Диссертация (1138295), страница 25
Текст из файла (страница 25)
Эффект дня недели. Китай / HKEx / HSI.Понед-кИндекс HSI. 25.11.1969-30.06.2015Коэффициент0,023614Ст. откл.0,0253z-стат.0,9334P-знач.0,35064Кол-во наблюдений2150Среднее значение-0,0805Индекс HSI. 25.11.1969-31.12.1974Коэффициент0,121062Ст. откл.0,0762609z-стат.1,5875P-знач.0,11241Кол-во наблюдений234Среднее значение-0,3005Индекс HSI. 02.01.1975-31.12.1979Коэффициент0,0430267Ст. откл.0,0629991z-стат.0,683P-знач.0,49462Кол-во наблюдений230Среднее значение0,1638Индекс HSI. 02.01.1980-31.12.1984Коэффициент-0,105154Ст.
откл.0,110666z-стат.-0,9502P-знач.0,34201Кол-во наблюдений231Среднее значение-0,2157Индекс HSI. 02.01.1985-29.12.1989Коэффициент-0,0114171Ст. откл.0,0712858z-стат.-0,1602P-знач.0,87276Кол-во наблюдений233Среднее значение-0,2903Индекс HSI. 02.01.1990-30.12.1994Коэффициент-0,163989Ст.
откл.0,0741707ВторникСредаЧетвергПятницаR(-1)ωαβСр. зав.перемен.0,06132030,02496842,45590,01405**2281-0,01360,113430,0251464,5109<0,00001***22850,12660,0723650,02515992,87620,00402***22880,02840,1580490,02556216,1829<0,00001***22460,16060,09696770,0102119,4964<0,00001***0,04438260,004759249,3256<0,00001***0,1312830,0067144219,5524<0,00001***0,8609270,00657423130,9548<0,00001***0,045520,03260130,07613220,42820,66849258-0,29050,05586540,07604180,73470,462542550,18640,1939370,07702182,5180,0118**2520,15340,1295020,07908981,63740,101552520,26670,1561250,02946095,2994<0,00001***0,01179810,006645791,77530,07585*0,09713840,017100005,6806<0,00001***0,9028620,0166256054,3055<0,00001***-0,0323340,01971140,06124700,32180,747582480,02520,01034460,06361080,16260,870812500,1232-0,03136760,0618612-0,50710,612112520,11640,2061390,06139483,35760,00079***22510,23760,1218390,03087583,94610,00008***0,04260250,013455703,16610,00154***0,1994890,031629606,3071<0,00001***0,7952010,0296120026,854<0,00001***0,1350050,01361630,11185200,12170,90311248-0,05530,1699910,1117381,52130,128182520,16960,1419990,10561601,34450,178792550,02480,2240880,11221101,9970,04582**2460,18540,07599270,03130032,42790,01519**0,2099430,060243903,48490,00049***0,1343940,023559305,7045<0,00001***0,8186530,0296974027,5665<0,00001***0,0243830,116470,06979161,66880,09515*2520,09950,2839220,07109733,99340,00007***2510,1990,1596460,07568362,10940,03491**2520,13550,2315540,06879083,36610,00076***2470,17890,1780380,03313155,3737<0,00001***0,1081070,021983904,9176<0,00001***0,2556550,028233509,055<0,00001***0,7441260,0200384037,1351<0,00001***0,0683260,2254480,07377950,1955660,07600750,0717480,07529760,1730910,07810310,1472170,03209420,2151420,056619700,1909190,036294500,7096890,053512200,085271151z-стат.-2,2113,05572,573P-знач.0,02704**0,00225***0,01008**Кол-во наблюдений238254254Среднее значение-0,15450,21040,21Индекс HSI.
03.01.1995-30.12.1999Коэффициент0,1737390,02663080,224284Ст. откл.0,08574360,08238570,0835141z-стат.2,02630,32322,6856P-знач.0,04274**0,746510,00724***Кол-во наблюдений240254248Среднее значение0,0845-0,02520,1795Индекс HSI. 03.01.2000-31.12.2004Коэффициент0,02954730,102136-0,076829Ст. откл.0,08068480,07855290,0790755z-стат.0,36621,3002-0,9716P-знач.0,714210,193530,33125Кол-во наблюдений241250249Среднее значение-0,09640,0774-0,076Индекс HSI.
03.01.2005-31.12.2009Коэффициент0,151134-0,08168710,0919668Ст. откл.0,07139810,06950680,0676511z-стат.2,1168-1,17521,3594P-знач.0,03428**0,23990,17401***Кол-во наблюдений237248252Среднее значение0,089-0,11350,0712Индекс HSI. 04.01.2010-30.06.2015Коэффициент0,00932814-0,04525930,108805Ст. откл.0,06241740,06304530,0617611z-стат.0,1494-0,71791,7617P-знач.0,88120,472830,07812*Кол-во наблюдений266269274Среднее значение-0,0176-0,0440,0786*, **, *** – значимость на уровнях 10, 5 и 1% соответственно.0,95290,340662530,01562,21620,02668**2450,13034,587<0,00001***3,79980,00014***5,2603<0,00001***13,2622<0,00001***-0,00382560,0822998-0,04650,96292248-0,13670,1255210,08415961,49150,135842450,19710,1019470,03064883,32630,00088***0,03800240,013736302,76660,00567***0,1091310,017730806,1549<0,00001***0,8838540,0173125051,0528<0,00001***0,062497-0,03934530,0794461-0,49520,62043249-0,10830,124610,08102281,5380,124062450,13150,04971750,02981321,66760,09539*0,01743150,009569221,82160,06851*0,05046960,010751504,6942<0,00001***0,9406190,0125026075,2336<0,00001***-0,0161690,1783270,06883782,59050,009582520,08840,05948790,07033190,84580,397662450,04020,002357920,02993540,07880,937220,01916470,007524352,5470,01086**0,1066190,017579606,065<0,00001***0,8896350,0172276051,6401<0,00001***0,034822-0,0353490,0622659-0,56770,57023275-0,03090,1136020,06243651,81950,06884*2700,08040,04850110,02838781,70850,08754*0,02712680,009152482,96390,00304***0,05062480,010050005,0373<0,00001***0,9271990,0143374064,6697<0,00001***0,01365152Приложение 6.
Эффект дня недели. Китай / SSE / SHCOMP.Понед-кИндекс SHCOMP. 20.12.1990-30.06.2015Коэффициент0,0709827Ст. откл.0,0367753z-стат.1,9302P-знач.0,05359*Кол-во наблюдений1184Среднее значение0,0481Индекс SHCOMP. 20.12.1990-30.12.1994Коэффициент0,185496Ст. откл.0,0563047z-стат.3,2945P-знач.0,00099***Кол-во наблюдений205Среднее значение-0,2675Индекс SHCOMP. 03.01.1995-30.12.1999Коэффициент-0,0019385Ст. откл.0,117655z-стат.-0,0165P-знач.0,98685Кол-во наблюдений242Среднее значение0,1013Индекс SHCOMP. 04.01.2000-31.12.2004Коэффициент-0,0734302Ст. откл.0,0694945z-стат.-1,0566P-знач.0,29068Кол-во наблюдений239Среднее значение-0,0624Индекс SHCOMP. 04.01.2005-31.12.2009Коэффициент0,3821Ст.
откл.0,105233z-стат.3,631P-знач.0,00028***Кол-во наблюдений240Среднее значение0,3609Индекс SHCOMP. 04.01.2010-30.06.2015Коэффициент-0,0124669Ст. откл.0,0736411ВторникСредаЧетвергПятницаR(-1)ωαβСр. зав.перемен.0,0430130,03617641,1890,234451205-0,09950,08926670,03615892,46870,01356**12060,1607-0,0759190,0360065-2,10850,03499**1204-0,00040,1770910,03622954,888<0,00001***11980,20480,07195080,01407545,1118<0,00001***0,02273420,004857024,6807<0,00001***0,07706850,0076149810,1207<0,00001***0,9148540,00831160110,0695<0,00001***0,0550320,178990,05744893,11560,00184***204-0,16430,08330180,0589831,41230,157862050,12620,2365990,05473034,3230,00002***2080,6030,25940,06080384,26620,00002***2050,60320,4311410,039485110,9191<0,00001***0,01095170,003552763,08260,00205***0,1532920,033278304,6064<0,00001***0,8467080,0293497028,849<0,00001***0,030107-0,2374380,1160640-2,04580,04078**248-0,3340,2790090,1156822,41190,01587**2460,3208-0,00126460,1152480-0,0110,99125245-0,12480,1727320,11704501,47580,140012430,34820,01494210,03292710,45380,649980,04815630,025960801,8550,0636*0,07289310,014162205,147<0,00001***0,9271070,0139242066,5825<0,00001***0,0620430,2101340,07112442,95450,00313***2410,15940,02509910,07025190,35730,72089240-0,0004-0,1478220,0701148-2,10830,03501**239-0,0923-0,08807680,0701530-1,25550,2093241-0,03710,02025660,03196690,63370,526290,07434680,021661103,43230,0006***0,1539850,026040205,9134<0,00001***0,8151080,0287376028,3638<0,00001***-0,008737-0,03619480,1068600-0,33870,73483244-0,17410,3083440,1012493,04540,00232***2470,2427-0,08459150,1042250-0,81160,41701243-0,08040,1555070,10562101,47230,140932410,04370,01842930,02993660,61560,538150,03155950,015126302,08640,03694**0,07189040,013111205,4831<0,00001***0,9237290,0130190070,9526<0,00001***0,07987-0,01176570,07105760,07203760,0717967-0,2040450,07070200,1664280,07154370,02854180,02871750,01666420,009659460,04603520,009845790,946570,013130700,020795153z-стат.-0,1693-0,16561,0034P-знач.0,865570,868490,31569Кол-во наблюдений258268268Среднее значение0,05910,00190,109*, **, *** – значимость на уровнях 10, 5 и 1% соответственно.-2,8860,0039***269-0,19992,32630,02001**2680,13220,99390,320281,72520,0845*4,6756<0,00001***72,0882<0,00001***154Приложение 7.
Эффект дня недели. ЮАР / JSE Limited / TOP40.Понед-кВторникСредаИндекс TOP40. 25.06.2002-30.06.2015Коэффициент0,11930,05261430,027846Ст. откл.0,04071680,03933010,0396467z-стат.2,931,33780,7024P-знач.0,00339***0,180970,48246Кол-во наблюдений632660656Среднее значение0,07020,02830,007Индекс TOP40. 25.06.2002-31.12.2004Коэффициент-0,03236670,0793188-0,157823Ст. откл.0,1003310,09644380,0999851z-стат.-0,32260,8224-1,5785P-знач.0,7470,410830,11446Кол-во наблюдений123129127Среднее значение-0,00980,0330-0,1801Индекс TOP40.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
