Главная » Просмотр файлов » Г.К. Гудвин - Проектирование систем управления

Г.К. Гудвин - Проектирование систем управления (1054010), страница 78

Файл №1054010 Г.К. Гудвин - Проектирование систем управления (Г.К. Гудвин - Проектирование систем управления) 78 страницаГ.К. Гудвин - Проектирование систем управления (1054010) страница 782017-12-27СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 78)

Основная идея этой процедуры состоит в том, чтобы модифицировать номинальный регулятор так, чтобы минимизировать ожидаемое отклонение (дисперсию) фактической характеристики системы от априорной желаемой характеристики. Предположим, что мы имеем номинальную частотную характеристику С,(уот) вместе со статистическим описанием связанных с ней ошибок в виде 16.3. Проектирование робвстной системы управления 477 (16.3.5) 8о(з) = 1 — Со(з)Яо(з) Реальная чувствительность Ят при использовании номинального регулятора Со вместе с реальным объектом будет равна Яо(з) 1+Я (з)0,(з) (16.3.6) Наш план проектирования робастной системы управления теперь заключается в том, чтобы скорректировать регулятор так, чтобы минимизировать рассптолмие между окончательной реальной чувствительностью Яз и Яо.

Если мы заменим Яо на Я и, следовательно, С, на С, то достигнутая чувствительность изменится на 1 — С,(з)Я( ) 1+ С,(з)Я(з) (16.3.7) где Я() Со(зй(з) (16.3.8) Я2(з) Яо(з) =, ®~ (1 Со(з)Яо(з)) (16 3 9) 1 — С,(з)Я(з) Мы видим, что Яз обозначает реальную чувствительность, когда объект — 0 и регулятор параметризован функцией Я, а Яо обозначает реальную чувствительность, когда объект в С, и регулятор параметризован функцией Я,.

К сожалению, (Яг — Я,) †нелинейн функция Я и С,-; однако в следующем разделе мы покажем, что эта проблема может быть исправлена путем использования взвешенной ошибки чувствительности. С, н что соответствующая функция номинальной чувствительности есть Я,.

Конечно, предполагается, что истинный объект удовлетворяет выражениям (16.3.1)-(16.3.3); следовательно, величина Яо на практике не будет достигнута из-за отличия реальной чувствительности Я от Я,. Предположим для начала, что разомкнутая система устойчива.

(Более общий случай будет рассмотрен в разд. 16.3.6.) Мы можем, таким образом, использовать простую форму параметризвции всех стабилизирующих регуляторов, чтобы выразить С и Я, в терминах устойчивого параметра Яо: Ч.(з) Со(з) — 1 (16.3.4) 476 Глава 16. проектирование систем управления на основе оптимизации 16.3.3. Частотные взвешенные ошибки Вместо минимизации некоторой меры ошибки чувствительности, данной в (16.3.9), мы рассмотрим взвешенный вариант с Итг = 1+ С,Я. В этом случае рассмотрим Ург(зНВг(з) Во(з)) = (1 — Со(зЮ(з)) — (1 — 1то(з)Яо(з)Н1+ 1т',(з)Я(з)) = -С,(з)Й(з) — Б,(зЮ,(з)с,(з) — Б,(з)О(з)с,(з) (16.3.10) где Я(з) = Я(з) — Щ,(з) — желаемое приближение к Я (з) в соответствии с бт(з).

Прежде чем продолжать дальше, рассмотрим интерпретацию (16.3.10). Лемма 16.3. Взвешеннол ошибка чувствительностпи имеет смещение матпематпического ожидания Е (ттг(у<~)) (ог(уцт) — 8о(Ято)) 1 = -Со(уто)о(у от) (163.11) и дисперсию )(В (з ) В ( ))~г~ ~~ ( Иг ч( Иг + ~$о(уто)Яо(уцт) + Яо ОьтЮЦат) ~ ст'(й~) (16 3 12) Доказательство Чтобы доказатпь (16.3.11) и (16.3.12), мы видим, что И г(з)(~г(з) ~в(з)) ~О(з)Я(з) ~О(з)ЯО(з)~т(з) ~О(з)Ю(з) е(з)" (16.3.13) Результпат следуетп из использования свойств С,. ПСл.1 Процедура, которую мы теперь предлагаем для выбора ф, — найти величину, которая минимизирует '=» »'-'»:=У '1»- " .-' -1>'1- )~г г( )~г+~В ( )б) ( )+В ( )~( Иг-г( ),~ (16.3.14) Замечание 16.7. Эта функция потперь имеетп интпуитпивное толкование.

Первое слагаемое правой части предстпавляет оитибку смещения матпематического ожидания. Можно заметить, что этотп член равен нулю, если ф = 0 (т. 'е. когда мы остпавляем регуллтпор неизменным). 16.3. Проектирование робестной системы управления 479 Второе слагаемое в (16.3.14) представляет отаибку дисперсии. Этотп член равен нулю, если Я = — Я„т. е. если мы выбираем разомкнутое управление. Эши рассуждения приводят к выводу, что имеются два крайних случал.

Для й = О (нет никакой неопределенности в модели) мы оставляем регулятпор неизменным; когда ст — т оо (больтиая неопределехность модели), мы выбираем разомкнутое управление, которое естественно являетпся робастным длл случая, когда обвектл в разомкнутом состоянии устойчив.

фог~(з) = ах6 пап ))УУг(Яг — Яойг О(о)ЕБ Н(з) Н( — з) (16.3.15) Доказательство Сначала докажем, чтпо Р(з) = с~(з)с~( — з)Яо(з)Яо(-з)+ Со(з)Со(-з) (16.3.16) имеет спектпральную плотность. По предположению ст(з)тт(-з) имеет спектпральную плотность В, тах чшо Р(з) = В(з)В(-з) Яо(з) Яо( — з) + Со(з) Со( — з) (16.3.17) В(оо) Ф О и, по предположению, С (оо) = О и Яо(оо) = 1, так что Р(00) =В(00)г) О (16.3.18) и, тах как С, не имеетп нулей на мнимой оси, ясно, что и Р тоже их не имеет. Наконец, проста доказать, что Р(-з) = Р(з); зто говоритп о Замечание 16.8. Можно было бы задуматься о значении весовой функции Иг для! С,(опт)Щи) ) « 1 мы имеем, что (Иг(ую)) = 1. Однако ~С,(1ы)Я(ует)~ < 1 — достаточное условие робастпной устойчивости и таким образом взвеитенная функция не будет существенно влиять на результат (см.

тпахже замечание 16.1О). ППП Лемма 16.4. Предположим, чшо 1) функция С, строго собственная, не имеющая нулей на мнимой оси и 2) б(С,(тот)С,( — уюЦ имееш спектпральное разложение, как в (16.3.3). Тогда а(з)а( — з)Яо(з)Яо( 3) + Со(з)Со( з) имеет спектральную плотность, которую мы обозначим через Н и оптимальное значение ф определяется выражением 480 Глава 16. Проектирование систем управления на основе оптимизации Тогда ст(з)ст( — з)Бо(з)Бо( — з) ~о(з)~о( — з) Н(з)Н( — з) Н(з)Н( — з) (16.3.20) имеет относитпельную стпепень, по крайней мере, равную двум; тпаким образом, мы видим, чтпо второе слагаемое в правой часши вььражения (16.3.19) ограничено.

Более того, это слагаемое не зависит от Я, поэтому мы можем минимизироватпь функцию стпоимоспти, минимизируя первое слагаемое правой части: ! О(з)ст(- )Б,( )Б,(- )Ю,(з) Н( — з) тт(в) Ит(в) (16.3.21) Н вЂ” спектпральная плотность, тпак чтпо У = Н не имеетп нулей на мнимой оси и можетп не рассматриваться. Это тпакже оэначаетп, что тт" не имеет полюсов на мнимой оси. В соотпветпствии с леммой 16.2 решение оптпимизационной задачи доказано.

ППП Замечание 16.9. Величина ф, найденная в лемме 16.4, даетп оптпимальный, в смысле (16.3.14), компромисс между ошибкой смещения матпематичесхого ожидания (первое слагаемое в (16.3.14)) и дисперсией (второе слагаемое в (16.3.14)). Замечание 16.10. Заключитпельная проверка робастной устойчивости (которол автоматпически не гарантпируется алгоритмом) требу'- ет, чтобы мы убедились, чтпо (С,(уотИ(,)()то)! < 1 для всех от и всех евероятныхз значений б,()от). Чтпобы сделатпь этно более явным, предположим, что С,(уьз) имеет гауссовское распределение с нулевым математическим ожиданием и коэффициентпом ковариантности (втпорой центральный моментп) Р(от).

(Заметим, чтпо это обеспечиваетсл автоматпически, если модель оценивается в присутствии гауссовского шума измерения; длл детального рассмотрения см. литператпуру по идентификации, приведенную в конце главы.) том, что Р имеет спехтпральную плотность, которую мы обозначим через Н. Чтпобы завершитпь квадратичную оценку, выражение (16.3.14) можно записать следующим образом 16.3. Проектирование робвстной системы упрввлвннл 481 Обозначим действитпельную и мнимую состпавллющие С,(тот) через дя(от) и дт(от) соответпственно.

Пусть также д(от) = (дд(от),дт(от)) Наконец, пусть коэффициент ковариантпностпи д(от) будет Р(ю). Тогда — это известпнтяй результата из статистики — д(от)тР(от) тд(ю) имеет распределение хи-квадрат с двумя степенями свободы. С помощью этого распределения мы можем найти скалярную величину В, такую, что 99% (например) значений д(то) удовлетворяет условию -( )тР( )-т-( ) < 3 (16.3.22) Если мы тепеРь Убедамсл, что )Щто)~ < фЛто Р(отЯ т длл всех ат, то этпо будет означатпь, чтпо (С,(альт))~Щот)) < 1 с вероятностью 0.99. Чтобы проверить это утверждение, заметим, что из выражения (16.3.22) 99% значений д(от) удовлетворяетп следующему более строгому условию: (д'д) < )3Л Р(ю) Следовательно, если )ф1'от)! < фЛ Р(от)) ' (16.3.24) тогда, обвединяя (16.3.23) и (16,3.24), мы видим, чтпо вероятность того, что ~угд~Д(дто$ < 1 равна 0.99, хах и требовалось.

В принципе, необходимо проверить (16.3.24) для всех от. Однако разумный практический компромисс говорит о том, что нужно проверить (16.3.24) для каждого дискретпного значения от, используемого в исходной квадратич ной оптпимизации. ППП Замечание 16.11. Конечно, процедура, рассмотренная в замечании 16.10, позволлетп проверить лиить то, явллетпся ли данный проехт фасо) совместимым с робастпной устпойчивостью для данных вероятностных доверитпельных границ.

Если проверка неудачна, то можно искусственно увеличить неопределенность на стадии проекта, чтпобы сместиться х более благоприятному результату. Альтернатпивно, возможно вхлючитпь уравнение (16.3.24) как ряд дополнительных ограничений непосредственно в саму процедуру квадратпичной оптимизации, но мы не станем этого делатпь. ппп Замечание 16.12.

Как мы видели в гл. 15, обычно необходимо делать различие между устойчивыми полюсами замкнутого контура и желаемыми полюсами замкнушого контура. Предлагаем читпателю обратить внимание на замечание отпноситиельно реакции на входное возмущение в равд. 15.4.4. Можно изменитпь представленный здесь алгоритам, чтобы гарантироватпь, что все полюсы лежат в желаемых областпях. Например, предварительное преобразование з -+ з' = з+Д при Д > 0 может использоваться, чтобы преобразовать областпь, левее — В в ЛПП. 482 Глава 16. Проектирование систем управления на основе оптимизации 16.3.4. Добавление интегрирующих свойств Методология, описанная в равд.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
8,5 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6439
Авторов
на СтудИзбе
306
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее