Главная » Просмотр файлов » Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т. 2. Теория равновесных систем. Статистическая физика

Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т. 2. Теория равновесных систем. Статистическая физика (1185127), страница 22

Файл №1185127 Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т. 2. Теория равновесных систем. Статистическая физика (Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т. 2. Теория равновесных систем. Статистическая физика.djvu) 22 страницаКвасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т. 2. Теория равновесных систем. Статистическая физика (1185127) страница 222020-08-21СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 22)

2 Тогда, учитывая, что з — зв = 1егт, имеем вдаль нового пути интегрирования, прохолншего через зв, в е-окрестности этой точки (сы. Рис.!9) м(з) — и (зо) сй Сг(з — зю)' = огге'1"+ "1. Рис. 18. Внд поверхностей и(х, у) н «(х, у) вблизи седловой точки и ороекцнв на ннх нового контуре интегрирования, проходящего через точку зв Выберем теперь наклон этого пути так, чтобы уг = -(л + а)/2. Тогда в(з) — м(зо) = -аб . Этот путь соответствует двигкению влоль одной из прямых «(х, у) = «(хв, у,) (при выборе тг = (л — а)/2 мы имели бы м(з) — в(зв) = +от'), а так как линии уровней «(х, у) = соотг артоганальны к линиям уровней и(х, у) = соотг, то вдоль выбранного пути функция и(х, у) изменнетсл наиболее быстро. Такое направление 1л называется критическим направлением в точке зв или направлением наибыстрейшего спуска (второе критическое направление соответствует случаю наибыстрейшего подъема м(з) — м(зв) = +ат').

82 Зодочн н дополнолтельные вопросы к глоде 2 Используем теперь произвол в выборе всего пути интегрирования и установим его так, чтобы асимпто; тическне оценки интеграла по отлельным его участкам пути можно было бы произвести наиболее простым образом.

Путь от точки г, (см. рис, 17) до э', = зе-е,ег" и величину е, < е выберем так, чтобы функция н(я, р~ вдоль него все время не убывалв; в интервале от э, Ло зт = хо+ стет" бУдем двигатьса вдоль линии УРовня е(л, у) = в(ло уо) и через «перевал» (в точке зе функция и(л, у) достигает максимума) по долине поверхности и(в, р); путь от точки эт ло э, и величину ет < е выберем так, чтобы функция и(я, р) вдоль него не возрастала. Зафиксировав путь интегрирования, мы можем в принципе испольэовать параметрическое его задание л = в(1), р = у(1) и выбрать этот параметр 1 так, чтобы в точке перевала он обрашался в нуль, а в ее е-окрестности по абсолютной величине совпалал с установленной ранее величиной 1. Тогда характер изменения функций и(э) и е(э) ддоль этого пути будет иметь вид; схематична показанный на рис.!9.

Оценим теперь интеграл Рис. 19. Схематический аид функции и(1) и и(1) при параметрическом задании пути интегрирования -Фмч) / лнкн-мчв7( сначала по участкам пути от гч до з', и от эт до зт.' -и -и )1 ) ! 7 нико-м(щл7(1) з аг~ < / лма1-мел~7(1) / й1 < -Фм)К сз Аналогично ИК = ~~м ~' з'"'""ти-'* м' *-" фх,. дс хт где К, и Кт — конецные величины, не зависящие от )У (напомним, что интеграл 1, а следовательно, и интегралы,7 сходятся по условию). Выберем теперь е~ — — ее)г7 нтьт, Тогда, во-первых, полагая б ) О, мы вправе пренебречь вкяадом ог первого участка пути интегрирования, а во-вторых, выбирая О < б < 1/б, можем отождествить е~ —— е.

Аналогично мы можем поступить и с ет, положив ет — — е. Чтобы представить оставшийся интеграл ,7т = / е "" ~1+ 7УСэс~епи+ 7УСхтеми+ -77Сэ1"сии+ ... ) 7(хе+ 1еги)емтй 2 тег в виде гтуассоновского, добавим к нему интегралы по областям -со < 1 < е и е < 1 < +со. Оценки таких добавок (см. задачу 2) однотипны. Для второй из них, например, имеем ! Г-" Гл / е « ~ (1+ ° )У(хо+се и)еим1! <х' ~ е-лм'м1 е / е-лхд д(АГа1~) < — е л 217т7а 2етт'а с с Нельзя не заметить, что как только что оцененная величина, так и оценки частей,7, и 7з содержат фактор -ласт -астли е =е Ф 84' Задачи и дополнительные вопросы «главе 2 написанный выше интеграл к виду Аг! 1У«хГ / Мах 1) о непосредственно позволяющему использовать для его оценки метод перевала.

Имеем ы(х) = !па — хю ха — — 1, ) = 1, вл = — 1, км = 2, и'" = -б. Подставляя эти значения в асимптотнческую формулу, полученную в предыдушей задаче, будем иметь при 1У » ! Ф! = Г(Ф Ч- 1) = ( — ) ъГ2«1У ~ 1 Е -à — +...) 1е) ~, 12!У (слелуюший поправочный член, равный 1/288!У~. выписанным нами ранее разложением не охвачен). Можно предложить также и упрошенный способ получения формулы Стирлннга, не связанный с использованием основной формулы метода перевала. Рассмотрим логарифм факто- риала л !и 1У! = !и (! 2 3 ...

Аг) = ~ ~!п *. Аппроксимируя сумму по х интегралом (шаг гзх = 1), имеем .« л х=л ~йг\ 1п 1у! И / 1п х дх = (х !п х — х)~ = 1у !п 1у — !у+ ! га !и ~ — ) х=! е Слелуюшие асимптотические вг!ены можно в принципе получить с помошью формулы Эйлера — Маклорена (см, задачу 7): от верхних подстановок сразу возникает -' !п!у и даже поправочный член —,, однако, чтобЫ получить константу - !п 2« из подстановок значений ! ! произволных подыийтеграяьной функции в точке х = 1, йредставляюших собой простые дроби, необходимо отсуммировать бесконечную нх послеаовательность, что уже не просто. . Заметим, наконец, что в наших исслелованнях, подчиненных предельной статистической процедуре 1У -~ со, в = сонм, важными оказываются лишь выписанные выше асимптотнческие члены 1У 1п 1У вЂ” 1У, т.

е. нам достаточно ограничиться простой формулой "=(-".) в то время как все другие уходят вместе с негарантированными статистическим рассмотрением множителями в статистических суммах Г(Х, $г, 1У), 8(В, !г, 1У) н др. Задача В. Пусть функция у(т) такова, что !у(!) = О при 1 < О, а при т -, +со она растет не быстрее зкспоненты )З'(с)) < Ае, А > О, и ей сопоставлена функция х'(р), называемая ее преобразованием Лапласа (Р. кар(асе, 2886): )!(1) — х'(р) = е г'~(!) ю(1 = е г!у(1) Ф.

СЮ а Построить обратное преобразование х'(р) — У(т). Решение. Оценивая модуль функции р(р) /Е(р)! ( А / '1е и!ем Я = о 5 1. ббагпениаическое дополнение мы вилим, что она является регулярной в полуплоскости Кер > А (область. в которой функция Р(р) может иметь особенности, на рис. 20 заштрихована) и убывающей при р — са, Чтобы построить обратное преобразование, представим функцию Я(1) в лиле интеграла по переменной 1' ат произведения конечной при всех 1' функции «(Г')е и, где (о > А, и б-функции б(1 — 1'), лля которой затем воспользуемся известным кнтегральным прелставлением С х 1(1) его / бт е-го" 1(1 )б(1 1) о ,о «! б, $ / бтето1 ) ем гг!О 2а' У о -х Вводя переменную р = бе+10, получим, двигаясь на комплексной плоскости р по контуру С вЂ” вертикальной линии, проходящей снизу вверх правее точки Л (рис. 20), Рис.

20. Путь интегрирования иа комплексной плоскости р = б Е 10 при обратном преобразовании Лапласа, В замтрмховаииой яалуплоскости Ке р < «функция Р(р) может иметь особенности жоао м — 1 бр / б!' '1' Г1 у(1'), 1 2х1,г' Ео-~ О откуда и слелует формула обратного преобразования Лапласа 1+ох У(1) = — / еНР(р) Ир, ! 21 2 го-ох которое называют преобразованием Меллина (Н. Ме111п, 1696). Задача б.

Сформулировать метод неопределенных множителей Лагранжа (3. Еадгапде, 1762) для отыскания максимума величины функционала Ф(~ы ..., «ь) при наличии дополнительных условий уг (2„ ..., Я = О, 2 = 1,..., а < й. дФ бФ = ~ — бУ, = 0 ., 0Л и учесть, что вариации бу„..., буо не независимы, а подчинены условиям б1оу м ~ — 'буг = О, У = 1,..., о. дД, Будем считать, чта задача имеет решение, т.е. из последних уравнений можно выразить вариации бУп ...,б~„ т.е.

детерминант (р р) П(-Л,.", Л) и тогда, исключив их из бФ, можно приравнять нулю коэффициенты при уже независимых ВарИацИяк буоы,..., б«О, Чта ВМЕСТЕ С ураВНЕНИяМИ р,ф„..., у,) = 0 даСт й урааисинй Лпя определения значений Уп..., «о в точке экстремума функционала Ф. Его значение в этой точке будет максимальным, если вторая его вариация в ней отрицательна, бтФ < О.

Однако прямой путь отыскания экстремума не всегда технически удобен. Чаше используют для этого метод неопределенных множителей Лагранжа, а кагором все вариации . решение. Прямой путь отыскания экстремума функционала Фф,..., «о) ясен: нужно просто приравнять нулю его вариацию 86 Задачи и дополнительные вопросы к аллее 1 оказываются иезависимыми. Умиожим условия бр = О иа произвольные величины Л; (часто называемые множителями Эйлера) и сложим эти йули друг с другом и с вариацией бФ = О.

Тогда ~ ( — "+~-Лз'— ')бУ,=О. Выберем теперь Л„..., Л, так, чтобы козффициситы при буо..., бу, были нулями: дФ доз — +~ЛУ вЂ” '=О, » = 1, ..., в. Это уравиеиия для ивхождеиия Л„..., Л,. Так как оставшиеся вариации бг» „..., бу» являются узке независимыми, то коэффициенты при иих должны быть нулями, т. е. написанное выше уравнение справедливо также и для» = в + П..., й. Получившихся у иас Ь уравнений, конечно, недостаточно для опрсдслеиия Ь+ в величин Л„..., Л„Ум ..., 7», ио у иас еше есть ровно в уравнений ру(Уп..., 7») = О. Таким образом, задача решается при совместном рассмотрении й ь в уравнений, определявших искомые ~„..., 7» (определяюшие экстремум функционала Ф) и вспомогательные параметры Ли..., Л,; Зго 'гз(Л .

" 7») = О> У = з " ~ в. Таким образом, мы приходим к формулировке слсдуюшей простой процедуры отыскания экстремума функционала Ф: чтобы сразу получить необходимые для этого уравнения (оии на- писаны выше), ивм слелуст ввести новый функционал Ф =Ф(Ум...,У,)+~ ЛУРУ(Уо...,у,) = Ф(Уп...,Ую Ло...,Л,) и, считая все величины ~о..., 7», Л„..., Л, независимыми, приравнять первую его вариацию по этим Ь + в величинам нулю, бФ = О (как в задаче иа безусловный экстремум). Задача 7.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6451
Авторов
на СтудИзбе
305
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее