Диссертация (1151129), страница 20
Текст из файла (страница 20)
2010. №12. С.45-51.43. Смыков М.С. Структурные составляющие финансового механизмарегулирования проблемной задолженности коммерческого банка // Экономика, налоги,право. №2. 2011. С.163-172.44. Сороколетов Д.С. Инструменты работы с проблемными активами // Банковскоедело.
2010. №7. С.78-80.45. Стратегия голубого океана. В. Чан Ким, Рене Моборн. Манн, Иванов и Фербер.2012. 304 с.46. Сухарева И.О. Управление проблемными долгами в банковском секторе //Банковское дело. 2011. № 7. С. 13.47. Сучкова Е.О. Системно значимые банки: выявление критериев и оценка рисковдля банковской системы // Финансы и кредит.
2014. №3(609). С.17-24.48. Тихомирова, Е. В. Рынок банковских кредитов: подходы к изучению иструктурам в современных условиях // Финансы и кредит. 2011. № 17. С.32–37.49. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительномпроизводстве».12550. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)».51. Федеральный закон от 27.10.2008 N 175-ФЗ (ред. от 03.12.2011). Одополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до31 декабря 2014 года. Ст.
8. СПС «КонсультантПлюс».52.Фотиади, Н. В. Внедрение IRB-моделей оценки кредитного риска как факторповышения финансовой устойчивости коммерческих банков. / Н. В. Фотиади //Банковские услуги. 2008. №2. С.16–20.53. Халилова М.Х., Сергеева С.М. Комплексная оценка финансовых рисков банка //Экономика и предпринимательство. 2015.
№ 11-2 (64-2). С.500-504.54. Халилова М.Х., Пономарев С.А. Оценка институциональной достаточностикапитала банков в мире и в России // Финансы и кредит. 2015. №46(670). С.2-9.55. Халезов А.Д. Применение уточняемых стратегий в многошаговых конфликтах в- условиях риска //АиТ. 1990. N 2. С.113-120.56. Халезов А.Д., Общее решение задачи Центр–Агент с симметричнойинформацией в условиях риска // Вычисл. матем. и матем.
физ. 2001. том 41. номер 3.С. 374–383.57. Харсеева В.Л. Новеллы гражданского законодательства о цессии и переводедолга // ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 2014. №17. С.106108.58. Хорошев С.С. Управление рисками в коммерческих банках / С.С. Хорошев //Банковское дело. 2009. №8. С. 27–31.59.
Цехомский Н.В. Финансы банка. М.: АНО ДПО «Корпоративный университетСбербанка». 2015. 200 с.60. Чабан М.А. Алгоритм работы с просроченной ссудной задолженностью вкоммерческом банке // ВЕСТНИК ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГОУНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ ЭКОНОМИКА. 2014. №6 (38). С.140-144.61. Чан Ким В., Рене Моборн. Harvard Business Reviw. Апрель 2015.62. Чан Ким В., Рене Моборн. Стратегия голубого океана. Манн, Иванов и Фербер.2012. 314 с.63.
Чекмарев, Квалиметрия и управление качеством. Самара. 201064. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: ТКВелби, Изд-во Проспект, 2003. – 25 с.65. Шаталов А. Н. Кредитоспособность и кредитный риск в банковском рискменеджменте // Финансы и кредит. 2010. №17 (401). С.46–53.66. Шаталов А. Н. Об оценке уровня финансового состояния отдельных категорийзаемщиков // Банковское дело. 2010. №3.
С. 62–68.67. Шашкина М. Е. О влиянии резервов по ссудам на собственный капитал банка. /М.Е. Шашкина // Банковское дело. 2010. №6. С.61–65.12668. Шведов Д. С. Последствия мирового финансового кризиса для мирового ироссийского финансовых рынков. / Д. С. Шведов // Финансы и кредит. 2010. №12(397). С. 75–78.69. Швецов Ю. Г. К вопросу о взаимодействии банковского и реального секторовэкономики в условиях финансового кризиса. / Ю.Г.
Швецов, Н.В. Сунцова // Финансыи кредит. 2010. № 14 (398). С.2–9.70. Шевелев И. В. Проблемы управления кредитным риском в российскихкоммерческих банках. / И. В. Шевелев. // Финансовая аналитика: проблемы и решения.2009. №4. С. 54-59.71. Шумкова К.Г. Тенденции развития банковской системы России: угрозы ивозможности / К.Г.Шумкова // Финансы и кредит. 2014. № 14(590). С.11-20.72. Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности – Москва: Вершина.2010.
256 с.73. Юшкова С.Д. Стандартизация подходов к управлению проблемнойзадолженностью юридических лиц // Деньги и кредит. №1. 2016. С. 50-54.74. Янов В.В. Применение показателей оценки финансовой устойчивости вклассификации коммерческих банков по зонам риска / В. В. Янов, И.О. Сорокина //Финансы и кредит. 2014. №26(602). С.10-18.75. Яшин М. В. Механизм формирования кредитного портфеля коммерческогобанка с учетом риска возникновениям просроченной ссудной задолженности /М.В.Яшин // Финансы и кредит.
2010. №33 (417). С.65–72.76. Яшин С. Н. Инвестиционный подход к управлению кредитным риском вкоммерческих банках. / С.Н.Яшин, Е.В.Кошелев, Д. В. Чухманов // Финансы и кредит.2011. (441). № 9. С.14–19.Иностранная литература:77. Akerlof G., Miyazaki H. The implicit contract theory of unemployment meets thewage bill argument / / Rev. of Econ. St. 1980.
V.48. N￡1. P.321 - 38.78. Arrow K.J. Essays in the theory of risk-bearing. Amsterdam: North-HollandPublishing company, 1974.79. Arrow K.J. The economy of agency / / Principal and Agent: The structure of buisness.Boston: Harvard Buisness School Press, 1974. P.37 - 51.80. Azariadis C. Impplicit contracts and underemployment equilibria / / J. of PoliticalEconomy. 1975. P. 1183-1202.81.
Bartel J., Yiping H.: Dealing with the Bad Loans of the Chinese Banks. - DiscussionPaper Series. - Columbia University. – 2001. – 43 pp.82. Dalman C.J. The Problem of Externality // The Journal of Law and Economics 22. –№ 1. – April 1979. – P. 14812783. D'Aspermont C, Gerard-Varet L. Incentives and incomplete information / / J. of PublicEconomy; 1979; N11. P.25 - 45.84. Greuning H. van, Brajovic Bratanovic S. Analyzing and Managing Banking Risk: AFramework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk.
World Bank, 2009. Р.440.85. Grossman S. Hart O.D. An analysis of the principal-agent problem / /Econometrica.1983. V. 51. N￡ 1. P. 7-47.86. Harris RavivA. Some results on incentive contracts / / AER. 1978. N° 68. P. 20-30.87. Hart O.D. Optimal labour contracts under assymetric information / / Rev. of Econ.Studies. 1983. V.
50. N ° 160. P. 3-35.88. Hart O.D., Holmstrom B. Theory of contracts / / Advances in economic theories. Vthworld congress. 'Cambridge Univ. press, 1987. P. 71-155.89. MAS-COLLEL A., WHINSTON M. D. GREEN J. R. Microeconomictheory. – N.Y.:Oxford Univ. Press, 1995.90.
My Лен Э. Кооперативное принятие решений: Аксиомы и модели. М.: Мир,1991.91. Roger son W. The first-order approach to principal-agent problem / / Econometrica.1985. V. 53. N° 6. P. 1357-1368.92. Spence M., Zeckhauser R. Insurance, information and individual action / / AER.1971.N° 61. P.
380-387.93. Yeldan E. «Turkish crisis: stability, credibility, and governance, for whom?» // BilkentUniversity, 200194. Yixin H. - The Non-performing Loans: Some Bank-level Evidences. -Birmingham2TT, UK. - University of Birmingham – 2004. - 33 pp.Интернет-источники:95. Обзор банковского сектора Российской федерации. Аналитические показатели(интернет версия) // http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/ obs_080801.pdf96. Официальный сайт агентства «Standard & Poor's» в России. [Электронныйресурс] // Режим доступа: http://www.standardandpoors.ru.
(Дата обращения:13.03.2014).97. Официальный сайт агентства РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.rbk.ru. (Дата обращения: 13.03.2014).98. ОфициальныйсайтБанкаМеждународныхрасчетов.URL:bis.org/bcbs/publ/d307.pdf. Дата обращения: 29.01.2015.99. Официальный сайт газеты «Известия». [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://izvestia.ru (Дата обращения: 13.03.2014).100. ОфициальныйсайтинформационногоагентстваBloomberg.URL:bloomberg.com. Дата обращения: 28.01.2015.101. ОфициальныйсайтМеждународногоВалютногоФонда.URLimf.org/external/pubs/ft/wp/2001/wp01209.pdf.
Дата обращения: 29.01.2015.128102. Официальный сайт Председателя правительства РФ. [Электронный ресурс] //Режим доступа: http://premier.gov.ru. (Дата обращения: 13.03.2014).103. Официальный сайт Сбербанка России ОАО [Электронный ресурс // Режимдоступа: http://www.sbrf.ru. (Дата обращения: 13.03.2014).104. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru. (Дата обращения:13.03.2014).105. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. [Электронныйресурс] // Режим доступа: http://www.cbr.ru.
(Дата обращения: 13.03.2014).129Приложение 1Данные для Рисунков 1, 2 и 7 из «Главы 1. Проблемная задолженность кредитных организаций»ДатаПросрочка(рис 1)Доля просрочки(рис 7)01.07.1001.08.1001.09.1001.10.1001.11.1001.12.1001.01.1101.02.1101.03.1101.04.1101.05.1101.06.1101.07.1101.08.1101.09.1101.10.1101.11.1101.12.1101.01.1201.02.1201.03.1201.04.1201.05.1201.06.1201.07.1201.08.1201.09.1201.10.1201.11.1201.12.1201.01.1301.02.1301.03.1301.04.1301.05.1301.06.1301.07.1301.08.1301.09.1301.10.1301.11.1301.12.1301.01.1401.02.1401.03.1401.04.1401.05.1401.06.14675 183680 442682 424685 363682 215664 694639 486643 624651 173638 094652 214673 391692 378705 705732 953740 361747 229753 756733 564755 554776 825782 954807 594820 188797 011814 168832 268832 005849 673850 579819 856834 737839 312842 084855 581863 799833 997855 970850 252855 971880 157883 538861 362871 268895 281913 982943 249963 9544,84%4,81%4,79%4,66%4,57%4,34%4,10%4,14%4,07%3,92%3,89%3,96%3,98%3,94%4,00%3,88%3,83%3,73%3,54%3,54%3,60%3,69%3,70%3,72%3,52%3,51%3,50%3,44%3,43%3,39%3,17%3,25%3,24%3,22%3,23%3,22%3,05%3,07%3,00%2,96%2,99%2,96%2,89%2,90%2,97%2,99%3,01%3,00%Прирост просрочкиза 6 мес(рис 2)73 60185 39473 24061 55926 050-11 194-35 697-36 818-31 251-47 269-30 0018 69752 89262 08181 780102 26795 01580 36541 18649 84943 87242 59360 36566 43263 44758 61455 44349 05142 07930 39122 84520 5697 04410 0795 90813 22014 14121 23310 94013 88724 57619 73927 36515 29845 02958 01163 09280 416доля прироста(Рис 2)12,23%14,35%12,02%9,87%3,97%-1,66%-5,29%-5,41%-4,58%-6,90%-4,40%1,31%8,27%9,65%12,56%16,03%14,57%11,93%5,95%7,06%5,99%5,75%8,08%8,81%8,65%7,76%7,14%6,26%5,21%3,71%2,87%2,53%0,85%1,21%0,70%1,55%1,72%2,54%1,30%1,65%2,87%2,29%3,28%1,79%5,30%6,78%7,17%9,10%2ДатаПросрочка(рис 1)Доля просрочки(рис 7)01.07.1401.08.1401.09.1401.10.1401.11.1401.12.1401.01.1501.02.1501.03.1501.04.1501.05.1501.06.1501.07.1501.08.1501.09.1501.10.1501.11.1501.12.1501.01.1601.02.1601.03.1601.04.16964 0151 004 1601 019 142999 9611 010 5621 030 4971 128 3251 215 4341 261 6461 322 2911 416 9071 469 7501 540 2391 603 8731 608 1941 586 4391 586 1401 634 2511 676 5101 724 0701 787 8511 758 0062,95%3,07%3,07%2,96%2,95%2,93%3,23%3,58%3,76%3,96%4,23%4,38%4,57%4,72%4,72%4,56%4,54%4,69%4,77%4,85%5,03%4,92%Прирост просрочкиза 6 мес(рис 2)102 653132 892123 86185 97967 31366 543164 310211 274242 504322 330406 345439 253411 914388 439346 548264 148169 233164 501136 271120 197179 657171 567доля прироста(Рис 2)11,92%15,25%13,83%9,41%7,14%6,90%17,04%21,04%23,79%32,23%40,21%42,63%36,51%31,96%27,47%19,98%11,94%11,19%8,85%7,49%11,17%10,81%2Приложение 2Данные для Рисунков 3, 4, 5, 6 и 7 из «Главы 1.
Проблемная задолженность кредитных организаций»Дата01.01.1201.02.1201.03.1201.04.1201.05.1201.06.1201.07.1201.08.1201.09.1201.10.1201.11.1201.12.1201.01.1301.02.1301.03.1301.04.1301.05.1301.06.1301.07.1301.08.1301.09.1301.10.1301.11.1301.12.1301.01.1401.02.1401.03.1401.04.1401.05.1401.06.1401.07.1401.08.1401.09.1401.10.1401.11.1401.12.1401.01.1501.02.1501.03.1501.04.1501.05.1501.06.1501.07.1501.08.1501.09.1501.10.1501.11.1501.12.1501.01.1601.02.1601.03.1601.04.16Разница долейприроста портфеляи задолженности(Рис 6, 8)13,29%12,07%11,92%5,66%3,93%0,34%0,53%1,03%2,90%7,66%8,24%10,23%11,37%7,91%8,12%6,83%6,24%5,35%3,86%6,17%8,14%8,84%8,20%9,05%6,00%5,99%1,14%-0,99%-0,63%-1,55%-2,43%-6,25%-3,91%0,96%1,99%2,68%-10,25%-17,34%-22,56%-33,17%-42,31%-47,33%-39,86%-31,85%-25,97%-15,93%-7,75%-7,38%-4,53%-3,07%-6,85%-8,10%Портфель(рис 3)Доля приростапортфеля(Рис 4, 5)20 731 36921 350 13621 598 92221 241 41521 839 73922 038 32322 635 20023 226 17523 767 53724 199 07724 777 74825 110 51025 857 30125 650 13625 898 92226 144 93626 496 04726 844 27727 302 12527 885 78728 345 59928 887 16029 430 50129 886 14829 836 69230 054 64630 169 75430 559 81931 355 49332 141 82832 667 64232 759 80033 163 68233 728 88734 217 57135 222 77034 888 47633 972 77933 572 87633 414 78133 500 26733 565 42133 720 00934 010 44434 075 71234 766 33234 904 16534 844 81935 176 50035 513 80535 547 99435 710 89719,24%19,14%17,90%11,41%12,01%9,15%9,18%8,79%10,04%13,92%13,45%13,94%14,23%10,44%8,97%8,04%6,93%6,90%5,59%8,72%9,45%10,49%11,08%11,33%9,28%7,78%6,44%5,79%6,54%7,55%9,49%9,00%9,92%10,37%9,13%9,59%6,80%3,70%1,23%-0,93%-2,10%-4,71%-3,35%0,11%1,50%4,04%4,19%3,81%4,32%4,42%4,32%2,72%Относительноеизменениевалютной выручки(Рис 5)20,68%20,71%20,73%20,76%20,78%20,81%20,83%20,86%20,89%20,91%20,94%20,96%20,99%21,00%21,01%21,01%21,02%21,03%21,04%21,05%21,06%21,07%21,07%21,08%21,09%20,99%20,89%20,80%20,70%20,60%20,50%20,40%20,30%20,20%20,10%20,00%19,90%19,39%18,88%18,36%17,85%17,33%16,82%16,31%15,79%15,28%14,76%14,25%13,74%13,84%13,95%14,05%Относительныйприростпоступлений(Рис 8)1,49%1,49%1,49%1,49%1,49%1,49%1,49%1,49%1,49%1,49%1,49%1,49%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%-5,63%-5,63%-5,63%-5,63%-5,63%-5,63%-5,63%-5,63%-5,63%-5,63%-5,63%-5,63%-30,99%-30,99%-30,99%-30,99%-30,99%-30,99%-30,99%-30,99%-30,99%-30,99%-30,99%-30,99%9,20%9,20%9,20%9,20%Приложение 3Дерево квалиметрической модели.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
