Главная » Просмотр файлов » Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения (2-е изд., 2000)

Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения (2-е изд., 2000) (1186207), страница 22

Файл №1186207 Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения (2-е изд., 2000) (Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения (2-е изд., 2000)) 22 страницаВентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения (2-е изд., 2000) (1186207) страница 222020-08-26СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 22)

Гл. 1. числовые ХАРАктеРистики Так как распределение симметрично относительно м.о., тоБЙ=О. Для вычисления эксцесса находим р,: 00 р, = 2 ) (1~2) хсе А1)х 24, с откуда е„= ~' — 3 = 3, ох т. е. эксцесс распределения поло1кителен, чего и следовало ожидать, исходя из островершннности кривой [(х). ~ Пример 3. Смешанная с.в. О,У5 — — «Е Х имеет функцию распределения, заданную графически на рис. 4.2.5. 1 Значения 1 и 2 имеют отличные о от нуля вероятности: Р (Х = 1) 0,25; Ряс. 4.2.5 Р (Х = 2) 0,25. При х<1 Г"(х)=0; прп х) 2 Г(х)' 1. На участке 1 < х ( 2 Г(х) иаменяется по линейному авиону.

Найти числовые характеристики с. в. Х: М[Х) и 0[Х[. Р е ш е н н е: Проводя прямую череа точки с координатами (1; 0,25) и (2; 0,75), получим Г"(х) х/2 — 0,25. По формуле (4.1.4) для м.о. смешанной с.в., имеем: М[Х) =1 0,25+ 2 0,25+ +) хе'(х)1[х 0,25+ 0>5+ ) — Ох=1,5, 1 1 аа [Х] 11 0,25+ 2'0,25+ + ) хле'(х)Ых 0,25+ 1+ ) —.1[х —... ('ат Н 0 [Х) ае [Х) — (М [Х))1 = 11/4 — (3!2)1 = 0,5; о, У0[Х! = У0,5 ГЛАВА 5 НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ПРАКТИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 5Л. Биномивльное распределение Говорят, что дискретная с.в.

Х имеет биномиолъное распределение, если ее воаможные значения: О, 1, ... „ ., т, ..., и, а соответствующие вероятности: Р Р (Х = т) С„"р"'д"-, (5.1Л) где 0<р<1; д=1-р; т О, 1, ..., и. Распределение (5ЛЛ) зависнт от двух параметров и и р. На практике биномиальное распределение возникает при следующих условиях. Пусть производится и невависимых опытов о), в каждом из которых событие А (условно можно его назвать «успехомэ опыта) появляется с вероятностью р; с.в. Х вЂ” число «успеховэ при и опытах.

Покажем, что с. в. Х имеет биномиальное распределение. Действительно, событие В (Х т) распадается на ряд вариантов, в каждом из которых «успеха достигается в т опытах, а «неуспехэ (событие Л) в и — т опытах. Обозначая «успех» знаком +, а «неуспех» знаком †, запишем один из таких вариантов: В, (е»-.. е — —...-), »"- По правилу умножения вероятностей Р(85) = р (1 — р)" или, обозначая о = 1 — р, Р (85) Р т)" ™. Очевидно, точно такую >ко вероятность будет иметь любой вариант, в котором т «успехов» и (и — т) «не- о) Опыты каэыэаются яввавиримыло, если эерояткость какого-лкбо исхода каждого кэ якх во эаэксвт от того, какао исходц имели другие опыты. 5 Теория иероятнеетеи и ее нниенерные прияонения тзо гл. ь.

дискгетньи случьиные Величины успехов» (++ — — — + — — ++ — +. ° ° — ). «+«в«рвв, «-*(л-всрвв Подсчитаем число таких вариантов. Оно равно С„, т, е. числу способов, какими можно из и опытов вы- брать т «успешных». Отсюда, по правилу сложения, складывая вероятности всех С„ варвантов события В (Х .т), получим Р,в Р (Х и) С„р"у"-, т. е. с.в. Х имеет биномиалькое распределение. В ча- стности, Р, Р(Х 0) Р( — — †...— — ) о", врвв что также вытекает из формулы (5ЛЛ), учитывая, что 1.

Равным образом формула (5.1.1) справедлива и для и и: р„-Р(+++ ... ++)-р -с„"р., п»вв На практике часто приходится вычислять вероятности вне менее ж успехов в я опытах»; будем их обозначать В:  — Р(ХЪ т) Р (Х-и)+Р(Х=т+1)+... +Р (Х и) или В.- ~ С'„р'д -~. (5.1.2) Иногда бывает удобнее вычислять В через вероятность протввоположпого события: Вв«Р (Х ~«в ж) 1 Р (Х ( я»)« В -1- Х С.'р'б--», (5Л,З) Какой из формул (5Л.2), (5Л.З) пользоваться, зависит от того, в какой из них сумма содержит меньше членов.

гл. Бнномньльнон Рьспгнцелиннн 1З~ Найдем важнейшие числовые характеристики с. в. Х, распределенной по биномиальному закову. Для этого напишем ее производящую функцию: л и ф(г) = ~ Р г'" ~ С"„р"'д™г'"; (5Л.4) т=О по мы знаем, что именно так выглядит пя степень би- нома ф( ) =(й+ рг)" (5Л.5) (отсюда и термин «бнномиаль нов распределен и ез). Пользуясь производящей функцией, найдем числовые характеристики с.в.

Х: м. о. н дисперсию. Дифференцируя (5Л.5) по г, имеем: ф'(г) и(д+ рг)" 'р. Полагая адесь г = 1, получим ф'(1)= п(й+ р)" ' ° р и ° 1" ' ° р = ир. Итак, математическое ожидание с. в. Х, распределенной по бнномнальному закону с параметрами и и р, равно ш» = ир. (5Л.6)' Заметим, что получить этот результат непосредственно из ряда распределения беа производящей функции было бы несравненно труднее. Аналогично находим второй начальный момент по формуле (4.2.28): сг, ф (1)+ пг„. Имеем ф" (г) = п(п — 1) (у+ рг)"-*р', ф (1)= и(п — 1) р'. Второй начальный момент а, ф" (1)+ и4 п(п — 1) р'+ ир. '(5Л.7)' Дисперсию с.

в. Х найдем, вычитая нз (5.1.7) т~ п'р'. Р, и (п — 1) р' + пр — п*р' = и'р' — ир'+ пр — п'р' = ° ир — пр' про, Таким образом, дисперсия с.в. Х, имеющей бнномиальное распределение с параметрами и, р, равна Р, про (е 1 — р). (5Л.8) 132 гл, а дискРетные случАйные Величины Иавлекая квадратный корень из дисперсии, полу- чим с. к.

ол о„- уб„- упру. (5.1.9) Итак, для с. в, Х, распределенной по биномиальному закону с параметрами и, р, »и„= ир, 0„= прц, о„= Упро, (5.1ЛО)' Эти выра кения полезно запомнить. П р н м е р 1. Передается п = 5 сообщений по каналу свяаи. Каждое сообщение с вероятностью р = 0,3 неза- висимо от других искал«ается. Случайная величина Х— число искаженных сообщений. Построить ее ряд распре- деления.

Найти ее м.о., дпсперсию н с.к.о. непосред- ственно по ряду распределения и сравнить с теми, кото- рые дают формулы (5ЛЛО). Найти вероятность того, что будет искажено не менее двух сообщений. Решение. с.в. Х вЂ” число искаженных сообщений— распределена по биномиальному закону (под «опытом» рааумеется передача сообщения, а под «успехом» вЂ” его искажение). По формуле (5Л.1) находим: Р«=д» = 07'= 016807' Рд — С«.р.д«5 0,3 0,7'= 0,36015; Р, = С»р«д» = — 0,3 0,7' = 0,30870, 1 2 Р С»~р~й« = 0,13230; Р С,'р«д = 0,02835; Р, р» = 0,00243.

Или, приближенно, с точностью до 0,001: Р, = 0,168; Р, 0,360; Р, 0,309; Р, 0,133; Р, = 0,028; Р, 0,002 (аначение Р, округлено в ббльшую сторону, чтобы сум- ма всех вероятностей Р„была не 0,999, а ровно 1). Приближенно ряд распределения будет иметь вид; Польауясь приближенным рядом распределения, на- ходим и. о. случайной величины Х: и»„= 0 0,168+ 1 0,360+ 2 ° 0,309+ 3 0,133+ + 4 0,028+ 5 . 0,002 = 1,499. аь впкомиАльцое РАспгкдклекия «зз Первая из формул (5.1.10) дает для ж„более точное зпачение: т, = 5 0,3 = 1,5. Имея в виду возможность ошибок, хоть и незначительных, дисперсию )7 вычисляем, пользуясь ве приближенными, а точными звачепиями Р„.

Второй начальный момент а« = 0' 0,16807 + 1' 0,36015 + 2' ° 0,30870 + + 3' 0,13230+ 4' 0,02835+ 5* ° 0,00243 3,30. Вычитая из а«точное зпачелие т'„-2,25, получим Р„ 1,05, что совпадает с результатом, даваемым второй формулой (5.1.10): о. = У1,05 = 1,03. Найдем вероятность г«, того, что будет искажено пе мелев двух сообщепий: Л» Р(Х)2) 1 — Р(Хс 2) =1 (Р»+Рг) ж0,472.

Пример 2. Игральная кость бросается четыре раза. Найти вероятности того, что шестерка появится а) ровно один раз; б) хотя бы один раз. Решение: с.в. Х вЂ” число появлений шестерки— имеет бипомиальцое распределепие с параметрами и = 4; р=1/6. а) Р (Х = Ц = С,'р (1 — р)' = 4 (176) (5!6)з ж 0,386. б) Вероятность В Р (Х ) 1) 1 — Р(Х (1) 1— — Р»= 1 — (576)«ж 1 — 0,483 = 0,517.

й В ряде задач практики приходится иметь дело не с бипомиальиым распределением, а с его обобщением на случай, когда вероятность «успеха» в л независимых опытах пе постоянка, а мепяется от опыта к опыту: в 1-м опыте опа равна р, (1-1, 2, ..., и). Будем называть зто распределепие обобще пи ым бипомиальиым. Производящая функция с. в.

Х, распределеппой по обобщенному бипомиальпому закону, имеет вид: %(х) (Ь+ РА И«+ раз)...(ч„+ р з)' '(5 1.11) Щ ГЛ З ДИСКРЕТНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ или, короче, (5.1.12) где д< 1 — р1. Нетрудно убедиться, что, перемион<ая биномы (5ЛЛ2) и приводя подобные члены с одинаковыми степенями г, мы получим 1Р(г) = ~', Р г'", (5.1.13) где Р„ — сумма всех возмон1ных произведений, в которые входят и букв р, с разными индексами и (и — и) букв д, с разными ипдексамп.

Но точно по такому же алгоритму составляются и коэффициенты при х" в разложении производящей функции (5Л.12) по степеням г. При вычислении вероятностей Р в обобщенном биномиальном распределении часто бывает удобнее яе перебирать все возможные комбинации произведений, а перемножать биномы производящей функции.

Важнейшие числовые характеристики с. в. Х, имеющей обобщенное бипомиальпое распределение, равны: я 3$ т, ~ рб .0„~~д~ р;71. (5.1.14) 1=1 1=1 Формулы (5.1.14) моя1но было бы вывести, исходя из производящей функции (5.1Л 2), по в дальнейшем (и. 8.3) мы получим нх гораздо более простым путем. Пример 3.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6372
Авторов
на СтудИзбе
309
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее