Главная » Просмотр файлов » Б.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960)

Б.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960) (1186203), страница 8

Файл №1186203 Б.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960) (Б.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960)) 8 страницаБ.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960) (1186203) страница 82020-08-26СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 8)

Гл. тд Вероятности и настооии 46 значении р приближенно равна 1 — 2Р. Иными словами (при 2(3 = = 0,01), утверждая, что точка (д .е находится вис эллипса, мы в среднем ошибемся лишь в одном случае из ста. На практике обычно Р исизвеслио, а Ь известно, Прямая с уравнением Ь = совз1 пересекает эллипс в двух точках, ордииалы которых можно найти, решая квадратпсе уравнение (Ь вЂ” Р) = „Р(1 — Р) (3) 1(' Ьп 0- -. дс — д Ь(1 — Ь) и+ — до 4 Р| и+ до (Гц, „+ З ~ 4 в+ до Вычисления по этим формулам доволык> утсмительны. Более практичен следующий графический прием.

Если в (3) положить Ь вЂ” Р— — '- - .г, д (н (й) Отрезок, сседипяюший эти точки, расположен внутри эллипса. Следовательно, если высказывается утверждение, что пепзвестиая вероятность Р заключена между двумя корпями Р, и р, квадратного уравнения (3). то вероятпость сшибки равна 2Р, так как эзо утверждение эквивалентно утверждению: (д ие находится вие эллипса. Это нс означает, что в каждом отдельном случае при задаппых Ь и п можно утверждать с вероятностью 0,99, чло р лежит между р, и р,. В любом пз этих случаев р имеет определенное, хотя и неизвестное значение, и высказывание: р, = .Р~Р, — либо справедливо, либо ложно.

Если оно справедливо, ло ему с: пл еетствуст вероятиосгь 1, а если ложно, то — О. Однако если имев;ся несколько последовательностей наблюдепий, то, вычислив для каждой последовательности зиачепия Р, и р,, статистик может утверждать, что в любом случае р, траур,. При этом он ошибется лишь в одном случае из ста. Следуел подчеркнутго что нельзя производить отбор опытов с целью получения какой-то определсипой часгсмы: частоты Ь должны быть ~акими, какими оии получаются по воле случая. Решая квадратное уравнение (3), получим зпачеиия доверилельвых границ, между которыми предположительно заключепо истшпюе зпачспие Р: д т. Доверительные гранины длл неиавеетнаа веролтнпети ат то уравнение эллипса (3) перейдет в уравнение окруж>юсти хв = р(! — р).

(6) Если Ь извес>по, то в плоское>п хОр уравнение (5) задав~ прямую, пересекак>щую окружность (6). Эта прямая проходит через точку с координатами (О, Ь) и имеет угловой коэффициент — д1!>'и. Окружность (6) (диаметром около 1О см) можно заранее начертить на миллиметровой бумаге. Затем па оси Ор (рис. 6) следует отло- Р н с. В. Графическое построеннс аоаернтельных гранин. Р и с. ?. Вспомогательный чер- теж.

жить >очку В с координатами (О, Ь): через эту точку должна проходить прямая (5). 11аправлеиис этой прямои можно опргделить с помощью вспомогательного чертежа (рис. 7) в плоскости ХОе'> па осях координат откладывают отрсзки длины )1п и д нли, если желают иметь большук> точность, отрезки ОЛ = 2 1г> и ОВ = 2д. г)аправлепие ЛВ совпадает с направлеиием искомой прямой. Величину )ги можно найти пли по таблице квадратных корней или графически (если и ис очень велико); для этого па оси Ог в стрицатсльном направлении откладывается отрезок ОС .= = 2 см, а в положительном исправлении — отрезок О>е> = =.

(и — 1) гл>. Из точки М, как из псптра, проводят окружное>гн про: одящую через точку С. Эта о>.ружпссть пересечет ось ОХ в точке Л. Диаметр окружное>п равен 2МС =- 2 (и — '- 1) гм, поэтому (ОЛ)а = ОС (2г1тС вЂ” ОС) = 4п. Если тсперь через точку Н пронести прямук>, пнраллсльну>о ЛВ (см. рис, 6), то эта прямая псргсе >ст пашу перву>о окруж>>ос>ь в двух точках, ординаты которых равны р, и ре, 1.1спссрсдствеипо отеч>мьпьая эти ордипаты по миллиметровой б1магс, мы найдем искомые доверительные границы, Если всспользораться лишь верхней (илп лишь Гл. ГД Вероятности и частоты пижпсй) доверитслыюй ~ раиицей, то дьверительпый уровень будет равен Г). Указанные здесь приближенные формулы стаиовятси псиадеж~ыми, когда одно нз математических ожиданий пр пли тгд мало.

Поэтому формулы (4) или зквиаалептное им геометрическое построение я советую примепять лишь тогда, когда оба резул ьтаз а па блюдеаий Л = Лп и п — Л =. (1 — Л)п по вели пше пе менее четырех единиц. Прил<ер 7. С 1948 по 1952 г. в хирургической клииикс Цюрихского университета было произведено 79 легочных операций с целью ликвидации расширения бронхов. Из 79 оперцроваииьх пациентов в течение послеоперационной иелсли умерли трое'.

Следовательно, наблюденная смертность равна 3 й ' 100 = — ' 100 = 3,8 ос. 79 По формулаи (4) или посредством ноиструкцпи, указанной иа рис. (т, иайдсы следующие 5',о-пые грапппы' для истпппой смертности (и оч); рт = 1 38ч, р = 10,5оо. Так как каблюлсниое количество смертельных исходов мсиьшс чсты(ч х, то, осторожности ради, следует несколько расширить иптервал между .ювсрительтыми границами и сделать заключение: истинная смертность, по.видимому, более 1 ого и менее 1!ой.

Из этого примера ввдио, сколь пала точпость определения иероятиости по уисреипому чисоу поил|олго ил. и, точпос решение злдтчи Только что указанное приближенное решение задачи отыска~я1я доверительных границ было основано на замене точного бииомиального распределения (2) из 9 5 некоторым непрерывным распределением (() из 9 6. Как показывает рис. 4, ацпроксимирукпцая кривая иногда расположена нии(е, а шкжда выше точной ст упецчатой линии. Вследпгис этого точное значение доверительного уровпя для п(ибли'кгцных доверительиых границ в зависимости от истинного значения иероятпостиа )7 иногда оказывается несколько болипе, а ицогда несколько мепьшс, чем 28.

тм е я пт а и и 1'., ту(о орегат(ъе Всьаиб1иии г1сг ВтоисЬск(аюои, 11(вз. оигтсь, 1955, /цвмпгпси(вааигд. Я. 39. ' 59о-иой границей иазыпоется такая довсрительиая грац яка. которой соответствует даверитсльиый уровспь 0.05. — Прим. перев. ' В заметке и а и г1 и г 11 пег ~!си В. 1., цсгзгаисигпспхси гиг ци(юйаиите 1Чаьтвсьеигцсьиегеси, 8(ьхнггявьсг. аасЬз. Лйаб. 1уим., 91 (1939), 913, имеется график лоисритгльпого уроипя как функции и, для прелельиого случая редких событии. нч 7. Доверитеянние гранина дяя неновое~инеи вероятности 49 д (р) ..

( )рягн — я (7) Если р не слишком близка к 0 или к 1, то )))г„с ростом й" сначала монотонно возрастает, в некоторой точке )е, близкой к пр, она принимает наибольшее значение и затем монотонно убывает (см, рнс. 3). Сумма всех ген равна едиш!це: н ~ г)г„(р) = 1. о (8) Односторонняя доверительная граница сдоверительным уровнем т)о определяешься следующим образом. Пусть К вЂ” целое !нсло (Π— К < п) Образуем из (8) частичную сумму от 0 до К: 8»()г) 2 ))(гн(Р).

о 8»(р) равна вероятности того, что е! примет какое-либо нз значенй!1 от 0 до К. Если 8» продифференцнровать по р и затем привести подобные члены, то мы получим следующую отрицательную функцию: к и к-г Ь'! (и — Ь" — 1)! (1О) Понузно заме!им, !то из (10) слсдус! интересное интегральное представление Кк(р) в виде внсполной бета-функциик 1 и! 8 ()г) (»к (1 . ) -к-г ггл Л К! (и — К вЂ” 1)! р 1-ф и! — — — — (1 — р)ку "-'-' Ф. К! (а — 11 — 1)! о Однако теперь мы воспользуемся лишь тем обстоятельством, что, в силу (10).

Ь» является непрерывной убыла!ошей функцией ' 01о р рог 0. д. аад 1'о а гв оп В. 3., В1опгеьгз)еа, 29 (1934), 404. 4 Б. л. ееп яер вагягн - !оо" Однако, следуя Клопперу и Е. Пирсону', можно указать ~акис доверительные границы, для которых доверительный уровень ~ 2)о, причем вероятность выхода за каждую из обеих доверительных границ не превышает )г. Рассмотрим точную формулу биномиальных вероятностей об Вл. 11. Вероятности и частоты от р, которая при р = О принимает значение 1, а при р =- 1 — значение О. Отсюда следует, ч гс> о» один и только один раз принимает любое промежуточнос значение. Следовательно, для каждого К с и можно определить р, так, чтобы прп р = р» функция Я»(р) принимала значение Р: 8»(Р») = Ф.

Клоппер и Ппрсоп сформулировали следуюшсе правило: Если в некотором эксггерилгенте получена частота м>>п, тор„следует принять в качестве верхней доверительной границы, т. е. Отбросить все те значения р, которые болыие, чем рао В этом случае можно утверждать, по вероятность ошибочно отброситз истинное значение р меныие Д. До к а за те л ь с т во. Бели не~нинов р отброшено, то это значит, что р > р„.

Так как 8„является убываюшсй функцией р, то Отс>ода следует, что 8а(Р) с 8а(ра) = Ф. Пусть К вЂ” панбольшее пз тех значений индексов г, для которых Ю,(р) <,В, тогда й - К, т. е. Й совпадает с одним из значений О, 1,..., К. Но вероятность того, что й примет одно из значений от О до К, в точности равна 8»(р) и, следовательно, онз меньше Р, что и требовалось доказать, Таким образом, для )с( п верхняя доверительная гранина р„совпадает с решением уравнения ~'о(р) + ~' (р) + ..

+ 1(га(р) = Р. Лналогично если м) О, то соответствующая нижняя доверительная граница является решением уравнения )Рл(Р) †, И'а+ (Р) + л И'.(Р) Р Прн (с = О ним<нсй доверительной границей является, копеч>ю, нуль и точно так же при й = п верхней доверительной границей является единица. Точные доверительные границы, определенные по Клопперу н Пирсону, значительно шире, чем приближенные границы р, н р,, описанные выше в разделе Б этого параграфа'. Это связано х Если и оо, то можно показать, что отношение длин приближенного и точного доверительных интервалов стремится к ехнн иве, слеловатольно, зти интервалы асими >отн >вски эквнпалснтны.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
6,9 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6553
Авторов
на СтудИзбе
299
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее