Главная » Просмотр файлов » А.В. Прохоров, В.Г. Ушаков, Н.Г. Ушаков - Задачи по теории вероятностей (основные понятия, предельные теоремы, случайные процессы)

А.В. Прохоров, В.Г. Ушаков, Н.Г. Ушаков - Задачи по теории вероятностей (основные понятия, предельные теоремы, случайные процессы) (1115316), страница 61

Файл №1115316 А.В. Прохоров, В.Г. Ушаков, Н.Г. Ушаков - Задачи по теории вероятностей (основные понятия, предельные теоремы, случайные процессы) (А.В. Прохоров, В.Г. Ушаков, Н.Г. Ушаков - Задачи по теории вероятностей (основные понятия, предельные теоремы, случайные процессы)) 61 страницаА.В. Прохоров, В.Г. Ушаков, Н.Г. Ушаков - Задачи по теории вероятностей (основные понятия, предельные теоремы, случайные процессы) (1115316) страница 2019-05-09СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 61)

7Л4. Используйте определение условного математического ожидания. 7.16. Воспользуйтесь результатом предыдущей задачи. 7Л6. Е($(Я„). 7Л7. Е(э!Я>). 7Л8. Из определения условного математического ожидания и условна задачи следует что для жобых А>но(Е) и Вща(д) ~ $ (е>) Р (Йо) = ~ >] (ю) Р(М, А А 3 (ю) Р (г(ю) =) >] (ю) Р (Аю). Пока>ките, что отсюда следует утвер>кдеппе задачи. В В 7.19. Вырожденное в точке о распределе>гие. 7ьЕО. Е(ц !цю ц +ь ° ) = ц ° Е(Е>(>)„, т>„.>ь ...) = Е($>)Д„, >1 .»...,) = Е(ф» ! т(, т] +>, ...). 7.21. Поснольку функция >р(х] выпукла, для каждого хе существует Л(х,), такое, что >р(х) ~ >Я(хе) + (х — хе)Л(хе) Положим х = э, хю = Е(й!Я).

Тогда >р(4) » «Э>(Е(е(Я]) + ($ — Е(э(Я])Л(Е($(Я)). Вычнслня для обеих частей последнего неравенства условное математическое ожидание относительно а алгебры Я и учитывая, что Е(Е(Е($(Я)) (Я) >г(Е(2(Я)) получим Е(>г(й) !Я ) ) >р(Е($ ]Я) ). 7.22. Используя неравенство предыдущей задачи, писем Ое(Е(я] = е(е(й!я])> — (еЕ]т ~ е(е(1>]я]) — (еЕ)з = ейз — (62) ='Ое 7.23. Воспользуйтесь неравенством иэ задачи 7,21. 7.24.

Покажите, что случайные величины Е(д]Е>), Е(>]($>), ... независимы и плгеют равномерно ограниченные дисперсии (см. задачи 7.8 п 7.22). Отсюда, используя закон больших чисел, получаеи утверждение задачи. 7.2з. Нет. Пусть на вероятностном пространстве (О, .Ф, Р), где О = [О, 1], .Ф вЂ” о-алгебра борелезских подмко«кеств, Р— мера Лебега, задана последовательность случайных величии ~ О, ыщ [О, 1>>2) Зз(ю) = ( (1(п, ю >и (1>2, 1!. Тогда почти наверное Е„(ю) -«з(ю) — О. Положим О, ю щ (О, 1/2), Ч (ю) = 1, ю ~ (1>'2, Ц. Тогда Е(>]!Е ) = ц, а Е(т]($) = 1>2. 7.26.

Используя задачу 7,21, име- ем Е(Е(Е„(Я) — Е($]Я) (е = Е(Е(ф„— $(Я) (з ( Е(Е(!ń— 2)е(Я)) Е]Š— >ь-)е — > О. 727. Е (еь! Я) = Е (Е(>ь ! Я,) ! Я] — — зпЕ(>]]Я) при п-к со. Но лев,н, вая часть не зависит от и, поэтому Е(з! Я) =. Е(ц(Я]. 7.28. Воспользуй- тесь тем, что для любого а Е(Е(ь(ь )) = ЕЕ. 7.29. Не ограничивая общности, ыожно считать, что Š— неотрицатевьная случайная величина. Положи>> А=(ек зор Е(с(Яа))е), Глава А> = (ю: Е(Е(Я>) ( е, Е(Е(Я>) ( е, ..., Е(ф]Я> >) ( е, Е(з(Я>) ) е), 1=1,2,...,п. Очевидно, А> пе пересекаются и А = О А . Поскольку А»м Я>, 7 = 1, ..., л, то >=> >' з е о Е)Е)~~у(Аю) =~ ~ ЕР(Аю) =~ ~ Е(2]Я,.)Р(,Ь)~в~', Р(А,) =ер(А], А >=> А> >=> А.

>=-1 откуда следует нужное неравенство. 7.30. Воспользуйтесь результатом предыду- щей задачи. 7.31. Воспользуйтесь результатом аадачи 7.29. 7.33. Необходимость, Волн 3 и Я незазиснмы, то ф(3) и М также независимы. Поэтому з силу сеанс> з условного математического ожидания Е(ф(3) [Я) = Еф(3). Достаточ- ность, Плоть А — любое борелезское множество, ф($) = 1»($). Тогда из равен- стза Е(ф($) [Я) = Еф($) следует, что для любого В си М ~ 1л (4) Р (с(в) = и =Р(В> Е1 [3) =.Р(В)РЯ>=А). Но ~ 1 ($) Р О(в) =Р(В П (3жА)). я 79> Р(Л) = Е1 = — Е(Е(1 [ Я)) = ~Р(А[ Я) Р (Лв].7.33.

Для лсобых борелеи- скях мпажестз А и В Р($ си Л. р си В[а«) =Е(1»(4)1з(р)) [зе = 1»(4)/з(р) = Е(/»(3) [Я)Е(/в(р)[>С) = РД сиА[зФ)Р(р~В[лС). 736. Воспользуйтесь тели, что прп М =(И, П)Е(ф(3) [Я) = Еф($). 7.37. Пусть даны произвольные Ьс >и М~ н В> сп Яс.

Нужно показать, что Е (/я 1л ~ Я) = Е(1п ~ Я) Е(/п / Я) л л с л и, н. разноснльно Е(1л [ЯЯ >= Е /1и [Я) п, н. Для этого достаточно доказать, и н. что второе раеснстно равносильно е(1л е (1п '[Ям )[Я) = е (/я е (1п '[Я)[Я). 7.38. Да. Пусть, например, О, в ж А, ~0, в ~ В, 1, в>ЮА, [1, о>жВ, Р(А) = Р(В) = 1/2, $ и р независимы. В качестве Я возьмите о-алгебру, по- рожденную случайной величиной 3р. 7.39, Дока>ките сначала утверждение за- дачи для кусочна-постоянаых случайных величин.

7.40. Воспользуйтесь тем, что Рс(В) = Р(В), Рс(С) = 1/2. 7.4!. Воспользуйтесь тем, что а случае а) Р(А[Я) = Р(А); б) Р(А [Я) = 1»! 2Р (А П [О, 1/2)), в си [О, 1/2), н> Р(А[Я) = 2Р(ЛП[1>2, 1)!, всм [1/2, 1). [ЗР (А П [О, 1/3)), в си [О, 1/3), 7.42. а) Р(йсыА[Я)==!3 б) РД~А[Я)= 2 Р (А П [1/3, 1!), в сн [1/3, 1[; /л (в) + 21л (1 — 2в) 3 Л, в~ [0,1/3), /л~ ')+21л(в) , в>и[1/3, 1[. 1„(в) —,— 1„(1 — в) — з) Р(ьжА[Я)=.—. 2 Глава 8 8Л. Пусть /(с) и у(с) — характеристические функции случайных величин и ай+ ь соответственно. тогда (л(с)сс" = (е*"/(ас))'с" = ес" с" (/(ас))сс» язляетая характерпстичесной функцией прн юооом целом положнтельаом л.

8.2. Покажем, что характеристическая функция, яеляюпсаяся пределом последонательности безгранично делимых харантернстпчссяих функций, безгранично делима. Пусть /,(с) -«/(с). >р>сксируем произвольное целое положительное т. Тогда (/„(с)) с (/(с)) с (1) Пз яепрерыоностн /(с) следуат непрерывность (/(с))", и, таким образом, (1) означает, что последонательность характеристических функций сходится к непрарыеная функции и, следовательно, последняя язлнется характеристической фуш;циеп, 8.3. Воспользуйтесь тем, что характеристическая функцил 3 + р 289 равна произведению характеристических функций $ и та 8.4. Докажите сначэла, что )1(с) (с — безгранично делимая характеристическая функция и воспользуйтесь тем, что квадратный корень из безгранично делимой характеристической функции — безгранично делимая характеристическая функция.

8.5. Пусть 1(с) — безгранично делимая характеристическая функция. Тогда (ДН ) — также безгранично делимая характеристическая функции (см. задачу 8А) п, следовательно, (1(с) (и" — характеристическая функция. Далее, последовательность (1(с) (»]" при каждом с монотонно не убывает и, следовательно, стремится при п -«аа к пределу д(с). Последний непрерывен в нуле и, значит, является характеристической функцией. Но у(С) может принимать только два значения: О и 1, Поскольку у(О) = 1, ато означает, что у(с) 1. Если бы существовала точка с»» такая, что 1(с») = О, было бы у(са) = О. 8.6.

1'аспределение с плотностью Лсса — х" а хт при х ) 0 и 0 при х ( О. 8.7. Рассмотреть сначала случай, 1(1) ногда и рационально", в общем случае приблизить и последовательностью рациональных чисел. 8.8. Покажем, что для любого целого положительного и (1(с))"" — характеристическая функция. О»нксируем п.

Для каждого п» найдется целое неотрицательное Са, такое, что п(а ( па ~ п(»«!. Очевидно, Сь-«аа прп Сг-» са. Имеем — — — ~» [ — — ~= -«О прп Уг-«со, г с, пс» и СА+! Г»г са+! !асад ссп сас 'а следовательно, (1(сУ" — (1(сйссп при 4- . Но все (1(сН ~~ характеристические функции, а предельная функция (1(с) ) оп непрерывна в нуле (поскольку 1(с) непрерывна в нуле). Отсюда (1(!))"" — характеристическая функция.

8.9. Покажите, что характеристическая функция равномерного иа отрезке распределения обязательно обращается в нуль, и воспользуйтесь аадачей 8.5. 8.10. Найдите соответствующую характеристическую фуикцисо пуассановскога, отрицательного бииомиального, нормального распре- лений и покажите, что корень п-й степени из характеристической функции пуассоновского, отрицательного бппомиального, нормального распределений и распределения Коши представляет собой соответственно характеристическую функцию иуассоповского отрицательно!а биномвальиого, нормального распределений и распределения Коши (правда, с другими параметрами).

8.12. С»!. решение задачи 8.9, 8АЗ. Пусть 1(с) — характеристическая фупкппя, отвечающая функции распределения Е(х), Тогда функция распределения (С»(х] + 1(с]+1(с]е "" + Е(х+ а))12 имеет характеристичесиую функцию 1(с) (1+ соэ са — с ып са), которая обращается в пуль, например, прв с = п(о. 2 8.14. Покажите, что непрерывная и линейная ва каждом отрезке (п, и+ 1) функция распределении имеет в качестве компоненты равномерное на отрезке (О, 1) распределение, и воспользуйтесь задачей 8.9.

8.!5. Рассмотркм вероятностное пространство (О, .Ф, Р), где Я = (О, 1, 2, ...), .Ф вЂ” множество всех подмножеств О, Р(()г)) = е»Л»14( (Л «0). Тогда случайная величина й(оз) = ю имеет пуассоновское (и, значит, безгранично делимое) распределение, но на мажет быть разложена в сумму двух независимых одинаково распределенных случайных величин (действительно, если это не так, т. е. $ = 9»+ йс, где $! и $! независимы и одинакова распределены, то 9! имеет распределение ПуассоЛ на с параметром —; это означает, что П можно разбить на непересекасощиеся 2' ь подмножества Аи Аь Ас, ... так, что Р(Аа) = е ~р) ~(г(» а это невозмояс но).

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6549
Авторов
на СтудИзбе
300
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее