Диссертация (1152573), страница 35

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 35)

Для защиты модели от критических ошибок при вводе входящих данных должн быть предусмотрен механизм контроля. Финансовая модель не должна содержать циклических ссылок.Информация в модели должна быть представлена последовательно: сначала входящие данные, затем – расчеты, далее – результаты, причем все эти элементыдолны буть расположены на отдельных листах.201Процентные доходыОбъём прочих доходныхактивовПроцентные расходыПрогноз доходностиактивовКомиссионные доходыОбъём прочегофондированияОбъём кредитногопортфеляПрогноз доходностикредитовРазмер кредитного портфеля до резервовПрогноз роста портфеляСтоимость рискаОбъём депозитногопортфеляУровень резервированияКомиссионные расходыПрогноз ставокПрогноз ставокАктивыЧистые процентныедоходыОбъём депозитного/кредитногопортфеляЧистые комиссионныедоходыРасчет необходимыхкапитальных вложенийи уровня амортизацииПрогноз доли доходовПроцентные доходы икомиссионные доходыРасходы по созданиюрезервовПрибыльность типа доходаПрибыль доналогообложенияПрогноз налоговАктивы, взвешенные с учетомрискаПрогноз нормативов достаточностикапиталаАктивыКоэффициенты длявзвешивания с учётомрискаЧистая прибыльТеоретические дивиденды,доступные акционерам/докапитализацияЛЕГЕНДАКлючевой показательПриложение НДоходные активыПрочие пассивыОсновные средстваСобственныйкапиталПрочие активыДепозиты и счетаклиентовРазмер депозитного портфеляТребуемый размер капиталапо нормативамПо линиям бизнесаПрочее фондированиеОтношениеоперационных расходовк общим доходам (CIR)Результат от банковскойдеятельностиПрогноз общехозяйственныхи административныхрасходовПассивыКредитный портфельКлючевое допущениеРезультирующий показательБалансовый показательБалансирующая статьяДоля прочего фондирования от депозитногопортфеляДоля прочих доходных активов от депозитногопортфеля202ТемпыростаВППДоля перестрахованияЧистая заработанная премияУровеньубыточностиДолярасходов наурегулированиеВаловая подписанная премияИзменение ОАРУровеньаквизиционныхрасходовЧистые понесенные убыткиВаловая подписанная пермяПрогноз оборачиваемости по статьямЧистая подписанная премияИзменение РНПРезерв незаработаннойпремииЧистая заработаннаяпремияЧистая заработанная премияОтложенныеаквизиционные расходыВаловая подписаннаяпремияЧистые понесенные убыткиРезервы убытковЧистые понесенныеубыткиСуброгации и регрессыИзменение резервов убытковАквизиционные расходыРезультат от страховойдеятельностиПрогноз ФОТ, ОХР и прочихрасходовРасчет необходимыхкапитальныхвложений и уровняамортизацииПрогноз численностиперсоналаПрогноз Фондаоплаты трудаПрогноз ОХР иадминистративныхрасходовКредиторскаязадолженностьпострахованиюДебиторскаязадолженность пострахованиюАктивыОтложенныеаквизиционныерасходыДебиторскаязадолженность пострахованиюОсновные средстваОбъеминвестиционногопортфеляИнвестиционныйпортфельПрочиестатиоборотногокапиталаПассивыКредиторская задолженностьпо страхованиюРезервнезаработаннойпремииРезерв убытковСобственныйкапиталПрогноз доходностиинвестиционногопортфеляПрогноз результатовинвестиционной деятельностиПрибыль до налогообложенияПрогноз налоговВаловаяподписаннаяпремияМинимальныйуровень маржиплатежеспособностиЧистая прибыльИзменение минимальногоуровня маржиплатежеспособностиТеоретически объёмдивидендов доступныйакционерамСокращенияЛЕГЕНДАПо линиям бизнесаКлючевой показательПриложение ПКлючевое допущениеРезультирующий показательБалансовый показательБалансирующая статьяВПП - Валовая Подписанная ПремияРНП - Резерв незаработанной премии ФОТ - Фонд оплаты трудаОХР - Общехозяйственные, общеадминистративные расходыОАР - отложенные аквизиционные расходы203II сценарий интеграции(покупка 20 -50% акцийСК)I сценарий интеграции(покупка 100% акций СК)Объём пассивов,капитала СКОбъём активов СКОбъём пассивов,капитала БанкаОбъём активов БанкаББ БанкаДоходы СКДоходы банкаГудвил в результатепокупкиКапитал СКРасходы банкаВГО активыВГО активыРасходы СКIII сценарий интеграции(покупка менее 20% акцийСК)ББ БанкаВложения в СКВложения в СКДоля в прибыли СКДивиденды, полученныеот СКОФР БанкаДоля в прибыли СКОФР БанкаДивиденды, полученныеот СККонсолидированный ББКонсолидированный ББКонсолидированный ББКонсолидированный ОФРКонсолидированный ОФРКонсолидированный ОФРТемп роста кредитногопортфеляСоотношение операционныхрасходов к общим доходам (CIR)Объём, прибыльностьбанкострахованияТемп роста операционных расходовМодель БанкаКлючевые допущения,используемые в моделяхбанка и СКСоотношение текущих счетовфизлиц к общему депозитномупортфелюТемп роста объёма заработаннойстраховой премииИспользование ВГО операцийдля фондирования и пополнениякапиталаУровень аквизиционных расходовСуммарная стоимостькапитала при проведенииинтеграцииОбъём синергииМодель СКСуммарная стоимостькапитала без проведенияинтеграцииСокращенияЛЕГЕНДАПо линиям бизнесаКлючевой показательПриложение РКлючевое допущениеРезультирующий показательБалансовый показательБалансирующая статьяСК – Страховая компанияВГО – ВнутригрупповыеББ – Баланс, ОФР – отчёт о прибылях и убытках204Приложение СКлючевые риски, присущие страховой и банковской деятельностиРазновидностьрискаСтраховая деятельностьБанковская деятельностьРиск массовой выплаты страхового Риск недостаточности фондоввозмещения, которое приводит к банка вследствие несовпадеРиск ликвиднодефициту средств страховых резер- ния активов и пассивов постивов и необходимости реализации срокам погашения и предъявактивов по ценам, ниже рыночныхления к оплатеРиск невыполнения обязательств Риск несения потерь в резульстрахователями (по страховым тате невозможности кредитоКредитный рисквзносам), а также другими дебито- ров погасить обязательстворамиРиск, который возникает через намеренные/неумышленные ошибкиОперационныйили несоответствующие действия персонала финансового учреждерискнияРиск понесения потерь через инве- Риск несения потерь вследстирование средств страховых ре- ствие колебания рыночныхРыночный рискзервовцен на иностранную валюту иактивы, а также размера процентных ставокРиск несоответствия расчетногоТехническийразмера тарифов их фактическому –рискразмеруРиск неэффективности перестрахового покрытия, которое приводит кРиски в сферезначительным финансовым потерям –перестрахованияв случае масштабности и массовости страховых событийИсточник: составлено автором.205Приложение ТАНКЕТА1.Вы работник кредитной организации или страховой компании?Ответ: Работник банка __________Работник страховой компании____________2.Имеете ли вы ученую степень?Ответ: да__________Нет____________3.

Как вы считаете, сколько и какие показатели эффективности интеграционного взаимодействия банков и страховых компаний характеризуют их общую эффективность?х1 — уровень выплат по банковскому каналу продажи страховых продуктов(БКУВ) да_____нет_____х2 — уровень затрат на ведение дела по банковскому каналу; да_____нет_____х3 — прибыльность банковского канала продаж страховых продуктов;да_____нет_____х4 — уровень объема страховых премий на структурную единицу сети банков;да_____нет_____х5 — уровень выплат страховой компанией; да_____нет_____х6 — уровень затрат страховой компании; да_____нет_____х7 — рентабельность страховой компании; да_____нет_____х8 — уровень объема страховых премий на структурную единицу сети страховыхкомпаний; да_____нет_____Все показатели:Ваш вариант:2.

Выделите приоритетные показатели интеграционного взаимодействиябанков и страховых компанийОтвет:х1 Да_____нет_____х2 Да_____нет_____х3 Да_____нет_____х4 Да_____нет_____х5 Да_____нет_____х6 Да_____нет_____х7 Да_____нет_____х8 Да_____нет_____Все показатели:Ваш вариант:3. Как вы считаете, в каких пределах могут изменяться показатели, еслиих предельные значения находятся на уровне от 0 до 1,0206Ответ:х1 _________________х2 _________________х3________________________________________________________________х4 _________________х5 _________________х6 _________________х7 _________________х8 _________________4.

Как вы считаете, сколько и какие показатели (из указанныех ранее)могут быть приоритетными в следующих моделях интеграции:Ответ:а) банк — лидер, страховая компания — нетПоказатели:_____________________________Все показатели:__________________________б) страховая компания — лидер, банк — нетПоказатели:_____________________________Все показатели:__________________________в) банк и страховая компания — равноправные партнерыПоказатели:_____________________________Все показатели:__________________________7. Как вы считаете, в каких пределах могут изменяться указанные показатели, если существуют следующие модели интеграционного взаимодействиябанков и страховых компаний:Ответ:а) банк — лидер, страховая компания — нетПределы изменения показателей:х1 _________________________х2 _________________________х3 ___________________________________х4 ________________________х5 ________________________х6 ________________________х7 ________________________х8 ________________________б) страховая компания — лидер, банк — нетПределы изменения показателей:х1 _________________________х2 __________________________207х3 __________________________х4 __________________х5 __________________х6 __________________х7 __________________х8 __________________в) банк и страховая компания — равноправные партнерыПределы изменения показателей:х1 ______________________х2 ______________________х3 _______________________________х4 ______________________х5 _____________________х6 ______________________х7 ______________________х8 ______________________Благодарим вас за участие в опросе!208Приложение УY(x)x1x2x3x4x5x6x7x81,90,210,280,310,210,160,190,220,1510,20,30,30,20,150,20,20,155,10,270,230,450,270,220,150,250,194,80,260,250,420,250,210,160,260,184,40,250,240,370,250,20,160,240,188,90,390,160,490,40,330,130,280,37,80,340,180,430,350,260,150,290,276,50,290,260,380,280,240,140,270,216,60,290,260,390,280,240,140,220,211,50,210,260,290,210,150,190,210,152,10,220,240,30,220,160,180,240,165,80,280,230,340,280,230,150,30,199,10,40,160,490,40,330,140,290,38,20,380,150,430,380,280,150,270,289,30,40,150,50,40,340,130,30,37,90,370,170,460,360,270,140,260,275,70,280,230,30,270,230,150,30,199,70,40,150,50,40,350,130,240,32,50,230,270,320,230,170,180,240,163,80,240,260,370,240,190,170,220,177,30,320,180,490,340,250,150,210,269,10,40,150,50,40,330,140,290,38,50,380,160,480,390,290,160,230,284,30,250,240,340,250,20,160,240,187,10,310,190,450,320,250,170,260,266,90,30,250,390,310,250,140,270,226,20,290,260,460,30,240,140,220,28,30,370,170,480,390,280,150,250,286,30,290,260,390,310,240,140,30,27,50,330,180,440,340,260,130,280,2750,270,220,450,260,220,150,240,193,30,240,230,340,240,180,170,260,174,60,250,240,470,250,210,160,210,188,50,390,150,440,390,290,150,280,298,80,390,150,470,40,290,140,30,3Коэффициентыx8x714,587821,70861941x634,8264Коэффициентыx5x4x3x2x1b4,6856226,5556772,1204595,5643858,084090,067997209.

Характеристики

Список файлов диссертации