Главная » Просмотр файлов » 1625915145-22de02e41a1725ff3ee52ab4368adbc3

1625915145-22de02e41a1725ff3ee52ab4368adbc3 (843875), страница 42

Файл №843875 1625915145-22de02e41a1725ff3ee52ab4368adbc3 (Свешников - Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций) 42 страница1625915145-22de02e41a1725ff3ee52ab4368adbc3 (843875) страница 422021-07-10СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 42)

искаженное ошибкой измерения У(Е). Опрелелить дисперсию ошибки е(Е) определения угловой скорости качки, если динамическую систему можно считать оптнмальНай, 6 = О, а = О. К„(т) = а'„Е 'ч' ". ЛЗ„(т) ж О, К, (т) = =азе-"!'1~сов рт+ — з!пр~т~), ав — — 0.1 Рад, а=0,1 сек. р 3=0,75сек. '. а =2 10"з рад, пч=0,5 сек. ~. 36.18. Динамическая система проектируется для получения значения случайной функции Х(Е) в момент Е+то по значениям ординат этой функции в течение интервала вРемени (Š— Т, Е). Определить оптимальную передаточную функшцо системы н дцсперсию ошибки определения Х(Е+тч). если измерение ординат функции Х(г) осуществляется прак- тически без ошибок: Х (г) = с, + с,у+ Б (!), где с, н с — неидвестные постоянные, а У(1) — случайная функция, корреляционная функция которой К„(т) =озе-е' т'(!+а ~т!), о,=1.

а=0,1 сек. '. те=10 сек., Т= 40 сек. ЗВ.19. Динамическая система проектируется для получения производной случайной функции Х(г) в момент !+те. Определить оптимальную передаточную функцию системы, если Х (г) = с, + с 1+ У(г). Ке (т) = о'„'е-"!'~ (1+ а ~ т ~ ). где с, и ез — неизвестные постоянные, система обладает «конечной памятью Тъ (т. е, учитывает вначения Х(Г) только за интервал времени (г — Т. Ф)), о„=1, а=0,1 сек. '. ге — — 10 сек., Т=40 сек, ЗЗ.20. Определить весовую функцию 1(т) оптимальной динамической системы с «конечной памятью Т», предназначенной для дифференцирования функции Х (Г) =.Ч, (Г)+ У(Г), и ошибку определения Х(Г), где )с,(Г) — полипом первой степени, а Кь (т) = о'„'е-«!' ~ (1+ а ! т ~ ).

36.21, Для автономного управления самолетами могут быть применены инерциальные системы приборов управления двух типов: в первом случае при работе системы определяется полезный сигнал п~(г)=с1+с4+ езз!пЫ+с«созЖ, вде с,. сз, са, с4 — некоторые (неизвестные) постоянные.

а ьа= 1,25 ° 10 ~ сек. ', во втором случае полезный сигнал имеет вид из(Г) =езз!пйт+с«соз(ас. Найти оптимальные передаточные функции динамических систем. служащих для определения полезного сигнала в первом и втором случае, если системы обладают «конечной памятью Тъ, Т=20 сек., а полезный сигнал, поступающий в систему. искажен ошибкой Р(Г), К, (т) = ояе-е ~ '~ ~соз ()т-(- —" з1п р ~ т ~ 1, о = О, а=0,5 сек. ~, в=3 сек. '. о,=4 ° 10 ~.

36.22, В качестве упрежденного значения случайной фУнкции Х(Г+ те) взато )'(Г) = аХ (г). ОпРеделить значение постоянной а, обрашаюшей в минимум дисперсию ошибки е(г) = аХ(Г) — Х(а+ та). и величину минимальной диспер- сии, если х = О, аа„ 2 о„(ге)= „(„, ~е,) ° 36.23. В качестве упрежденного аначения случайной функции х(г+т) взята линейная комбинация л(г)=ах(г)+ +оХ(г). Определить значения постоянных а и Ь, обращаю- щих в минимум дисперсию ошибки е(г) = аХ(Г)+6Х(Г) — Х(Г+т). и величину минимальной дисперсии, если х = О, К (т) =ото а~т~ соз от+ — з!пр ~т ~), 36,24, В качестве упрежденного значения случайной функции у(Г+те) взято Г(г)=а(у(г)+у(г)1, где Ъ'(Г) — ошибка определения текущего значения полезного сигнала У (Г).

Определить значение постоянной а. обращаю- шей в минимум дисперсию з(~)=у(г) — (у(с+те), н 0(е(г))~ы если г 3 ро, чае (<з) 0 8» (е ) ~ ( а1) Вь (0з) и (ме ( рз) и =о =О. 36.23. Сигнал требуется подать в момент, упреждающий на те секунд нулевое значение производной 6(г). В действи- тельности сигнал подается в момент обращения в нуль ли'- нейной комбинации Т (Г) ад (Г)+ ЬЬ (Г)+ с Определить оптимальные значения постоянных о. Ь, с и величину дисперсии е««(с+то), если 0=.0, К (т)=ате-еа'!1созРт+ — з1пр! т!), ° о — в а =5", р=0,7 сек.

'. о=0,042 сек. «, то=0,2 сек. 36.26. В условиях предыдущей задачи определить опти- мальные значения постоянных а, Ь, с, при которых (л !Е(«+то) — 1'(г)! = ПИ'и. $37. Метод огибающих Основные формулы Всякую нормальную стационарную функмнв Х(Ь) можно представить в виде (х=О) Х (Е) = А (Г) соз Ф (Р), где случайные функции А(«) и «Р(«) являются взаимно независимыми. Функция Х(г) с функцией У(1) =А(г)з!пФ(1) имеет корреляционную функцию связи, которая определяется через 8„(ы) соотношением )2„т(и) = 2 ~ 5„(о«) з1п ого «У«ожа~г (г).

о )с „(т) обращается в нуль при т=О. След«звательно. для равных моментов времени функции Х(г) и У(г) не связаны, а так как они нормальны. то и независимы, Законы распределения ординат функций А (г) и Ф(г) одно- значно определяются корреляционной функцией К„(т) = атя (т) по формулам: однол«ерные алотностл распределения о« е ео « '(н) з оз У(р) = —. 0 <ф-ц,2; 1 длряерлые плоягности распределения а',+6', д й~~~~ Га,а Г а,а, '„ 1 — Еа ~,2 2 (ан ~Д = — ( а а (, а~да У(Рн Чат) — —,~ —,+, „я ( +агта1~м~~, где и,, <р, и ам Ча — значения амплитуды и фазы огибающей в моменты времени Г н 1+т.

от=1 — йа(т) — гт(т), г (т) и = и (т) = 1г1 — да соз (~ра — ~р, — у), у = у (т) = агсГн —, ь л (т) ' а гз(л) — функция Бесселя первого рода нулевого порядка от мнимого аргумента. Следствием приведенных выше формул являются условные законы распределения аа (г-ч') а, та,а у а~аз р Т вЂ” а~ т та д а~а~ и формула для корреляционной функции 'К (т)= 2 12Е(1 — 419 — Чак(1 — еа) — М, где К(йа) и Е(йа) — обозначения полиык вдлиптическид инте- гралов первого и второго родю кач-/', " ..." е ьач (тг — 'юйзьь о Четырехмерныа и двумерные законы раелределенин амплитуды, огибающей, ее фазы и соответствующих скоро- стен имеют зид: аз У( ' Ф' р) 4 2()озз ~з)зз ьФя — 2~~ ьз))~.

26„(из — ю)) аз Х'"Р~ —,)4 4))~ ~"Р) З)~ 1 аз о (2л)зр У а~ — аз) ( 2оз (азз — е)) ! у(а. а)=у(а)у(а), У()р 'р) У(ч)) У()р) 1 зз у(а) = ае 3~2л У сд~ — э~~ ( 20„.(а~~ — э~~) ~ 2 2 оЪ .у(') =,...,. 2[( —.)'+Й- ~)1 где О) 3 2 /,Г() 2 Р зо 00 е4 2 / х( а2х о Вероятности того, что )р больше нуля. определяется равен- ством Р(ф>О) = 21 ~1+ — "„'). Аналогичным образом Р( -:б) =-,(1 — — „,). При узкополосном спектре случайной функции Х(Г) величина гьт =гет — е', мала сравнительно с гет и некоторые из вышеприведенных фориул могут быть упрощены путем разложения соответствующих выражений по степеням малого отношения —.

В частности, при узкополосном спектре Л кч дИСПЕрСИИ 0[А(Г)[ Н [) [Г[)(г)[ СтапОВятея МаЛЫМИ. а таК КаК М [А(г)[=О, М [Ф(г)[=во то прн дифференцировании случайной функнщг Х(г)=А(г)созФ(г) в ряде случаев А(г) можно считать равной нулю, а Ф(г) заменять на ео При узкополосном спектре для плотности вероятности времени пребывания т случайной функции выше (ниже) нулевого уровня («закона распределения полупериода») имеет место приближенное выражение У (т) 2 [(н — а,т)а + Ь'с~[ад Ь точность которого тем выше, чем меньше отношение —. кч Решение типовых примеров П р и и е р 37А. Определить среднее число выбросов в единицу времени случайной функции 6 (г) = Ф (г) — ге,г, где Ф(г) †фа нормальной случайной функции Х (г), если К„(т) =нте-"~'[(1+а[с[) ° г»,= — у 8,(ге)езде, а=О.! сек, г. 2 Г О~ Р е ш е н и е.

Определяем спектральную плотность ° О Следовательно, 4аз Г и ен 2о Ю~ =— и / (н'+а')' и ' о Применив .обитую формулу для числа выбросов в единицу иреггени«получим СО р = ~' у(О. О),.,~ О 43. о Так как 6(г)=Ф(г) — ю,г. то 6 будет иметь равномер. ный закон распределения в интервале (О, 2гг), а аакон распределения у'(О, О) может быть получен путем простой замены в законе распределения У(гр, гр) гр через О+оп т.

е. У(О, О)= 4л ~ О а+ (в, '— оР)~~ где, ыо= — / 8 (ы)оРсЬ=яз. 2 Р / « «о Подставляя )'(О. О) в формулу для р, получим 1 а 'г'но — 4 р = — 'у'ыо — го' = =0,0061 сек. 1. 44п о 1 4ло Задачи 37.1. Корреляционная функция определяется формулой К (т) =о„'е-о1'1. Считая Х(г) нормальной (х =О), определить корреляционную функцию амплитуды огибающей втой функции. 37.2. Какова вероятность того, что фаза огибающей нормальной случайной функции Х (г) будет уменьшаться, если К (т) = о'е-о! '1 (1+ а1т ~ ), х = О. о=0,01; 0,10; 0,60 сек.

'Р 37.3. Для стационарной нормальной случайной функции Х (г) определить вероятность того. что фааа будет увеличиваться (уменьшаться), если А (т) оое-а1«1 созрт + з1ПР ~ т~) й 37.4, Определить вероятность Р того, что скорость изменения фазы огибающей будет больше юг —— —, / 5,.(ю) ювгы, 2 г' если К„(т) = о„'е-е1 '1(соз бт+ — з1п О ~ т ~), х = О.

37.3. Лля нормальной случайной функции Х(Г) определить закон распределении скорости изменения фазы, если К (т)=оае-"1'~(1+а~ т1), х=0. 37„6. Определить закон распределения фазы нормальной случайной функции Х (г) — х, для которой (т) пае — а Щ1 37.7. Определить закон распределения скорости изменения фазы нормальной случайной функции Х(Г). обладающей спектральной плотностью е' 3 (ю) =,„...,, х = О. 37.8.

Определить закон распределения огибающей и скорости изменения огибающей нормальной случайной функции Х (С), если 2взех 37,9. В условиях предыдущей аадачи определить условный закон распределения огибающей в момент времени Е+т, если в момент времени г А(Г) — о, т=2 сек., а=0,1 сек. 37.10. Найти приближенное выражение для закона распределения времени пребывания случайной функции ниже нулевого уровня.

если К (т) — оте-зо~1т1(созО 7т+ — з1п0,7! т1) ° х =О. 70 37.11. Считая возможным пользоваться формулами для огибающей случайной функции с узкополосным спектром, найти закон распределения промежутков времени между последовательными моментами прохождения палубы корабля через положение равновесия, если угол крена 9 (г) — нормальная случайная 'функция, характеризуемая корреляционной функцией Ке(т) = позе-аю '1(соя 0,7т+ — з|п 0,7 ! т ~), 0= О, а килевая качка отсутствует. 37.12.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6549
Авторов
на СтудИзбе
300
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее