Диссертация (786344), страница 19
Текст из файла (страница 19)
Äîêàçàíîñóùåñòâîâàíèå íå áîëåå ÷åì äâóõ òî÷åê ëîêàëüíîãî ìèíèìóìà ôóíêöèè áóäóùèõ ïîòåðü íàïîñëåäíåì øàãå â îáëàñòè äîïóñòèìûõ óïðàâëåíèé. Ïðåäëîæåí àëãîðèòì ïîèñêà îïòèìàëüíîé ñòðàòåãèè íà ïåðâîì øàãå, îñíîâàííûé íà ìåòîäå Ìîíòå-Êàðëî [26, 28].97Ëèòåðàòóðà[1] Àñòàôüåâ Í. Í., Åðåìèí È. È. Ââåäåíèå â òåîðèþ ëèíåéíîãî è âûïóêëîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, Ì.: Íàóêà, 1976.[2] Áåðòñåêàñ Ä., Øðèâ Ñ. Ñòîõàñòè÷åñêîå îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå.
Ì.: Íàóêà, 1985.[3] Áîðèñîâ È. Ñ., Íèêèòèíà Í. Í. Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëà ïåðåñå÷åíèé ïîëîñû òðàåêòîðèÿìè ïðîñòåéøèõ ñëó÷àéíûõ áëóæäàíèé è âèíåðîâñêîãî ïðîöåññà ñî ñíîñîì // Òåîðèÿâåðîÿòíîñòåé è åå ïðèìåíåíèÿ. 2011. Ò. 56. Âûï. 1. Ñ. 152158.[4] Áîðîâêîâ À. À. Àñèìïòîòè÷åñêèå ìåòîäû â òåîðèè ìàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ. Ì.: Íàóêà,1980.[5] Áîðîäèí À. Í., Ñàëìèíåí Ï. Ñïðàâî÷íèê ïî áðîóíîâñêîìó äâèæåíèþ. ÑÏá.: Ëàíü, 2000.639 ñ.[6] Áóðåíèí À. Í. Ôüþ÷åðñíûå, ôîðâàðäíûå è îïöèîííûå ðûíêè. Ì.:Òðèâîëà, 1995.[7] Áóðåíèí À.
Í. Ðûíêè ïðîèçâîäíûõ ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ. Ì.:Èíôðà-Ì, 1996.[8] Âèøíÿêîâ Á.Â., Êèáçóí À.È. Äåòåðìèíèðîâàííûå çêâèâàëåíòû äëÿ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìè êðèòåðèÿìè // Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà. 2006. 6. C. 126143.[9] Âîëêîâ Ñ. Í., Êðàìêîâ Ä. Î.
Î ìåòîäîëîãèè õåäæèðîâàíèÿ îïöèîíîâ // Îáîçðåíèåïðèêëàäíîé è ïðîìûøëåííîé ìàòåìàòèêè. 1998. Ò. 4. Âûï. 1. Ñ. 1865.[10] Ãóáåðíèåâ Â. À., Êèáçóí À. È. Ïîñëåäîâàòåëüíîå õåäæèðîâàíèå îïöèîííîé ïîçèöèè:àíàëèç è ìîäåðíèçàöèÿ // Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà. 1999. 1. Ñ. 113125.[11] ļìèí Í. Ñ., Øèøèðèí Ì. Þ. Åâðîïåéñêèé îïöèîí ñ ïðîèçâîëüíûì ÷èñëîì òèïîâ ðèñêîâûõ öåííûõ áóìàã â ñëó÷àå äèñêðåòíîãî âðåìåíè //Äèñêðåòí. àíàëèç è èññëåä. îïåð.2002. Ò.
9. 1. Ñ. 3-20.98[12] Çâåðåâ Î. Â., Õàìåòîâ Â. Ì. Ìèíèìàêñíîå õåäæèðîâàíèå îïöèîíîâ åâðîïåéñêîãî òèïàíà íåïîëíûõ ðûíêàõ (äèñêðåòíîå âðåìÿ) // Îáîçðåíèå ïðèêëàäíîé è ïðîìûøëåííîéìàòåìàòèêè. 2011. Ò. 18. Âûï. 1 Ñ. 26-54.[13] Çâåðåâ Î. Â., Õàìåòîâ Â. Ì.
Êâàíòèëüíîå õåäæèðîâàíèå îïöèîíîâ åâðîïåéñêîãî òèïàíà íåïîëíûõ ðûíêàõ áåç òðåíèÿ. ×. 1. Ñóïåðõåäæèðîâàíèå // Ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ.2014. 6. Ñ. 31-44.[14] Èãíàòîâ À. Í., Êèáçóí À. È. Î ôîðìèðîâàíèè ïîðòôåëÿ öåííûõ áóìàã ñ ðàâíîìåðíûìðàñïðåäåëåíèåì ïî ëîãàðèôìè÷åñêîìó êðèòåðèþ ñ ïðèîðèòåòíîé ðèñêîâîé ñîñòàâëÿþùåé // Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà. 2014. 3. Ñ. 87105.[15] Èãíàòîâ À. Í., Êèáçóí À. È. Äâóõøàãîâàÿ çàäà÷à ôîðìèðîâàíèÿ ïîðòôåëÿ öåííûõáóìàã èç äâóõ ðèñêîâûõ àêòèâîâ ïî âåðîÿòíîñòíîìó êðèòåðèþ // Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà. 2015.
7. Ñ. 78100.[16] Êàáèöèí À. Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ñîâðåìåííîãî ðûíêà áèðæåâûõ âàëþòíûõ îïöèîíîâ// Ðûíîê öåííûõ áóìàã. 1995. 17. Ñ. 17.[17] Êàí Þ. Ñ., Êèáçóí À. È. Çàäà÷è ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ âåðîÿòíîñòíûìèêðèòåðèÿìè, Ì.: Ôèçìàòëèò 2009. 372 c.[18] Êèáçóí À. È., Êóçíåöîâ Å. À. Îïòèìàëüíîå óïðàâëåíèå ïîðòôåëåì öåííûõ áóìàã //Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà.
2001. 9. Ñ. 101113.[19] Êèáçóí À.È., Êóðáàêîâñêèé Â.Þ. ×èñëåííûå àëãîðèòìû êâàíòèëüíîé îïòèìèçàöèè èõïðèìåíåíèå ê ðåøåíèþ çàäà÷ ñ âåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè // Èçâåñòèÿ ÐÀÍ. Òåõíè÷åñêàÿ êèáåðíåòèêà. 1992. 1. Ñ. 7581.[20] Êèáçóí À. È., Ìàëûøåâ Â. Â. Îáîáùåííûé ìèíèìàêñíûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ çàäà÷ ñâåðîÿòíîñòíûìè îãðàíè÷åíèÿìè //Èçâåñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ. Òåõíè÷åñêàÿ êèáåðíåòèêà. 1984. 1. Ñ. 2029.[21] Êèáçóí À.È., Ìàòâååâ Å.Ë. Ñòîõàñòè÷åñêèé êâàçèãðàäèåíòíûé àëãîðèòì ìèíèìèçàöèèôóíêöèè êâàíòèëè //Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà. 2010.
6. Ñ. 6478.[22] Êèáçóí À.È., Íàóìîâ À.Â. Ãàðàíòèðóþùèé àëãîðèòì ðåøåíèÿ çàäà÷è êâàíòèëüíîé îïòèìèçàöèè // Êîñìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. 1995. Ò. 33. 2. C. 160165.99[23] Êèáçóí À.È., Íàóìîâ À.Â., Íîðêèí Â.È. Î ñâåäåíèè çàäà÷è êâàíòèëüíîé îïòèìèçàöèè ñäèñêðåòíûì ðàñïðåäåëåíèåì ñëó÷àéíûõ äàííûõ ê çàäà÷àì ñìåøàííîãî öåëî÷èñëåííîãîïðîãðàììèðîâàíèÿ // Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà. 2013. 6.
Ñ. 6686.[24] Êèáçóí À. È., Ñîáîëü Â. Ð. Ìîäåðíèçàöèÿ ñòðàòåãèè ïîñëåäîâàòåëüíîãî õåäæèðîâàíèÿîïöèîííîé ïîçèöèè // Òð. Èí-òà ìàòåìàòèêè è ìåõàíèêè ÓðÎ ÐÀÍ. 2013. Ò. 17, 2. Ñ.179192.[25] Êèáçóí À. È., Ñîáîëü Â. Ð. Ìîäèôèêàöèÿ ñòðàòåãèè ïîñëåäîâàòåëüíîãî õåäæèðîâàíèÿ.Ðàñïðåäåëåíèå ïîòåðü õåäæåðà // Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà. 2015.
11. Ñ. 3450.[26] Êèáçóí À. È., Ñîáîëü Â. Ð. Äâóõøàãîâàÿ çàäà÷à õåäæèðîâàíèÿ åâðîïåéñêîãî êîëëîïöèîíà ïðè ñëó÷àéíîé äëèòåëüíîñòè òðàíçàêöèé // Òð. Èí-òà ìàòåìàòèêè è ìåõàíèêèÓðÎ ÐÀÍ. 2015. Ò. 21, 3. Ñ. 164174.[27] Êèáçóí À. È., Ñîáîëü Â. Ð. Ìîäèôèêàöèÿ ñòðàòåãèè ïîñëåäîâàòåëüíîãî õåäæèðîâàíèÿ.Ðàñïðåäåëåíèå ïîòåðü õåäæåðà // Óïðàâëåíèå áîëüøèìè ñèñòåìàìè ÓÁÑ 2014. Ìàòåðèàëû XI âñåðîññèéñêîé øêîëû-êîíôåðåíöèè ìîëîäûõ ó÷åíûõ. Ìîñêâà, 2014.
Ñ. 580591.[28] Êèáçóí À. È., Ñîáîëü Â. Ð. Äâóõøàãîâàÿ çàäà÷à õåäæèðîâàíèÿ åâðîïåéñêîãî îïöèîíàïðè ñëó÷àéíîé äëèòåëüíîñòè òðàíçàêöèé //Ñèñòåìíûé àíàëèç, óïðàâëåíèå è íàâèãàöèÿ:Òåçèñû äîêëàäîâ. Ñáîðíèê. 2015. Ì.: Èçä-âî ÌÀÈ. Ñ. 9799.[29] Ëîòîâ Â. È., Îðëîâà Í. Ã. Î ÷èñëå ïåðåñå÷åíèé ïîëîñû òðàåêòîðèÿìè ñëó÷àéíîãî áëóæäàíèÿ // Ìàòåìàòè÷åñêèé ñáîðíèê. 2003. Ò. 194. 6. Ñ.135146.[30] Ìàëûøåâ Â.Â., Êèáçóí À.È. Àíàëèç è ñèíòåç âûñîêîòî÷íîãî óïðàâëåíèÿ ëåòàòåëüíûìèàïïàðàòàìè.
Ì.: Ìàøèíîñòðîåíèå, 1987.[31] Ìèëëåð Á.Ì., Ïàíêîâ À. Ð. Òåîðèÿ ñëó÷àéíûõ ïðîöåññîâ â ïðèìåðàõ è çàäà÷àõ, Ì.:Ôèçìàòëèò, 2002. 320 ñ.[32] Íåéøòàäò À. È. è äð. Õåäæèðîâàíèå îïöèîíîâ ïî Áëýêó-Øîóëñó: òåîðèÿ è ðåàëüíîñòü// Íåéøòàäò À. È., Ñåëåçíåâà Ò. Â., Òóòóáàëèí Â.
Í., Óãåð Å. Ã. // Ðûíîê öåííûõ áóìàã.1997. 5. Ñ. 5255.[33] Ðàéê E. Î ôóíêöèè êâàíòèëè â çàäà÷àõ ñòîõàñòè÷åñêîãî íåëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ// Èçâ. ÀÍ ÝÑÑÐ. Ñåð. ôèç.-ìàò. 1971. Ò. 24. 1. Ñ. 3-8.100[34] Ñâèùåâ Ã. Ï. Àâèàöèÿ. Ýíöèêëîïåäèÿ, Ì.: Áîëüøàÿ Ðîññèéñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ / ÖÀÃÈèì. Í.Å.Æóêîâñêîãî, 1994. 776 ñ.[35] Ñåìàêîâ Ñ.
Ë. Âûáðîñû ñëó÷àéíûõ ïðîöåññîâ: ïðèëîæåíèÿ â àâèàöèè, Ì.: Íàóêà, 2005.200 c.[36] Ñìèðíîâà Â. À. Ðàñïðåäåëåíèå ôóíêöèîíàëîâ îò âèíåðîâñêîãî ïðîöåññà ñ ëèíåéíûìñíîñîì: äèñ. . . . êàíä. ô.-ì. íàóê: 01.01.09 Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò. ÑÏá., 2008. 105 ñ.[37] Ñîáîëü Â. Ð. Ìîäèôèêàöèÿ ìåòîäà ïîñëåäîâàòåëüíîãî õåäæèðîâàíèÿ îïöèîííîé ïîçèöèè// Ìàòåðèàëû Ìåæäóíàðîäíîãî ìîëîäåæíîãî íàó÷íîãî ôîðóìà ËÎÌÎÍÎÑÎÂ-2013.Ì.: ÌÀÊÑ Ïðåññ, 2013[38] Ñîáîëü Â. Ð. Ìîäèôèöèðîâàííàÿ ñòðàòåãèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî õåäæèðîâàíèÿ.
Ðàñïðåäåëåíèå ïîòåðü õåäæåðà // 13-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ Àâèàöèÿ è êîñìîíàâòèêà 2014. 1721 íîÿáðÿ 2014 ãîäà. Ìîñêâà. Òåçèñû. ÑÏá.: Ìàñòåðñêàÿ ïå÷àòè, 2014. 712 Ñ.[39] ÔåëüìåðÃ.,ØèäÀ.,Ââåäåíèåâñòîõàñòè÷åñêèåôèíàíñû.Äèñêðåòíîåâðåìÿ.Ì.:ÌÖÍÌÎ, 2008. 496 ñ.[40] Ôîðìàëåâ Â.Ô., Ðåâèçíèêîâ Ä.Ë. ×èñëåííûå ìåòîäû. Ì.: Ôèçìàòëèò, 2004.[41] Õàìåòîâ Â. Ì., Øåëåìåõ Å. À., ßñîíîâ Å. Â. Ìèíèìàêñíîå õåäæèðîâàíèå àìåðèêàíñêîãî îïöèîíà íà íåïîëíîì ðûíêå ñ êîíå÷íûì ãîðèçîíòîì ýòî çàäà÷à îá îïòèìàëüíîéîñòàíîâêå // Îáîçðåíèå ïðèêëàäíîé è ïðîìûøëåííîé ìàòåìàòèêè.
2013. Ò. 20. 2. Ñ.155-156.[42] Õàìåòîâ Â. Ì., Øåëåìåõ Å. À., ßñîíîâ Å. Â. Àëãîðèòì ðåøåíèÿ çàäà÷è îá îïòèìàëüíîé îñòàíîâêå ñ êîíå÷íûì ãîðèçîíòîì // Óïðàâëåíèå áîëüøèìè ñèñòåìàìè / Ñáîðíèêòðóäîâ. 2014. Âûï. 52. Ì.: ÈÏÓ ÐÀÍ.[43] Õåííàí Ý. Ìíîãîìåðíûå âðåìåííûå ðÿäû. Ì.: Ìèð, 1974.[44] Õåííåêåí Ï. Ë., Òîðòðà À. Òåîðèÿ âåðîÿòíîñòåé è íåêîòîðûå åå ïðèëîæåíèÿ. Ì.: Íàóêà,1974. 472 ñ.[45] Öûïêèí ß.
Ç. Àâòîìàòè÷åñêèå ðåëåéíûå ñèñòåìû. Ì.: Íàóêà, 1974. 576 ñ.101[46] ×åòâåðèêîâ Â. Èññëåäîâàíèå èãðû ñ ïîêóïêîé è ïðîäàæåé îïöèîíà // Ðûíîê öåííûõáóìàã. 1997. 5. Ñ. 49.[47] Øàòàåâ Î. Â. Î ñïðàâåäëèâîé öåíå îïöèîíà åâðîïåéñêîãî òèïà //ÓÌÍ. 1998.
Ò. 53.Âûï. 6(324). Ñ. 269270.[48] Ê òåîðèè ðàñ÷åòîâ îïöèîíîâ åâðîïåéñêîãî è àìåðèêàíñêîãî òèïîâ. I äèñêðåòíîå âðåìÿ /Øèðÿåâ À. Í., Êàáàíîâ Þ. Ì., Êðàìêîâ Ä. Î., Ìåëüíèêîâ À. Â. // Òåîðèÿ âåðîÿòíîñòåéè åå ïðèìåíåíèÿ. 1994. Ò. 39. Âûï. 1. Ñ. 23-79.[49] Øèðÿåâ À. Í. Î íåêîòîðûõ ïîíÿòèÿõ è ñòîõàñòè÷åñêèõ ìîäåëÿõ ôèíàíñîâîé ìàòåìàòèêè// Òåîðèÿ âåðîÿòíîñòåé è åå ïðèìåíåíèÿ. 1994. Ò. 39. Âûï. 1. Ñ. 522.[50] Øèðÿåâ À.
Í. Îñíîâû ñòîõàñòè÷åñêîé ôèíàíñîâîé ìàòåìàòèêè. Òîì 1. Ôàêòû. Ìîäåëè.Ì.:Ôàçèñ, 1998. 512 ñ.[51] Andreasen J., Jensen B., Poulsen R. Eight Valuation Methods in Financial Mathematics:The Black-Scholes Formula as an Example // Mathematical Scientist. 1999. Vol. 23. 1. P.1840.[52] Artzner P. Coherent Measures of Risk // Mathematical Finance.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
