Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1138677), страница 57

Файл №1138677 Диссертация (Факторы формирования доходности государственных ценных бумаг в странах БРИК) 57 страницаДиссертация (1138677) страница 572019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 57)

229-249.211. McCauley R., Jiang G. Diversifying with Asian local currency bonds //BIS Quarterly225Review. – 2004. – С. 51-66.212. McDonald R., Murphy P. D. Testing for the long run relationship between nominal interestrates and inflation using cointegration techniques //Applied Economics. – 1989. – Т. 21. – №. 4.– С. 439-447.213.

McGuire P., Schrijvers M. Common factors in emerging market spreads //BIS QuarterlyReview, December. – 2003.214. Mehl A., Reynaud J. The determinants of" domestic" original sin in emerging marketeconomies. – European Central Bank, 2005. – №. 560.215. Mehra Y. P. An error-correction model of the long-term bond rate //Federal Reserve Bankof Richmond Economic Quarterly Review. – 1994. – Т. 80.

– №. 4. – С. 49-68.216. Mehra Y. P. Some key empirical determinants of short-term nominal interest rates //Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly Review. – 1995. – Т. 81. – С. 33-52.217. Mehra Y. P. The bond rate and actual future inflation // Federal Reserve Bank of RichmondEconomic Quarterly Review. – 1998. – Т. 84. – С. 27-48.218. Mehrotra A., Miyajima K., Villar A. Developments of domestic government bond marketsin EMEs and their implications //BIS Paper. – 2012. – №.

67c.219. Min H. G. Determinants of emerging market bond spread: do economic fundamentalsmatter? – World Bank Publications, 1998. – Т. 1899.220. Min H. G., Nam C., Park M.C., Nam S.H. Determinants of emerging-market bond spreads:Cross-country evidence //Global Finance Journal. – 2003. – Т. 14.

– №. 3. – С. 271-286.221. Mishkin F. S. Is the Fisher effect for real? A reexamination of the relationship betweeninflation and interest rates //Journal of Monetary Economics. – 1992. – Т. 30. – №. 2. – С. 195215.222. Mitchell‐innes H., Aziakpono M. J., Faure A.

P. Inflation targeting and the Fisher effect inSouth Africa: An empirical investigation //South African Journal of Economics. – 2007. – Т. 75.– №. 4. – С. 693-707.223. Miyajima K., Mohanty M., Chan T. Emerging market local currency bonds: Diversificationand stability. – Bank for International Settlements, 2012. – №. 391.224.

Moazzami B. Interest rates and inflationary expectations: Long-run equilibrium and shortrun adjustment //Journal of Banking & Finance. – 1990. – Т. 14. – №. 6. – С. 1163-1170.225. Mohan R. Development of financial markets in India //RBI Bulletin. – 2007.226. Moreno R. Monetary policy transmission and the long-term interest rate in emergingmarkets //BIS Papers. – 2008. – №. 35. – С. 61-80.227. Mundell R.

Inflation and real interest //The Journal of Political Economy. – 1963. – Т. 71. –№. 3. – С. 280-283226228. Narayan P. K. The saving and investment nexus for China: evidence from cointegrationtests //Applied economics. – 2005. – Т. 37. – №. 17. – С. 1979-1990.229. Neftci S. N., Ménager-Xu M. Y. (ed.). China's financial markets: An insider's guide to howthe markets work. – Elsevier, 2007.230.

Nusair S. A. Testing for the Fisher hypothesis under regime shifts: an application to Asiancountries //International Economic Journal. – 2008. – Т. 22. – №. 2. – С. 273-284.231. Orlowski L. T., Lommatzsch K. Bond yield compression in the countries converging to theeuro // William Davidson Institute Working Paper. – 2005. - № 799232. Orr A., Edey M., Kennedy M. The determinants of real long-term interest rates: 17 countrypooled-time-series evidence. – OECD Publishing, 1995. – №.

155.233. Österholm P. The time-series properties of Norwegian inflation and nominal interest rate//Applied Economics. – 2009. – Т. 41. – №. 10. – С. 1303-1309.234. Paesani P., Strauch R., Kremer M. Public debt and long-term interest rates: the case ofGermany, Italy and the USA. – European Central Bank, 2006. – №. 656.235. Pagano M., Von Thadden E. L.

The European bond markets under EMU //Oxford Reviewof Economic Policy. – 2004. – Т. 20. – №. 4. – С. 531-554.236. Payne J. E., Ewing B. T. Evidence from lesser developed countries on the Fisherhypothesis: A cointegration analysis //Applied Economics Letters. – 1997. – Т. 4. – №. 11. – С.683-687.237. Peiris S. J. Foreign Participation in Emerging Markets’ Local Currency Bond Markets. –International Monetary Fund, 2010.238.

Peng Y. Monetary policy in China: the Fisher effect : дис. – AUT University, 2007.239. Perron P. Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables//Journal of econometrics. – 1997. – Т. 80. – №. 2. – С. 355-385.240. Pesaran H.M., Shin Y. An autoregressive distributed lag modelling approach tocointegration analysis // In: Chapter 11 in Econometrics and Economic Theory in the 20thCentury: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, Strom S (ed.). Cambridge University Press:Cambridge, 1998, P. 371-413.241. Pesaran M.

H., Shin Y., Smith R. J. Bounds testing approaches to the analysis of levelrelationships //Journal of applied econometrics. – 2001. – Т. 16. – №. 3. – С. 289-326.242. Phiri A., Lusanga P. Can asymmetries account for the empirical failure of the Fisher effectin South Africa? //Economics Bulletin. – 2011. – Т. 31. – №.

3. – С. 1968-1979.243. Phylaktis K., Blake D. The Fisher hypothesis: Evidence from three high inflationeconomies //Weltwirtschaftliches Archiv. – 1993. – Т. 129. – №. 3. – С. 591-599.244. Poghosyan T. Long-Run and Short-Run Determinants of Sovereign Bond Yields in227Advanced Economies. – International Monetary Fund, 2012.245. Porter N. J., Xu T. T. What drives China's interbank market? – International MonetaryFund, 2009.246. Rapach D. E. International evidence on the long-run impact of inflation //Journal of Money,Credit, and Banking.

– 2003. – Т. 35. – №. 1. – С. 23-48.247. Rapach D. E., Weber C. E. Are real interest rates really nonstationary? New evidence fromtests with good size and power //Journal of Macroeconomics. – 2004. – Т. 26. – №. 3. – С. 409430.248. Rault C., Afonso A. Long-run Determinants of Sovereign Yields //Economics Bulletin. –2011. – Т. 31. – №. 1.

– С. 367-374.249. Report on Currency and Finance // Reserve bank of India. 2005-2006// www.rbi.org.in250. Reserve bank of India Annual reports // Reserve bank of India. 2002-2013 // www.rbi.org.in251. Ribba A. On some neglected implications of the Fisher effect //Empirical Economics. –2011. – Т. 40. – №. 2. – С. 451-470.252. Rose A. K. Is the real interest rate stable? //The Journal of Finance. – 1988. – Т. 43.

– №. 5.– С. 1095-1112.253. Rowland P., Torres T. Determinants of Spread and Creditworthiness for Emerging MarketSovereign Debt: A Panel Data Study. – Banco de la República. Subgerencia de EstudiosEconómicos, 2004.254. Sargent, T.J., 1969. Commodity price expectations and the interest rate. The QuarterlyJournal of Economics 83, 127–140.255. Sathye M., Sharma D., Liu S.

The Fisher effect in an emerging economy: The case of India//International Business Research. – 2009. – Т. 1. – №. 2. – С. 99-104.256. Schou-Zibell L., Wells S. India's Bond Market-Developments and Challenges Ahead. –Asian Development Bank, 2008. – №. 22.257. Schuknecht L., Von Hagen J., Wolswijk G. Government risk premiums in the bond market:EMU and Canada //European Journal of Political Economy.

– 2009. – Т. 25. – №. 3. – С. 371384.258. Seater J. J. Ricardian equivalence //Journal of economic literature. – 1993. – Т. 31. – №. 1.– С. 142-90.259. Segura-Ubiergo A. The Puzzle of Brazil's High Interest Rates – International MonetaryFund, 2012.260. Sekkel R. M., Alves D.

C. O. The economic determinants of the Brazilian nominal termstructure of interest rates //Applied Economics. – 2010. – Т. 42. – №. 1. – С. 1-10.228261. Shah A., Thomas S., Gorham M. Indian Financial Markets: An Insider's Guide to How theMarkets Work. – Elsevier, 2008.262.

Sharpe W. F. Portfolio theory and capital markets. – New York : McGraw-Hill, 1970. – Т.217.263. Siklos P. L. Emerging market yield spreads: Domestic, external determinants, and volatilityspillovers //Global Finance Journal. – 2011. – Т. 22. – №. 2. – С. 83-100.264. Sun E.W., Tenengauzer D., Bastani A., Rezania O. Identification of Driving Factors forEmerging Markets Sovereign Spreads // Economics Bulletin. – 2011.

– Т.31. - №3. - С. 25842592.265. Thorat U. Developing bond markets to diversify long-term development finance: Countrystudy of India //Asia-Pacific Development Journal. – 2002. – Т. 9. – №. 1. – С. 45-63.266. Thornton J. The adjustment of nominal interest rates in Mexico: a study of the Fisher effect//Applied Economics Letters. – 1996. – Т. 3. – №. 4. – С. 255-257.267. Tobin J. Money and economic growth //Econometrica: Journal of the Econometric Society.– 1965. – С. 671-684.268.

Tsay R. S. Analysis of financial time series. – John Wiley & Sons, 2005.269. Turner P. Local currency bond markets in emerging market economies: notes on trends,measurement and policy challenges //G7 Workshop on Developing Bond Markets in EmergingMarket Economies. Frankfurt, Germany. – 2007. – С. 9-10.270. Turner P. Weathering financial crisis: domestic bond markets in EMEs //BIS papers. –2012.

– №63.271. Von Hagen J., Schuknecht L., Wolswijk G. Government bond risk premiums in the EUrevisited: The impact of the financial crisis //European Journal of Political Economy. – 2011. –Т. 27. – №. 1. – С. 36-43.272. Wallace F. H. Testing for a nonlinear Fisher relationship //Economics Bulletin. – 2012. – Т.32. – №.

1. – С. 823-829.273. Wallace M. S., Warner J. T. The Fisher effect and the term structure of interest rates: testsof cointegration //The Review of Economics and Statistics. – 1993. – №75. - С. 320-324.274. Wang Z., Rettenmaier A. J. Deficits, explicit debt, implicit debt, and interest rates: Someempirical evidence //Southern Economic Journal. – 2008. – С.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
4,44 Mb
Предмет
Высшее учебное заведение

Список файлов диссертации

Факторы формирования доходности государственных ценных бумаг в странах БРИК
Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6376
Авторов
на СтудИзбе
309
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее