Главная » Просмотр файлов » Солодовников

Солодовников (950639), страница 52

Файл №950639 Солодовников (Солодовников) 52 страницаСолодовников (950639) страница 522013-09-22СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 52)

Следовательно, 5,(в) и в этом случае пред..'' ставляет собой четнуго функцию. Таким образом, функция ,' 5,(в), если она является дробно-рациональной, всегда мо»кет." быть представлена в виде в Ь,+Ь,в'+ .. +Ьив'" 5'г ( ) г тг (10.45(': а, + а в'+ .. -1. а в г В отличие от 5 (в) функция 5гя(га) является четной от е»',''.'" лишь при отсутствии корреляции между полезным сигналом и;:;; помехой, когда 5 .(о») =5.„(в) =0 и 5 (в) =5 (в) .

Согласно (10.42) и (10.45), для вспомогательной функций. Ч'()в) получим ри 1)) (в )г» ' ' ' (е) уи) Чг(у'в) =- с = " ( — л,) (е — л,) ... ( — х,) (в+ у)) (в+Тг) ° -. (в+ ум) (ув) =" (-+».',) (-.-,,)... (-+)."т) где с„=- '~' Вила,, Итак, алгоритм вычисления оптимальной переда~очной функции закан'!;-)т) чается в следующем.

1-й шаг. Производят факторизацию спектральной плотности Б (в) =)ф(!' )!'=ф(!в)ч" Ов) 2.й шаг. Определяют спектральную плотность 3 ч(и) ) = Б (в) + Б„(в), где отсутствует взаимная корреляция между т(!) и и(!). З-й шаг. Вычисляют интеграл Р(1)=2-1 „: (у ) е' 300 ' г„В ачисаяют интеграл ч) функц.и Н.(') рафик корреляционной (в) представим интеграл о е -) )т)( —.. '1 Ь'е 1"+дз» г»т ,),'-".~''" рис, 10.16. Г Для определения В -'::~ъ(.)=- 7 "-" Ь' Ьг Фурье в виде сумм (а — /м»т ! с 2Ь'а г) гвг. в+,)в а — l )боткино получим 1())в (в) = 1 г .

„-",'~фадее процесс р из следующих операций. сшсния задачи Винера состоит ;(у )==(Р() с отбрасывают (не принимают во инимание) пули и полюсы Ч (1 ), 11)нанеся в нижней полуплоскости, так как нас интересует лишь а( ) > . РА 0 "й шаг. Вычисляют оптимальную передаточную фу)жцию В (!в) ;"„(у )=-,—,„— „,. "й шаг. Вычисляют минимальную средиеквадрагичсск»ю оншбку 1 ..Й!с=2 г 1 (~а)( ) ! Ь (гв) 1 ~т( )) :лп необходимо определить оптимальную импульсную переходную ' В йгя)(!), то вычисляют интеграл ,4()=-г (» Ф(/в) ети'г( .

2п,, Ъ усть корреляционная функция полезного сигнала т(!) задана выра- „м )Гм(т) =-а'е-!', помехи — выражением Я (г) =Ьге-"!'!; помеха и по- сигнал не коррелированы, Ф„(!в)=1, т. е. должна быть решена ' ' оптимальной фильтрации (или сглаживания). режде всего необходимо по известным )г (г) и )) (т) вычислять й)и 3 (е)). График функции )1„(т) показан на рис. !0.16. )г- 301 1 Вычислим Ло(в) 5 (в)+Во(в), а та ке р( ) н ф*( ). З (е)= — -э, 2ал 2ал«х (»л уле« э =1+в«а«+во (! ! в«)(аа+ л). где 6«=2алал+2йза, у«=.2а«+26»а.

Для вычисления ф(ув) и фо (/в) разложим на комплексно-сопряжв, множители 8,(в): е««име« В (в)= Ур Уе+У() ',( )=(в у)(в-уа)'(в+у)(в+ум) Отсюда «() ув + з'() фэ(ув) — + )( >+ум). В,г»»слг»м наливную спектральну«» плотиост ич зова Зао (е) б й формулы (10.32) и опРепелпм В(l~)= э(?в Поскольку т(1) и и (!) не коррелироваяы, 3«,(в) =В „()в)3 (в); 2а' В (в)= — 1. но ! +во 2а' (в+ /) (е+ ха) 2а' (в+ ха) П+ в') (у '+у()) (в — /НА»+ЛО 3. Определим функцию Во(/е). Ее можно вычислить: а) определение»« функции ! р Ь (1) = — ) В (в) е?эг «Гв.

2н,) а затем обратным преобразованием В+( Уе) = ~ й(1) е '"' а(; б) разложением В(!в) на слагаемые с неопределеинымн ноэффицпеогз '-::,, ми и вычислением этих коэффициентов: В (/е) = — + А, А, в — у (у«в+ г'р)' Алую+ А,у))+ А,в — А«1=2а' (в+ /а)- ум««оженнел«полученного уравнения на ! и выделением членов при рзз' ных степенях !в получим дза алгебра~воопиик уравнения: А,"1-(-А»=2а', А«()+А»=2аза. Откуда 2а' (1+а) (у ч- 6) 2а'(1 ~-а) 1 В'~")= (у- р) 4. Выписи»»м частотную характернстику оптимальной системы согласи о формуле (!0.26): в+(у ) (л )= 'р(уе) ' кй 2а' (1+ а) 1 (в — /) (о» вЂ” г'а) (у+ (у) (о» вЂ” у) (Тв Уй 2а' (1+а) (/в) + а (у+(») у(г' )!-(у ' "'.Случаях, когда задава неизменяемая часть в»стемы, после вычис"",ФОв) необходимо провести синтез корректирующего устройства.

Прв ::!;-Ф()в) считаетси желаемой характеристикой и синтез прово«»ят обыч':.йцособом. ,.'осмотрим еще один пример. Предположим, что полезный сигнал "-;:'4рлис. 10.17) сохраняет постоянное абсолютное значение и н что сред- перемен его знака в единицу времени раз»ю щ (а) «у "!)«л мД? оэ суоэ) Рис. 10.17. Расчетная схема системы » — эталонная; 3 — эксиерииеитзль«иао . актральная плотность 5м(в) такого сигнала имеет вид 2а'р (в( )= е'+4 ' ' )л ве помехи возьмем белый шум, т. е. предположим, что .(в) « (10.46) ' в для просветы коэффициенты а и и так, чтобы можно бь»ло на- (!0Л?) (')«" 1+ с'+ усв) ( р'1+ с' — усв) "в(в)= (1+?в)(1-ув! ')«1+с'+7'св ;;у Дв)= , вательно 1 (в)= + ! передаточную функцию„обеспечивающую наилучшее в смысле ми,'н среднеквадратической ошибки иоспронзиедеине сигнала нл(!).

жив (10.46) и (10.4?), получим 1 ! -1-с'+ с'в* .«и: (в)= — + с'= "::;дг е'+1 ' ! т-вл в ( ) ( ~в) Чч(«в) (1» «в)(1--Уз») (у 1-+ —,' усв) 1 (1 л /в) ()Г 1 Ч ст — уев) 14о 1 (1».уь») ()' 1 ) с' — /св) с»- 'у! ! с" (1 1 «в )Г1 +па — угв / Огбросив второй член в скобках, соотвстсгвующ»»й полюсу в нижней г»»»»»у,"~~ плоскости, нзйллг и 1 1 «Л» («гз)=..

с 1- )»~1-Ьс' (1.» /в) и, следовательно, !)» (/в) 1 »р (гв) — г Ч'(/в) (с-)-),'!+с») ()Г!+с»+уев) 10.9. Синтез систем с минимальной среднеквадратическон и нулевой или заданной динамической ошибками. Постановка задачи Предположим, что на вход системы поданы управляклцеат! д(1) и возмущающее и(«) воздействия. Управляющее воздсйст.,"! вие является суммой двух составляющих: д(«) =а («) + («), где й(«) — функция времени, заданная своим аналитическим,"- выражением.

Для простоты предполагаем, что г а («)'-- л~~~ лс«" г-з т. е. имеет вид полинома с известными значениями коэффици":::! ентов й„а лг(«) — стационарный случайный сигнал с заданно .;:;,".,: Й:! корреляционной функцией ««(и) или спектральной плотностьйг:-'; 5 (го) (рис. !0.18). Возмущающее воздействие (помеха) и(«) также предпола",';:»'; гается стационарной случайной функцией времени с задапио .-;" ой К ) Рис. 10.13.

Постановка задачи синтеза системы с миии- малыюй среднеквадратической ошибкой (СКО) 304 "" яционной функцией ««(т) или спектральной плотностью '')2 Будсм считать, что функции пт(«) в и(«) взаимно не кор':'Ованы. Обозначим величину на выходе системы через ':(а ее импульсную переходную функцию через й(«). Проди, что '',~«) =0, «<0-, (10.48) -««)=0, (~т . (10.49) ')мженлле (!0.48) представляет собой условие физической осу' имости, а выражение (!0.49) — условие качества', соглас""''орому время переходного процесса, вызванного управля- М воздействием в виде ступенчатой функции, не должно ' шать зна*ления Т. :редположим, что величина д(«) на входе должны быть разовапа в соответствии с некоторым оператором Н(Р).

'::,:требуемый закон преобразования можно было бы осуще" ', идеально точно, то величину й(«) на выходе можно опить соотношением "«)=Н(Р)дЯ=Р(«) (10,50) ~»«)=- ) д(« — т)х(«) с«т, М) =- — ~ Н («~) едм с«в. "ств!лтельности на выходе мы будем иметь величину х(«), ''(«) . ,впитывая (!0.48) и (10.49) для х(«) на выходе, можно на- (10.51) »~„:Зтелоиие (10.49) опюсится не к импульсной перехолной функции. очевидна. что если оно имеет место, то переходный процесс завоп,, и течение времени Т и в случае иоздействия в виде ступенчатой ,:,-н 20 — 3591 , «) =- т !в" (« — т)+т(« — т)+п(« — тЯ А (т) с«т. ку е(«) преобразования управляющего возделлствпя полез- ,.!сигнала д(«) '(«) =-Ь(!) — х(«) =Н(Р)дЯ вЂ” и(«) ,,4!О представить в виде двух составляющих: Ц,несзлучайной, или динамической, т 'и('«) =- ««(Р) и («) — т 8 («.— ) й (т) г«т; з 2) случайной (10.54),',- где г )!,=-~т'А(т)г(т, т=1,2, ..., г.

— г. (10.55):" Т ) р д яет значения первых г+1 момен-',, ождество (10.54) оп е еляе ов !ха, ц!,..., р оптимальной импульсной переходной ф пк! ия эти моменты, личинами. о енты, определяемые тождеством (10.54) ом . ), заданными ве-,„' Таким образом, тождество (10.54) накладывает г+1 ограни-'., ченных условий на импульсную переходную фуч!кцию. Т ак, на-. Н(р) =р и й(!) =-пр(!) =у(!), Я ( ) !тк( ) — р!й(г) ( 1 ( 1)грг или !!о=О, г !!! = Т тй (т) с(т= — 1 о У !ь=О.

Точно так же, если й (() =д(! — г ), г (Р) !п(г) — 1[?п(? — т)+и(? т)) ь(т),(т Ъ 52) '. Потребуем, чтобы неслучайная ошибка а 1, оп е (10.51), равнялась у ю: вл (!) — О. Тогда, разлагая в выражении (10.'1) ф (10 ' .о ункцию д(1 — т) в ря! ~! ( 0.3) ",' к(? — )=й(?) — з И)+йТй(?) — ° ° +( — 1)' — й!'!(?) гр и учитывая тождество (10.53), получим ?У(р) а'(~)= — !хс~Н) — !!!~Р)+ — "'~ —— 2! 1 ( 1)г !" дг(г) (ф) ф(~-~а)е— а РЮ'() — ~'!з'()+ . +( ~е „(?) ) ( 1)г " й(0 (т), "'овательно, г ==~ л(т) г(т=1.

о =- ~ тй (т) сУт = го о т = ~ т'А (т) д~ = ?с'. о становку задачи можно сформулировать следующим обф ' заданным корреляционным функциям ?? (т), ??. (т) ста"'арной случайной составляющей пт(1) полезного сигнала .:,::;,'и стационарной помехи п(1) найти импульсную переход":;функцию й(!), удовлетворяющую условиям (10.48), (10.49) '-',;;:чтобы среднеквадратичная случайная ошибка а„(!), опреая формулой (10.52), имела минимальное значение. Это 'нне совместимо с условием (10.53) или вытекающим из ,(условием равенства нулю динамической ошибки ах(1) ,разования составляющей и(!) полезного сигнала у(1) в ;, етствии с законом преобразования (10.50) и выражением ).

Другими слонами, — найти импульсную переходную ию А(!), обеспечивающую условный минимум дисперсии ; ки преобразования при равенстве нулю математического .дания д(!) полезного сигнала. Контро.чьные вопросы !Ф'. Как ставится задача определения динамической точности :.;,.Дайте определение стационарного случайного процесса. .„. Что такое корреляционная функция? Каковы ее основные ва? ,,'-'Как определить корреляционную функцию по экспериальным данным? ";Е Что такое функция спектральной плотности? Приведите еры функции спектральной плотности случайного сигнала. ;;:;-'Как связаны спектральные плотности и корреляционные и на входе и выходе линейной динамической системы? 7. Сформулируйте задачу синтеза оптимальных передато, ных функций следящих систем, находящихся под влиянием сл, ",::.

чайных воздействий. В. Назовите основные этапы решения задачи Винера. И. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ Исходными даннымн для расчета и проектирования САР н .,'> САУ являются динамические свойства объектов (математич, ские модели), которые описывают дифференциальными ьи>и интегральными уравнениями. Однако математические модели:.".,--,' объектов регулирования проектировщику бывают известны лппп,;,.'.",: частично. Поэтому приходится прибегать к экспериментальным."'" исследованиям для определения динамики объектов регуги»>о.,"о» ванна.

Эту проблему называют проблемой идентификации. В некоторых случаях вообще отсутствует какая-либо апри-'":...',' орная информация об объекте, поэтому структура его матема.":,,' тической модели должна быть определена из эксперимента,',:: Однако почти всегда для модели требуется оценка некоторых"::,':, неизвестных параметров, основанных на экспериментальных:,:;, данных. Итак, идентификация — это определение математической мо-::;.'-, дели объекта, или, точнее, — определение оптимальной оценки:;; Ао истинного оператора реального объекта А из заданного",::.''- класса операторов по входным и выходным переменным этого':."'! объекта. Если в задаче анализа определяют выходную переменную':~.

уЯ по заданному входу иЩ, т. е. у(1) =Аи(>), то идентификация является обратной задачей, когда требуется:,'; найти оператор А ', обратный оператору А: и(>) =А >у(1). Ее решение состоит из следующих этапов: а) выбор метода идентпфнкации, исходя из априорных сведений О свойствах,". объекта и конкретных условий его работы; б) выбор воздейст-".':;> вий, при которых следует ставить эксперимент; в) выбор спо хг; соба обработки экспериментальных данных.„г) оценка точности,',,', Задачу идентификации решают в широком н узком смысле~ в зависимости от имеющегося объема априорной информапии.;.,' о системе.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
6,05 Mb
Материал
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6418
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее