Диссертация (1151129), страница 19
Текст из файла (страница 19)
Реструктуризация;2. Банкротство после несостоявшейся реструктуризации;3. Мировое соглашение после несостоявшейся реструктуризации;4. Банкротство после обращения в суд;5.Мировое соглашение после обращения в суд;Для данной ситуации показывается, как работает экспертная система, в которойприменяется инструмент дерева бинарной игры для выбора оптимальной стратегии.Для определения значения функции полезности Заемщика и Банка в каждойтерминальной вершине бинарного дерева игры (т.е. в каждом итоговом результатеурегулирования проблемного актива, который может быть достигнут) предлагаетсяиспользовать метод квалиметрической модели. На основании полученных значенийфункций полезности для Заемщика и Банка экспертная система определяетоптимальную для Банка терминальную вершину (т.е.
максимально выгодный дляБанка результат урегулирования проблемного актива) и тот путь, который долженвыбрать сотрудник ПРПА для ее достижения.5. Рассмотрен ряд систем KPI для подразделений по работе с проблемными активами вбанке. Дается формулировка задачи определения целевых значений одного KPI для121нескольких Подразделений образующих Систему. Каждое Подразделение-агент iзнает собственный реальный прогноз Ri , который неизвестен другим Подразделениям,а также неизвестен Центру ОС. При этом у каждого агента i есть множестворазличных потенциальных вариантов прогноза yi A .Задача центра ОС состоит в том, чтобы предложить такую конструкциюустановки механизма стимулирования y 1 y , 2 y ,..., n y целевых значенийKPI для всех агентов, чтобы в результате каждый агент при проведении планированияс подходом «снизу-вверх» установил себе значение yi Ri , yi A .Изложенная постановка задачи соответствует механизму стимулированиявстречных планов.
Для случая единственного варианта реального прогноза Riдоказывается, что при определенных ограничениях на параметры целевых функцииагента, Центру может решить поставленную задачу в виде Равновесия в ДоминантнойСтратегии (РДС) равному yi* Ri , 1 i n .Предложенная методика определения KPI по методу встречных планов былаприменена в проекте на базе Северо-западного Банка Сбербанка РФ. В качествепараметра,показывающегокачествопланированиякаждогоиздевятиKPI,предложена величина среднеквадратичного отклонения фактически полученныхагентами значений KPI от устанавливаемых плановых значений. По методу встречныхпланов данный параметр дает меньший разброс, чем при планировании на основеLGD-модели.Такимобразом,корректировкапрогнозазначенияKPIпопредложенному методу встречных планов дает не только более точные прогнозы, но и(в том случае, когда Подразделение-агент это может) устанавливает болеенапряженный плановые значения KPI.122Список литературы:Федеральные законы:1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ.2.Гражданский кодекс Российской Федерации.
Часть первая и вторая.[Электронный ресурс]: // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство: Версия Проф. –Режим доступа: http://base.consultant.ru. (Дата обращения: 20.06.2014).3.Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Часть первая и вторая.[Электронный ресурс]: // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство: Версия Проф. –Режим доступа: http://base.consultant.ru (Дата обращения: 20.06.2014).4.Положение ЦБ РФ № 254-П «О порядке формирования кредитнымиорганизациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненнойк ней задолженности».5.РФ. Банк России. О порядке формирования кредитными организациями резервовна возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности :положение № 254-П от 26 марта 2004 // Гарант: информационно-правовая система.URL: base.garant.ru/584458/1/#block_1#ixzz3QanBJPUT.
Дата обращения: 02.02.2015.6.РФ. О банках и банковской деятельности : федеральный закон № 395-1 от02.12.1990 // Консультант Плюс: информационно-правовая система. URL:consultant.ru/popular/bank/46_1.html#p96. Дата обращения: 02.02.2015.Положения и инструкции:7.Методика Расчета ключевых показателей эффективности работы с проблемнымиактивами в рамках индивидуальной и упрощенной моделях сбора. ПАО СбербанкРоссии.
Москва 2016.8.Метрика эффективности. Денис Бугров "Вестника McKinsey".Учебники:9.Авинаш Дикст, Барри Нейлбафф, Теория игр. Искусство стратегическогомышления в бизнесе и жизни. Москва. 2015.10. Азгальдов, Г. Г. О квалиметрии / Г. Г. Азгальдов, Э. П. Райхман, А. В. Гличев.
–М.: Стандартиздат, 1973.11. Антикризисное управление / под ред. Э.М. Короткова. М., 2007.12. Бурков В.Н., Данев Б., Еналеев А.К. и др. Большие системы: моделированиеорганизационных механизмов. М.: Наука, 1989.13. Бурков ВН., Грацианский Е.В., Еналеев А.К., Умрихина Е.В. Организационныемеханизмы управления научно-техническими программами. Препринт. М.: ин-тпроблем управления, 1993.14. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. М. Высшая школа, 1998.15. Еналеев А.К. Оптимальность согласованных механизмов функционирования вактивных системах // Управление большими системами. 2011.123Статьи:16. Автоматизированная квалиметрия баз знаний на основе тестированияпрограммного обеспечения систем поддержки принятия решений [Текст] / В.В.
Жиров// Научная сессия НИЯУ МИФИ-2011. Т.3.17. Баймакова А.В., Тишина В.Н. Ссудная задолженность кредитной организации:проблемы и инструменты ее урегулирования // Экономика и бизнес: взгляд молодых.№1. 2013. С.178.18. Бобыль В.В. Использование нейронечеткой скоринговой модели в оценкекредитного риска заемщика // Финансы и кредит. 2014. № 32(608). С.18-25.19. Волкова О.Н. Анализ факторов, влияющих на формирование кредитногопортфеля российских банков/ О.Н. Волкова, С.И. Груздев // Финансы и кредит. 2013.№ 45(183).20. Гребеник Т.В.
Методика определения качества кредитного портфеля //Методический журнал «Банковское кредитование». 2014. № 5 (57). С.41–55.21. Грушко Т.Г. Практические аспекты реализации заложенного имущества впроцедурах банкротства // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016.№5(176). С.6-11.22. Глушкова Н.Б.
Особенности организации работы с проблемными кредитами //ВЕСТНИК ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ:ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. 2015. №1-1. С.203-213.23. Губко М.В., Новиков Д.А. Теория игр в управлении организационнымисистемами. РАН. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова. М. 2005.24. Гусятников П.В. Модели для оценки уровня возможных потерь при дефолтах вкредитном портфеле // Современная экономика: проблемы и решения. 2011.
№9 (21).С.119-124.25. Гусятников П.В. Оптимизация модели для оценки уровня возможных потерь придефолте // Вестник СГСЭУ. 2012. №3. С.118-120.26. Давыдов В.А., Халилова М.Х. Инструменты урегулирования проблемнойзадолженности банков // Банковское дело. 2016. №7. С.52-56.27. Давыдов В.А., Халилова М.Х. Классификация инструментов урегулированияпроблемной задолженности банков // Финансы и кредит. 2016.
№31.28. Еналеев А.К., Оптимальные согласованные механизмы в активных системах изадача теории контрактов. УБС. 2014, выпуск 49, С.167–182.29. Косинов Д.С. Оптимизация и стратегия работы с проблемной задолженностью вбанках // Социально-экономические явления и процессы. №4 (50). 2013. С.83-87.30. Куницына Н.Н. Повышение эффективности управления системой коммерческихбанков в условиях макроэкономической нестабильности / Н.Н. Куницына, В.А.Бондаренко // Финансы и кредит.
2014 № 22(598). С.2-12.31. Лозовская С.О. Отступное как способ прекращения обязательств // ЗАКОНЫРОССИИ: ОПЫТ, АНАЛИЗ, ПРАКТИКА. 2010. №12. С.32-36.12432. Лукашевич Н. С. Сравнение нейросетевых и статистических методов оценкикредитного риска // Финансы и кредит. 2011. №1 (433). С.32–41.33.Митрохин В. В. Оценка работы банков с проблемной задолженностьююридических лиц. / В. В. Митрохин, В. В. Стукалов // Финансы и кредит. 2011. № 14.С.25–30.34.Муравецкий А.Н.
О возможностях снижения риска кредитного портфеля //Финансы и кредит. 2013. № 16 (544).35.МунерманИ.,ПетренкоЛ.Оценкапроблемныхкредитов.http://smao.ru/ru/magazine/2009/04/5.html36. Ноздрева И.Е., Степанова С.А. Управление проблемными кредитами вкоммерческих банках // Экономика и предпринимательство. №10-1(63-1). 2015. С.519524.37.
Олоян К. А. Об оценке кредитного качества корпоративного заемщика. / К. А.Олоян // Деньги и кредит. 2008. №8. С.37–42.38. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации. М.: КНОРУС. 2011.39. Придачук М.П. Основные тенденции развития посткризисной экономики / М.П.Придачук // Финансы и кредит. 2014. №21(597). С.16-20.40. Романова, Л.Е.
Учет совокупного кредитного риска банка при определениикатегории качества ссуды / Л.Е. Романова, К.В. Рудакова // Финансы и кредит. 2012. №7(487). С.34-40.41. Рыкова И. Н. Банковская система России на выходе из кризиса: первоочередныезадачи // Финансы и кредит. 2010. №32 (416). С.2–15.42. Свит Ю.П. Новация как способ прекращения обязательств // ЗАКОНЫ РОССИИ:ОПЫТ, АНАЛИЗ, ПРАКТИКА.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
