Диссертация (1152573), страница 27

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 27)

Как правило, в рамках этой модели банкиполучают от страховой компании комиссионный доход за продажу страховыхуслуг. Иногда агенты страховой компании вместе с продажей страховой услугимогут предлагать своим клиентам стандартный набор услуг по портфелю банка.3. Совместное предприятие. В рамках данной модели предполагается, чтобанк предоставляет свою клиентскую базу, а страховая компания — продукты иобслуживание.Выгода достигается партнерами за счет увеличения объемов продажи,предоставления стандартизированных, взаимосвязанных продуктов как в банковской, так и в страховой сферах, для частных лиц и корпоративных клиентов. Кроме того, данная модель дает возможность в условиях конкуренции (на банковскомили страховом рынках) эффективно удерживать существующих клиентов или получать новых клиентов.Для определения модели эффективности интеграционного взаимодействиябанков и страховых компаний (ИВБС) возможно использовать уравнение множественно-линейной регреccии.Многофакторная модель оценки эффективности интеграционного взаимодействия банков и страховых компаний имеет вид:152Y(х) = а0+а1х1+а2х2+… + а8x8,(3.3.1)где Y(х) — эффективность интеграции банков и страховых компаний;х1, х2…x8 — показатели эффективности интеграции банков и страховых компаний; а ,0а , а …а128— коэффициенты уравнения регрессии;В качестве показателей эффективности интеграции банков и страховыхкомпаний нами предлагается использовать следующие показатели (Таблица 3.7):х1 — уровень выплат по банковскому каналу продажи страховых продуктов;х2 — уровень затрат на ведение дела по банковскому каналу;х3 — прибыльность банковского канала продаж страховых продуктов;х4 — уровень объема страховых премий на структурную единицу сети банков;х5 — уровень выплат страховой компанией;х6 — уровень затрат страховой компании;х7 — рентабельность страховой компании;х8 — уровень объема страховых премий на структурную единицу сети страховых компаний.Таблица 3.7 - Показатели, характеризующие эффективность интеграции банков истраховых компанийПоказательх1 — уровень выплат по банковскому каналу продажи страховых продуктов (БКУВ)х2 — уровень затрат на ведение дела по банковскому каналу (БКЗ)х3 — прибыльность банковского канала продажистраховых продуктовх4 — уровень объема страховых премий на структурную единицу сети банковРекомендуемые пределы значений, %20–4015–3030–5020–40153х5 — уровень выплат страховой компанией15–35х6 — уровень затрат страховой компании13–20х7 — рентабельность страховой компании20–30х8 — уровень объема страховых премий на структуную единицу сети страховых компаний15–30Источник: составлено автором.Построение модели (3.3.1) эффективности интеграционного взаимодействияот ее показателей можно выполнить следующим образом.На начальном этапе необходимо выявить в линейной модели (3.3.1) совокупность независимых переменных путем построения корреляционной зависимости между показателями эффективности и самой эффективностью.Если за результирующий признак Y(x) принять общий уровень эффективности взаимодействия банков и страховых компаний, а за факторные признакиxn —показатели эффективности такого взаимодействия, тогда для выявления междуними степени корреляционной зависимости возможно использховать формулутк (хi x )( y i  y )1nxy,(3.3.2)где к — коэффициент корреляции;ния параметров х и у;x, y — средние статистические значе-xi yi — значения параметров х и у для i-го измерения;ху — стандартные отклонения величин х и у;n — в выборке число измерений.Пределы изменения коэффициента корреляции составляют от –1 до совпадений +1.

Причем чем ближе значение коэффицииента корреляции к единице, темтеснее связь уровня общей эффективности интеграционного взаимодействия банков и страховых компаний с показателями такого взаимодействия.Для качественной оценки тесеноты связи между уровнем общей эффективности интеграционного взаимодействия банков и страховых компаний и ее показателями использованы соотношения Чэддока [58].154Для определения фактических показателей эффективности интеграционноговзаимодействия банков и страховых компаний было реализована специальнаяпроцедура обследования с применением метода экспертных оценок, сущностьюкоторого является организованный сбор предложений и суждений экспертов повопросу исследования с последующей научной обработкой полученных ответов.Автор использовал индивидуальный письменный опрос, который включалцель опроса; обоснование объекта; определение этапов; отбор экспертов; проверку их компетентности; согласование полученных оценок и анализ конечных результатов экспертизы.

Автор использовал метод анкетирования, где профессиональные и деловые характеристики экспертов определялись ответами на составленные вопросы в анкете (приложение Т). В разработанной нами анкете были составлены вопросы, возможные варианты ответов и их весовые коэффициенты.Анкеты распространялись среди практических работников банков, страховыхкомпаний и специалистов вузов г. Москвы.

Для учета компетентности специалистов-экспертов был определен коэффициент компетентности [86].Количественная оценка уровня согласия данных экспертов была определенана базе расчета дисперсного коэффициента конкордации [43]. Коэффициент конкордации экспертов при установлении фактических показателей эффективностиинтеграционного взаимодействия банков и страховых компаний составляет 0,79.Для целей исследования такое совпадений мнений экспертов вполне достаточно.Y(x) от фактических значений показателей эффективности интеграции банков и страховых компаний х1, х2 … хn представлены в таблице 3.7.Полученные значения показателя Y(x) предлагается в пределах от 0 до 10,0и интерпретировать эти значения можно следующим образом:–значения показателя Y(x) в пределах от 0 до 3,0 свидетельствуют онизкой эффективности интеграции и требуется доработка основных направленийсовместной деятельности банков и страховых компаний;–если значения показателя Y(x) находятся в пределах от 3,0 до 5,0, тоэффективность интеграции средняя, но есть возможности ее повышения;155–если значения показателя Y(x) находятся в пределах от 5,0 до 10,0, тоэффективность интеграции высокая.По предоставленным данным в таблице 3.8 расчетным путем (ПриложениеУ) получено искомое уравнение:Y(x)=0,068+8,084*х1*0,3+5,564*х2*0,3+2,12*х3*0,3+6,556*х4*0,3+4,686*х5*0,3+34,836*х6*0,2+1,709*х7*0,15+14,588*х8 *0,1.(3.3.3)Проверка адекватности прогнозируемых значений уравнения регрессии,выражающая оценку эффективности взаимодействия банков и страховых компаний эмирическим значениям, проведена с использованием F-критерия Фишера.2F-критерий Фишера опрелелялся по формуле: F 2nгде m — число факторов;m,(3.3.4) m 1n — обем выборки;  2 — дисперсия общая;  2— дисперсия остаточная.Критическое значение F-критерия Фишера определялось для двух чиселстепенеи свободы: К1 = m–1 (3–1); К 2 =n–3–1 (35–3–1).Адекватность составленного уравнения (3.3.3) подтверждена F-критериемФишера, где наблюдаемое значение превышает критические параметры при однопроцентном уровне значимости.На втором этапе выполнялись практические расчеты для различных моделей интеграционного взаимодействия банков и страховых компаний с учетом результатов анкетирования.С целью выбора модели интеграции с максимальной эффективностью взаимодействия банков и страховых компаний с учетом таблицы 3.5 нами предлагается на основе выведенного уравнения рассчитать поочередно эффективность интеграционного взаимодействия для различных моделей интеграционного взаимодействия:– при условиии банка-лидера;– при условии страховой компании-лидера;– при условии совместного предприятия банка и страховой компании.156Модель: банк-лидер.В этой модели оптимальные значения показателей эффективности присущикредитным организациям, у страховых компаний –они средние или ниже среднихзначений (Таблица 3.9).Таблица 3.8 - Зависимость эффективности ИВБС от значений показателейэффективности№п/п1234567891011121314151617181920212223242526272829303132Y(x)х1х2х3х4х5х6х7х81,91,05,14,84,48,97,86,56,61,52,15,89,18,29,37,95,79,72,53,87,39,18,54,37,16,96,28,36,37,55,03,30,210,200,270,260,250,390,340,290,290,210,220,280,400,380,400,370,280,400,230,240,320,400,380,250,310,300,290,370,290,330,270,240,280,300,230,250,240,160,180,260,260,260,240,230,160,150,150,170,230,150,270,260,180,150,160,240,190,250,260,170,260,180,220,230,310,300,450,420,370,490,430,380,390,290,300,340,490,430,500,460,300,500,320,370,490,500,480,340,450,390,460,480,390,440,450,340,210,200,270,250,250,400,350,280,280,210,220,280,400,380,400,360,270,400,230,240,340,400,390,250,320,310,300,390,310,340,260,240,160,150,220,210,200,330,260,240,240,150,160,230,330,280,340,270,230,350,170,190,250,330,290,200,250,250,240,280,240,260,220,180,190,200,150,160,160,130,150,140,140,190,180,150,140,150,130,140,150,130,180,170,150,140,160,160,170,140,140,150,140,130,150,170,220,200,250,260,240,280,290,270,220,210,240,300,290,270,30,260,300,240,240,220,210,290,230,240,260,270,220,250,300,280,240,260,150,150,190,180,180,300,270,210,210,150,160,190,300,280,300,270,190,300,160,170,260,300,280,180,260,220,200,280,200,270,190,171573334354,68,58,80,250,390,390,240,150,150,470,440,470,250,390,400,210,290,290,160,150,140,210,280,30,180,290,30Источник: составлено автором по данным анкет (Приложение Т).Таблица 3.9 - Модель банкострахования — банк-лидерх10,4х20,15х30,5х40,4х50,15х60,2х70,2х80,15Источник: составлено автором.Y(x)=0,068+8,084*0,4*0,3+5,564*0,15*0,3+2,12*0,5*0,3+6,556*0,4*0,3+4,686*0,15*0,3+34,836*0,2*0,2+1,709*0,2*0,15+14,588*0,15 *0,1Y(x)=4,268.Модель: страховая компания-лидер.Значения показателей эффективности у страховых компаний являются оптимальными, у банков — средние или ниже средних значений (Таблица 3.10).Таблица 3.10 - Модель банкострахования — страховая компания-лидерх10,2х20,3х30,3х40,2х50,35х60,13х70,3х80,3Источник: составлено автором.Y(x)=0,068+8,084*0,2*0,3+5,564*0,3*0,3+2,12*0,3*0,3+6,556*0,2*0,3+4,686*0,35*0,3+34,836*0,13*0,2+1,709*0,3*0,15+14,588*0,3*0,1Y(x)=3,55Модель: совместное предприятие — банк и страховая компания.

Показатели эффективности взаимодействия находятся на средних значениях (Таблица3.11).Таблица 3.11 - Модель банкострахования — совместное предприятиех1х2х3х4х5х6х7х81580,30,20,40,30,20,180,250,25Источник: составлено автором.Y(x)=0,068+8,084*0,3*0,3+5,564*0,2*0,3+2,12*0,4*0,3+6,556*0,3*0,3+4,686*0,2*0,3+34,836*0,18*0,2+1,709*0,25*0,15+14,588*0,25*0,1Y(x)=3,938.Расчеты показали, что из всех полученных значений наиболее эффективноймоделью взаимодействия банков и страховых компаний выступает модель, в которой банк является лидером. Именно в этой модели общая эффективность является максимальной и составляет 4,268 относительных единиц, что ближе всегонаходится к рекомендуемым значениям высокой эффективности интеграции банков и страховых компаний.Такой результат наибольшей эффективности интеграционного взаимодействии в паре банк-лидер–страховая компания отчасти совпадает с результатамиисследований оценки синергетического эффекта такого взаимодействия на основеотклонения значений показателей — участников взаимодействия от среднестатистических показателей для банков и страховых компаний того же масштаба нафинансовом рынке.По данным регулятора за 2015–2016 гг., именно банковский канал продажспособствовал увеличению объема продаж страховых продуктов.Учитывая, что специфической особенностью российского рынка банкострахования является приоритет банковского канала продаж страховых продуктов,полученный результат выглядит закономерным и обоснованным.Выводы по главеВ целях осуществления защиты прав и законных интересов граждан (страхователей) предложено создание в Российской Федерации компенсационногофонда страховых выплат, который предполагает реализацию компенсаций по договорам страхования здоровья и жизни и другим разновидностям рискового страхования.

Характеристики

Список файлов диссертации