Главная » Просмотр файлов » 2. Системы массового обслуживания. Матвеев_ Ушаков (1984)

2. Системы массового обслуживания. Матвеев_ Ушаков (1984) (1186155), страница 29

Файл №1186155 2. Системы массового обслуживания. Матвеев_ Ушаков (1984) (2. Системы массового обслуживания. Матвеев_ Ушаков (1984).djvu) 29 страница2. Системы массового обслуживания. Матвеев_ Ушаков (1984) (1186155) страница 292020-08-25СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 29)

0 1-тре-", бований (1=1,/г), пс+...+п«)0)П(0<Ос«(с — о, х)<у, 1«(т)чь! ~0, тев [О, т — о) [ 1. (0) =и); с Ао — — (в момент времени, лежащий в интервале [и, и+с(и), 0<и<с, началось обслуживание сътребования, /=й+1,г, кото- рое продолжалось до момента, лежащего в интервале [о,о+ 164 Р(А,) =- Р, (1), Р (АО) = ~' ~ Р; (и) [Р»! (1 — и, х, у) и(и, !=! о Р(А,)= ~ [ ~ Р.(и) ~~ е '»' ' Х !=»+!о и и =О »вЂ” и»О»О х П [ '( )1 В'» (1 — о, х, у) !1 В .(о — и) ![и, и,! и ! О=! О+! Ф р(А,) — ~ ~' [ р,. (и) ~~ е "'" "' х у,+! О ио; '"' и» вЂ” о и, О+! х П ' [ас(о — и)1 ' [' е а»!' '! х !' и=! [а»(т — о)1! х ~~~а ~~~) [ С„'»+! [В» (х) [! [1 — В» (х)[" »+' ' х г=о с=о х ~Н»['! (х, у + 1 — т) ![и !1,В; (о — и) !(,М» ! (и, т — о).

О = [) А, и А!ПА!=И при 1чь1, полу!=1 Пользуясь тем, что А чаем (1). Докажем теперь, что ° и и ! [Рп (1 ) ~~~ ~ — а»и (а»а [Ои»+ (1 ) М ( ) + н г=О„„,О О и»-!-! + ~~), ~ е '»" ( "" ~)'С„'„ч.![В»(х)]' [1 — В»(х)["»+' ' х !.=о !=о ! Х [Н») *'(х, у+1 — и) !1М» ! (и, и). 165 +!1о), 1<о<у+1; за время о — и поступило и!)О 1-требований; 1=[,й, (й — 1,1)-периоды, связанные с 1-требованиями, 1=[,Й вЂ” 1, поступившими за время о — и, продолжались до момента, лежащего 1в интервале [т,т+и1т), о<т<у+1; за время т — о поступило 1)0 й-требований, из п»+1 й-требований О, !'=О, п»+1, имеют время обслуживания <х, и суммарная длительность й-циклов, связанных с ними, не превосходит у+1— — т) Далее, Действительно, событие В=(0<)Р«(1, х) <у, 1«(т)ФО, те=(0,1) [1 (0) =и) ю с с— Р(Вс) = ~~)~~ ~е '«" ( «"с )Р'««+'(1 — и,х, у)с(М«с(п,и), л с=о„,о о л«' учс Р(В) =~~> ~ « н с=о с л«-с-с Сс«+с [В«(х)) с [1 — В«(х) ] "« ' ' Х с=о Х [Й«) *'(х, у+1 — и)с(М«с(п, и) н Вс()Во=В, В«ПВ«=Я, соотношение (2) доказано.

Докажем теперь, что %7(1,х,у) = ~~ ~~~ ~ ~ е '«' "' х с=с~=оо с Х,'), "'"'".""' ~'С [В,()) [1 — В,())с-'Х « с=о с=-о Х [Й«)'с (х, у + 1 — о) Щ«с~ (и) с( [Н«)'с (о — и). Справедливость (3) следует из того, что событие С=(0<97«(1, х) <у, $.«(т)ФО, т~(0,1) [1.;(О) =псбс«, 1=1, й) эквивалентно событию (3) 166 эквивалентно объединению следующих событий: Вс=(й — !1-периоды, связанные с 1-требованиями, с=1, ~ — 1, находившимися в системе в момент 1=0, продолжались до момента времени, лежащего в, интервале [и, и+с(и), 0<и<1; за время и поступило 1 1с-требований, 1=б,л, оо[П(0<- <Яс«(1 — и, х) <у, 1«(т)ФО, т~(0, 1 — и) [1.,(0) =(и«+1)бсм 1=1, Ц; Во=(л — 11-периоды, связанные с с-требованиями, с=11, й — 1, находившимися в системе в момент 1=0, продолжались до момента, лежащего в интервале [и, и+с(и), 1<и<у+1; за время и поступило 1)0 )с-требований; с' из л«+1 Й-требований,' с=О, и«+1, имеют, время обслуживания <х, и суммарная длительность Й-циклов, связанных с ними, не превосходит у+1 — и).

Так как С1 = (момент времени, лежащий в интервале [и, и+пи), О~и(1, является моментом окончания жизни яп — 1-поколения и началом жизни яп-поколения; яп-поколение состоит из 1 (1) 1) требований, и время его жизни продолжается до момента времени, лежащего в интервале [о, и+йп), 1~о(у+1; за время о — и поступило 1 (1>0) я-требований, 1 из 1(1~0) я-требований имеют время обслуживания ~х, и суммарная длительность связанных с ними я-циклов не превосходит у+1 — о), и того, что ° е ° о о+о у=1 =оо о ФВ г Х 1) ~ ~~)~С,'.[Во(х)['[1 — В,'(х)[г-'[Н„[п(х,у+ 8 — и) Х '=о Х сй;Н'! > (и) й [Но[и (и — и). Для доказательства теоремы достаточно взять преобразование Лапласа — Стилтьеса по у и преобразование Лапласа по т в соотношениях (1) — (3) и воспользоваться равенством р;(д) =а;[р(д))-'. Система уравнений для определения р;(д) вытекает из соотношения оох (д, х, 0) = д — '.

4. Длина очереди. Теорем а 2. Функция р(г, з) определяется из соотношений р(г, з) = [р(з) [ ' (1+оп(г, з)), ап (г, з) = ), аопЯ> (г, з) + [' оо, '1 б'"" (г, з) п(оо' (г, з), по=! и[,".'(г,з) = Я ~[~ 14[~~ (з+ о' — (а, г)')х й=о~=1 х [ [г; (1 — В, (у)) + ~ е ' '*"йВ, (х)~' ' х о о х [) Я [ ехр ( — (з + и'-' — (а, г)'-') и) х ~=~ о,=1 о х и,, (по и) и ~"",1 о, (г, з) й„Ги ~, (и, у) + 167 + " (1 — ехр( — (з 1- о — (а, г)) у)) 1йВ;(у), о+о — (а, ») где у,о("'у)=- ) е-'ос(„Г; (и, у) = е "о+ "'".

о С л е д с т в и е. Пусть ура<1, тогда а) существует предел ). (1) =»)., г — ~со, причем функции Р(г) =Ма" определяется по формуле Р(г) = (1 — р,1)(1+оп(г,0)); б) среднее число й-требований в системе в стационарном режиме определяется по формуле М1.» = а» ~~„, + ~ 1 + р,— ', 2а,~ и !1 — В»(и)')йВ»(и) ~ "' 1.

2р»[2ро,— р») ) о Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 2. Воспользуемся методом введения дополнительного события. Будем «окрашивать» требования, причем любое требование приоритета 1 объявляется «красиым» с вероятностью г; и «синим» вЂ” с дополнительной вероятностью 1 — г; независимо от «цвета» остальных требований. Кроме того, считаем, что в систему поступает пуассоновский поток «катастроф» с интенсивностью з>0.

Функцию зр(г, з) можно интерпретировать как вероятность, того, что в момент поступления первой «катастрофы» в системе нет «синих» требований, Пусть вп(г, в) и зпи<ю(г, в) имеют тот же смысл внутри одного периода занятости и йп-периода., Процесс Б(1) является регенерируюшим, точками регенерации служат моменты окончания периодов занятости. Пусть зр(г, з) имеет тот же смысл, что и вр(г, з), но на отдельно взятом периоде регенерации. Справедливость соотношения зр(г,з) =- зр(г,з) + — п(з)зр(г, з) вытекает из следуюших рассуждений.

Для того чтобы первая «катастрофа» поступила, когда в системе нет «синих» требований, необходимо и достаточно, чтобы: 1) либо первая «катастрофа» поступила на первом периоде регенерации, когда в системе нет «сииих» требований (вероятность этого события равна вр(г, з)); 2) либо за первый период регенерации «катастрофа» не в поступала (с вероятностью — я(з) ), а' поступила позже.

Вео+о роятность того, что первая «катастрофа> после первого периода регенерации поступила, когда в системе нет «синих» требова- !68 ний, равна зр(г, 5) (это следует из того, что процесс 1.(1) регенерируюший). Далее, 5Р(г,з) =. — + 5л(г,5). 5+сс 5+о Действительно, для того чтобы первая «катастрофа» на периоде регенерации поступила, когда в системе нет «синих» требований, необходимо н достаточно, чтобы: 1) либо она поступила в свободную систему (тогда в системе нет не только «синих», но и вообще никаких требований), вероятность чего равна 5/(5+о); 2) либо в свободную систему «катастрофа» не поступила и в периоде занятости первая «катастрофа» поступила, когда в системе нет «синих» требований. Вероятность этого события равна (о/(5+ о) ) зл (г, 5) . Пусть 5лс(г, 5) имеет тот же смысл, что и зр(г, 5), но внутри отдельно взятого 1чпериода.

Докажем соотношение 5Л,(г, 5) = — 'зл1!1(г,з)+ — '' зл1,(г,з) + о, (4) л =-1 с В левой части (4) стоит вероятность того, что первая «катастрофа» внутри 1-пернода поступила в момент, когда в системе не было «снннх» требований. Для выполнения этого события, необходимо и достаточно, чтобы: 1) либо требование, с которого начался г-период, является 1-требованием н в последовавшем 11-периоде первая «катастрофа» поступила в момент, когда в системе нет «синих» требований (вероятность этого события равна — 5Л) с (г, 5)); 2) либо требование, с которого начался 1-период, являетея /-требованием, /=1, 1 — 1. Прн этом рассматриваемый 1чпериод имеет следующую структуру: сначала следует 1 — 1-период и затем — 11л-период, где и-число 1-требований, поступивших за 1 — 1-пернод Возможны два случая: а) первая «катастрофа» поступила в 1 — !-периоде, когда в системе нет «синнх» требований (вероятность этого события равна — '' зл,,(г, 5)); Ос 169 б) первая «катастрофа» поступила в Ил-периоде, когда в системе нет «синих» требований (вероятность этого события равна Ю вЂ” ~~1~~ 6 ' (х,з) зл,,о (г, 5)).

л .=1 1 Учитывая, что зл(х, з) л ал,(г, з), и последовательно применяя (4), получаем Г ал(г,з) =- ~~Г а л!'!(х,з) + ~~~~ аа ~ 6!"а! (х,з)л!ла! (х, 2). а=! 2=2 л1,— — ! Далее, используя формулу полной вероятности, имеем СО л Л!л! (г, З) = ~ ). д<".! (З + О« — (а, г)1) р,; (г, З), а=о!=! где зрп(г, з) — вероятность того, что первая «катастрофа» поступила внутри 1-поколения, состоящего из 1 1-требований, когда в системе не было «синих» требований. Но 1 «л! ехр( — «1(г,з) л) х1~11 — В,(х )1'-" Х ! — ! лл х Д ~ )ехр( — (з+ а1-1 — (а, х)1-')и) я1, (пе и) г1 — л! 1!1,(х з) х 1=! «,=-1О «1 1 — л!.1-! Х 1(„Ги 1-! (и,х ) + ' (1— «+о — (а, г) — ехр( — (а+а — (а, х))х )]) !(В(х!)...а!В(х ).

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
3,35 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6392
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее