Диссертация (1150931), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Разработка и исследование моделей и математических методов анализамикроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм ипредприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса ипотребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков иобоснования инвестиционных решений.2.10.Развитиеинструментальныхметодованализамеханизмовфункционирования рынков товаров и услуг в условиях глобализации мировойэкономики и свободной торговли.Объектом диссертационного исследования является система товарных ивалютных рынков, в том числе рынки агрегированных товарных и валютных«корзин».Предметом диссертационного исследования является процесс измененияменовой ценности экономических благ (товарных и валютных рынков, в томчисле рынков агрегированных товарных и валютных «корзин»).Теоретическуюосновуисследованиясоставляютнаучныетрудысовременных отечественных (Колесов Д.Н., Сутырин С.Ф., Соколов М.В.,Хованов Н.В.
и др.) и зарубежных (Манделл Р, Шиллер Р., Ран Р. и др.) ученых,посвященные построению и использованию агрегированных счетных единиц вкачестве эталона ценности. Использовались и работы ученых, стоявших у истоковтеории «корзиночных» счетных единиц (Лоу Д., Скроуп П., Джевонс У., ФишерИ. и др.).Методологическая основа исследования представлена использованиемметодов теории экономических индексов, статистических методов обработкиинформации, а также теории построения стабильных счетных единиц на базепростой (Simple Exchange Model – SIMEX) и расширеннойExchange Model – EXSIMEX) модели обмена.(Extended Simple7Информационную базу исследования составили данные о ежедневныхобменных курсах 15 исследуемых валют (доллара США, евро, японской иены идр.) за период с 1 января 1999 г.
по 1 марта 2016 г., публикуемые на сайтахФедерального Резервного Банка США (Federal Reserve Bank) и ЕвропейскогоЦентрального Банка (European Central Bank). Данные о средних ежемесячныхценах на различные группы товаров, используемые для расчета All CommodityPrice Index и построения иерархической системы стабильных счетных единиц,были взяты из базы данных МВФ «IMF Primary Commodities Prices» за период с1.01.1980 по 31.12.2015. Данные о долях исследуемых валют в международныхрасчетах взяты из базы данных международной платежной системы SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) по состоянию на6.10.2015.
Информация о ежедневных значениях центрального паритета юаня поотношению к «основным» валютам («daily CNY Central Parity Rate») и прочимвалютам («CNY reference rate») взята с сайта Китайского центра валютных сделок(China Foreign Exchange Trade System, CFETS) за период с 1.01.2014 по 1.03.2016.Наряду с этим использованы данные о значениях индекса доллара «U.S. DollarIndex» (USDX) с сайта межконтинентальной биржи Intercontinental Exchange (ICEFutures US).Научная новизна диссертационного исследования и основные егорезультаты, выносимые на защиту, состоят в следующем:1.Предложено использование метода построения стабильных счетныхединиц, обладающих минимальной изменчивостью на заданном временноминтервале, для анализа динамики ценности экономических благ.2.Полученаоптимальнаяструктурастабилизированнойсчетнойединицы МВФ (в том числе с учетом вхождения в неё юаня КНР), обладающаянаименьшей изменчивостью по сравнению с используемой структурой ипредложениями других экономистов; предложена коллективная валютная счетнаяединица стран-членов ЕАЭС, которая может быть применена для номинированиявнешнеторговых сделок с целью хеджирования валютных рисков.8Построена четырехуровневая иерархическая система стабильных3.счетных единиц на основе товарных групп, используемых для расчета «AllCommodities Price Index» МВФ; предложена модификация индивидуальныхиндексов изменений цен товаров «Individual Price Index», а также сводногоиндекса «All Commodities Price Index».Проведена статистическая проверка гипотезы о корректировке4.валютногокурсаотносительнопаритетапокупательнойспособностинадолгосрочных временных интервалах (16 лет) для 8 валют (доллара США, евро,фунта стерлингов, иены, швейцарского франка, юаня, канадского доллара,австралийского доллара).
Полученные результаты свидетельствуют о наличиикорреляции, а также о существенном завышении курсовой стоимости всехрассматриваемых валют над их покупательной способностью.Предложены модифицированные индексы доллара «U.S. Dollar Index»5.(USDX) и юаня «CFETS RMB Index», построенные на основе стабильныхвалютных корзин, и обоснованы преимущества их использования по сравнению ссуществующими индексами.Теоретическая и практическая значимость работы.Теоретическая значимость работы заключается в развитии теоретическихаспектовипринциповпостроения«эталона»,обладающегонеизменнойценностью на заданном временном интервале, и обосновании преимуществ ихприменения для анализа динамики ценности экономических благ.
Практическаязначимость диссертационного исследования состоит в применении методапостроениястабильныхагрегированныхсчетныхединицдлярасчетамодифицированных индивидуальных и общих ценовых товарных индексов, атакже индексов мировых резервных валют, что позволяет более полно и точнооценить динамику их меновой ценности и может быть полезно как длягосударственных финансовых органов, так и для и других субъектов финансовоэкономической жизни. В работе обоснована возможность применения стабильныхсчетных единиц не только для решения научно-исследовательских задач, но и для9практического использования в прикладных областях финансовой экономики,например, для хеджирования валютных рисков долгосрочных контрактов, дляоценки динамики меновой ценности многовалютных активов транснациональныхкорпораций и т.д.Апробация результатов диссертационного исследования проведена наследующих научных конференциях:1.
XVI Апрельская международная научная конференция по проблемамразвития экономики и общества, 7-10 апреля 2015, ВШЭ, г. Москва;2. Научная конференция «Устойчивая экономика и зеленые финансы» врамках проведения VI Международного научного студенческого конгресса«Гражданское общество России: становление пути развития», 13 апреля 2015,Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва;3.
XXII Международная научная конференция студентов, аспирантов имолодых ученых «Ломоносов», 12 апреля 2015, МГУ, г. Москва;4. Международная весенняя конференция молодых ученых-экономистов«Наука молодая» в рамках Международного экономического симпозиума - 2015,22 апреля, СПбГУ, г. Санкт-Петербург;5. Санкт-Петербургский международный экономический конгресс- 2015«Форсайт «Россия»: дизайн новой промышленной политики», 23 марта, СПбГЭУ(в качестве победителя Конкурса научных работ в рамках конгресса);6. Международная научная конференция «Нефть и газ – 2015», 14 апреля,РГУ нефти и газа имени Губкина, г. Москва.7.XXIмеждународнаянаучно-практическаяконференция«Предпринимательство и реформы в России», 20 октября 2015 , СПбГУ, г.
СанктПетербург8. Международная весенняя конференция молодых ученых-экономистов«Наука молодая» в рамках Международного экономического симпозиума – 2016,23 апреля, СПбГУ, г. Санкт-Петербург.109. XIII Международная научно-техническая конференция студентов иаспирантов "Информационные технологии, энергетика, экономика" 14 - 15 апреля2016 г., НИУ "МЭИ", г.
Смоленск.Публикациипотемеисследования.Основныерезультатыдиссертационного исследования изложены в 10 печатных научных работах, изкоторых 4 опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК.Статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК:1. Назарова Ю.А. К вопросу об оптимизации структуры валютной корзиныМВФ в условиях вхождения в неё юаня // Научное обозрение. Серия 1. Экономикаи право. – 2015.
– № 5. – С.42-52.2. Назарова Ю.А. Построение коллективной валютной корзины стран ЕАЭС// Проблемы современной экономики. – 2016. – №1. – С. 16-18.3. Назарова Ю.А. Построение иерархической системы стабильных счетныхединиц на товарном рынке // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 3(ч.2). – С. 512-517.4. Назарова Ю.А. Прогнозирование мировых цен на нефть по нечисловойэкспертной информации // Вестник Финансового университета.
– 2015. – № 3. – С.155-160.Статьи в сборниках:1. Hovanov N., Kolesov D., Nazarova Ju. “Yuanized” and “Stabilized” IMFUnit of Account as a Tool for Transnational Corporations Finance Monitoring //Материалы Международной конференции: «Эволюция международной торговойсистемы: проблемы и перспективы». – СПб: «Гамма», 2015. – С.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
