Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1138677), страница 55

Файл №1138677 Диссертация (Факторы формирования доходности государственных ценных бумаг в странах БРИК) 55 страницаДиссертация (1138677) страница 552019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 55)

- С. 1124-1142.91. Crowder W. J., Hoffman D. L. The long-run relationship between nominal interest rates andinflation: the Fisher equation revisited //Journal of Money, Credit and Banking. – 1996. – № 28.- С. 102-118.92. Dailami M., Masson P. R., Padou J. J. Global monetary conditions versus country-specificfactors in the determination of emerging market debt spreads //Journal of International Moneyand Finance.

– 2008. – Т. 27. – №. 8. – С. 1325-1336.93. de Medeiros O. L., Silva A. C., de Carvalho L. O. Public debt: the Brazilian experience. –National Treasury, Brasilia, 2010.94. de Mendonça H. F., Nunes M. P. D. Public debt and risk premium: An analysis from anemerging economy //Journal of Economic Studies.

– 2011. – Т. 38. – №. 2. – С. 203-217.95. Developing government bond markets: a handbook. – International Bank for Reconstruction218and Development / The World Bank, 2001.96. Diebold F. X., Piazzesi M., Rudebusch G. D. Modeling Bond Yields in Finance andMacroeconomics //American Economic Review. – 2005. – Т.

95. – С. 415-420.97. Diebold F. X., Rudebusch G. D., Boragan Aruoba S. The macroeconomy and the yieldcurve: a dynamic latent factor approach //Journal of Econometrics. – 2006. – Т. 131. – №. 1. – С.309-338.98. Dua P., Pandit B. L. Interest rate determination in India: domestic and external factors//Journal of Policy Modeling. – 2002. – Т. 24. – №. 9.

– С. 853-875.99. Dua P., Raje N. Determinants of Weekly Yields on Government Securities in India. – 2010.– №. 187.100. Dua P., Raje N., Sahoo S. Forecasting Interest Rates in India //The Journal of AppliedEconomic Research. – 2008. – Т. 2. – №. 1. – С. 1-41.101. Dutt S., Ghosh D. A threshold cointegration test of the Fisher hypothesis: Case study of 5European nations //Southwestern Economic Review. – 2011. – Т. 34. – С. 41-50.102.

Ebner A. An empirical analysis on the determinants of CEE government bond spreads//Emerging Markets Review. – 2009. – Т. 10. – №. 2. – С. 97-121.103. Edwards S. LDC Foreign Borrowing and Default Risk: An Empirical Investigation, 197680 //The American Economic Review. – 1984. - №4. – С. 726–734.104. Edwards S. The pricing of bonds and bank loans in international markets: An empiricalanalysis of developing countries' foreign borrowing //European Economic Review. – 1986. – Т.30.

– №. 3. – С. 565-589.105. Edwards S., Khan M. S. Interest Rate Determination in Developing Countries: a ConceptualFramework //NBER Working Paper. – 1986. – № 1531.106. Eichengreen B., Hausmann R. Exchange rates and financial fragility // NBER WorkingPaper. - 1999. – №. 7418.107. Eichengreen B., Hausmann R., Panizza U. The mystery of original sin //Other People’sMoney: Debt Denomination and Financial Instability in Emerging Market Economies. – 2005.

–С. 233-265.108. Eichengreen B., Mody A. What explains changing spreads on emerging-market debt:fundamentals or market sentiment? – National Bureau of Economic Research, 1998. – №.w6408.109. Engen E. M., Hubbard R. G. Federal government debt and interest rates //NBERMacroeconomics Annual 2004, Volume 19. – MIT Press, 2005. – С. 83-160.110. Engsted T. Does the long-term interest rate predict future inflation? A multi-countryanalysis //The Review of Economics and Statistics. – 1995. – Т.

77. – №. 1. – С. 42-54.219111. Evans C. L., Marshall D. A. Economic determinants of the nominal treasury yield curve//Journal of Monetary Economics. – 2007. – Т. 54. – №. 7. – С. 1986-2003.112. Evans M. D. D. Real rates, expected inflation, and inflation risk premia //The Journal ofFinance. – 1998. – Т. 53. – №. 1. – С.

187-218.113. Evans M. D. D., Lewis K. K. Do Expected Shifts in Inflation Affect Estimates of theLong‐Run Fisher Relation? //The Journal of Finance. – 1995. – Т. 50. – №. 1. – С. 225-253.114. Evans P. Do budget deficits raise nominal interest rates? Evidence from six countries//Journal of Monetary Economics. – 1987a. – Т. 20. – №. 2. – С. 281-300.115. Evans P. Do large deficits produce high interest rates? //The American Economic Review. –1985. – С. 68-87.116. Evans P.

Interest rates and expected future budget deficits in the United States //The Journalof Political Economy. – 1987b. – С. 34-58.117. Fabozzi F. J., Anson M. J. P. Fixed income analysis. – John Wiley & Sons, 2007.118. Fahmy Y. A. F., Kandil M. The Fisher effect: new evidence and implications //InternationalReview of Economics & Finance.

– 2003. – Т. 12. – №. 4. – С. 451-465.119. Faini R. Fiscal policy and interest rates in Europe //Economic Policy. – 2006. – Т. 21. – №.47. – С. 443-489.120. Fama E. F. Short-term interest rates as predictors of inflation //The American EconomicReview. – 1975. – С. 269-282.121.

Fan L., Johansson A. C. China’s official rates and bond yields //Journal of Banking &Finance. – 2010. – Т. 34. – №. 5. – С. 996-1007.122. Fan L., Johansson A. C. What Moves Bond Yields in China? //China Economic ResearchCenter Working Paper Series. – 2009.123. Fan L., Tian S., Zhang C. Why are excess returns on China’s Treasury bonds sopredictable? The role of the monetary system //Journal of Banking & Finance. – 2012.

– Т. 36. –№. 1. – С. 239-248.124. Fang, X. The Determinants of Sovereign Bond Spreads in the Euro Area. – The GeorgeWashington University. - 2012.125. Favero C. A., Giavazzi F. Why are Brazil’s Interest Rates so High? // Innoncenxo GaspariniInstitute for Economic Research Working Paper. – 2002. - №224.126. Federal Public Debt Annual Report // Tesauro Nacional de Brazil. – 2003-2012 //www.tesouro.fazenda.gov.br.127.

Ferrucci G. Empirical determinants of emerging market economies' sovereign bond spreads.– Bank of England, 2003. – №. 205.128. Fisher I. The theory of interest. – New York : Macmillan, 1930.220129. Gagnon J. E. Currency crashes and bond yields in industrial countries //Journal ofInternational Money and Finance. – 2009. – Т. 28. – №.

1. – С. 161-181.130. Gale, W. G., Orzag. P.R. The Economic Effects of Long-Term Fiscal Discipline. - TheUrban-Brookings Tax Policy Center Discussion Paper. – 2003. - №8.131. Garcia-Herrero A., Ortiz A., Cowan K. The role of global risk aversion in explainingsovereign spreads //Economía. – 2006. – №7. - С. 125-155.132. Garzarelly F., Lawson S., Poddar T. Bonding the BRICs: A Big Chance for India’s DebtCapital Market // Goldman Sachs Global Economics Paper. – 2007. - № 161.133.

Gau Y. F., Liao W. J. The predictability of excess returns in the emerging bond markets//Applied Financial Economics. – 2012. – Т. 22. – №. 17. – С. 1429-1451.134. Gauthier C., Tessier D., Traclet V. Do Domestic Macroeconomic Factors Play a Role inDetermining Long-Term Nominal Interest Rates? Application in the Case of a Small OpenEconomy //Money Macro and Finance (MMF) Research Group Conference 2004.

– MoneyMacro and Finance Research Group, 2004. – №. 90.135. Geyer A., Kossmeier S., Pichler S. Measuring systematic risk in EMU government yieldspreads //Review of Finance. – 2004. – Т. 8. – №. 2. – С. 171-197.136. Ghazali N. A., Ramlee S. A long memory test of the long-run Fisher effect in the G7countries //Applied Financial Economics. – 2003.

– Т. 13. – №. 10. – С. 763-769.137. Giavazzi F., Missale A. Public debt management in Brazil. – NBER Working Paper. - 2004.– №. w10394.138. Globalisation and Emerging Economies: Brazil, Russia, India, Indonesia. China and SouthAfrica// OECD 2008;139. Gómez-Puig M. Size matters for liquidity: Evidence from EMU sovereign yield spreads//Economics Letters. – 2006. – Т. 90. – №. 2. – С. 156-162.140.

González‐Rozada M., Yeyati E. L. Global factors and emerging market spreads //TheEconomic Journal. – 2008. – Т. 118. – №. 533. – С. 1917-1936.141. Gopinath S. Development of Local Currency Bond Markets: The Indian Experience//Workshop on ‘Debt, Finance and Emerging Issues in Financial Integration,’CommonwealthSecretariat London. – 2007.142. Grandes M. The determinants of sovereign bond spreads: Theory and facts from LatinAmerica //Cuadernos de economía.

– 2007. – Т. 44. – №. 130. – С. 151-181.143. Granville B., Mallick S. Fisher hypothesis: UK evidence over a century //AppliedEconomics Letters. – 2004. – Т. 11. – №. 2. – С. 87-90.144. Guidelines for Public Debt Management //The International Monetary Fund and the WorldBank. Washington, DC. – 2001.221145.

Guillen O. T., Tabak B. M. Characterising the Brazilian term structure of interest rates//International Journal of Monetary Economics and Finance. – 2009. – Т. 2. – №. 2. – С. 103114.146. Gujarati D. N. Basic econometrics. – Tata McGraw-Hill Education, 1995.147. Gul E., Acikalin S. An examination of the Fisher hypothesis: The case of Turkey //AppliedEconomics. – 2008.

– Т. 40. – №. 24. – С. 3227-3231.148. Hall A. Testing for a unit root in time series with pretest data-based model selection//Journal of Business & Economic Statistics. – 1994. – Т. 12. – №. 4. – С. 461-470.149. Hall, S. G., Hondroyiannis, G., Swamy, P. A. V. B., Tavlas, G. S. The Fisher effect puzzle:A case of non-linear relationship? //Open Economies Review. – 2010. – Т. 21. – №.

1. – С. 91103.150. Hamilton J. D. Time series analysis. – Princeton : Princeton university press, 1994.151. Hartelius K., Kodres L. E., Kashiwase K. Emerging market spread compression: is it real oris it liquidity? – International Monetary Fund, 2008.152. Harwood A. et al. (ed.). Building local bond markets: an Asian perspective. – World BankPublications, 2000.153. Haugh D., Ollivaud P., Turner D. What Drives Sovereign Risk Premiums? An Analysis ofRecent Evidence from the Euro Area. – OECD Publishing, 2009. – №. 718.154. Hausmann R., Panizza U.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
4,44 Mb
Предмет
Высшее учебное заведение

Список файлов диссертации

Факторы формирования доходности государственных ценных бумаг в странах БРИК
Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6360
Авторов
на СтудИзбе
310
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее