Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1138295), страница 22

Файл №1138295 Диссертация (Оценка временных эффектов на рынках ценных бумаг (межстрановой анализ)) 22 страницаДиссертация (1138295) страница 222019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 22)

– pp. 1388-1399.58.Draper P. and K. Paudyal. Explaining Monday Returns // Journal of FinancialResearch, 25 (4). – 2002. – pp. 507-520.59.DuBois M. and P. Louvet. The Day-of-the-Week Effect: The InternationalEvidence // Journal of Banking and Finance, Vol. 20, Issue 9. – 1996. – pp. 14631484.60.Dyl E. and E. Maberly. A Possible Explanation of the Weekend Effect //Financial Analysts Journal, 44. – 1998. – pp.

83-84.61.Dyl E. and S. Martin. Weekend Effects on Stock Returns: A Comment // Journalof Finance, No. 40. – 1985. – pp. 347-349.62.Easton S.A. and R.W. Faff. An investigation of the robustness» of the day-of-theweek effect in Australia // Applied Financial Economics, 4. – 1994. – pp.

99-110.63.Fama E. F. Efficient capital markets: A Review of Theory and Empirical Work //Journal of Finance, 25. – 1970. – pp. 383-417.64.Fama E. F. Efficient Capital Markets: II // Journal of Finance, 46. – 1991. – pp.1575-1617.65.Fama E. F. The behavior of stock market prices // Journal of Busmess, 38. –1965. – pp. 34-105.13466.Fields M. Stock Prices: A Problem in Verification // Journal of Business, Vol.

4,No. 4. – 1931. – pp. 415-418.67.Fishe R., T. Gosnell and D. Lasser. Good News, Bad News, Volume and theMonday Effect // Journal of Business Finance and Accounting, 22 (6). – 1993. –pp. 881-892.68.Flannery M. and A. Protopapadakis. From T-Bills to Common Stocks:Investigating the Generality of Intra-Week Return Seasonality // Journal ofFinance, 43.

– 1988. – 431-450.69.Foster F. and S. Viswanathan. A Theory of the Intraday Variations in Volume,Variance and Trading Costs in Securities Markets // Review of Financial Studies,3. – 1990. – pp. 593-624.70.French K. R. Stock Returns and the Weekend Effect // Journal of FinancialEconomics, 8. – 1980. – pp. 55-69.71.Gardeazabal J. and M. Regulez. A Factor Model of Seasonality in Stock Returns// The Quarterly Review of Economics and Finance, vol. 44. – 2004. – pp. 224236.72.Gibbons M.

and P. Hess. Day Effects and Asset Returns // Journal of Business,54 (4). – 1981. – pp. 579-596.73.Glosten L. R., R. Jagannatan, D. E. Runkle. On the Relation between theExpected Value and the Volatility of the Nominal Excess Returns on Stocks //Journal of Finance, 48. – 1993. – pp. 1779–1801.74.Gondhalekar V. and S. Mehdian. The Blue-Monday Hypothesis: Evidence Basedon Nasdaq Stocks, 1971-2000 // Quarterly Journal of Business and Economics,42, nos.

3 and 4. – 2003. – pp. 73-92.75.Gregoriou Α., A. Kontonikas and N. Tsitsianis. Does the Day of the Week EffectExist Once Transaction Costs Have Been Accounted for? Evidence From the UK// Applied Financial Economics, 14 (3). – 2002. – pp. 215-220.76.Gu Α. The Reversing Weekend Effect: Evidence from the U.S. Equity Markets //Review of Quantitative Finance and Accounting, 22 (1). – 2004. – pp. 5-14.13577.Harris L.

A Day-End Transaction Price Anomaly // Journal of Financial andQuantitative Analysis, Vol. 24, No. 1. – 1989. – pp. 29-45.78.Harris L. A Transaction Data Study of Weekly and Intradaily Patterns in StockReturns // Journal of Financial Economics, 16. – 1986. – pp. 99-117.79.Hindmarch S., D. Jentsch and D. Drew.

A Note on Canadian Stock Returns andthe Weekend Effect // Journal of Business Administration, 14. – 1984. – pp. 163172.80.Hussain F., K. Hamid, R. Akash and M. Khan. Day of the week effect and stockreturns: (Evidence from Karachi stock exchange-Pakistan) // Far East Journal ofPsychology and Business, 3 (1). – 2011. – pp. 25-31.81.Jaffe J. and R.Westerfield.

Is There a Monthly Effect in Stock Market Returns? //Journal of Banking and Finance, 13. – 1989. – pp. 237-244.82.Jaffe J. and R.Westerfield. Patterns in Japanese Common Stock Returns: Day ofthe Week and Turn of the Year Effect // Journal of Financial and QuantitativeAnalysis, Vol. 20 no. 2. – 1985. – pp. 261-272.83.Jaffe J. and R.Westerfield. The Weekend Effect in Common Stock Returns: TheInternational Evidence // Journal of Finance, Vol. 40, No, 2. – 1985. – pp. 433454.84.Jaffe J., R.

Westerfield and C. Ma. A Twist on the Monday Effect in Stock Price:Evidence from the U.S. and Foreign Stock Markets // Journal of Banking andFinance, 13. – 1989. – pp. 641-650.85.Johnston E., W. Kracaw and J. McConnell. Day-of-the-Week Effects in FinancialFutures: An Analysis of GNMA, T-Bond, T-Note, and T-Bill Contracts // Journalof Financial and Quantitative Analysis, 26 (1). – 1991. – pp.

23-44.86.Jordan S. and B. Jordan. Seasonality in Daily Bond Returns // Journal ofFinancial and Quantitative Analysis, 26 (2). – 1991. – pp. 269-285.87.Kamara A. New evidence on the Monday seasonal in stock returns // Journal ofBusiness, 70. – 1997. – pp. 63-84.88.Kato K. Weekly Patterns in Japanese Stock Returns // Management Science, 36. –1990. – pp. 1031-1043.13689.Keef S. and P. McGuinness. Changes in Settlement Regime and the Modulationof Day-of the-Week Effects in Stock Returns // Applied Financial Economics, 11.– 2001.

– pp. 361-371.90.Keef S. P. and M. L. Roush. Day-of-the-week effects in the pre-holiday returns ofthe Standard and Poor’s 500 stock index // Applied Financial Economics, 15. –2005. – pp. 107-119.91.Keim D. and R. Stambaugh. A Further Investigation of the Weekend Effect inStock Returns // Journal of Finance, 39. – 1984. – 819-835.92.Kelly F. Why You Win or Lose: The Psychology of Speculation / Boston:Houghton Mifflin.

– 1930.93.Kim C. and J. Park. Holidays Effects and Stock Returns: Further Evidence //Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 29, No. 1. – 1994. – pp. 145157.94.Kim S. W. Capitalizing on the Weekend Effect // Journal of PortfolioManagement, 15. – 1988.

– pp. 59-63.95.Ko K. and S. Lee. International Behavior of Stock Prices on Monday: NineteenMajor Stock Markets // International Financial Market Integration. – 1993. – pp.329-353.96.Kross W. and D. Schroeder. An Empirical Investigation of the Effect of QuarterlyEarnings Announcement Timing on Stock Returns // Journal of AccountingResearch, 22 (1).

– 1984. – pp. 153-176.97.Lakonishok J. and E. Maberly. The Weekend Effect: Trading Patterns ofIndividual and Institutional Investors // Journal of Finance, Vol. 45, No. 1. –1990. – pp. 231-243.98.Lakonishok J. and M. Levi. Weekend effects on stock returns. A note // Journalof Finance, 37 (3). – 1982. – pp. 883-889.99.Lakonishok J. and S. Smidt. Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety YearsPerspective // Review of Financial Studies, 1 (4).

– 1988. – pp. 403-425.137100. Liano K. and J. Lindley. An Analysis of the Weekend Effect within the MonthlyEffect // Review of Quantitative Finance and Accounting. 5 (4). – 1995. – pp.419-426.101. Liano K., G. Huang and B. Gup. A Twist on the Monday Effect in Stock Returns:A Note // Journal of Economics and Business, No. 45. – 1993. – pp.

61-67.102. Linn S. and L. Lockwood. Short-Term Stock Price Patterns: NYSE, AMEX, OTC// Journal of Portfolio Management, 15. – 1988. – pp. 30-34.103. Ma C. A Further Investigation of the Day-of-the-Week Effect in the Gold Market// Journal of Futures Markets, 6. – 1986. – pp. 409-420.104. Ma C. and P. Goebel. On the Seasonalities of Mortgage-Backed Security Prices //Journal of Real Estate Research, 6 (1).

– 1991. – pp. 19-38.105. Maberly E. Eureka! Eureka! Discovery of the Monday Effect Belongs to theAncient Scribes // Financial Analysts Journal, Vol. 51, No. 5. – 1995. – pp. 1011.106. Marquering W., J. Nisser and T. Valla. Disappearing anomalies: A dynamicanalysis of the persistence of anomalies // Applied Financial Economics, 16. –2006. – 291-302.107. Marrett G.

and A. Worthington. The Day-of-the-Week Effect in the AustralianStock Market: An Empirical Note on the Market, Industry and Small cap Effects// International Journal of Business and Management. – 2008. – pp. 3-8.108. Mbululu D. and C. Chipeta.

Day of the week effect: Evidence from nineeconomic sectors of JSE // Investment Analysts Journal, 75. – 2012. – pp. 55-65.109. McFarland J., R. Pettit and S. Sung. The Distribution of Foreign Exchange PricesChanges: Trading Day Effects and Risks Measurement // Journal of Finance, 37.– 1982. – pp. 693-715.110. McGowan Jr., C.

B. and I. Ibrihim. An analysis of the day-of-the-week effect inthe Russian stock market // International Business & Economics Research, 5. –2009. – pp. 25-30.138111. Mehdian S. and M. Perry. The Reversal of the Monday Effect: New Evidencefrom US Equity Markets // Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 28.

–2001. – pp. 1043-1065.112. Merrill Α. The Behavior of Prices on Wall Street / Chappaqua, New York:Analysis Press. – 1966.113. Miller E. M. Why a weekend effect? // Journal of Portfolio Management, 14. –1988. – pp. 43-48.114. Miller E., L. Prather and M. Mazumder. Day-of-the-Week Effects among MutualFunds // Quarterly Journal of Business and Economics, 42, nos.

3 and 4. – 2003.– pp. 115-130.115. Mohamed Khaled Al-Jafari. An Empirical Investigation of the Day-of-the-WeekEffect on Stock Returns and Volatility: Evidence from Muscat Securities Market// International Journal of Economics and Finance, 4 (7). – 2012. – pp. 141-149.116. Najand M. and K. Yung. Conditional Geteroskedasticity and the Weekend Effectin S&P 500 Index Futures // Journal of Business Finance and Accounting, 21. –1994.

– pp. 603-612.117. Nelson D. B. Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: A New Approach// Econometrica, 59 (2). – 1991. – pp. 347–370.118. Osborne M. Periodic Structure in the Brownian Motion of Stock Prices //Operations Research, Vol. 10. – 1962. – pp. 345-379.119. Pattel J. M. and M. A. Wolfson. Good news, bad news, and the intraday timing ofcorporate disclosures // Accounting Review, 57. – 1982. – pp.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
2,94 Mb
Предмет
Высшее учебное заведение

Список файлов диссертации

Оценка временных эффектов на рынках ценных бумаг (межстрановой анализ)
Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6361
Авторов
на СтудИзбе
310
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее