Орлов А.И. Менеджмент (2003) (1142166), страница 40
Текст из файла (страница 40)
Цель такого подхода - рассчитать интервалыразброса для характеристик и "коридоры" для временных рядов, интересующихисследователя (и заказчика исследования). Например, прогнозируют финансовыйпоток (по-английски - cash flow) и чистую текущую стоимость (по-английски - netpresent value или NPV) инвестиционного проекта.Ясно, что такой упрощенный подход не может дать максимальногоили минимального значения характеристики, он дает лишь представление опорядке количественной меры разброса. Однако его развитие приводит кбайесовской постановке в теории принятия решений. Например, если сценарийописывается элементом конечномерного евклидова пространства, то любоевероятностное распределение на множестве исходных параметров преобразуетсяв распределение интересующих исследователя характеристик.
Расчеты могутбыть проведены с помощью современных информационных технологий методастатистических испытаний. Надо в соответствии с заданным распределением намножестве параметров выбирать с помощью датчика псевдослучайных чиселконкретный вектор параметров и рассчитывать для него итоговыехарактеристики. В результате получится эмпирическое распределение намножестве итоговых характеристик, которое можно разными способамианализировать, находить оценку математического ожидания, разброса и др.Остается только неясным, как задавать распределение на множестве параметров.Естественно, для этого можно использовать экспертов.Прогнозирование в рамках каждого конкретного сценария с цельюполучения ответов на интересующие исследователя вопросы такжеосуществляетсявсоответствиисописаннойвышеметодологиейпрогнозирования.
При стабильных условиях могут быть примененыстатистические методы прогнозирования временных рядов. Однако этому обычнопредшествует анализ с помощью экспертов, причем зачастую прогнозирование насловесном уровне является достаточным (для получения интересующихисследователя и ЛПР выводов) и не требующим количественного уточнения.Как известно, при принятии решений на основе анализа ситуации, втом числе результатов прогнозных исследований, можно исходить из различныхкритериев.
Так, можно ориентироваться на то, что ситуация сложится наихудшим,или наилучшим, или средним (в каком-либо смысле) образом. Можно попытатьсянаметить мероприятия, обеспечивающие минимально допустимые полезныерезультаты при любом варианте развития ситуации, и т.д.2.4.2. Различные виды рисковБудущее нам неизвестно. А потому неизвестны и будущие доходы ирасходы, мы можем лишь прогнозировать их с той или иной степеньюуверенности.
Как описывать неопределенность будущего? Чем мы рискуем и чтовообще понимать под "риском"? Как отражается неопределенность будущего нафинансовых потоках (потоках платежей и поступлений), их характеристиках ивыводах об эффективности управляющих воздействий на те или иныеэкономические процессы и других решениях? Как уменьшить возможные потерии защититься от рисков?Риск – это нежелательная возможность.
Эта возможность можетреализоваться в будущем. Поэтому методы анализа и управления рискамибазируются на методах прогнозирования будущего развития.Чтобы управлять рисками, надо сначала знать о существующихрисках. Поскольку на деятельность любой организации непосредственно либопотенциально влияют риски различной природы, необходима классификациярисков.
Возможно, для различных целей понадобятся различные классификации,основанные на различных методологических принципах.Для построения такой классификации необходимо какой-либоупорядочивающий принцип. Возьмем за основу движение от частного к общему.Тогда естественно выделить:- личные и семейные риски, относящиеся к судьбе отдельногочеловека и его семьи;- производственные риски (внутренние риски), связанныенепосредственно с деятельностью предприятия;- коммерческие риски, вызванные неполной предсказуемостьюдинамики рынка, т.е.
действий потребителей и конкурентов;- финансовые риски, определяемые макроэкономической ситуацией;- риски, возникающие на уровне государства и Земли в целом.Затем необходимо изучить степень их влияния на показателиэффективности деятельности организации с целью выделения наиболеезначимых.После этого целесообразно провести изучение различных способовоценки финансовых и иных рисков в случаях, когда они моделируются спомощью тех или иных математических структур. В частности, распространеномоделирование рисков с помощью вероятностей и случайных величин.Перспективной представляется разработка методов описания рисков с помощьютеории нечетких множеств, лингвистических переменных, качественныхпризнаков, интервальных математических и эконометрических моделей и др.Существенно, что описание может быть многомерным.
Например, каждаякоордината может соответствовать своему виду воздействия (нарушения,происшествия) и описываться количественным либо качественным признаком.Тогда дополнительно возникает задача агрегирования (сведения вместе)показателей риска. Для агрегирования могут быть использованы различныеметоды, разработанные в теории оценки технического уровня и в теорииэкспертных оценок.Следующий этап - разработка методологии применения различныхметодов управления рисками с использованием экспертных оценок, современныхметодов прогнозирования, эконометрических и экономико-математическихмоделей с целью повышения эффективности деятельности организации вусловиях риска. При этом необходимо научиться практически решать проблемумногокритериальности (согласования оценок рисков, полученных по различнымоснованиям, с целью эффективного управления риском).К настоящему времени накоплена огромная литература по вопросамриска, как общая, например, теория статистического риска, так и по отдельнымвопросам – по экологическим рискам, статистическим методам обеспечениякачества, финансовым рискам и др.Производственные риски.
К ним прежде всего относятся риски,связанные с выпуском дефектной продукции. Хорошо известно, что при массовомпроизводстве невозможно обеспечить выпуск продукции без дефектов. Поэтомудействуют отделы технического контроля (ОТК), службы (бюро) качества идругие подразделения, осуществляющие контроль качества продукции. Известно,что в машиностроении стоимость контрольных операций составляет в среднемоколо 10% от стоимости продукции. Часть потерь от риска компенсируетсяслужбами технического обслуживания продукции, уже находящейся употребителей.
Постоянно используемыми терминами в этой области являются«риск поставщика» и «риск потребителя». Вопросам управления качествомпосвящена обширная литература. Одна из важных групп показателей качества –характеристики надежности.Другой вид рисков связан с осуществлением действующихтехнологических процессов. Речь идет об авариях различной степени тяжести, отнезначительных нарушений технологических процессов до катастроф счеловеческими жертвами.
Здесь целесообразно обратить внимание наэкологические риски, в частности, связанные с аварийными сбросами в рекитехнологических жидкостей, выбросами в атмосферу газов и взвешенных частици др. За подобные действия предприятия обязаны платить штрафы согласнопредписаниям экологических органов.Отметим риски, относящиеся к проектируемым продукции илитехнологическим процессам. Они могут быть связаны с ошибками разработчиковили физической невозможностью осуществления того или иного процесса. Так, втечение всей второй половины ХХ века физики постоянно говорили о появлениив ближайшее время неиссякаемого источника энергии на основе преобразованияуправляемого термоядерного синтеза. Эта пропаганда, несомненно, сдерживалафинансирование и развитие ресурсосберегающих технологий.
Еще в начале ХХ в.Д.И. Менделеев писал, что сжигать нефть – это то же самое, что топить печьассигнациями. Тем не менее и сейчас нефть используют как топливо, разведанныхзапасов остается все меньше. Излишний оптимизм физиков нам всем еще дорогообойдется.Среди производственных рисков есть и социальные, связанные стеми или иными конфликтами.
Здесь надо выделить конфликты между службами(отделами, цехами), с которыми можно бороться, оптимизируя организационнуюструктуру предприятия. Далее - различного происхождения конфликты междуменеджерами высшего звена; конфликты между профсоюзами и администрациейпо поводу заработной платы или условий труда, и др. Современные методыуправления персоналом позволяют заранее спрогнозировать многие из такихконфликтов и предложить пути их разрешения.Коммерческие риски. Речь идет о рисках, связанных снеопределенностью будущей рыночной ситуации в стране. В частности, обудущих действий поставщиков в связи с меняющимися предпочтениямипотребителей. Напомним, например, о быстрых изменениях на рынкевычислительной техники в связи с появлением персональных компьютеров.
Модав той или иной степени отражается на поведении потребителей во многихобластях.Весьма существенны риски, связанные с деятельностью партнероворганизации - участников экономической жизни, в частности, с их деловойактивностью, финансовым положением, отношением к соблюдению обязательств(в том числе их законопослушностью как налогоплательщиков). Особенно надоотметить роль конкурентного окружения, от действий которого зависит многое всудьбе конкретного предприятия.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
