Главная » Просмотр файлов » Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники (3-е издание, 1989)

Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники (3-е издание, 1989) (1141996), страница 30

Файл №1141996 Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники (3-е издание, 1989) (Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники (3-е издание, 1989)) 30 страницаЛевин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники (3-е издание, 1989) (1141996) страница 302019-07-28СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 30)

5.9) В(т) =Вд(г)+Вд(г), (! 9) где оз В (т) = — (тз — !т)), !т! <те, Т (20) пз Т вЂ” (тз — 1'с — гТ!), )т — гТ) ~ те, Вн(т) = О, (21) (т — гТ! ) те г = О, +1..+2„. 5.9. Рассмотреть последовательность прямоугольных импульсов с одииако. выпи амплитуда~ми а, длительностью сд, но оо случайным моментом появления внуери заданного тактового интервала длительностью Т (рис.

5.!О). Моменты появления различных импульсов независимы, распределены одинаково, причем известна характеристическая фуниьия 9 (ы) случайного смещения ч середины импульса относительно начала тактового интервала. Вывестн следующее р угг Фгг бгг агиг Рис. 5.7. Импульсный случаЛ- ный процесс (случайные амплитуды импульсов) Рис. 5.8. Спектральная плотность мощности процесса, представленного на рис.5.7 165 Рис.

5.9. Корреляционная функция процесса, Рис. 5.!О. Импульсный случай- представленного на рис. 5.7 ный процесс (случайное время появления импульса) выражение для спектра рассматриваемого импульсного случайного процесса е детерминированным танталовым интервалом ато(2 2тс ( 2п(1 + )О„(в)1з 2, 6 ~а — — ) (22 5.10. Рассмотреть последовательность прямоугольных импульсов постоянной амплитуды а и случайной длительности, которые появляются в начале каждого тактового интервала Т (рис.

5.11). Длительности импульсов независимы, распределены одинаково, причем известна характеристическая функция О (в) случайкой длительности импульса. Доказать, что непрерывная и дискретная части спектра рассматриваемого имюульсного случайного процесса с детерминированными тактовыми интервалаып 2аз 5 (в) = —,(1 — (О,(аИз) (25) ,1п рз 8л( ) =, (1+ ~О (а)( — О (в) ехр()ато)— 2пг 1 — О ( — а) ехр( — 1озто)) Х 6'( го — — ). т т ) (24) 5.11.

Рассмотреть клиппнрованный сигнал, представляющий апериоднческую последовательность прямоугольных импульсов постоявной амплитуды а и случайной длительности, которые возникают в случайные моменты времени (рис. 5.12). Такой сигнал появляется на выходе идеального ограничителя, когда на его входе действует случайный процесс. Пусть случайные длительности импульсов и пауз между импульсаыи независимы и подчиняются одному и тому же закону распределения, а 9 (в) — характеристическая функция, соответствующая этому закону.

Т Х Ф Рис. 5.11. Импульсный случайный процесс (случайные длительности им. пульсов) 166 Рис. 5.12. Клиппированный загнал Доказать, что спектр такого клиппированного оппнвпа имеет слеаьуюпьийамд: 2аз 1 — От (ы) аз 3(ю) =, йе ' + — 6(в), (25) где тз — среднее значение длительностей импульсов и пауз. Вычислить значение спектральной пложюсти при ю=О непрерывной части спектра (25) и убедиться, что 5 (О) =2агоз /тп (25а) где а' — дисперсия длительностей импульсов и пауз.

Рассмотреть экспоненциальное распределение длительностей импульсои и пауз, ггогда 1 / х Л ш (х)= — ехр( — — ), х~О, О (ю)=(! — юга) ', та~О и убедиться, что в этом случае непрерывная часть спектра (25) совпадает оо опектрои случайного техеграгрнопо скгнала [ом. (14) задачи 5.6 при Х=!/га и а=2Л). 5.12. Рассмотреть импульсный случайный процесс, реализациями которого являются пачки амплитудно-модулированных импульсов на детерминированных тактовых интервалах Т. Длительности импульсов тс и пауз между ними т*з постоянны, а число импульсов в пачке случайно (рис. 5.13). Доказать, что непрерывная часть спектра рассматриваемого импульсного случайного процесса 2Лто оз / з!п ытз/2 )з Т [, огго/2 (26) 4паа то 1 з!и вте/2 Т' ( ыто/2 з!и [тз+ то) ю / ! 2пйх Х Х ргз!п~ [г /!та+то) ы[ ~ Х5 [ ю — — ), а= — ао Рис.

5.18. Импульсный случайный процесс (случайные амплитуды и слччайное число импульсов на тактовом ннтервале1 167 где Л вЂ” среднее число импулноов в пачке и о' — дигпероия амплитуды импульсов. Выражение (26) отличается от непрерывной части элергетичеспого спектра процесса, в котором на каждом детерминированном интервале проявляется только од~пи амплитудно модулированный импульс, лишь множителем Л, равным среднему числу импульсов в пачке, Доказать, что дискретная часть спектра рассматриваемого пмпульоного случайного процесса где а — среднее значение амплитуд нмиульсон и р, — нвроятность того, что и из исе окзжется г импульсов, г».0.

Ззметим, что н отличие от (26) дискретный спектр ззиноит от закона рзопредсления случайного числа импульсов з пачке, но не зависит от дисперсии амплитуд (т.е. от амплитудной модуляции импульсной последовательности). Глава 6 ОСНОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМ вд. КЛАССИФИКАЦИЯ Й ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ 6.1.1. Определение модели системы. Для решения многих задач, возникающих при разработке н исследовании радиотехнических систем, систем связи и управления и других информационных технических систем используют математические модели систем. Такие модели представляют формализованное количественное описание системы без детализации ее физических особенностей. В этом смысле математические модели обладают универсальностью, так как одну модель можно использовать для многих технических систем различного назначения.

Математическая модель системы определяется оператором Ь отображения множества Х значений сигналов на входе системы на множество У значений сигналов на,выходе системы (у(1)) =5(х(1)), х(1) АХ, у(1) еу, 1еиТ. (6.1) Сигналы х(1) на входе системы и у(1) на ее выходе являются функциями времени, т. е.

отображениями множества моментов времени Т на множества Х и У соответственно. В дальнейшем функции х(с) н у(1) будем называть входным и выходным сигналами илн кратко: «вход» и «выход». Отметим, что приведенное определение (6.1) математической модели системы можно отнести к любому техническому объекту. 6.1.2. Системы с дискретным и непрерывным временем.

Различают два класса систем: с дискретным временем, когда область Т определения входных и выходных сигналов представляет конечное или счетное множество времени, и с непрерьсвным временем, когда указанная область — континуум. Системы с непрерывным временем называют аналого-дискретными, если множества Х н У значений сигналов — конечные или счетные, Их называют аналоговыми, если указанные множества — контннуумы. Системы с дискретным временем называют цифровыми, если множества Х и У вЂ” конечные или счетные. Их называют дискретно-аналоговыми, если указанные множества — континуум. 168 6.1.3. Характеристики системы.

Отображение (6.1) можно записать в виде функционала у(1) =Р~(х'--), (6.2) представляющего зависимость выходного сигнала в произвольный момент г от всех предыдущих значений входного сигнала на интервале от — оо до й В такой форме характеристика (6.2) учитывает условие физической реализуемости системы, согласно которому реакция системы, обусловленная предыдущими значениями входного воздействия, не зависит от последующих (причина не может опережать следствие). Обозначение Р~ указывает на зависимость;вида функционала или его параметров от времени.

Если такая зависимость отсутствует, т. е. если выходной сигнал зависит от времени 1 только через входной сигнал, то систему называют инвариантной во времени (или системой с постоянными во времени параметрами). Соотношение (6.2) назовем характеристикой «вход — выход» системы. Предположим теперь, что значения выходного сигнала известны лишь на конечном интервале времени [г„г). В этом случае значение выходного сигнала у(1) зависит не только от заданного отрезка х',, входного сигнала, но и от состояния г(Г,) системы в начальный момент Го.

у(1) О~[в(1о) х[1 (6.3) Состояние системы также изменяется во времени согласно уравнению перехода г (1) = О~ [г (1,), х, '[. (6.4) Для инвариантной во времени системы индекс г у функционалов Р, О н Р должен быть опущен. Соотношения (6.3) и (6.4) назовем характеристикой «вход— состояние — выход» системы. Система, у которой выходной сигнал у(1) зависит от значений входного сигнала в моменты времени, предшествовавшие моменту 1 наблюдения выходного сигнала, называется физически реализуемой динамической (инерционной или системой «с памятью»).

Характеристика такой системы представляется функционалом (6.2) или двумя функционалами (6.3) и (6.4), Если значение выходного сигнала у(1) .в момент наблюдения определяется значением х(1) входного сигнала только в тот же самый момент времени г, то система называется статической (неинерционной или системой «без памяти»). В этом случае характеристика «вход — выход» системы представляется уже не функционалом, а функцией (в общем нелинейной) у(1) =Щх(1)), 1«пТ, (6.5) где Т вЂ” счетное множество или континуум. 169 (6.8) 6.1.4.

Аппроксимация характеристики «вход — выход» статической системы. Нелинейную функцию 1(х), представляющую характеристику статической системы, часто аппроксимируют элементарными функциями, например степенными. Всоответствии с теоремой Вейерштрасса [231 любая функция, непрерывная на ограниченном замкнутом интервале, может быть аппроксимирована с любой заданной точностью полиномом, степень которого определяет точность аппроксимации. Таким образом, характеристика (6.5) статической (инвариантной во времени) системы записывается в виде полинома л у(1)= ~Ьдхд(1) (6.6) д» при подолнительном начальном условии х(0) =О.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6551
Авторов
на СтудИзбе
299
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее