Главная » Просмотр файлов » диссертация

диссертация (1169902), страница 32

Файл №1169902 диссертация (Макроэкономические аспекты оценки системного риска финансового сектора) 32 страницадиссертация (1169902) страница 322020-03-27СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 32)

SRISK: A Conditional Capital Shortfall Index forSystemic Risk Measurement // Unpublished Working Paper, 2015. URL:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=161122918176. Brunnermeier M. Bubbles, Financial crises, and Systemic Risk // NBERWorking Paper № 18398, 2012.77. Calandro J. A Systemic Accident Approach to Systemic Financial Risk // TheCapco institute Journal of Financial Transformation. 2012.

Vol. 35, pp. 39-48.78. Caluzzo P., Dong G. Has The Financial System Become Safer After the Crisis?The Changing Nature of Financial Institution Risk // Journal of Banking &Finance. 2015. Vol. 53, pp. 233-248.79. Cecchetti S., Kohler M. When Capital Adequacy and Interest Rate Policy AreSubstitutes (And When They Are Not) // International Journal of CentralBanking. 2014. Vol.

10 № 3, pp. 205-231.80. Cerra V., Saxena S. Growth Dynamics: The Myth of Economic Recovery //American Economic Review. 2008. Vol. 98 № 1, pp. 439-457.81. Chen Q., Gray D., N’Diaye P., Oura H., Tamirisa N. International Transmissionof Bank & Corporate Distress // IMF Working Paper № 10/124, 2010.82. Chinn M., Forbes K. A Decomposition of Global Linkages in Financial Markets// The Review of Economics and Statistics. 2004. Vol. 86 № 3, pp. 705-722.83.

Chitiba C. Managing Systemic Risk // Knowledge Horizins. 2012. Vol. 4 № 3-4,pp. 43-47.84. Daníelsson J., James K., Valenzuela M. and Zer I. Model Risk of Risk Models //FRB Working Paper № 2014-34, 2014.85. Danıelsson J., Valenzuela M., Zer I. Learning From History: What StatisticalAnalysis of Crises Passed Tells Us About Crises Future // London School ofEconomics Working Paper, 2014.86. DeWalque G., Pierrard O., Rouabah A. Financial (In)stability, Supervision andLiquidity Injections: A Dynamic General Equilibrium Approach // C.E.P.R.Discussion Papers 7202, 2009.87. Diamond D., Rajan R. Illiquid Banks, Financial Stability, and Interest RatePolicy // Journal of Political Economy.

2012. Vol. 120 № 3, pp. 552-591.18288. Dib A. Banks, Credit Market Frictions and Business Cycles // Bank of CanadaWorking Paper № 2010-24, 2009.89. Diebold F., Yilmaz K. Measuring Financial Asset Return and VolatilitySpillovers with Application to Global Equity Markets // Economic Journal.2009.

Vol. 119 № 534, pp. 158-171.90. Diebold F., Yilmaz K. On the Network Topology of Variance Decompositions:Measuring the Connectedness of Financial Firms // NBER Working paper№17490, 2011.91. Eisenberg L., Noe T. Systemic Risk in Financial Systems // ManagementScience. 2001. Vol. 47 № 2, pp.

236-249.92. Erkens D., Hung M., Matos P. Corporate Governance in the 2007–2008Financial Crisis: Evidence from Financial Institutions Worldwide // Journal ofCorporate Finance. 2012. Vol. 18 № 2, pp. 389-411.93. Erol S., Vohra R. Network Formation and Systemic Risk // PIER Working Paper№ 14-029, 2014.94. Fahlenbrach R., Stulz R. Bank CEO Incentives and the Credit Crisis // Journalof Financial Economics. 2012. Vol.

99 № 1, pp. 11-26.95. Farmer R. The Stock Market Crash of 2008 Caused the Great Recession: Theoryand Evidence // NBER Working Paper № 17479, 2011.96. Fernandes N., Fich E. Does Financial Experience Help Banks during CreditCrises? // IMD-Lausanne, Switzerland, Unpublished Working Paper, 2013.URL: ftp://ftp.cemfi.es/pdf/papers/wshop/WPM$60DE.pdf97. Forbes K., Rigobon R. No Contagion, Only Interdependence: Measuring StockMarket Co-movements // NBER Working Paper № 7267, 1999.98. Fornari F., Mele A. Financial Volatility and Economic Activity // LSE WorkingPaper № 29309, 2009.99. Frank N., Hesse H. Financial Spillovers to Emerging Markets during the GlobalFinancial Crisis // IMF Working Paper № 09/104, 2009.183100.

French K., Baily M. The Squam Lake Report: Fixing the Financial System //Journal of Applied Corporate Finance. 2010. Vol. 22 № 3, pp. 8-21.101. Galesi A., Sgherri S. Regional Financial Spillovers across Europe: A GlobalVAR Analysis // IMF Working Paper № 09/23, 2009.102. Gerali A., Neri S., Sessa L., Signoretti F. Credit and Banking in a DSGEModel of the Euro Area // Journal of Money, Credit and Banking.

2010. Vol. 42№ 1, pp. 107-141.103. Giglio S., Kelly B., Pruitt S. Systemic Risk and the Macroeconomy: AnEmpirical Evaluation // NBER Working Paper № 20963, 2015.104. Gonzalez-Hermosillo V., Hesse H. Global Market Conditions and SystemicRisk // IMF Working Paper № 230, 2009.105. Haldane A., May R. Systemic Risk in Banking Ecosystems // Nature. 2011.Vol. 469 № 7330, pp.

351-355.106. Haldane A. Multi-Polar Regulation // International Journal of Central Banking.2015. Vol. 11 № 3, pp. 385-401.107. Hansen L. Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk // BFIWorking Paper № 2012-012, 2013.108. Hatzius J., Hooper P., Mishkin F., Schoenholtz K., Watson M. FinancialConditions Indexes: A Fresh Look after the Financial Crisis // NBER WorkingPaper № 16150, 2010.109. Hau H., Thum M.

Subprime Crisis and Board Competence: Private vs. PublicBanks in Germany // Economic Policy. 2009. Vol. 24 № 60, pp. 701–51.110. Hollo D., Kremer M., Lo Duca M. CISS – A Composite Indicator of SystemicStress in the Financial System // ECB Working Paper № 1426, 2012.111. Homburg S. What Caused the Great Recession? // Review of Economics. 2015.Vol. 66 № 1, pp. 1-12.184112. Hwang J. Risk Quanta: an Approach to Understanding Modern Financial Risk// Journal of Financial Regulation and Compliance.

2015. Vol. 23 № 2, pp. 179195.113. Jenkins P., Longworth D. Securing Monetary & Financial Stability: WhyCanada Needs a Macroprudential Policy Framework // C.D. Howe InstituteCommentary. 2015. № 429.114. Jensen M., Meckling W. Theory of the Firm: Managerial Behavior, AgencyCosts and Ownership Structure // Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3№ 4, pp. 305-360.115. Jiménez G., Ongena S., Peydró J-L., Saurina J.

Credit Supply and MonetaryPolicy: Identifying the Bank Balance-Sheet Channel with Loan Applications //American Economic Review. 2012. Vol. 102 № 5, pp. 2301-2326.116. Jordà Ò., Schularick M., Taylor A. When Credit Bites Back // Journal ofMoney, Credit and Banking. 2013. Vol. 45 № 2, pp. 3-28.117.

Kawai M., Pomerleano M. Regulating Systemic Risk // ADBI Working Paper№ 189, 2010.118. Keys B., Mukherjee T., Seru A., Vig V. Financial Regulation andSecuritization: Evidence from Subprime Loans // Journal of MonetaryEconomics. 2009. Vol. 56 № 5, pp. 700-720.119. Kim Ch. Macroprudential Policies: Korea’s Experiences. Rethinking MacroPolicy II: First Steps and Early Lessons // Conference hosted by the IMF.Washington,DC,16–17April2013.URL:https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2013/macro2/pdf/ck2.pdf120.

Kim T., Koo B., Park M. Role of Financial Regulation and Innovation in theFinancial Crisis // Journal of Financial Stability. 2013. Vol. 9 № 4, pp. 662-672.121. Kinlaw W., Turkington D. Correlation surprise // Journal of AssetManagement. 2014. Vol. 14 № 6, pp. 385-399.185122. Kiyotaki N., Moore J. Credit Cycles // Journal of Political Economy. 1997.Vol.

105 № 2, pp. 211-248.123. Koop G., Pesaran M., Potter S. Impulse Response Analysis in NonlinearMultivariate Model // Journal of Econometrics. 1996. Vol.74 № 1, pp. 119-147.124. Koopman S., Lucas A., Schwaab B. Systemic Risk Diagnostics CoincidentIndicators and Early Warnings Signals // ECB Working Paper № 1327, 2011.125. Kritzman M., Li Y. Skulls, Financial Turbulence, and Risk Management //Financial Analysts Journal. 2010. Vol. 66 № 5, pp.

30-41.126. Kritzman M., Li Y., Page S., Rigobon R. Principal Component as a Measure ofSystemic Risk // Journal of Portfolio Management, 2011. Vol. 37 № 4, pp. 112126.127. Krugman P. The International Finance Multiplier // Unpublished Paper, 2008.URL: https://www.princeton.edu/~pkrugman/finmult.pdf128. Kydland F., Prescott E.

Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth //FRB of Minneapolis Quarterly Review. 1990. Vol. 14 № 2, pp. 3-18.129. Laeven L., Levine R. Bank Governance, Regulation and Risk Taking // Journalof Financial Economics. 2009. Vol. 93 № 2, pp. 259-275.130. Lim C., Columba F., Costa A, Kongsamut P., Otani A., Saiyid M., Wezel T.,Wu X. Macroprudential Policy: What Instruments and How to Use Them?Lessons from Country Experiences // IMF Working Paper № 11/238, 2011.131. Lo Duca M., Peltonen A. Macro-Financial Vulnerabilities and Future FinancialStress. Assessing Systemic Risks and Predecting systemic Events // ECBWorking Paper № 1311, 2011.132.

Löffler G., Raupach P. Pitfalls in the Use of Systemic Risk Measures //Working Paper, 2015.133. Löffler G., Raupach P. Robustness and Informativeness of Systemic RiskMeasures // Discusson Paper № 04/2013, 2013.186134. Lukas R.E. On the Mechanisms of Economic Development // Journal ofMonetary Economics. 1988. Vol. 22 № 1, pp. 3-42.135. Macroeconomic Assessment Group.

Assessing the Macroeconomic Impact ofthe Transition to Stronger Capital & Liquidity Requirements // BIS InterimReport, 2010.136. Mishkin F. Financial stability and the Macroeconomy // Central bank ofIceland, Department of Economics Working Paper № 09, 2000137. Moser Th. What Is International Financial Contagion? // International Finance.2003. Vol.

6 № 2, pp. 157-178.138. Murphy E. Who Regulates Whom and How? An Overview of US FinancialRegulatory Policy for Banking and Securities Markets // CongressionalResearch Service Report, 2015.139. Myers S. Capital Structure // Journal of Economic Perspectives. 2001. Vol. 15№ 2, pp. 81-102.140.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
2,62 Mb
Предмет
Высшее учебное заведение

Список файлов диссертации

Макроэкономические аспекты оценки системного риска финансового сектора
Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6418
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее