Главная » Просмотр файлов » Радиолокационные измерители дальности и скорости by Саблин В. Н. (z-lib.org)

Радиолокационные измерители дальности и скорости by Саблин В. Н. (z-lib.org) (852905), страница 6

Файл №852905 Радиолокационные измерители дальности и скорости by Саблин В. Н. (z-lib.org) (В. Н. Саблин - Радиолокационные измерители дальности и скорости) 6 страницаРадиолокационные измерители дальности и скорости by Саблин В. Н. (z-lib.org) (852905) страница 62021-10-05СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Тогда для t>0-00y(t) =J g (t,t) z( t)(It ,y (0 )= 0 .(1 .4 .1 3 )0При векторных входном z(t) и выходном y(t) сигналах им­пульсная характеристика фильтра является матричной функцией.Положим (для простоты) в (1.4.1) n (tH ). Тогда для оптималь­ного линейного фильтра (1.4.3) с нулевыми начальными условия­ми можно записать представление в форме (1.4.13), т.е.28tx(t) = Jgo(t,T>(T)dT, x(0) = 0,(1.4.14)0которое в литературе называют фильтром Винера. Можно пока­зать [52] чтоg0(t,x) = 0(t, x)D ( t)H t( x)G „ ( t) ,где(1.4.15)- фундаментальная матрица (матрица импульсных ха­рактеристик), вычисляемая в процессе решения уравнения^ ^= [f(t)-D(t)ir(t)G„(t)H(t)]®(t,x), «(t,t) = E, (1.4.16)где Е - единичная матрица.Структурная схема фильтра Ви­нера приведена на рис. 1.4.2.Для стационарных процессов вустановившемсярежимефильтрВинера может быть описан коэффи­Рис. 1.4.2.циентом передачи с постояннымипараметрами.

Методика определения такого коэффициента переда­чи описана в [50].1.4.2.Дискретные алгоритмы фильтрацииПри описании процессов в дискретном времени априорныеуравнения для сообщения и наблюдаемого процесса имеют вид:х(к) = ф(к,к- 1)х(к-1) + В(к- l)u(k-1) +Цк-1),2(к) = Н(к)х(к) + £и(к),(1.4.17)(1.4.18)где £х(к-1), £и(к) - независимые центрированные белые гауссовскиешумы с матрицами дисперсий Dx и DHсоответственно.Уравнения оптимального дискретного фильтра Калмана полу­чаются аналогично уравнениям непрерывного фильтра и имеютвид:*(к) = хэ(к) + Кф(к)[г(к) - Н(к)хэ(к)], х(0)=х0;(1.4.19)*9(к) = Ф(к,к- l)x(k -1 ) + в(к- l)u(k-1);(1.4.20)йф(к)=П(к)1Г(Ц1^1(Ц=Е^(к)ЕЕг(Ц(ои(^ +^к)ц(^Вт(к))''1; (1.4.21)D„(k) = «(к, к - l)D(k- 1)Фт(к, к - l)+Dx(k-l);(1.4.22)1)(к)=(Е-Кф(к)Н(к))Вэ(к),(1.4.23)D(0)=D0.Здесь х(к) - текущая оценка состояния, х„(к) - экстраполированная оценка состояния, Кф(к) - матрица коэффициентов усиленияфильтра, D(k) - матрица дисперсии ошибок фильтрации, Dd(k)матрица дисперсий ошибок экстраполяции.

Как следует из приведенных соотношений, дискретный алгоритм оптимальной фильтрации включает экстраполяцию на один такт (1.4.20) оценки состояния, полученной на предыдущем шаге, с последующей корректировкой с весом Кф(к) экстраполированной оценки «разностным сигналам», называемым в литературе невязкой измерений.НевязкаAz(k) = z(k) - H(k)xa(k)(1.4.24)представляет центрированный гауссовский процесс с дисперсиейD*(k) = D„(k) + H(k)D3(k)HT(k).(1.4.26)В случае отсутствия наблюдений при k>k* рекуррентное уравнение для экстраполированной оценки аналогично уравнении(1.4.11), т.е.х8(к) = ф(к, к - 1)хэ(к -1 ) + в(к - l)u(k - 1),(1.4.26)с начальным условием х э( к - 1) = x(ktj при (k-l^kj). Уравненидля дисперсии ошибки экстраполяции для к>кг имеет видЦ(к) = Ф(к, к - 1)вэ(к - 1)Фт(к, к -1) + Dx(k -1), D8(k-l)=D(k!),(1.4.27при k -l= k j.Пример 1. В задачах радиолокационных измерений в качествдискретной модели фильтруемого процесса часто используют щицесс второго порядка*i(k) = хх(к - 1) + Tdx2(k -1 ),(1.4.28)х2(к) = х2( к - 1) + ^ (к -1 ),который получается из (1.4.17) при Ф =кретизации.

При наблюдениях301 Td01, где Td - шаг ди<z(k) = Xl(k) + ^(k)из общих соотношений (1.4Л9), (1.4.20) можно записать уравне­ния оптимального фильтраXi(k) = x8l(k) + кф1[г(к) - x9l(k)],х2(к) = хэ2(к) + кф2[г(к) - хэ1(к)],(1.4.29)x3i(k) = хх(к -1 ) + Tdx2(k -1 ), хэ2(к) = х2(к -1 ).В установившемся режиме K j^const, ^ 2e const. В литературечасто используют обозначения [27] Кф^а, Кф2=Р/Т^, а стационар­ный фильтр (1.4.29) называют <х-Р фильтром.Пример 2. На практике встречаются ситуации, когда оценкиинформационного процесса необходимо формировать с темпом T<j,а измерения (1.4.18) проводятся в более редкие моменты времени,отстоящие один от другого на интервал T^N T^.

В этом случаеможно записатьz(k)=3(k)[H(k)x(k)+Uk)L(1.4.30)Is_ fl,при k = iN, i=0,1,2.. .[О, при к ^ ШПодставляя (1.4.30) в (1.4.19), (1.4.20), получаем следующийалгоритм оптимальной фильтрации:х(к) = хэ(к);к * iN;хэ(к)=Ф(к, к - 1) хэ(к -1) +В(к-1)и(к-1);хэ(к -1 = (i - 1)N) = x((i - 1)N);x(k) = хэ(к)+Кф(к)[г(к)-Н(к)хэ(к)]; k=iN.(1.4.31)Уравнения для коэффициента усиления Кф(к) определяютсяформулами (1.4.21)-(1.4.23) с учетом структуры наблюдений(1.4.30).Поскольку экстраполяция выполняется с малым шагом при­ближаясь по точности к аналоговой процедуре, а измерения по­ступают редко, то в литературе алгоритм (1.4.31) иногда называютаналого-дискретным.Так же как и в непрерывном времени, для оптимальной дис­кретной оценки (1.4.19) можно записать уравнения в формефильтра Винера [52].В задачах радиолокационных измерений координаты объектаявляются непрерывными функциями времени.

Наблюдаемый про­цесс также во многих приложениях описывается непрерывнойфункцией. В то же время формирование оценок координат в со­временных системах реализуется, как правило, в дискретном вре­мени на базе цифровых вычислителей. В связи с этим встает во­прос об оптимальной дискретной фильтрации непрерывных про­цессов. Ответ на этот вопрос дают комбинированные калмановсковинеровские фильтры [52].1.4.3.

К омбинированные калмановско- винеровские алгоритмыфильтрацииПусть сообщение и наблюдаемый процесс описываются урав­нениями (1.4.1), (1.4.2) при u(t)=0. Поставим задачу формирова­ния оптимальных оценок i ( t k) в дискретные моменты времени tk,k = l,2 ,.... Рассмотрим уравнение оптимального фильтра Калмана вформе (1.4.3) и запишем для него решение на интервале времениO fcV u)^ t k+1) = % +1, t k) ^ t k) + tkf i ( t k+bx )D (x )lT (x )G ;1(T)z(x)dT=tk~tk+1= ^ ( t k+i>t k ) S(t k )+ J S o (t k + i ^ K T) d t ’(1.4.32)4где <t>(tk+1,t) - как и выше, переходная матрица линейного фильт­ра, удовлетворяющая уравнению (1.4.16), a go(tk+i,x) - импульс­ная характеристика фильтра Винера, для которой справедливовыражение (1.4.15).Представление (1.4.32), рассматриваемое в дискретные момен­ты времени tk, - одно из решений поставленной задачи.

Оно явля­ется рекуррентным уравнением, связывающим соседние оценкиx(tk+1) и x(tk) и содержит винеровский фильтр для наблюденийвнутри интервала. Структурная схема комбинированного фильтра,реализующего (1.4.32) приведена на рис. 1.4.3. Она состоит изфильтра Винера для непрерывного времени, представленного в ви-де коррелятора, хотя возможна также реализация на основе ана­логового фильтра с импульсной характеристикой go(tk+i,T), анало­го-дискретного преобразователя А /Д и рекуррентного фильтра, ра­ботающего в дискретном времени с периодом T=tk+1 -tk.Рис.

1.4.3.Другое представление комбинированного алгоритма можнополучить из (1.4.32), воспользовавшись следующим представлени­ем для переходной матрицы^ л ) = ^ Д к)-Ц^т)1)(т)Яг(т)(^1(тДт)ф(тЛк)(1т, (1.4.33)где 0 (t,x) - фундаментальная матрица априорного уравнения(1.4.1) для сообщения x(t), удовлетворяющая уравнению<b(t, x)=F(t)<I>(t,x), с начальным условием Ф(х,х)=Е.Справедливость такого представления следует из того, чтоправая часть (1.4.33) удовлетворяет (1.4.16) и при t=tk обращаетсяв единичную матрицу Е.Подстановка (1.4.33) в (1.4.32) даёт£(*к+1 )= Ф (* к +1 Л ) * М ++ f Ф(*к+1 >T)D(T)HT(T)GH1(T)[z('r) - Н(т)ф(т, tk)x(tk)]dx =tfc+1=x8(tk+i)+ \ ffo(*k+i»T)[z(T) ~ Н(т)хэ(т)](1т,(1.4.34)где«• (tk + lb ^ W tk) x(tk) ,х9(т) = ф(т, tk) x(tk)- имеют смысл экстраполированных для моментов времени tk-j-i их оптимальны* оценок x(tk) сообщения, полученных по наблюде­ниям до началд интервала (tk,tk+i).Структурная схема фильтра,(1.4.34) приведена на рис.

1.4.4.описываемогоуравнениемРис. 1.4.4.Данная схема ближе к структуре фильтра Калмана, чем схе­ма, приведенная на рис. 1.4.3. Основное отличие заключается втом, что, если в схеме рис. 1.4.3 в аналоговой ее части стоял не­следящий фильтр Винера, то в схеме рис. 1.4.4 аналоговая частьохвачена отрицательной обратной связью по оценке x(tk). Другоеотличие заключается в том, что в схеме рис. 1.4.4, кроме опти­мального экстралолятора на момент времени tk+1, есть оптималь­ный экстраполятор на каждый промежуточный момент времениxe(tk,tk+i). Следует отметить, что данная операция характерна,как это будет показано в следующем разделе, для любого опти­мального комбинированного фильтра.1.5. АЛГОРИТМЫ ОПТИМАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙФИЛЬТРАЦИИЗадача фильтрации называется нелинейной, если состояниеописывается нелинейным дифференциальным уравнением (1.3.1)или оно входит нелинейно в наблюдения (1.3.2). В интересующихнас задачах состояние ДС, как правило, описывается линейнымдифференциальным уравнением вида (1.4.1), а наблюдаемый про­цесс (принимаемые радиосигналы) описывается нелинейным урав­нением, так как полезная информация содержится в задержке ра­диосигнала, фазе или доплеровской частоте.

Указанные параметрырадиосигнала будем называть информативными и обозначать век­тором X.Поясним связь между параметрами сигнала к и вектором со­стояния х. Каждому из параметров А* сигнала может быть постав­лен в соответствие вектор щ. Так, например, задержку, несущуюинформацию о дальности до цели х1э скорости Х2 и ускорении Х3сближения, можно представить соотношением ^ = стх, гдес=[1 О 0]т, x=[xj Х2 х3]т.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
20,62 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6367
Авторов
на СтудИзбе
309
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее