6%10,7%3,4%57,5%5,8%2,9%1,8%12,6%71,7%4,2%62,7%9,4%3,5%13,9%3,7%7,2%2,6%5,7%1,9%1,3%8,7%7,8%8,9%3,8%10,0%6,3%5,1%2,5%45,7%562,0%27,2%22,9%12,7%9,6%14,4%4,2%6,6%1,9%5,7%2,7%1,0%NPL90+ "ДО"NPL90+ "После"60,7%0,0%10,5%1,4%0,0%0,2%3,1%70,4%0,0%70,8%5,0%0,0%0,0%0,0%35,0%35,0%35,0%35,0%35,0%Альтернативным методом установления плановых значений KPI для ГОСБявляется метод встречных планов, рассмотренный в предыдущем параграфе.
Дляполучения встречных планов по каждому из девяти KPI, до ГОСБ были доведеныпараметрыфункции Ri , yi , yˆi Oi Ki 0.3; 1; 0.2 ,атакжевидцелевойфункциив соответствии с Утверждением 2. Для выбранных значенийвыполняется условие Утверждения 2, а именно 1 0.3 0.2 0 .На основании полученных данных, исходя из своего портфеля проблемногоактива, каждый ГОСБ доводит до сведения аппарата СЗБ свой встречный план покаждому из девяти KPI.
Данные планы по урегулированию проблемного актива врамках проекта по новой модели бизнес - планирования приведены в Таблице 14.113Таблица 14.ГОСБГОЛОГО СПбКалининградКарелияМурманскНовгородПсковСокращение ПАВосстановление РВПСОбщееКраснаяЧернаяОбщееКраснаяЧерная7,1%8,0%14,2%13,3%57,7%7,8%2,9%4,7%13,1%5,6%14,8%62,8%9,9%3,1%14,3%1,7%14,6%11,6%7,1%5,6%2,2%20,7%3,0%13,3%13,6%14,0%2,6%2,4%2,3%13,9%1,5%19,2%18,9%1,5%2,7%37,3%1,9%13,4%13,1%12,3%3,2%2,2%Остаток NPL90+NPL1095+70,6%40,2%54,3%93,3%43,1%NPL90+ "ДО"NPL90+ "После"61,4%1,6%15,9%21,5%30,3%42,4%6,8%73,6%7,8%76,2%30,7%44,0%45,9%3,4%Фактический процент урегулирования по каждому из девяти KPI за второйквартал 2016 года в разрезе каждого ГОСБ приведен в Таблице 15.Таблица 15.ГОСБГОЛОГО СПбКалининградКарелияМурманскНовгородПсковСокращение ПАВосстановление РВПСОбщееКраснаяЧернаяОбщееКраснаяЧерная4,8%7,8%9,4%13,1%0,1%7,7%2,4%2,7%11,9%19,6%14,4%0,0%9,9%3,1%11,1%2,7%8,8%11,5%1,4%5,3%0,3%40,3%4,9%8,3%13,9%5,1%2,8%16,0%46,8%23,6%44,3%26,7%9,3%2,4%33,4%34,4%3,1%8,2%12,8%3,7%3,1%0,4%NPL1095+72,6%26,1%2,2%90,8%0,0%Остаток NPL90+NPL90+ "ДО"NPL90+ "После"60,8%5,1%13,1%22,5%26,0%42,9%6,1%70,6%22,6%70,6%32,7%40,0%45,8%3,3%Сравним результаты планирования для ГОСБ по LGD-модели и результаты,полученные путем применения механизма встречных планов.
В качестве критерияточности предлагаемого метода планирования для каждого KPI будем использоватьсреднеквадратичное отклонение фактического значения данного KPI от плановогозначения по семи ГОСБ. Таким образом, получим среднеквадратичные отклонения дляпланирования на основе LGD-модели и планирования на основе встречных планов покаждому из девяти KPI. Итоговые данные по полученным среднеквадратическимотклонениям приведены в Таблице 16.114Таблица 16.Сокращение ПАПланирование на основе LGDмоделиПланирование с использованиемвстречных плановОтклонениеОбщееКраснаяЧерная58,2%57,8%0,4%82,1%64,4%17,7%11,1%9,0%2,1%ВосстановлениеРВПСОбщ Красн Чернееаяая35,5%26,0%9,5%520,9%70,7%450,2%22,9%10,7%12,2%NPL1095+Остаток NPL90+NPL90+"ДО"NPL90+"После"83,1%54,6%70,6%69,1%6,4%16,7%14,0%48,2%53,9%Таким образом, выводы на основе полученных данных по результатам проектаследующие:1.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
