Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1138295), страница 21

Файл №1138295 Диссертация (Оценка временных эффектов на рынках ценных бумаг (межстрановой анализ)) 21 страницаДиссертация (1138295) страница 212019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 21)

В. Самые доходные дни и месяцы в году // Все о финансовыхрынках. – 2006. – С. 46-50.2.Кантолинский М. И. Ценовые аномалии на российском фондовом рынке:факторный анализ и прогнозирование // 2010. Кандидатская диссертация.3.Курашинов М. Эффект среды, или национальная черта российского рынкаценных бумаг // Рынок ценных бумаг, № 20. – 2004. – С.13-15.4.Левагин И. В., О. В. Польдин. Тестирование календарных эффектов нароссийскомфондовомрынкенаосновемоделейсусловнойгетероскедастичностью / Препринты. Нижегородский филиал НИУ ВШЭ.Серия P1 "Научные доклады лаборатории количественного анализа имоделирования экономики". – 2010.5.Польдин О. В. Статистическое тестирование эффекта дня недели и эффектамесяцанароссийскоммоделированиефинансовомрынкесоциально-экономических//Впроцессов:кн.:Системноетруды32-ймеждународной научной школы-семинара им.

академика С.С.Шаталина,Вологда, 5-10 октября 2009 г. / Под общ. ред.: В. Г. Гребенников, И. Н.Щепина, В. Н. Эйтингон. Т. 2. Воронеж: Издательско-полиграфическийцентр Воронежского государственного университета. – 2009. – С. 363-366.6.Федорова Е. А. Календарные аномалии на российском фондовом рынке //Современная конкуренция, №5. – 2007. – С.

126-134.7.Федорова Е. А., Е. В. Гиленко. Сравнительный анализ подходов к оценкекалендарных аномалий на фондовом рынке // Аудит и финансовый анализ,№5. – 2008. – С. 184-189.8.Abdullah R., N. Baharuddin, N. Shamsudin, W. Mahmood and Z. Sahudin.

Theday of the week effect on Bursa (Bourse) Malaysia shariah-compliant market //Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1 (4). – 2011. – pp. 29-36.1299.Abraham Α. and D. Ikenberry. The Individual Investor and the Weekend Effect //Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.

29, No. 2. – 1994. – pp. 263277.10.Admati A. R. and P. Pfleiderer. Divide and Conquer: A Theory of Intraday andDay-of-the-Week Mean Effects // Review of Financial Studies, 2. – 1989. – pp.189-224.11.Aggarwal R. and P. Rivoli. Seasonal and Day-Of-The-Week Effects in FourEmerging Stock Markets // Financial Review, Vol.

24, Issue 4. – 1989. – pp. 541550.12.Agrawal A. and K. Tandon. Anomalies or Illusions? Evidence From StockMarkets in Eighteen Countries // Journal of International Money and Finance, 13(1). – 1994. – pp. 83-106.13.Al-Loughani N. and D. Chappell. Modelling the day-of-the-week effect inKuwait stock exchange: a non-linear GARCH representation // Applied FinancialEconomics, 11 (4).

– 2001. – pp. 353-359.14.Al-Rjoub S. The daily return pattern in the Amman stock exchange and theweekend effect // Journal of Economic cooperation, 25 (1). – 2004. – pp. 99-114.15.Aly H., S. Mehdian and M. Perry. An analysis of day-of-the-week effects in theEgyptian stock market // International Journal of Business, 9 (3).

– 2004. – pp.301-330.16.Ariel R. A Monthly Effect in Stock Returns // Journal of Financial Economics,Vol. 18. – 1987. – pp. 161-174.17.Ariel R. High Stock Returns Before Holidays: Existence and Evidence onPossible Causes // Journal of Finance, Vol. 45, No. 5. – 1990.

– pp. 1611-1626.18.Arsad Z. and J. A. Coutts. Security price anomalies in the London InternationalStock Exchange: A 60 year perspective // Applied Financial Economics, 7. –1997. – pp. 455-464.19.Athanassakos G. and M. Robinson. The Day-Of-The-Week Anomaly: TheToronto Stock Exchange Experience // Journal of Business Finance andAccounting, 21. – 1994. – pp.

833-856.13020.Baker H. K., A. Rahman and S. Saadi. The day-of-the-week effect andconditional volatility: Sensitivity of error distributional assumptions // Review ofFinancial Economics, 17 (4). – 2008. – pp. 280-295.21.Balaban E. Day-of-the-week effects: New evidence from an emerging stockmarket // Applied Economics Letters, 2. – 1995. – pp. 139-143.22.Balaban E. January effect, yes! What about mark twain effect? // DiscussionPaper, No. 9509.

The Central Bank of the Republic of Turkey. – 1995.23.Ball C., W. Torous and A. Tschoegl. Gold and the «Weekend Effect» // Journalof Futures Markets, 2. – 1982. – pp. 175-182.24.Barchelier L. Theory of speculation, Annales Scientifiques de Ecole NormaleSuperieure 3, English translation by A. J. Boness // Mathematical Finance, 3. –1964. – pp.

17-78.25.Bell D. and E. Levin. What Causes Intra-week Regularities in Stock Returns?Some Evidence from the UK // Applied Financial Economics, Vol. 8. – 1998. –pp. 353-357.26.Berumet H., A. Inamlik and H. Kiymaz. The Day of the Week Effect on StockMarket Volatility // Journal of Economics and Finance, Vol.

25, number 2. –2001. – pp. 181-193.27.Bessembinder H. and M. Hertzel. Return Autocorrelation around NontradingDays // Review of Financial Studies, 6. – 1993. – pp. 155-189.28.Board J. and C. Sutcliffe. The Weekend Effect in UK Stock Market Returns //Journal of Business Finance and Accounting, 15.

– 1988. – pp. 199-213.29.Bollerslev T. Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity //Journal of Econometrics, 31 (3). – 1986. – pp. 307-327.30.Branch B. and D. Echevarria. The Impact of Bid-Ask Prices on MarketAnomalies // Financial Review, Vol. 26. – 1991. – pp. 249-268.31.Brockman P.

and D. Michayluk. Individual Versus Institutional Investors and theWeekend Effect // Journal of Economics and Finance, Vol. 29, No. 2. – 1998. –pp. 71-85.13132.Brooks C. and G. Persand. Seasonality in Southeast Asian stock markets: Somenew evidence on day-of-the-week effects // Applied Economics Letters, 8. –2001. – pp. 155-158.33.Brooks R. and H.

Kim. The Individual Investor and the Weekend Effect: AReexamination with Intraday Data // Quarterly Review of Economics andFinance, Vol. 37, No 3. – 1997. – pp. 725-737.34.Brusa J., P. Liu and C. Schulman. The Weekend Effect, 'Reverse' WeekendEffect, and Firm Size // Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 27,No. 5. – 2000. – pp.

555-574.35.Chamberlain T., S. Cheung and C. Kwan. Day-of-the-Week Patterns in FuturePrices: Some Further Results // Quarterly Journal of Business and Economics,No. 29. – 1990. – pp. 68-88.36.Chan S., W. Leung and K. Wang. The Impact of Institutional Investors on theMonday Seasonal // Journal of Business, Vol. 77, Num.4.

– 2004. – pp. 967-986.37.Chang E., J. Pinegar and R. Ravichandran. International Evidence on theRobustness of the Day-of the-Week Effect // Journal of Financial andQuantitative Analysis, Vol. 28, No. 4. – 1993. – pp. 487-513.38.Chen H. and V. Singal. Role of Speculative Short Sales in Price Formation: Caseof the Weekend Effect // Journal of Finance, 2. – 2003. – pp.

685-705.39.Chien C., C. Lee and A. Wang. A Note on Stock Market Seasonality: The Impactof Stock Price Volatility on the Application of Dummy Variable RegressionModel // The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 42.

– 2002. – pp.155-162.40.Choudhry T. Day of the week effect in emerging Asian stock markets: Evidencefrom the GARCH model // Applied Financial Economics, 10 (3). – 2000. – pp.235-242.41.Chow E., P. Hsiao and M. Solt. Trading Returns for the Weekend Effect UsingIntraday Data // Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 24 Nos 3/4. –1997. – pp. 425-444.13242.Choy Α. and J. O'Hanlon. Day of the Week Effects in the UK Equity Market: ACross Sectional Analysis // Journal of Business Finance and Accounting, 16 (1).

–1989. – pp. 89-104.43.Chukwuogor-Ndu C. Day-of-the-week effect and volatility in stock returns:Evidence from East Asian financial markets // The International Journal ofBanking and Finance, 5 (1). – 2007. – pp. 153-164.44.Clare Α., Μ. Ibrahim and S.

Thomas. The Impact of Settlement on Day-of-theWeek Effects: Evidence from the Kuala Lumpur Stock Exchange // Journal ofBusiness Finance and Accounting, 25 (3). – 1998. – pp. 401-418.45.Coats W. Jr. The Weekend Eurodollar Game // Journal of Finance, 36. – 1981. –pp. 649-659.46.Compton W. and R. Kunkel. A Tax-free Exploitation of the Weekend Effect: A'Switching' Strategy in the College Retirement Equities Fund (CREF) // AmericanBusiness Review, 17 (2).

– 1999. – pp. 17-23.47.Compton W. and R. Kunkel. Tax-free Trading on Calendar Stock and BondMarket Patterns // Journal of Economics and Finance, Vol. 24, Iss. 1. – 2000. –pp. 64-79.48.Condoyanni L., J. O'Hanlon and C. Ward. Day of the Week Effects on StockReturns: International Evidence // Journal of Business Finance and Accounting,14. – 1987. – pp. 159-174.49.Condoyanni L., S. McLeay and J. O'Hanlon. An Investigation of DailySeasonality in the Greek Equity Market // A Reappraisal of the Efficiency ofFinancial Markets, 54.

– 1989. – pp. 229-257.50.Connolly R. An Examination of the Robustness of the Weekend Effect // Journalof Financial and Quantitative Analysis, Vol. 24, no. 2. – 1989. – pp. 133-169.51.Coursey D. and E. Dyl. Price Effects of Trading Interruptions in an ExperimentalMarket // Unpublished manuscript. – 1986.52.Cross F. The Behavior of Stock Prices on Fridays and Mondays // FinancialAnalysts Journal, 29. – 1973. – pp.

67-69.13353.Damodaran A. The Weekend Effect in Information Releases: A Study ofEarnings and Dividend Announcements // Journal Review of Financial Studies, 2.– 1989. – pp. 607-623.54.Davidson S. and R. W. Faff. Some additional Australian evidence on the day ofthe week effect // Applied Economics Letters, 6. – 1999. – pp. 247-249.55.DeFusco R., G. McCabe and K. Yook.

Day of the Week Effects: A Test ofInformation Timing Hypothesis // Journal of Business Finance and Accounting.20 (6). – 1993. – pp. 835-842.56.Demirer T. and M. Karan. An investigation of the day-of-the-week effect onstock returns in Turkey // Emerging Markets Finance and Trade, 38(6). – 2002. –pp. 47-77.57.Doyle J. and C. H. Chen. The wandering weekday effect in major stock markets //Journal of Banking and Finance, No. 33. – 2009.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
2,94 Mb
Предмет
Высшее учебное заведение

Список файлов диссертации

Оценка временных эффектов на рынках ценных бумаг (межстрановой анализ)
Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6392
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее