Автореферат (1151128)

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

1 На правах рукописиДАВЫДОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧМЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙЗАДОЛЖЕННОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙСпециальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»АВТОРЕФЕРАТдиссертации на соискание ученой степеникандидата экономических наукСанкт-Петербург2017 2 Диссертационное исследование выполнено в Федеральном государственномбюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургскийгосударственный университет»Научный руководитель:ХАЛИЛОВА Миляуша Хамитовнадоктор экономических наук, профессор,профессор кафедры теории кредита ифинансового менеджмента,ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургскийгосударственный университет»,г.

Санкт-ПетербургОфициальные оппоненты:ВАГИЗОВА Венера Ильдусовна,доктор экономических наук, профессор,профессор, ФГАОУ ВО «Казанский(Поволжский) федеральный университет»,г. КазаньКРОЛИВЕЦКАЯ Людмила Павловна,доктор экономических наук, профессор,профессор кафедры финансов и банковскогоделаавтономногообразовательногоучреждениявысшегообразованияЛенинградской области «Государственныйинститут экономики, финансов, права итехнологий»Ведущая организация:Автономная некоммерческаяорганизация высшего образования«Международный банковский институт»,г. Санкт-ПетербургЗащита диссертации состоится «25» апреля 2017 г. в «17-00» часов на заседаниидиссертационного совета Д 212.232.36 при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургскийгосударственный университет по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул.

Чайковского, 62,ауд. 415.С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. М. ГорькогоСанкт-Петербургского государственного университета по адресу: 199034, СанктПетербург, Университетская наб., д.7/9 и на сайте Санкт-Петербургскогогосударственного университета по адресу: https://disser.spbu.ru/disser/soiskatelyu-uchjonojstepeni/dis-list/details/12/1259.htmlАвтореферат разослан «____» __________ 2017 г.Учёный секретарь диссертационного советаКандидат экономических наук, доцент И. А.

Дарушин3 I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫАктуальность темы диссертационного исследования.История развития банковской системы в России показывает, что спереходом к рыночным методам управления экономикой банки неизбежносталкиваются с проблемой своевременного возврата части выданныхкредитов.Такиекредитыназываютсяпроблемнымикредитамиилипроблемной задолженностью. Наличие определенной доли проблемныхкредитов в кредитном портфеле любого банка не зависит от размера банка,его стратегии, текущего состояния экономики и других факторов.Проблемнаязадолженностьявляетсянеизменнымспутникомбанковской деятельности, что отражает саму природу банкинга, т.е.управления рисками размещения и привлечения денежных средств, т.к.полностью исключить вероятность реализации риска, которым управляетбанк, невозможно.В условиях повышенной волатильности внешних факторов, влияющихна риск возникновения проблемной задолженности у банка, задачаминимизации потерь банка от такой задолженности становится уже невопросом прибыли в текущем отчетном периоде, а вопросом сохранениябизнеса банка.

Практика банкинга в 21-м веке показывает, что на рынке неостается кредитных учреждений, которые не придали должного значенияработе по предотвращению и оперативному урегулированию проблемнойзадолженности.Все вышеотмеченное свидетельствует об актуальности и практическойзначимости темы диссертационного исследования, призванной обеспечитьсовершенствование риск - менеджмента кредитной организации в частиэффективного урегулирования проблемной задолженности банка. 4 Степеньнаучнойисследования.Наразработанностиформированиетемыдиссертационноготеоретическихположенийдиссертационного исследования оказали влияние научные знания в областириск - менеджмента в финансовых организациях, банковского кредитования.Анализ проблем, связанных с управлением кредитным риском,проводится в исследованиях зарубежных ученых, а именно С.

Аллена, Ю.Бригхема, Э. Гилла, Р. Коттера, Р. Мертона, Э. Рида, Дж. Сигела, Дж.Синки,Э.Эрхардта,А.Файта.Вотечественнойлитературеисследуемаяпроблематика раскрывается в работах М.А. Бухтина, А.А. Василюк, В М.Ворониной, В.В. Жарикова, А.А. Лобанова, В.В. Мануйленко, А.М.Карминского, П.П. Ковалева, К.А. Олояна, А.А. Пересецкого, Д.А. Петрова,М.В. Помазанова, М.А. Помориной, П.А. Разумовского, К.М. Тотьмяниной,М.Х. Халиловой, А.В.Чугунова и других авторов.При исследовании банковского кредитования и кредитных отношенийавтор опирался на труды российских ученых: И.Е.Ададурова, Е.В.Аристовой,Ю.С.Бабичевой,Г.Н.Белоглазовой,С.А.Белозерова,В.И.Вагизовой, А.Б.

Галун, А.Г. Грязновой, Л.П. Кроливецкой, А.В. Казанского,А.В.Канаева, И.К.Ключникова, О.В.Мотовилова, О.И.Лаврушина, М.Е.Лебедевой, А.И. Ольшаный, В.С. Просаловой, Е.В. Тихомировой, С.Ю.Хасяновой и других авторов.Изучение работ зарубежных и отечественных ученых создалотеоретическиепредпосылкидляразвитиясуществующихподходовурегулирования проблемной задолженности банка и определения целинаучного исследования.Цель и задачи диссертационного исследования.Целью диссертационного исследования является разработка авторскогоподходапоурегулированиюпроблемнойзадолженностикредитныхорганизаций.Для достижения поставленной цели диссертационного исследованиясформулированы следующие задачи: 5 Обосновать, что проблемная задолженность кредитных организацийрассматривается как индикатор состояния экономики;Разработатьметодикупостроениясистемыурегулированияпроблемной задолженности банка;Систематизироватьинструментыурегулированияпроблемнойзадолженности кредитной организации;Предложитьновыеинструментыурегулированияпроблемнойзадолженности банка;Систематизироватькритерииурегулированияпроблемнойзадолженности кредитной организации;Обосновать систему выбора стратегии урегулирования банковскойпроблемной задолженности;Разработать инструменты планирования и мотивации эффективногоурегулирования проблемной задолженности банков.Объект и предмет диссертационного исследования.Объектисследования–проблемнаязадолженностьроссийскихкредитных организацийПредмет исследования - совокупность теоретических и практическихположений оценки и управления проблемными активами банков.Теоретическаяиинформационнаябазадиссертационногоисследования.

Теоретическую основу научного исследования составляюттруды зарубежных и отечественных специалистов в области риск менеджмента и корпоративного кредитования, а также законодательные инормативные документы Российской Федерации, Центрального БанкаРоссийской Федерации, международных организаций в сфере банковскогорегулирования, сведения и отчетные материалы периодических изданий.Научные методы диссертационного исследования. При проведенииисследовательской работы применялись такие методы научного познания,как методы теоретического, сравнительного и экономико-статистического 6 анализа, синтеза, системного подхода, обобщения, научной абстракции,математического моделирования.Соответствие диссертационного исследования паспорту научнойспециальности.

Тема диссертационного исследования и его содержаниесоответствует требованиям паспорта специальности ВАК 08.00.10 «Финансы,денежное обращение и кредит» (экономические науки) по следующимпунктам: 3.11. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих нафинансовуюустойчивостьпредприятийикорпораций;10.12.Совершенствование системы управления рисками российских банков.Научная новизна диссертационного исследования заключается вобосновании методологии оценки и методов урегулирования проблемнойзадолженности кредитных организаций.Основные научные результаты диссертационного исследования,полученные лично автором, состоят в следующем:1.Доказано, что проблемная задолженность российских банковпредставляет собой индикатор состояния российской экономики.2.Разработана методика построения системы урегулированияпроблемной задолженности банков.3.Обоснованаклассификацияинструментовурегулированияпроблемных активов кредитных организаций.4.Предложен новый инвестиционный инструмент урегулированияпроблемной задолженности – отложенная продажа залогового актива,5.Предложен комбинированный инструмент, сочетающий мировоесоглашение и вхождение в капитал должника.6.Разработанаальтернативнаясистемавыборастратегииурегулирования проблемной задолженности кредитной организации на базеквалиметрической модели.7.ПредставленасистемаотносительныхKPIкредитнойорганизации и алгоритм формирования плановых значений методом «снизувверх» при единственном значении прогноза. 7 Апробациярезультатовдиссертационногоисследования.Материалы диссертационного исследования могут быть использованы припроведении«Банковскийсеминарскихменеджментипрактическийизанятиймаркетинг»подисциплинам(продвинутыйуровень),«Управление банковскими рисками» на экономическом факультете СанктПетербургского государственного университета.Основные положения диссертационного исследования докладывалисьавтором на международных и всероссийских конференциях.Выводы и отдельные предложения диссертанта могут применяться впрактической деятельности кредитной организации.Публикации.

По теме диссертационного исследования авторомопубликовано 10 работ общим объемом 3,5 п.л., в т.ч. 4 статьи в журналах,входящих в перечень российских рецензируемых научных изданий,утвержденных ВАК РФ.Структура и содержание диссертации определяются целью изадачами исследования. Диссертация изложена на 136 станицах и включает всебявведение,литературы. четыреглавы,заключение,списокиспользованной8 II.НАИБОЛЕЕСУЩЕСТВЕННЫЕРЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ1.

В диссертационном исследовании доказано, что проблемнаязадолженность российских банков представляет собой индикаторсостояния российской экономики.В диссертационном исследовании обоснована взаимосвязь такихвеличин, как просроченная задолженность банков РФ, размер ссудногопортфеля банков РФ и совокупная валютная выручка РФ.Предложеныпросроченнойпоказатели,задолженностихарактеризующиезаемщиков,изменениеизменениеобъемасовокупногокредитного портфеля, а также динамики совокупной валютной выручки.ОбозначимPiобъем просроченной ссудной задолженности порублевым кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателейв месяце i .

Характеристики

Тип файла PDF

PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.

Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.

Список файлов диссертации