Диссертация (1168457), страница 15
Текст из файла (страница 15)
В целом за рассматриваемый периоднаблюдается рост данного коэффициента у «Газпромбанка» с 94,1% до 120,3%.В анализе динамики объемов кредитных портфелей банков необходимотакже выделить внутренние факторы, которые влияют на их изменения.
Дляэтого структурируем кредитные портфели банков по типу заемщиков, иисследуем изменения каждой из статей (таблица 11).79Таблица 11Структура кредитных портфелей крупнейших коммерческих банков России за2008 – 2013 годы по типу заемщиков (%)101.01.09Кредиты, выданные:банкамгосударственным органам,внебюджетным фондамюридическим лицаминдивид. предпринимателямфизическим лицамИТОГО5,801.01.1101.01.12долядолядоля"Сбербанк России" (ОАО)0,52,11,101.01.1301.01.14долядоля2,9Измененияв 2013 посравнениюс 20083,1-2,71,01,82,53,33,55,2+4,268,774,072,071,466,161,7-7,01,91,91,92,12,32,3+0,422,722,021,422,125,227,6+4,9100,0100,0100,0-100,0100,0100,0"Банк ВТБ" (ОАО)банкамгосударственным органам,внебюджетным фондам14,724,919,719,624,822,6+7,93,02,71,62,03,53,8+0,8юридическим лицам82,272,478,678,271,673,5-8,7индивид. предпринимателям0,10,10,10,10,10,10,0физическим лицам0,00,00,00,00,00,00,0100,0100,0100,0ИТОГО100,0100,0100,0"Газпромбанк" (ОАО)-банкамгосударственным органам,внебюджетным фондам31,523,921,815,85,46,2-25,30,00,00,00,00,00,00,0юридическим лицам63,471,673,077,184,783,0+19,60,00,00,00,00,00,00,04,45,17,09,910,8+5,8100,0100,0"ВТБ 24" (ОАО)100,0100,0100,0-индивид.
предпринимателямфизическим лицамИТОГОбанкамгосударственным органам,внебюджетным фондамюридическим лицаминдивид. предпринимателямфизическим лицамИТОГОбанкамгосударственным органам,внебюджетным фондамюридическим лицаминдивид. предпринимателямфизическим лицамИТОГО1доля01.01.105,0100,07,824,236,333,127,321,6+13,80,00,00,00,00,00,00,013,811,37,48,812,09,7-4,16,54,83,02,33,53,3-3,271,959,853,355,957,265,4-6,5100,0100,0100,0-1,35,64,0100,07,2100,0100,0"Альфа-Банк" (ОАО)8,96,4-3,20,00,00,00,00,00,00,079,177,179,984,477,874,0-5,10,10,00,10,20,20,2+0,113,713,913,514,116,321,8+8,1100,0100,0100,0100,0100,0100,0-Источник: Составлено автором по данным формы официальной отчетности банков №0409101 (101),размещенной на официальном сайте Центрального банка России (www.cbr.ru), а также по данным финансовойотчетности банков.80Данный анализ свидетельствует о степени диверсифицированностикредитного портфеля.
При более диверсифицированном кредитном портфелекредиты являются менее рискованными.Пополученным даннымтаблицы 11 проанализируем структурукредитных портфелей рассматриваемых банков по типам заемщиков.В структуре кредитного портфеля «Сбербанка России» на 01.01.2014основную долю занимают кредиты, выданные юридическим лицам (61,7%),кредиты физическим лицам занимают 27,6% от общего объема выданныхкредитов, 5,2% кредитов выдано государственным органам и внебюджетнымфондам, 2,3% кредитов выдано индивидуальным предпринимателям и 3,1%кредитов выдано другим банкам.
За период с 2008 по 2013 год в структурекредитного портфеля «Сбербанка России» наблюдается рост кредитовфизическим лицам на 4,9% и индивидуальным предпринимателям на 0,4%, чтосвязано с увеличением розничного кредитования в целом по банковскомусектору России, а также наблюдается увеличение кредитов государственныморганам и внебюджетным фондам на 4,2%.В кредитном портфеле ОАО «Банк ВТБ» преобладают кредиты,выданные юридическим лицам (73,5%), кредиты банкам занимают 22,6% отобщего объема выданных кредитов, кредиты государственным органам ивнебюджетным фондам составляют 3,8% в структуре кредитного портфеля,кредиты же физическим лицам и индивидуальным предпринимателямзанимают минимальные доли в портфеле по 0,1% и менее. В динамике запериод с 01.01.2009 по 01.01.2014 структура кредитного портфеля ОАО «БанкВТБ»претерпеласледующиеизменения:сократиласьдолякредитовюридическим лицам (с 82,2% до 73,5%), увеличилась доля кредитов другимбанкам (с 14,7% до 22,6%), а также увеличилась доля кредитов длягосударственных органов и внебюджетных фондов (с 3,0% до 3,8%).Структура кредитного портфеля «Газпромбанка» по типу заемщиков на01.01.2014 выглядит следующим образом: 83,0% – кредиты, выданныеюридическим лицам, 6,2% – межбанковские кредиты, 10,8% – розничные81кредиты населению.
Основные изменения в структуре кредитного портфеля«Газпромбанк» за период с 2008 по 2013 год следующие: значительноеувеличение доли кредитов, выданных юридическим лицам (с 63,4% до 83,0%),уменьшение доли кредитов другим банкам (с 31,5% до 6,2%), увеличение доликредитов, выданных физическим лицам с 5,0% до 10,8%.У «Альфа-Банка» в структуре кредитного портфеля на 01.01.2014основную долю занимают кредиты для юридических лиц – 74,0%. За период с01.01.2009 по 01.01.2014 наблюдаются следующие изменения в структурекредитного портфеля: увеличение доли розничных кредитов населению с 13,7%до 21,8% и индивидуальным предпринимателям на 0,1%, снижение доликредитов юридическим лицам на 5,1% и межбанковских кредитов на 3,2%.За период с 01.01.2009 по 01.01.2014 структура кредитного портфеля«ВТБ 24» (ЗАО) по типу заемщиков претерпела изменения: увеличение доликредитов, предоставленных другим банкам на 13,9%; снижение доли кредитовфизическим лицам на 6,5%, индивидуальным предпринимателям – на 3,2%,юридическим лицам – на 4,1%.Следует отметить, что кредитование юридических лиц в настоящее времяявляется приоритетным направлением деятельности коммерческих банков.
Темне менее, кредитование физических лиц становится одним из наиболееперспективных и доходных направлений деятельности банков.Однимизважнейшихэтапованализакредитнойдеятельностикоммерческого банка является анализ кредитного портфеля по степенисрочности.Рассчитаем структуры кредитных портфелей крупнейших коммерческихбанков России по степени срочности в таблицу 12.82Таблица 12Структура кредитных портфелей крупнейших коммерческих банков России за2008 – 2013 годы по степени срочности (%)101.01.0901.01.1001.01.1101.01.1201.01.1301.01.14Измененияв 2013 посравнениюс 2008до востребования и овердрафт0,20,40,71,11,82,4+2,2на срок от 1 до 7 дней0,90,10,00,20,10,4-0,5на срок от 8 до 30 дней4,80,21,90,41,20,8-4,0на срок от 31 до 90 дней1,10,60,60,71,30,4-0,7на срок от 91 до 180 дней3,21,11,41,71,41,1-2,1на срок от 181 до 1 года20,312,811,29,87,37,6-12,7на срок от 1 года до 3 лет21,724,924,826,326,422,7+1,0на срок свыше 3 лет47,760,059,459,960,564,6+16,9100,0100,0100,0100,0100,0100,0-до востребования и овердрафт0,50,00,00,10,00,1-0,4на срок от 1 до 7 дней0,00,20,10,60,04,7+4,7на срок от 8 до 30 дней2,415,57,99,611,713,0+10,6на срок от 31 до 90 дней2,33,36,02,64,82,8+0,5на срок от 91 до 180 дней3,02,84,57,53,23,5+0,5на срок от 181 до 1 года24,011,417,720,211,210,1-13,9на срок от 1 года до 3 лет37,824,016,622,836,624,4-13,4+11,5"Сбербанк России" (ОАО)БанкКредиты"Банк ВТБ" (ОАО)Итогона срок свыше 3 лет30,042,847,236,632,341,5100,0100,0100,0100,0100,0100,0-до востребования и овердрафт0,30,20,30,60,60,7+0,4на срок от 1 до 7 дней0,00,00,10,90,00,00,0на срок от 8 до 30 дней20,315,310,85,72,33,5-16,8на срок от 31 до 90 дней6,93,35,76,51,94,4-2,5на срок от 91 до 180 дней15,07,15,36,78,45,3-9,7на срок от 181 до 1 года12,76,911,916,317,614,1+1,4на срок от 1 года до 3 лет25,740,230,722,518,818,4-7,3на срок свыше 3 лет19,027,135,240,850,353,6+34,6100,0100,0100,0100,0100,0100,0-до востребования и овердрафт3,43,83,73,94,44,2+0,8на срок от 1 до 7 днейна срок от 8 до 30 дней0,06,70,00,70,00,70,20,80,06,10,10,4+0,1-6,3на срок от 31 до 90 дней0,00,00,011,01,11,1+1,1на срок от 91 до 180 дней0,30,10,11,70,82,9+2,6на срок от 181 до 1 года1,714,72,00,81,40,8-0,9на срок от 1 года до 3 лет12,319,240,127,526,524,6+12,3на срок свыше 3 лет75,761,453,454,159,765,9-9,7100,0100,0100,0100,0100,0100,0-до востребования и овердрафт2,32,82,72,83,86,0+3,7на срок от 1 до 7 дней0,90,40,00,10,31,3+0,4на срок от 8 до 30 дней2,47,44,73,56,53,5+1,1на срок от 31 до 90 дней9,75,14,74,14,04,1-5,6+0,2"Газпромбанк" (ОАО)Итого"ВТБ 24" (ОАО)Итого"Альфа-Банк" (ОАО)Итогона срок от 91 до 180 дней5,52,03,56,64,55,7на срок от 181 до 1 года25,518,713,021,522,219,1-6,4на срок от 1 года до 3 лет21,828,130,226,625,724,6+2,8на срок свыше 3 лет31,835,541,234,832,935,7+3,9100,0100,0100,0100,0100,0100,0-Итого1Источник: Составлено автором по данным официальной отчетности банков №0409101 (101), размещенной наофициальном сайте Центрального банка России (www.cbr.ru).83Данное исследование выявляет возможности банка по размещениюдолгосрочных кредитов и степень риска.
При предоставлении долгосрочныхкредитов уровень риска их невозврата увеличивается в случае дефолтазаемщика.Данные таблицы 12 позволяют сделать выводы о структуре кредитныхпортфелей крупнейших коммерческих банков России по степени срочности.Так, в структуре кредитного портфеля «Сбербанка России» на 01.01.2014основную долю занимают кредиты, выданные на срок свыше 3-х лет(долгосрочные, инвестиционные кредиты) – 64,6%, кредиты (за период с01.01.2009 показатель вырос на 16,9%), на срок от 1 года до 3 лет(среднесрочныекредиты)–22,7%,остальнаядоляприходитсянакраткосрочные кредиты, причем из них большую часть занимают кредиты насрок от 181 дня до 1 года – 7,6%. Анализ структуры кредитного портфеля«Сбербанка России» по степени срочности в динамике за 2008-2013 годыпоказывает, что за рассматриваемый период значительно уменьшилась долякраткосрочных кредитов и увеличилась доля средне- и долгосрочных кредитов.Таким образом, в кредитной политике «Сбербанка России» приоритетнымнаправлением является кредитование со сроком свыше 1 года и свыше 3-х лет.В кредитном портфеле ОАО «Банк ВТБ» на 01.01.2014 основную долюзанимают долгосрочныекредитысосроком более 3-хлет (41,5%),среднесрочные кредиты сроком от 1 года до 3-х лет – 24,4%, остальная часть –краткосрочные кредиты, выданные на срок до 1 года, причем наибольшая доляиз них – кредиты сроком от 8 до 30 дней (13,0%) и от 181 дня до 1 года (10,1%).За анализируемый период доля долгосрочных кредитов сроком более 3-х лет,увеличилась на 11,5% (с 01.01.2009 по 01.01.2013), доля кредитов сроком от 1года до 3 лет уменьшилась на 13,4%, доля кредитов со сроком от 181 дня до 1года уменьшилась на 13,9%, а доля кредитов со сроком от 1 до 7 днейувеличиласьна4,7%,незначительные изменения.остальныедоликредитовпретерпелилишь84В кредитном портфеле «Газпромбанка» на 01.01.2014 основную долюзанимают кредиты, выданные на срок свыше 3-х лет – 53,6% (за период с01.01.2009 показатель значительно увеличился – на 34,6%), кредиты сроком от1 года до 3 лет – 18,4% (уменьшение за период на 7,3%), кредиты сроком от 181дня до 1 года – 14,1%, остальную долю занимают кредиты длительностью до180 дней.В структуре кредитного портфеля «ВТБ 24» (ЗАО) на 01.01.2014основную долю занимают долгосрочные кредиты со сроком более 3-х лет(65,9%), среднесрочные кредиты со сроком от 1 года до 3 лет (24,6%), кредитыдо востребования и овердрафт (4,2%).
За анализируемый период структуракредитного портфеля Банка по срокам кредитования изменилась: уменьшиласьдоля долгосрочных кредитов на 9,7%, увеличилась доля среднесрочныхкредитов на 12,3%, остальные показатели изменялись незначительно.«Альфа-Банк» на 01.01.2014 имеет следующую структуру кредитногопортфеляпостепенисрочности:35,7%–долгосрочныекредитысдлительностью более 3-х лет, 24,6% – среднесрочные кредиты со сроком от 1года до 3 лет, 19,1% – кредиты от 181 дня до 1 года, 5,7% – кредиты на срок от91 до 180 дней, 4,1% – кредиты длительностью от 31 до 90 дней, 3,5% –кредиты от 8 до 30 дней, 6,0% – овердрафт и кредиты до востребования, 1,3% –кредиты от 1 до 7 дней.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
